Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 02.08.2016, 09:29   #1721 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от СидорМатрасыч Посмотреть сообщение
Я открывал. 5000$ депозит был. Ничего путнего из этого не вышло.
насколько ничего путного?)) ловить в парном на форексе тем паче нечего,тут все гораздо хуже со стационарностью.
сохранились может стейты,скрины входов из pairtrader ихнего? интересно было бы глянуть.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 02.08.2016, 09:31   #1722 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
насколько ничего путного?)) ловить в парном на форексе тем паче нечего,тут все гораздо хуже со стационарностью.
сохранились может стейты,скрины входов из pairtrader ихнего? интересно было бы глянуть.
внезапно врываюсь в тред
парный трейдинг в чистом виде может быть путным лишь на индексах
либо индекс против синтетического индекса (корзины компонентов)
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 02.08.2016, 10:33   #1723 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
внезапно врываюсь в тред
парный трейдинг в чистом виде может быть путным лишь на индексах
либо индекс против синтетического индекса (корзины компонентов)
чем тебе расхождение в 2-5% на акциях не устраивает при том,что они в общем довольны стационарны?
твоя идея не нова,конечно,и тоже здравая. манипулировать колвом тикеров в синтетическом индексе предлагаешь+самим колвом акций в тикере?
но тут тоже сложности - большое колво элементов=большой суммарный спред плюс долго,нудно и неудобно открывать столько позиций,так же это разные рынки-фондовый и фьючерсный.
ниже сравнение на дневках индекса только с 10 из 30 акций из него (больше не влезло). каждой твари по паре..не..это из другой оперы..каждая акция по 1 шт.
а так же то,что можно в МТ4 сделать. там индекс против 20 из 30 акций,дальше было лень набивать их.
честно говоря,спред выглядит как УГ! манипулирование лотностью индекса особо картину не красит.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2016-08-02 13:10:30.png
Просмотров: 41
Размер:	176.3 Кб
ID:	249471   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 43
Размер:	46.2 Кб
ID:	249472   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.png
Просмотров: 41
Размер:	52.6 Кб
ID:	249473  
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 02.08.2016, 11:54   #1724 (permalink)
Заблокирован
 
Аватар для roxmani
 
Регистрация: 11.12.2014
Сообщений: 18
Репутация: 2
roxmani
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Поинты: 3
для портфельной торговли нужен как минимум очень хороший депозит, который могут позволить себе не многие
roxmani вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 02.08.2016, 14:29   #1725 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от roxmani Посмотреть сообщение
для портфельной торговли нужен как минимум очень хороший депозит, который могут позволить себе не многие
ну тоже все довольно относительно. для настоящих акций да,понадобится толстый депо, но можно 1:5 плечо.
можно CFD, там плечо до 1:25, уже можно набирать толстый портфель.
или на форе с безумными плечами и без стационарности совсем худой депо понадобится))
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 02.08.2016, 14:30   #1726 (permalink)
Особый статус
 
Аватар для Novikov
 
Регистрация: 02.08.2012
Адрес: Днепр
Сообщений: 3,017
Репутация: 2509
Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov Novikov
Сказал(а) спасибо: 1,610
Поблагодарили 2,520 раз(а) в 1,258 сообщениях
Поинты: 2423
Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Сообщение от roxmani Посмотреть сообщение
для портфельной торговли нужен как минимум очень хороший депозит, который могут позволить себе не многие
Как минимум необходимо понимание портфельной торговли, а не размер депозита.
Что мешает открыть центовик на 100$ и торговать валютный портфель?
Novikov на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 02.08.2016, 14:35   #1727 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
чем тебе расхождение в 2-5% на акциях не устраивает при том,что они в общем довольны стационарны?
твоя идея не нова,конечно,и тоже здравая. манипулировать колвом тикеров в синтетическом индексе предлагаешь+самим колвом акций в тикере?
но тут тоже сложности - большое колво элементов=большой суммарный спред плюс долго,нудно и неудобно открывать столько позиций,так же это разные рынки-фондовый и фьючерсный.
ниже сравнение на дневках индекса только с 10 из 30 акций из него (больше не влезло). каждой твари по паре..не..это из другой оперы..каждая акция по 1 шт.
а так же то,что можно в МТ4 сделать. там индекс против 20 из 30 акций,дальше было лень набивать их.
честно говоря,спред выглядит как УГ! манипулирование лотностью индекса особо картину не красит.
если собирать из акций то даже если они все правильно подобраны и из одного сектора - все равно торговля получается очень медленная и какая-то интертная
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 02.08.2016, 15:02   #1728 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
ну дык для любителей скоростей скальпинг))
или интрадей раздвижки смотреть,а не на д1,чтоб пободрей было
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 02.08.2016, 21:16   #1729 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
что-то я совсем заморочился сегодня.
сидел сравнивал результаты из pairtrader и pairtradinglab. и есть у меня нехорошее чувство, что товарищи из ЮТ в своей проге мягко говоря *** с расчетом коинтеграции. корреляция тоже,ну да бог с ней,она не так важны,если будет колебаться в пределах нескольких %.
смотрим первую картинку - корреляция 0.88, коинтеграция..внинимание! 35%, 39% и 14%. это у меня всегда вызывало удивление, коинтеграция считается,вроде как,не в %. Далее ,в математике я все же ноль,если кто-то поправит меня.будет хорошо. Но в моем представлении умножение временного ряда на любой коэфт никак не отразится на коинтеграции. Тут же у них в зависимости от метода построения спреда разные значения коинтеграции. При том значение должно быть минимальным, по хорошему меньше 0.05-0.01. Т.е. у них тут по коинтеграции спред не проходит.


теперь смотрим те же акции в pairtradinglab.
что же мы видим? коинтеграция проходит на ура. более подробно тут
_https://www.pairtradinglab.com/analyses/V6EETNLWhzjwaDfe



бэктест данного спреда за год с плечом 1:6. профит 15%, просадка меньше 1%, профитность итога по сделкам 100% !! среднее время в сделке 5 дней,т.е. сходится за рабочую неделю вполне. не знаю - бодрая это торговля или нет, 1 сделка в неделю по паре? нормальный такой среднесрок. вполне себе прилично. можно наверное и больше. особенно, если учесть, что акции были выбраны больше от балды из pairtrader. более подробный результат бэктеста тут _https://www.pairtradinglab.com/backtests/V6EGlEGFoWQIKE_W



З.Ы. доклад закончил. спать!
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 5
Размер:	52.8 Кб
ID:	249516   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 3
Размер:	101.0 Кб
ID:	249517   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 10
Размер:	133.0 Кб
ID:	249518  

Последний раз редактировалось NSerega; 02.08.2016 в 23:22.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.08.2016, 09:48   #1730 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
нехорошее чувство, что товарищи из ЮТ в своей проге мягко говоря *** с расчетом
у них же свой алгоритм а у pairtradinglab свой
но если посмотреть на графики остатков то видно сходство

pairtradinglab изают Ингла-Грангера а что там у ЮТ - только разраб знает
скорее всего он не заморачивался формальной реализацией
а сделал что-то вроде саподельного анализа стационарности остатков
тут тоже вариантов море
можно например анализировать 3й и 4й моменты распределения остатков
можно использовать штрафные критерии за отклонения выше среднего
можно оценивать время до следующего пересечения
но скорее всего там сделали что-то очень простое
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.08.2016, 08:59   #1731 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
кто-то сегодня тестировал космолет)
за 5 лет с 2 плечом профит 14000%!!! для парного трейдинга просто анрил какой-то. увеличиваем плечо до 1:5 и присматриваем себе пару островов))

в таком случае я УЖЕ несу им деньги,чтобы торговать эти бумажки))
пока не начнешь разбираться плотнее. 2 бумажки одной компании. на дневках все круто,пока не начнешь смотреть внутридневные графики. одна из них вообще практически без объема,значит просто сумасшедший спред на ней,который всю прибыль просто убьет. можно,конечно,по ней входить лимитником и затем сразу по рынку во вторую бумажку,но даже не факт,что тебе сразу зальют все твою заявку,настолько там кисло с объемами.
так что так разбиваются радужные очки о суровую действительность) падение орла и сокола. такие вот подводные камни парного трейдинга.

а жаль, космолет выглядел футуристично
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2016-08-07 11:45:08.png
Просмотров: 46
Размер:	242.0 Кб
ID:	249780  
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.08.2016, 09:31   #1732 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
и ,думаю,долгожданная новость для многих,кто привык к метатрейдеру)
Цитата:
MetaQuotes Software и oneZero Financial Systems сообщили о выпуске шлюза для интеграции с Interactive Brokers Group, Inc., поставляемого в виде приложения oneZero Hub. С его помощью в MetaTrader 5 можно торговать акциями, фьючерсами и другими биржевыми инструментами на крупнейших фондовых биржах мира: Нью-Йоркской (NYSE), Лондонской (LSE), Гонконгской (HKEX), Токийской (TSE), NASDAQ и пр.
транс,пора готовиться к переносу твоего мега кода на мкл5?! )))
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
freeway (08.08.2016), SergeiG (07.08.2016), СидорМатрасыч (26.08.2016)
Старый 07.08.2016, 10:05   #1733 (permalink)
Местный житель
 
Аватар для SergeiG
 
Регистрация: 26.06.2014
Сообщений: 1,159
Репутация: 133
SergeiG SergeiG
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 132 раз(а) в 120 сообщениях
Поинты: 754
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
и ,думаю,долгожданная новость для многих,кто привык к метатрейдеру)

транс,пора готовиться к переносу твоего мега кода на мкл5?! )))
Ну вот метык рулит везде! А еще фыркают на него.
SergeiG на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.08.2016, 13:07   #1734 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от СидорМатрасыч Посмотреть сообщение
Я открывал. 5000$ депозит был. Ничего путнего из этого не вышло.
матрасыч,ну так поделись опытом своим,что тебя не устроило,чем все плохо и т.д.,или тебя жалко опыта своего?))
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 14.08.2016, 20:09   #1735 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
пока не начнешь разбираться плотнее. 2 бумажки одной компании. на дневках все круто,пока не начнешь смотреть внутридневные графики. одна из них вообще практически без объема,значит просто сумасшедший спред на ней,который всю прибыль просто убьет
это да....

Кто разбирается в скринере финвиза?
_http://finviz.com/screener.ashx
Там можно выбрать инструменты с низкими спредами (ask-bid)?

Последний раз редактировалось NSerega; 15.08.2016 в 02:24.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.08.2016, 09:18   #1736 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
как ты планируешь отслеживать разницу аск-бид,это же у тебя биржа,а не фора,где какой тебе спред поставит ДЦ,такой он и будет.
как вариант смотреть по объему среднему или текущему овер 500к или и того более. если есть объем,значит спред будут уже.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.08.2016, 11:14   #1737 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
это да....

Кто разбирается в скринере финвиза?
_http://finviz.com/screener.ashx
Там можно выбрать инструменты с низкими спредами (ask-bid)?
финвиз вроде бы не публикует спреды
там скорее всего только цены last deal или вообще индикатив
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.08.2016, 18:41   #1738 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
не могу,ржу что-то.
те,кто говорят,что парный трейдинг медленный и не очень доходный,просто не умеют его готовить. только что приготовил межгалактический космолет собственными руками. долго считал нули. в итоге за 5 лет с начальных 10000$ вышло 16млрд.700млн$. одних только комиссий вышло на почти 700млн
что там на эти деньги можно прикупить? собственную луну?))

з.ы. понятия не имею насколько реально так проторговать их,но объемы хотя бы 20к в день обычно набирается по каждой бумажке.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2016-08-15 21:33:05.png
Просмотров: 28
Размер:	89.2 Кб
ID:	250302  
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.08.2016, 18:44   #1739 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,156
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1171
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
не могу,ржу что-то.
те,кто говорят,что парный трейдинг медленный и не очень доходный,просто не умеют его готовить. только что приготовил межгалактический космолет собственными руками. долго считал нули. в итоге за 5 лет с начальных 10000$ вышло 16млрд.700млн$. одних только комиссий вышло на почти 700млн
что там на эти деньги можно прикупить? собственную луну?))

з.ы. понятия не имею насколько реально так проторговать их,но объемы хотя бы 20к в день обычно набирается по каждой бумажке.
лучше попробовать найти котировки и выгрузив в эксель построить там график спреда чтобы оценить хотя бы визуально
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.08.2016, 18:44   #1740 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 449
Репутация: 139
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 138 раз(а) в 62 сообщениях
Поинты: 485
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
лучше попробовать найти котировки и выгрузив в эксель построить там график спреда чтобы оценить хотя бы визуально
я тебе могу этот спред хоть на минутках показать
а так он выглядит на дневках.
мне сложно ориентироваться не видя стакана,что там с объемами во второй бумажке. ТОС в плане объемов как-то не очень доверяю я.

з.ы. по второй бумажке спред сейчас вроде 20ц можно взять 200акций в любую сторону. жирно.в обе стороны уже 40ц. а там ширина всего спреда 0.4-0.9 бакса
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2016-08-15 21:46:32.png
Просмотров: 32
Размер:	142.6 Кб
ID:	250303  

Последний раз редактировалось ivanivan; 15.08.2016 в 18:59.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO