Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 01.10.2015, 11:42   #881 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Brukss
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 10
Репутация: 4
Brukss
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 20
В виду слабого знания английского, (точнее полного незнания ) по зарубежным форумам не шастаю, а тем более по патентным бюро. Но и в русскоязычных "навозных кучах" можно иногда откопать что-то интересное. На одном известном форуме нашёл давно затухшую ветку которая называется Кластерные индикаторы _http://ruforum.mt5.com/threads/4603-klasternie-indikatori. На первый взгляд тема далёкая от обсуждаемой здесь, но оказалось что очень даже близкая. В теоретическую суть я очень не вникал, если кому интересно то там выложена ссылка на первоисточник данного метода который разработал некий Семён Семёныч.
Для практического применения я взял от-туда советник который составляет 200 портфелей из 7 мажоров и показывает точки входа в реальном времени. К нему прилагается индикатор который автоматически рассчитывает размер лота в зависимости от депо.
На первый взгляд данные выводимые советником похожи на цифры из "Матрицы", пришлось два раза перечитать ветку чтоб вникнуть в суть.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDCADH1-1.png
Просмотров: 54
Размер:	123.5 Кб
ID:	221108  
Вложения:
Тип файла: ex4 Standard Deviation от 7valut(3log) проб.ex4 (474.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: ex4 индикатор спреда автом.ex4 (23.1 Кб, 19 просмотров)
Brukss вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 14:21   #882 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
да,помню,я себе ссылку сохранял на эту матрицу.по-моему,автор даже писал,что там кастрированная версия,а у него самого версия для 600 портфелей. но у меня руки не дошли даже запустить это. есть по ней какие-то результаты?
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 14:30   #883 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение

вот эта тема кажется интересной

Скрытый текст


близка к тому что о чем я сейчас думаю (если отбросить Блэка-Шольца и пр)
а по-человечески - ищешь,Как уменьшить риски? и блек-шольц - это не к опционам?

з.ы. чтобы было понятней,о чем они пишут,ловишь такого на конференции _afmathconf.ugent.be ,зажимаешь у стены и угрожая страшными пытками говоришь - ПЕРЕВЕДИ ЧО НАПИСАЛ!!))

Последний раз редактировалось ivanivan; 01.10.2015 в 14:35.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 14:48   #884 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Brukss
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 10
Репутация: 4
Brukss
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 20
Теперь попробую показать как расшифровываются данные из этой "Матрицы".
Наносим на график Н1 советник Standard Deviation. История должна быть прокачана для мажоров как минимум за 3 месяца для Н1 и М30, он берёт данные и с М30. После загрузки ждем сигнала красная строка - продаём портфель, зелёная - покупаем. Автор советника говорит, что можно торговать при первых 2 столбцах одного цвета. Буквы переносим в индикатор спреда, он делает расчёт лотов и какие пары будут торговаться. Дальше эти данные переносим в portfolio-optimizer и получаем готовый портфель с точкой входа.
На скриншотах хорошо видно что график который рисует индикатор спреда и график portfolio-optimizer идентичны. Значит логика расчётов получается тоже одинаковой.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDCADH1.png
Просмотров: 35
Размер:	138.0 Кб
ID:	221140   Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDCHFH1.jpg
Просмотров: 53
Размер:	80.0 Кб
ID:	221141  
Brukss вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ivanivan (01.10.2015), transcendreamer (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 14:55   #885 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
а по-человечески - ищешь,Как уменьшить риски? и блек-шольц - это не к опционам?

з.ы. чтобы было понятней,о чем они пишут,ловишь такого на конференции _afmathconf.ugent.be ,зажимаешь у стены и угрожая страшными пытками говоришь - ПЕРЕВЕДИ ЧО НАПИСАЛ!!))
я подумал что наверне было бы неплохо взять сделать такую штуку которая генерирует некий (почти) произвольный синтетик и начинает искать связь между различными условиями внутри и снаружи расчетного диапазона, например хотя бы так: процент случаев когда после ухода ниже нулевой линии на форварде спред оставался ниже этой линии еще ххх баров и т.п.

ps
математики когда находят какую то особенную тему начинают строить на ее основе секретное тайное общество наподобие масонского
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 15:05   #886 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Brukss
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 10
Репутация: 4
Brukss
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 20
Теперь тот-же портфель через несколько часов, как видим точка входа оказалась очень даже неплохой.


Да данная версия кастрированная. Но автор пошел наверное намного дальше, он недавно открыл ПАММ счет и результаты доходности впечатляют.

Я сюда ведь и выложил чтоб возможно задать новое направление в развитии. Ручками всё это пересчитывать долго. А здесь может совместными усилиями расширим его возможности.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDCHFH1-1.png
Просмотров: 47
Размер:	38.1 Кб
ID:	221142  
Brukss вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 15:27   #887 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
я наверное чего-то не понял- а в чем смысл нахождения ниже какой-то линии в течении ХХХ баров? нам же ,чтобы поиметь денежку, желательно знать,что цена через ХХХ баров будет выше или ниже текущего уровня.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 15:41   #888 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для kot287
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 129
Репутация: 89
kot287
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Поинты: 110
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
выгрузка идет по каждому инструменту (raw equity) и портфель целиком
раздельный базис и офсет - я честно говоря забыл про это )))))
но базис и офсет несложно собрать в экселе
придется делать еще одно обновление
Может заодно стоит раскрасить гистограмму (режим Draw_Histogram)как говорил неколла в 743 посте? Если конечно эта раскраска не будет занимать лишний буфер,они еще пригодятся.
kot287 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 17:14   #889 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
хз,попытался я сейчас эту шляпу запустить, никакой матрицы у меня не появилось. не работает.ошибок в журнал не пишет. я ему уже 1 строчку из 200 даже только оставил,ничего.

апдейт - эта версия не работает. пришлось с форума качать другую. у меня запустилась вот эта версия

апдейт.апдейт- реальная шляпа. хрен с ним,матрица появилась, теперь индикатор не хочет считать. постоянно выдает тикер gbpgbp или eureur не найден. еще бы,где же их найти.
оказывается пробел не нужен
Вложения:
Тип файла: ex4 Standard Deviation от 7valut(3log).ex4 (287.7 Кб, 14 просмотров)

Последний раз редактировалось ivanivan; 01.10.2015 в 17:45.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 17:40   #890 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от Brukss Посмотреть сообщение
Теперь тот-же портфель через несколько часов, как видим точка входа оказалась очень даже неплохой.


Да данная версия кастрированная. Но автор пошел наверное намного дальше, он недавно открыл ПАММ счет и результаты доходности впечатляют.

Я сюда ведь и выложил чтоб возможно задать новое направление в развитии. Ручками всё это пересчитывать долго. А здесь может совместными усилиями расширим его возможности.
Спасибо, очень интересно, боюсь спрашивать какой принцип заложен в отборе комбинаций..... а вот синтетик полученный в примере я бы рассматривал как рискованный (пояснения на рисунке)
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDCHFH1-1.png
Просмотров: 54
Размер:	50.2 Кб
ID:	221160  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 17:42   #891 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от kot287 Посмотреть сообщение
Может заодно стоит раскрасить гистограмму (режим Draw_Histogram)как говорил неколла в 743 посте? Если конечно эта раскраска не будет занимать лишний буфер,они еще пригодятся.
к сожалению диаграммы могут иметь только один цвет, можно с помощью виртуозного перекрытия двух гистограмм имитировать цвета, но данные индикатора будет разбиты на два буфера
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 17:46   #892 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
я наверное чего-то не понял- а в чем смысл нахождения ниже какой-то линии в течении ХХХ баров? нам же ,чтобы поиметь денежку, желательно знать,что цена через ХХХ баров будет выше или ниже текущего уровня.
если представить что удастся "надежно" установить что цена портфеля не вернется выше/ниже некоторого фиксированного значения (при этом это значение не должно лежать "сллишком" высоко/низко) то качество грааля вырастет настолько что даже представить трудно как это круто
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 17:49   #893 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
Спасибо, очень интересно, боюсь спрашивать какой принцип заложен в отборе комбинаций..... а вот синтетик полученный в примере я бы рассматривал как рискованный (пояснения на рисунке)
принпиц неизвестен,автор им не делился. вот тебе пример,на продажу якобы,понаблюдаю
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot from 2015-10-01 20:48:50.png
Просмотров: 50
Размер:	17.7 Кб
ID:	221161  
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 17:57   #894 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
принпиц неизвестен,автор им не делился. вот тебе пример,на продажу якобы,понаблюдаю
вот этот на продажу мне больше нравится
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 17:58   #895 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
если представить что удастся "надежно" установить что цена портфеля не вернется выше/ниже некоторого фиксированного значения (при этом это значение не должно лежать "сллишком" высоко/низко) то качество грааля вырастет настолько что даже представить трудно как это круто
по большому счету это речь идет о четком определении тренда получается.
а как ты думаешь,какие факторы внутри и снаружи периода оптимизации могут на это повлиять,т.е. что следует оптимизировать или что следует искать,какие взаисмосвязи
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 18:06   #896 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
немного цитаты автора советника.
Цитата:
По советнику 2 столбик с цифрами(волатильность портфеля),3столбик отклонение от линии баланса портфеля( кто от линии торгует ,кто при масимальном удалении от нее на возврат к ней)знак"+" и зеленая строка это от нее ( соответственно "-" красная строка)и наоборт торговля к ней(цифры растояние показываю можно выбирать по их значениям).столбик с % риск/профит какую просадку/прибыль можно поймать.с небольшим % портфели инертные.ну и в динамикен смотрите (в основном 2 столбик в ващу не вашу сторону движение) видно по 4 барам.
советник показывает какой портфель пора купить/продать,индикатор для визуализации( или лоты подсмотреть или пары или напраления пар бай сел),главное знак "-" в параметре VOL индикатора ставить,если советник с красной строкой
А что означают предыдущие столбцы? например "-0.59 0.87"( -0,59 портфель от линни баланса ушел в низ на эту величину т,е, если бы открылись на линии в селл портфелем были бы в плюсах ,а в бай имели бы просадку такую -)
(0,87 волотильность портфеля ,чем меньше тем тем постоянее (без разбросов) двигается по тренду)
лоты смотреть в индикаторе,
по этим значениям можно сравнивать портфели между собой у кого к чему склонность
а так, это черный ящик без исходников. улучшить никак нельзя,даже алерт не повесишь,например, на условие-что вся строчка стала одного цвета. экспериментировать с настройками можно,но долго и муторно,т.к. не понятен сам принцип создания синтетиков.

Последний раз редактировалось ivanivan; 01.10.2015 в 18:08.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 18:56   #897 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Brukss
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 10
Репутация: 4
Brukss
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 20
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
хз,попытался я сейчас эту шляпу запустить, никакой матрицы у меня не появилось. не работает.ошибок в журнал не пишет. я ему уже 1 строчку из 200 даже только оставил,ничего.

апдейт - эта версия не работает. пришлось с форума качать другую. у меня запустилась вот эта версия

апдейт.апдейт- реальная шляпа. хрен с ним,матрица появилась, теперь индикатор не хочет считать. постоянно выдает тикер gbpgbp или eureur не найден. еще бы,где же их найти.
оказывается пробел не нужен
Решил перепроверить. Установил советник в терминал другого дилера. Сначала он просто улыбался и ничего не показывал. И только после принудительной загрузки котировок он нарисовал матрицу.

Версия которую я выложил самая последняя, там есть возможность изменить размер шрифта, чтоб больше поместилось на экран, а также сортировка по риску и волантильности.

Самый первый вариант советника который выложил автор работает немного по другому, зато у него открытый код. Может если Вы поковыряетесь там то станет понятной логика построения синтетиков.
Brukss вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 19:06   #898 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
по большому счету это речь идет о четком определении тренда получается.
а как ты думаешь,какие факторы внутри и снаружи периода оптимизации могут на это повлиять,т.е. что следует оптимизировать или что следует искать,какие взаисмосвязи
не совсем тренд, скорее отсутствие тренда в определенном направлении, это было бы очень очень круто, а какие критерии пока не знаю, по идее если говорить об ограничении уровня должно быть аналогичное знание о входящих в портфель инструментах что маловероятно, либо о свойствах их суммы что тоже маловероятно так как их суммарное распределение зависит от распределения отдельных инструментов, остается только смотреть нет ли признаков указывающих на излом тренда на расчетном интервале
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 19:08   #899 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Brukss
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 10
Репутация: 4
Brukss
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 20
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
Спасибо, очень интересно, боюсь спрашивать какой принцип заложен в отборе комбинаций..... а вот синтетик полученный в примере я бы рассматривал как рискованный (пояснения на рисунке)
Может пример не совсем и удачный, это просто был первый сигнал который появился после запуска сего чуда . Меня в нем больше интересует возможность автоматического создания такого большого количества синтетиков.
Сегодня первый день как я установил его, нужно тестировать, наблюдать за сигналами. Сама идея такого советника мне кажется перспективной. Но вот как он реализован немного тяжело для восприятия.
Brukss вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.10.2015, 19:12   #900 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от Brukss Посмотреть сообщение
Может пример не совсем и удачный, это просто был первый сигнал который появился после запуска сего чуда . Меня в нем больше интересует возможность автоматического создания такого большого количества синтетиков.
Сегодня первый день как я установил его, нужно тестировать, наблюдать за сигналами. Сама идея такого советника мне кажется перспективной. Но вот как он реализован немного тяжело для восприятия.
да, сама идея генератора синтетиков очень притягательна!
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO