Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 03.07.2014, 19:19   #141 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Ну да. Он самый.
Или его эмуляция (уж очень сильно схема доливок НеКоллы эмуляцию опциона напоминают).
но ведь опционы придуманы чтобы хитро надувать клиентов, не?
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.07.2014, 20:36   #142 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
но ведь опционы придуманы чтобы хитро надувать клиентов, не?
Как и все остальное: чтобы 0,1% гарантированно делали деньги на оставшихся 99,9%.

А так с точки зрения теории: угадать направление тяжело, угадать волатильность вроде как иногда можно с вероятностью >50%.
Сливают и на торговле волатильностью тоже очень успешно
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.07.2014, 22:40   #143 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Как и все остальное: чтобы 0,1% гарантированно делали деньги на оставшихся 99,9%.

А так с точки зрения теории: угадать направление тяжело, угадать волатильность вроде как иногда можно с вероятностью >50%.
Сливают и на торговле волатильностью тоже очень успешно
стоит ли оно того? ломать мозг и искать брокера?
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 10:28   #144 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
стоит ли оно того? ломать мозг и искать брокера?
Брокера не нужно, я подразумевал эмуляцию опциона. А на счет мозга - философский вопрос. Если нет закономерностей в первой производной инструмента, можно посмотреть вторую.
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 10:30   #145 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Кстати трендовые на дневках неплохо себя показывают. Неплохо бы написать расчет регрессии в mql5.
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 10:34   #146 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Хотя тупо работать не будет. Видео уже смотрел скорее всего:


Последний раз редактировалось NSerega; 04.07.2014 в 11:47.
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 11:05   #147 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Брокера не нужно, я подразумевал эмуляцию опциона. А на счет мозга - философский вопрос. Если нет закономерностей в первой производной инструмента, можно посмотреть вторую.
эмуляция опциона?
каким образом?
у меня дежавю
вроде бы на альпари такое всплывало...
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 11:10   #148 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Кстати трендовые на дневках неплохо себя показывают. Неплохо бы написать расчет регрессии в mql5.
это актуально?
вроде бы все сидят на мт4
с мкл5 имеет связываться если прицеливаться на советник
но тут проблема формализации сигналов встает

видео позже посмотрю, сейчас с телефона пишу

дневной график - у меня основной для портфелей
но в принципе можно построить и на 4ч и на 1ч
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 11:39   #149 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
это актуально?
Прогнать в тестере за год/два на mql5. А как еще?
На демо счете времени много занимает лося ждать.
А по поводу периода: чем меньше, тем хуже работает трендовость.

Про эмуляцию опциона - да, есть такое (и было уже давно, когда еще самих опционов не было). Пару статей в гугл с поиском "эмуляция опциона" можно найти. Там все просто: доливки при (+), отливки при (-). Делаем вместо прямой гиперболу. Стоит это денег разумеется (комиссия).
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 12:47   #150 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Прогнать в тестере за год/два на mql5. А как еще?
На демо счете времени много занимает лося ждать.
А по поводу периода: чем меньше, тем хуже работает трендовость.

Про эмуляцию опциона - да, есть такое (и было уже давно, когда еще самих опционов не было). Пару статей в гугл с поиском "эмуляция опциона" можно найти. Там все просто: доливки при (+), отливки при (-). Делаем вместо прямой гиперболу. Стоит это денег разумеется (комиссия).
я бы даже написал советника
но как формализовать входы?
процент отклонения? сколько именно %%?
когда усредняться? учитывать ли моментум?
или брать среднее? или по уровням?
ни один из вариантов не идеален
точнее они все плохие
а с выходом еще сложнее

про эмуляцию опциона тогда вроде решили что не хватает компонента стоимости
то есть э то не опцион в итоге а эрзац опциона получается
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 13:20   #151 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Может просто для начала:
1. Делаем из трендового горизонтальный, вычитая прямую.
2. Считаем канал СКО (он уже при регрессии посчитан где-то).
3. Входим только вверх при условии, что было ниже канала СКО и пересекло вверх.
4. Стоп или трал на нуле.
5. Стоплос на 2-х СКО вниз.

Канал можно будет покрутить и пооптимизировать.

Последний раз редактировалось b2v2; 04.07.2014 в 13:20. Причина: правки
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 14:35   #152 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Может просто для начала:
1. Делаем из трендового горизонтальный, вычитая прямую.
2. Считаем канал СКО (он уже при регрессии посчитан где-то).
3. Входим только вверх при условии, что было ниже канала СКО и пересекло вверх.
4. Стоп или трал на нуле.
5. Стоплос на 2-х СКО вниз.

Канал можно будет покрутить и пооптимизировать.
хорошая мысль
посмотрю на разных графиках
только мне кажется будет маловато входов
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 14:39   #153 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
почитал про эмуляцию опциона
гигантская стена текста
и в итоге это сочетание позиций по фьючерсу и базовой бумаге
стоило ли столько мудрить?
и там в конце сам автор признается что не хватает веги
Эмуляция опционов
может быть я неправ
но мне кажется опционные стратегии это совсем архаичная вещь
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 14:50   #154 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
хорошая мысль
посмотрю на разных графиках
только мне кажется будет маловато входов
Еще совсем забыл про основной алгоритм (как на видео), для чего и нужен mql5 и регрессия в нем:
Ребалансировку делать лотов раз в день после перерасчета (в час, в H4, в M15). Посмотреть, как оно будет эквити. Может какие фильтры прикрутить потом мысль появится.
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 15:37   #155 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
но мне кажется опционные стратегии это совсем архаичная вещь
Для нас скорее всего да, как впрочем и все остальное.
Просто есть дяди, которые имеют 99% прогноз по волатильности.
И, разумеется, деньги к ним придут. На форе, кстати, волатильность хоть как-то прогнозируема.

Тут вот прикол придумал, почитав теорвер (2 вопроса):

1. Какова вероятность слить, если 45/55%% (наш случай)?
2. Какова вероятность слить, если 55/45%% (дали грааль - круче, чем у владельца казино)?

С учетом того, что все хотят играть агрессивно(1000% в год), ответ понятен и одинаков на оба вопроса.
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 16:37   #156 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Хотя тупо работать не будет. Видео уже смотрел скорее всего:

да, видел это видео
это считалка 7бит-а
только во-первых она несколько стремная
достаточно посмотреть на разброс коэффициентов
во-вторых видео снято не совсем корректно
нужно же смотреть чем кончится движение конкретного портфеля
а там пересчитывается каждый раз
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 16:43   #157 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Еще совсем забыл про основной алгоритм (как на видео), для чего и нужен mql5 и регрессия в нем:
Ребалансировку делать лотов раз в день после перерасчета (в час, в H4, в M15). Посмотреть, как оно будет эквити. Может какие фильтры прикрутить потом мысль появится.
а у уже открытых позиций тоже объем корректировать предлагается?

на большой истории коэффициенты меняются едва ли раз в неделю
если интрадей тогда да
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 16:47   #158 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Для нас скорее всего да, как впрочем и все остальное.
Просто есть дяди, которые имеют 99% прогноз по волатильности.
И, разумеется, деньги к ним придут. На форе, кстати, волатильность хоть как-то прогнозируема.

Тут вот прикол придумал, почитав теорвер (2 вопроса):

1. Какова вероятность слить, если 45/55%% (наш случай)?
2. Какова вероятность слить, если 55/45%% (дали грааль - круче, чем у владельца казино)?

С учетом того, что все хотят играть агрессивно(1000% в год), ответ понятен и одинаков на оба вопроса.
мне кажется опционы для хеджирования всяким поставщикам актуальны
а спекулятивная ценность их невелика

если по вероятности смотреть то мы должны умереть
но ведь живем как-то
трейдер меняет структуру вероятностного поля
усиливать перспективные позиции, закрыть бесперспективные
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 19:02   #159 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для b2v2
 
Регистрация: 29.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 160
Репутация: 31
b2v2
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
Поинты: 232
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
а у уже открытых позиций тоже объем корректировать предлагается?

на большой истории коэффициенты меняются едва ли раз в неделю
если интрадей тогда да
Да, корректировка по последнему расчету. На mql5 как раз удобно.
Можно предположить, что затраты на это будут не очень большие и не часто. В реале скорее всего часто дергаться не выгодно - комиссия сожрет.
b2v2 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.07.2014, 20:25   #160 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от b2v2 Посмотреть сообщение
Да, корректировка по последнему расчету. На mql5 как раз удобно.
Можно предположить, что затраты на это будут не очень большие и не часто. В реале скорее всего часто дергаться не выгодно - комиссия сожрет.
надо хорошо подумать......
в любом случае с мкл5 так быстро за пару дней не сварганить
придется не просто посылку ордеров а весь алгоритм переводить
чтобы переоптимизация на лету случалась
пока посмотрю что можно сделать с отклонениями от прямой тренда
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO