Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 25.09.2015, 21:03   #801 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
ну да,я как-то писал скрипт,который считал все возможные треугольники из обзора рынка с расчетом свопом по этим треугольникам
и как своп? уравнивается?
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.09.2015, 21:05   #802 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
в смысле для поиска треугольников с положительным итоговым свопом,своеобразный керри-трейд
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.09.2015, 21:07   #803 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
в смысле для поиска треугольников с положительным итоговым свопом,своеобразный керри-трейд
о... но не может же быть что брокеры это пропустили
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.09.2015, 21:10   #804 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
так... индикатором мы пытаемся найти два похожих портфеля, предполагая, что график разницы таких портфелей будет возвратным.

но нам же нужны какие-то фундаментные предпосылки для поиска таких портфелей. мы наперед должны знать "Почему эти портфели должны быть похожими?".

вот у хренфикса была фундаментная предпосылка. он хотел описать рынок семью мажорами и предполагал, что это будет горизонтальная линия.

а так мы как слепые котята будем тыкать туда разные инструменты в надежде, что выйдет что-нибудь путевое.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.09.2015, 21:14   #805 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
ну дык...но практика-есть мерило истины, потому мне надо было проверить. я штук 10,если не больше,брокеров прочекал. нашел сейчас еле-еле файлик,куда заносил)) там пара строчек всего forex.com 3 бакса.
насколько я помню, почти у всех свопы получаются суммарный отрицательные,не дураки же там совсем сидят, а там ,где положительные,то такие копейки,зарядив 600-700 баксов в виде маржи,капать будет 0.5-1 бакса в сутки. я забил на это дело
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.09.2015, 21:16   #806 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для benzovoz
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 244
Репутация: 132
benzovoz benzovoz
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 132 раз(а) в 68 сообщениях
Поинты: 261
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
спред торговля могла бы быть подлинным граалем если бы удалось найти хоть сколько нибудь надежные критерии остановки роста величины отклонения спреда от его среднего
На форексе такие критерии есть, на фонде нет, чем меньше ТФ тем больше "критериев" в % соотношении к предыдущему движению. Банки без таких критериев работать не смогут
Торговля кроссом по сигналам спреда сегодня между делом

Нажмите на изображение для увеличения
Название: торговля спредом 25 сент.jpg
Просмотров: 58
Размер:	42.6 Кб
ID:	220586

ЗЫ. Если бы твой график был в виде баров то там была бы картинка повеселее, линия в нашем деле не помошник.
Если не получается найти критерии значит неверная точка отсчёта.
Старый добрый Б.Вильямс в помощь, не напрямую конечно но в его инструментах есть интересности.
benzovoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
bzzzz (25.09.2015), galaxy07 (09.05.2016), transcendreamer (26.09.2015)
Старый 25.09.2015, 21:19   #807 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для benzovoz
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 244
Репутация: 132
benzovoz benzovoz
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 132 раз(а) в 68 сообщениях
Поинты: 261
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
но нам же нужны какие-то фундаментные предпосылки для поиска таких портфелей. мы наперед должны знать "Почему эти портфели должны быть похожими?".


а так мы как слепые котята будем тыкать туда разные инструменты в надежде, что выйдет что-нибудь путевое.
Абсолютно точно, и про предпосылки и про "слепых котят".

ЗЫ. Я пожалуй поправлюсь, фундаментные предпосылки нужны для подбора инструментов при составлении портфеля.

Последний раз редактировалось benzovoz; 25.09.2015 в 21:28.
benzovoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.09.2015, 22:01   #808 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 862
Репутация: 659
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 660 раз(а) в 352 сообщениях
Поинты: 412
ЗЫ. Я пожалуй поправлюсь, фундаментные предпосылки нужны для подбора инструментов при составлении портфеля.
и тут не всегда лучший показатель может дать пара типа какао и медь или газпром и сбербанк или какие либо пары валютные не сильно коррелированные
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.09.2015, 22:24   #809 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для benzovoz
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 244
Репутация: 132
benzovoz benzovoz
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 132 раз(а) в 68 сообщениях
Поинты: 261
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
и тут не всегда лучший показатель может дать пара типа какао и медь или газпром и сбербанк или какие либо пары валютные не сильно коррелированные
Что может быть лучше надёжности и возможности безнаказанно загрузиться "на всю котлету" А надёжность может дать только экономическая взаимосвязь, т.е. "фундамент", все остальные коинтеграции и корреляции ломаются по "хотелкам" больших дядек только так.
benzovoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.09.2015, 22:53   #810 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для benzovoz
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 244
Репутация: 132
benzovoz benzovoz
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 132 раз(а) в 68 сообщениях
Поинты: 261
Кстати, такой нюанс: если ваша казалось бы стабильно профитная ТС стала всё меньше и меньше приносить прибыли то прежде чем проводить всякого рода оптимизации сначала понаблюдайте за ценой в области вашего безубытка, возможно вам просто большими объёмами сели "на хвост", т.е. вас копируют. Можно не изменять ТС а просто слить копировщика задействовав для возмещения своих убытков второй счёт. Я так чуть не "выбросил на помойку" одну из своих прибыльных систем. Думаю портфелей это тоже может коснуться, стабильная прибыль манит халявщиков как магнит а большим чужим объёмам рынок сопротивляется, если мелких пассажиров типа нас ещё терпят то крупных со временем высаживают принудительно, Ну а если это нас копируют то мы тоже попадаем "под раздачу", но при этом думаем что ТС сломалась.
benzovoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 25.09.2015, 22:58   #811 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для NeColla
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 862
Репутация: 659
NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla - NeColla -
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 660 раз(а) в 352 сообщениях
Поинты: 412
угу... енто было очень заметно на фонде - там почти сразу появились антиарбитражёры которые стали играть супротив парщиков
NeColla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.09.2015, 09:20   #812 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
так... индикатором мы пытаемся найти два похожих портфеля, предполагая, что график разницы таких портфелей будет возвратным.
вообще это не гарантировано что график получится возвратным
схожесть портфелей не гарантирует что их разница будет стационарна

Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
но нам же нужны какие-то фундаментные предпосылки для поиска таких портфелей. мы наперед должны знать "Почему эти портфели должны быть похожими?".
МНК делает их похожими

Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
вот у хренфикса была фундаментная предпосылка. он хотел описать рынок семью мажорами и предполагал, что это будет горизонтальная линия.
это ошибочная предпосылка

Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
а так мы как слепые котята будем тыкать туда разные инструменты в надежде, что выйдет что-нибудь путевое.
поскольку истинной стационарности нет и не может быть то не о чем и жалеть, можно просто спокойно тыкать, подбирая график, изгибая его под свои нужды, можно достичь локальной стационарности (даже с прохождение формального теста на коинтеграцию) и попытаться торговать на сходимость спреда, но с пониманием что это будет работать до очередного сдвига рынка
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.09.2015, 09:37   #813 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от benzovoz Посмотреть сообщение
Кстати, такой нюанс: если ваша казалось бы стабильно профитная ТС стала всё меньше и меньше приносить прибыли то прежде чем проводить всякого рода оптимизации сначала понаблюдайте за ценой в области вашего безубытка, возможно вам просто большими объёмами сели "на хвост", т.е. вас копируют. Можно не изменять ТС а просто слить копировщика задействовав для возмещения своих убытков второй счёт. Я так чуть не "выбросил на помойку" одну из своих прибыльных систем. Думаю портфелей это тоже может коснуться, стабильная прибыль манит халявщиков как магнит а большим чужим объёмам рынок сопротивляется, если мелких пассажиров типа нас ещё терпят то крупных со временем высаживают принудительно, Ну а если это нас копируют то мы тоже попадаем "под раздачу", но при этом думаем что ТС сломалась.
скорее это мы копируем кого-то, кого даже не знаем, возможно некий паттерн коллективного разума........ мне представляется слишком фантастичной картина что например сидит такой JP morgan и в онлайне просматривает мои сделки через агрегатора или вычислив меня по айпи )))))) как только я выставил отложенный ордер на 0,1 они тут же выставляют такой же на 100 ))))) хотя кто знает внутри этого метатрейдера, код же закрытый ))))) вдруг окажется что метаквоты тайно следят за всеми пользователями МТ, а потом продают эту информацию тайному мировому банковскому картелю
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.09.2015, 09:39   #814 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
угу... енто было очень заметно на фонде - там почти сразу появились антиарбитражёры которые стали играть супротив парщиков
там еще и другие факторы действуют, дивидендный календарь может испортить спред, календарь выпуска отчетов...
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.09.2015, 09:40   #815 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
...но с пониманием что это будет работать до очередного сдвига рынка
Цитата:
все остальные коинтеграции и корреляции ломаются по "хотелкам" больших дядек только так.
кукл,сЦук, вездеССущ...даже в синтетиках от него не скрыться
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.09.2015, 09:47   #816 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
у кого есть парные советники - попробуйте исключить в них работу с 23:00 до 3:00 и протестировать в таком режиме. результат будет намного хуже. но это и есть реальный результат. ночью он показывает прибыль, но на самом деле там будет убыток, потому что в это время гигантские спреды.
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/NZD

Последний раз редактировалось NSerega; 26.09.2015 в 12:51.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.09.2015, 09:53   #817 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от benzovoz Посмотреть сообщение
На форексе такие критерии есть, на фонде нет, чем меньше ТФ тем больше "критериев" в % соотношении к предыдущему движению. Банки без таких критериев работать не смогут
Торговля кроссом по сигналам спреда сегодня между делом

Вложение 220586

ЗЫ. Если бы твой график был в виде баров то там была бы картинка повеселее, линия в нашем деле не помошник.
Если не получается найти критерии значит неверная точка отсчёта.
Старый добрый Б.Вильямс в помощь, не напрямую конечно но в его инструментах есть интересности.
наверное ты единственный кому удается видеть эти сигналы со спреда двух пар по отношению к кроссу, я вот смотрел смотрел и все равно куча ситуаций когда спред расползается, кросс уходит далеко и надолго, приходится менять начальную точку, а текущий убыток расхождения так и остается
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.09.2015, 09:54   #818 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
угу... енто было очень заметно на фонде - там почти сразу появились антиарбитражёры которые стали играть супротив парщиков
Никола, с тебя грааль, помнишь?
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 26.09.2015, 10:03   #819 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
если тут есть упоротые математики и иже с ними,что вряд ли)),то можно в такой макулатуре покопаться
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-09-26 13:02:15.png
Просмотров: 44
Размер:	111.0 Кб
ID:	220609  
Вложения:
Тип файла: pdf Identifying Small Mean Reverting Portfolios.pdf (236.0 Кб, 21 просмотров)
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
transcendreamer (26.09.2015)
Старый 26.09.2015, 10:07   #820 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для benzovoz
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 244
Репутация: 132
benzovoz benzovoz
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 132 раз(а) в 68 сообщениях
Поинты: 261
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
скорее это мы копируем кого-то, кого даже не знаем, возможно некий паттерн коллективного разума........ мне представляется слишком фантастичной картина что например сидит такой JP morgan и в онлайне просматривает мои сделки через агрегатора или вычислив меня по айпи )))))) как только я выставил отложенный ордер на 0,1 они тут же выставляют такой же на 100 ))))) хотя кто знает внутри этого метатрейдера, код же закрытый ))))) вдруг окажется что метаквоты тайно следят за всеми пользователями МТ, а потом продают эту информацию тайному мировому банковскому картелю
После того как мной была проведена "операция" по сливу копировщика внезапно сразу после этого у ТС профитность восстановилась, и уже несколько месяцев работает без нареканий но это конечно же случайность Причём я так распределил объём входа что бы слив был гарантирован, так вот когда на грани маржинкола был закрыт самый "жирный" объём без которого шансов выбратся у ТС не было у моего брокера на несколько минут тупо встали котировки хотя раньше такого никогда не было. но это тоже случайность конечно, но благодаря этим случайностям сейчас всё ок
benzovoz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO