Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 26.02.2016, 12:32   #1601 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от vladavd Посмотреть сообщение
Стопаут с отрицательным значением не работает, как безубыток? У меня не сработал.
отрицательные значения сейчас не допускаются

сейчас реализовано так:
if(profit<=-Stopout_Value && Stopout_Value>0)

я учту этот момент в следующей версии
сейчас как временное решение: заменить эту строчку на:
if(profit<=-Stopout_Value && Stopout_Value!=0)
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.03.2016, 17:54   #1602 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для vladavd
 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 31
Репутация: 8
vladavd
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 38
Интересная тема, проникаюсь потихоньку, про буст к ТА похоже на правду. Может, конечно, показалось или пока еще мало синтетиков видел, но вот такая штука, как ложный пробой, встречается заметно реже, чем на стандартных парах.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: TAboost.png
Просмотров: 75
Размер:	41.3 Кб
ID:	236085  
vladavd вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.03.2016, 20:28   #1603 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для freeway
 
Регистрация: 21.12.2015
Сообщений: 13
Репутация: 1
freeway
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 8
vladavd красиво, правда график построен по Close, поэтому возможные шпильки Hi и Low тут будут не видны.
freeway на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.03.2016, 09:09   #1604 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для dan13
 
Регистрация: 16.06.2009
Адрес: Уфа
Сообщений: 32
Репутация: 12
dan13
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Поинты: 8
Уважаемый transcendreamer, у меня к вам есть небольшой вопрос.
Я построил такую же корзину валют, что и у вас на рисунке но график получился совсем иной. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: snip_20160304120759.jpg
Просмотров: 61
Размер:	516.7 Кб
ID:	236442   Нажмите на изображение для увеличения
Название: snip_20160304120823.jpg
Просмотров: 39
Размер:	146.0 Кб
ID:	236443  
dan13 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.03.2016, 10:00   #1605 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для odin343
 
Регистрация: 17.08.2013
Сообщений: 47
Репутация: 13
odin343
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
Поинты: 31
лотность поменяй
odin343 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.03.2016, 10:34   #1606 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
для форматирования портфеля важно не только формула и лотность но и выбор границ
Вложения:
Тип файла: set ss_trend.set (592 байт, 31 просмотров)
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
dan13 (04.03.2016)
Старый 06.03.2016, 18:35   #1607 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
способ найти нормальную тс - понять чем отличается график форекс от графика случайного блуждания. пока что я нашел только такое свойство как коинтегрированность. другой вопрос - как из этого свойства извлечь прибыль.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.03.2016, 18:37   #1608 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
кому то удалось извлечь прибыль с графиков audusd и nzdusd?
как я их только не крутил - ничего не получается. я пришел к выводу что они недостаточно коинтегрированы.
а может быть просто нужны более сильные индикаторы.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.03.2016, 21:42   #1609 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для tormovies
 
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 23
Репутация: 4
tormovies
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Поинты: 34
крутил крутил парный трейдинг по каналам на схлопывание , прилепил туда Equity Portfolio чтобы смотреть что будет если торговать портфельчиком на схлопывание
случайно наткнулся на вот такой портфельчик от 1 марта в 4:40
GBPAUD=-1.04 AUDCAD=0.32 AUDCHF=0.33 AUDNZD=0.36

наблюдается рост, что думаете ? те , у кого более менее получается торговать портфелями, стоит ли его запомнить и следить дальше, или мониторить постоянно появляющиеся портфели =) - по модели схлопывания не все они живучие, часть надо крыть в течении короткого времени если они в течении к примеру полутора часов не показывают плюс, ждать еще часа полтора и крыть либо в минусе или в минимальном плюсе если вылезет за это время

или вот
USDCAD=-9.41 EURJPY=0.14 USDJPY=0.09 AUDUSD=0.09 CADJPY=0.12 CHFJPY=0.09 AUDJPY=0.14 AUDCHF=0.09 AUDNZD=0.06 CADCHF=0.07 NZDJPY=0.11
от 24.02.2016 16:25
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: eurusd-m5-alpari-limited-6 (1).png
Просмотров: 70
Размер:	123.3 Кб
ID:	236723  

Последний раз редактировалось tormovies; 06.03.2016 в 22:19.
tormovies вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.03.2016, 16:30   #1610 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
чем отличается график форекс от графика случайного блуждания.
объективный способ ответить на этот вопрос:
изучить свойства распределения приращений
например в рамках RS анализа временные ряды делятся на:
случайные, персистентные и антиперсистентные
_http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/
проблема однако не в том чтобы классифицировать ряд
проблема в том что свойства ряда меняются со временем

Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
коинтегрированность
если удалось найти истинную коинтегрированность то это грааль
(коинтегрированность на участке не означает коинтегрированность везде)

Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
извлечь прибыль с графиков audusd и nzdusd?
на них бывают хорошие трендовые движения = много профита )))))

Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
они недостаточно коинтегрированы
они коинтегрированы в той же степени как стационарен их кросс
парный трейдинг на форексе малоперспективен
другое дело связанные индексы или фьючерсы одной группы
там есть коинтеграция но и там бывают залёты

Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
нужны более сильные индикаторы
я бы сказал иначе
нужен более сильный сигнал
сам по себе любой синтетик это просто график
для профита нужен статистически значимый сигнал
поэтому путь один
брать шаманские инструменты и гонять статистику на истории

Сообщение от tormovies Посмотреть сообщение
GBPAUD=-1.04 AUDCAD=0.32 AUDCHF=0.33 AUDNZD=0.36
прекрасный портфель
хорошая иллюстрация техничности портфелей как говорили выше
я бы рассматривал продажу при признаках пробоя вниз
но учитывая трендовость и короткий интервал
надо быть быть осторожным и быть готовым к заскоку
наиболее вероятно наматывание на нижнюю трендовую
и постепенное сползание

Последний раз редактировалось NSerega; 07.03.2016 в 18:45.
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Sergey55555555 (07.03.2016), wersuk (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 16:59   #1611 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Axis
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 206
Репутация: 254
Axis Axis Axis
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 253 раз(а) в 89 сообщениях
Поинты: 117
Почитал ветку, стало любопытно - портфель по факту на одной экономической модели..
Думаю что это в корне не верно. Сорь конечно, но это трэш...
Я понимаю фондовый, где каждая сторона является субъектом заинтересованном в собственном прогрессе... Но портфель на спекуляции- это нечто.
Мне больше нравится в данном подходе слово диверсифицированное хеджирование, хотя весьма интересное управление рисками.

Последний раз редактировалось Axis; 07.03.2016 в 17:11.
Axis на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 08.03.2016, 13:45   #1612 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для tormovies
 
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 23
Репутация: 4
tormovies
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Поинты: 34
так , чисто поржать, от жадности вчера взял аж три портфеля, к утру минус депозит =) , благо микро, -40 баксов
жадность и тупость рулят миром, робот мне зарабатывает, а я руками сливаю =)

вывод - пока так и не понял как правильно выбирать портфели и в какой момент входить и выходить
tormovies вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 08.03.2016, 22:58   #1613 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для temproject
 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 1
Репутация: 1
temproject
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 2
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
объективный способ ответить на этот вопрос:
изучить свойства распределения приращений
например в рамках RS анализа временные ряды делятся на:
случайные, персистентные и антиперсистентные
_http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/
проблема однако не в том чтобы классифицировать ряд


проблема в том что свойства ряда меняются со временем


если удалось найти истинную коинтегрированность то это грааль
(коинтегрированность на участке не означает коинтегрированность везде)


на них бывают хорошие трендовые движения = много профита )))))


они коинтегрированы в той же степени как стационарен их кросс
парный трейдинг на форексе малоперспективен
другое дело связанные индексы или фьючерсы одной группы
там есть коинтеграция но и там бывают залёты


я бы сказал иначе
нужен более сильный сигнал
сам по себе любой синтетик это просто график
для профита нужен статистически значимый сигнал
поэтому путь один
брать шаманские инструменты и гонять статистику на истории


прекрасный портфель
хорошая иллюстрация техничности портфелей как говорили выше
я бы рассматривал продажу при признаках пробоя вниз
но учитывая трендовость и короткий интервал
надо быть быть осторожным и быть готовым к заскоку
наиболее вероятно наматывание на нижнюю трендовую
и постепенное сползание

Приветствую! Всвязи с тем, что нужно попробовать это дело на фонде, автор индикатора планиует версию под мт5? Есть несколько Российских брокеров с поддержкой мт5. Акции Российские и нет с МТ4 встречаются только у кухонь
temproject вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.03.2016, 08:59   #1614 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Schetprofits
 
Регистрация: 09.03.2016
Сообщений: 4
Репутация: 1
Schetprofits
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 6
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
сам по себе любой синтетик это просто график
для профита нужен статистически значимый сигнал
поэтому путь один
брать шаманские инструменты и гонять статистику на истории
Только что зарегистрировался по Вашему приглашению по скайпу.
------------------------------------------------------------------
В портфелях лежит профит.
Но профитный портфель надо ещё найти.
Надо глубже и шире копать.
Schetprofits вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.03.2016, 11:51   #1615 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от temproject Посмотреть сообщение
версию под мт5
на акциях получается медленная торговля
на индексах тоже трейдинг ин рыбалка стайл
2-3 сделки в неделю
зато фундаментальная коинтеграция
но получается чем выше связность активов тем больше рыбачества
кое-какие планы под мт5 есть но это не быстро
аналогично со свечным графиком портфеля
задачи бесспорно полезные но трудоемкость...
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.03.2016, 12:04   #1616 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от Axis Посмотреть сообщение
портфель по факту на одной экономической модели
по факту экономической модели как бы и нет
вот если в портфель добавить макростатистику то будет
соответственно переносим все неторгуемые переменные вправо
а торгуемые инструменты в левую сторону уравнения регрессии
получаем спред между экономикой и тикерами
торговля по принципу "поводыря"

Сообщение от tormovies Посмотреть сообщение
от жадности вчера взял аж три портфеля, к утру минус депозит
если остаток на депо = лимиту потерь то все нормально, не о чем беспокоиться,
чтобы не происходило неожиданностей нужно сравнивать размах волатильности портфеля умноженные на 3 (эмпирический кфц) с остатком на депо
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.03.2016, 12:12   #1617 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Axis
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 206
Репутация: 254
Axis Axis Axis
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 253 раз(а) в 89 сообщениях
Поинты: 117
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
по факту экономической модели как бы и нет
Ну почему же... Одна американская...
Axis на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.03.2016, 12:27   #1618 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для Schetprofits
 
Регистрация: 09.03.2016
Сообщений: 4
Репутация: 1
Schetprofits
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 6
transcendreamer,
Axis рассуждает как инвестор.
А здесь на форуме и в этой ветке кто - форекс-трейдеры-спекулянты, имеющие цель быстро прибыль состричь или инвесторы, которые формируют свой инвестиционный портфель для консервативного роста своего капитала?
Schetprofits вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 09.03.2016, 12:49   #1619 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от Schetprofits Посмотреть сообщение
Только что зарегистрировался по Вашему приглашению по скайпу.
------------------------------------------------------------------
Добро пожаловать!
здесь тёплая ламповая атмосфера,
секретные знания, тайные общества и множество граалей...
скоро будет релиз новой версии,
бета уже на этапе закрытого тестирования.

Сообщение от Schetprofits Посмотреть сообщение
В портфелях лежит профит.
Но профитный портфель надо ещё найти.
Надо глубже и шире копать.
данные три строки вполне могут претендовать на хокку!
Нажмите на изображение для увеличения
Название: иллюстрация к хокку портфельной мудрости.jpg
Просмотров: 23
Размер:	105.6 Кб
ID:	237066
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Dmitriy3M (09.03.2016), Stells (09.03.2016), СидорМатрасыч (10.03.2016)
Старый 09.03.2016, 20:26   #1620 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для Bbankir
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 619
Репутация: 240
Bbankir - Bbankir - Bbankir -
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 238 раз(а) в 194 сообщениях
Поинты: 249
Сообщение от Schetprofits Посмотреть сообщение
Только что зарегистрировался по Вашему приглашению по скайпу.
------------------------------------------------------------------
В портфелях лежит профит.
Но профитный портфель надо ещё найти.
Надо глубже и шире копать.
как один из синтетиков может что-то рассказать о поведении другого в будущем? хотя бы на следующем баре?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Bbankir вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO