Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 20 10.64%
нормальный годный метод, сам использую 49 26.06%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 11.17%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.64%
слишком низкодоходный 7 3.72%
слишком рискованный 8 4.26%
слишком сложный 21 11.17%
слишком субъективный 7 3.72%
зачем раскрыли грааль??? 35 18.62%
я ничего не понял вообще 28 14.89%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 188. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
06.09.2016, 11:40
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 516
Поблагодарили 163 раз(а) / Репутация: 164
в общем я тестил,не отключая)) все ок,хранилась без изменений неделями.иногда стоит предварительно запустить с визуализацией,чтобы убедиться,что история не обновилась на собственную историю тикера,особенно после рестарта терминала.
08.09.2016, 11:35
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 516
Поблагодарили 163 раз(а) / Репутация: 164
to transcendreamer

скромничаешь?)) поздравляю с дебютом)
речь идет о статье транса на мкл5.
_https://www.mql5.com/ru/articles/2646
интересно,будет ли там какая реакция)
13.09.2016, 07:18
Аватар для Sergei789
Sergei789 Sergei789 вне форума Заблокирован
Регистрация: 13.09.2016 / Сообщений: 46
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
На данный момент у меня такая техника:
Мой портфель состоит на 1/3 из акций, 1/3 из облигаций с высоким рейтингом, 1/3 на валютном рынке.
Портфель сформирован по среднегодовым ценам, соответственно, использую определенные уровни перебалансировки
13.09.2016, 19:53
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 516
Поблагодарили 163 раз(а) / Репутация: 164
На данный момент у меня такая техника:
Мой портфель состоит на 1/3 из акций, 1/3 из облигаций с высоким рейтингом, 1/3 на валютном рынке.
Портфель сформирован по среднегодовым ценам, соответственно, использую определенные уровни перебалансировки
речь,наверное,все же идет о долгосрочном инвестировании с перетряхиванием портфеля,скажем,раз в квартал?
16.09.2016, 09:14
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 516
Поблагодарили 163 раз(а) / Репутация: 164
хочу пожаловаться..даже не знаю на кого....2 картинки...на первой довольно высокая корреляция, тест на стационарность проходит, без ассиметрии...послушай всех корифеев, так хоть сейчас заряжай его в торговлю и тут БАЦ..сразу на оос он разваливается
и вторая картинка - корреляция более чем посредственная,а то и вовсе отсутствует,тест не проходит, перекошенный..однако ж,глянь-ка, ходит в канале как прибитый к нему...никому нельзя верить-ни математикам,ни всяким гуру-корифеям(( т.е. особо опереться на статистические методы тоже не получится..та же монетка с вероятностью 1/2, либо как у блондинки - либо встречу динозавра на улице,либо не встречу..пополам
16.09.2016, 10:09
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
хочу пожаловаться..даже не знаю на кого....2 картинки...на первой довольно высокая корреляция, тест на стационарность проходит, без ассиметрии...послушай всех корифеев, так хоть сейчас заряжай его в торговлю и тут БАЦ..сразу на оос он разваливается
нету фундаментальных связей.

"из десяти инструментов легче построить красивый синтетик чем из двух"

закинь в индикатор трансцендримера 10 ничем не связанных инструментов - валюту, металл, зерно, нефть, акции, индексы, облигации, фючерсы, биткоины - и он тебе тоже построит красивый синтетик. который развалится, сразу после выходя из рамки.

добавь 100 инструментов - и он тебе чуть ли не прямую линию построит.

нужно искать фундаментальные связи, а не перебором красивые синтетики.

Последний раз редактировалось acronis7; 16.09.2016 в 10:13.
16.09.2016, 10:20
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 630 раз(а) / Репутация: 630
никому нельзя верить-ни математикам,ни всяким гуру-корифеям((
конечно нельзя

сразу на оос он разваливается
короткопериодный спред, на истории трендовый импульс, конечно он развалится, такие спреды надо торговать "наоборот"

,глянь-ка, ходит в канале как прибитый к нему...
ну у него сейчас фаза такая

PS фильтр Калмана действительно можно использовать вместо регрессии но это скажем так нетрадиционная медицина в мире трейдинга, очень мало публикаций на эту тему, буквально считанные упоминания, коэффициенты лотов при этом будут соответствовать вектору внутреннего состояния X(t+1) = X(t) * матрица переходов + гауссовский шум, можно конечно это дальше раскурить, но вряд ли там найдётся чтото невероятно успешное

нету фундаментальных связей.
поэтому нельзя всерьёз рассчитывать на коинтеграцию

из десяти инструментов легче построить красивый синтетик чем из двух
последние наблюдения говорят мне что достаточно 3-4 инструмента в портфеле

Мой портфель состоит на 1/3 из акций, 1/3 из облигаций с высоким рейтингом, 1/3 на валютном рынке.
нормальный подход для долгосрочных позиций
но это уже ближе не к трейдингу а к инвестированию
16.09.2016, 12:50
Аватар для benzovoz
benzovoz benzovoz вне форума Местный житель
Регистрация: 10.03.2009 / Сообщений: 248
Поблагодарили 133 раз(а) / Репутация: 133
Портфельная торговля это инструмент долгосрочного инвестора, для спекулянта это тупиковый путь, но став спекулянтом использовать долгосрочное инвестирование не комильфо, это всё равно что экскаватором орешки колоть
16.09.2016, 19:42
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 886
Поблагодарили 665 раз(а) / Репутация: 664
насчет комбинаторики (раньше тут затрагивали эту тему), я проверил.
если подбрасывать монетку,
комбинация 000 выпадет в среднем на 14 подбрасывании
001 на 8
010 на 10
011 на 8
100 на 8
101 на 10
110 на 8
111 на 14

то есть быстрее всего выпадут комбинации 001, 011, 100, 110
дольше всего нам придется ждать 000 и 111.

только как это можно использовать?)
Вложение 251021
прошу прощения что не в тему - но к примеру...
если бай + а sell - ( типа 1 и 0 )
то (3 исхода маловаты - возьмём к примеру 4 исхода)
получим 16 вариантов входа в рынок - за год - в зависимости от трендовости валюты получим табличку исходов
PHP код:

*++++ 197
*+++- 395
*-+++ 395
*++-+ 511
*+-++ 515
*---- 515
*--++ 530
*++-- 534
*-++- 650
*+--- 676
*---+ 677
*+--+ 711
*+-+- 781
*-+-+ 785
*-+-- 853
*--+- 858 
т.е. некоторые комбинации выпадают почаще
ну и пользовать к примеру так - после выпадения положительной комбинации
добавим ещё 2 варианта - увеличив лот *2
а если и тут плюс - то ещё + 2 варианта и лот увеличиваем *2
в дальнейших плюсах токо увеличиваем лот
что может привести и к такому варианту
Цитата:
Код:
ставка выигрыш чистыми
-1              16  15
-6              32  26
-20            64 44
-40          128 88 
-80           256 176
-160         512  352
-320       1024  704
-640       2048  1408
-1280     4096  2816
-2560     8192  5632
-5120   16384  11264
-10240 32768  22528
-20480 65536 45056
-40960      0     -40960
повторюсь
первый вход 1 вариант из 4х позиций последовательных
второй вход 2 лота уже по 3 вариантам
третий и последующие по 5 вариантов - лоты удваиваем
17.09.2016, 13:11
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
прошу прощения что не в тему
ничё, ветка все равно стоит...)
за год - в зависимости от трендовости валюты получим табличку исходов
ну так проверь количество исходов, потом переверни график и опять проверь. потом просуммируй результаты из первого и второго вариантов. и не будешь зависеть от трендовости)
получим табличку исходов
PHP код:

*++++ 197
*+++- 395
*-+++ 395
*++-+ 511
*+-++ 515
*---- 515
*--++ 530
*++-- 534
*-++- 650
*+--- 676
*---+ 677
*+--+ 711
*+-+- 781
*-+-+ 785
*-+-- 853
*--+- 858 
ну конечно, если график шел вниз, то четыре минуса чаще встречаются, чем четыре плюса)

ну и пользовать к примеру так - после выпадения положительной комбинации
добавим ещё 2 варианта - увеличив лот *2
а если и тут плюс - то ещё + 2 варианта и лот увеличиваем *2
в дальнейших плюсах токо увеличиваем лот
что может привести и к такому варианту


ставка выигрыш чистыми
-1 16 15
-6 32 26
-20 64 44
-40 128 88
-80 256 176
-160 512 352
-320 1024 704
-640 2048 1408
-1280 4096 2816
-2560 8192 5632
-5120 16384 11264
-10240 32768 22528
-20480 65536 45056
-40960 0 -40960

повторюсь
первый вход 1 вариант из 4х позиций последовательных
второй вход 2 лота уже по 3 вариантам
третий и последующие по 5 вариантов - лоты удваиваем
ты так пишешь, чтоб чем более непонятно было...)

объясню для людей, потому что, только я, наверное, понял:

первая ставка - ставим на одну комбинацию, ставим один лот. если срабатывает , зарабатываем 16.
вторая ставка - ставим уже на 3 комбинации, по 2 лота на каждую. если одна из них срабатывает, зарабатываем 32.
третья ставка - ставим уже на 5 комбинаций, и уже по 4 лота. если хоть одна срабатывает, зарабатываем 64.
четверта ставка - опять на 5 комбинаций, удваиваем лот, уже по 8 лотов на каждую.
все последующие ставки по пять комбинаций, но лот удваивается.
---------------------------------------------------------------------
ставим на нужную нам комбинацию. по теории вероятностей 15 раз проигрываем по 1 лоту и 1 раз выигрываем 15 лотов (в нашем графике будет встречаться чаще). когда комбинация сработала (наступило нужное нам событие), мы можем либо принять прибыль, либо, чтобы увеличить доход, попытаться отработать событие.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17.09.png
Просмотров: 10
Размер:	9.5 Кб
ID:	253163
цель - отработать все 13 шагов и получить максимальную прибыль.
здесь вопрос только на каком шагу отработки мы проиграем.

NeColla, только я не понял твоего стремления при проигрыше на любом шаге все равно оставаться в плюсе.
вот на первом шаге отработки, если мы проигрываем, мы остаемся в плюсе 15-6=9 лотов. это же все равно не компенсирует нам 15 лотов, которые мы проиграли в предыдущих событиях.

можно же и так ставить 1-2-4....
ну и что, что при несрабатывании шага мы окажемся в минусе. рано или поздно все равно наступит 1024, и мы отобьем все предыдущие потери.

разве что для минимизации просадки...

что может привести и к такому варианту
может привести, а может и не привести, нужно тестировать)
17.09.2016, 14:16
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,105
Поблагодарили 2,637 раз(а) / Репутация: 2626
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
прошу прощения что не в тему - но к примеру...
если бай + а sell - ( типа 1 и 0 )
то (3 исхода маловаты - возьмём к примеру 4 исхода)
получим 16 вариантов входа в рынок - за год - в зависимости от трендовости валюты получим табличку исходов
PHP код:

*++++ 197
*+++- 395
*-+++ 395
*++-+ 511
*+-++ 515
*---- 515
*--++ 530
*++-- 534
*-++- 650
*+--- 676
*---+ 677
*+--+ 711
*+-+- 781
*-+-+ 785
*-+-- 853
*--+- 858 
т.е. некоторые комбинации выпадают почаще
ну и пользовать к примеру так - после выпадения положительной комбинации
добавим ещё 2 варианта - увеличив лот *2
а если и тут плюс - то ещё + 2 варианта и лот увеличиваем *2
в дальнейших плюсах токо увеличиваем лот
что может привести и к такому варианту


повторюсь
первый вход 1 вариант из 4х позиций последовательных
второй вход 2 лота уже по 3 вариантам
третий и последующие по 5 вариантов - лоты удваиваем
несколько раз прочитал, но что-то так и не въехал до конца:
1. что значит "за год"? за другой период разве другое количество вариантов?
2. "после выпадения положительной комбинации" - а что по поводу "после выпадения отрицательной комбинации"?
3. и какой же нужен размер депо, что бы пройти "такой вариант"?

и 16 вариантов - это направление открытия ордеров валютных пар, верно?
каких именно пар? по какому принципу выбираются?
Можно поподробнее разжевать эти все объяснения?
17.09.2016, 15:48
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 886
Поблагодарили 665 раз(а) / Репутация: 664
1 - просто посчитал варианты в течении года по 1 паре евре
2 - после выпадения отрицательной сделки - начинаем сначала
3 - пока не подсчитано точно - но в году примерно 9000 сделок -
16 вариантов это не пары - а 4 варианта выставления сделок по 1 паре
выбрав 5 наиболее чаще встречающихся
PHP код:
5*+--+ 711
4
*+-+- 781
3
*-+-+ 785
2
*-+-- 853
1
*--+- 858 
начинаем с первого - - + - селл селл бай селл
если все 4 сделки прокатят - то выхлоп идёт 15 к 1
если в любой момент сделка не сработает (СЛ) - то теряется 1 - начинаем сначала...

при отработке в + серии = подключаем ещё 2 серии и удвоенным лотом работаем по ним...
17.09.2016, 18:59
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
...
это лишь схема максимализации прибыли по уже рабочей торговой системе.
----------------------------------------------------------------------------
мартингейл и пирамидинг нельзя использовать как отдельную тс, но можно использовать как мм к уже рабочей прибыльной торговой системе.
17.09.2016, 19:28
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 630 раз(а) / Репутация: 630
отрадно видеть что олдскульные имена снова в теме

Портфельная торговля это инструмент долгосрочного инвестора
если про классическую теорию портфеля то конечно
и там немного другие задачи и другие уровни риска и доходности

но став спекулянтом использовать долгосрочное инвестирование не комильфо
ну почему же
например
часть капитала в спекуляциях
часть в недвижимости
часть в облигациях и нотах
часть в долгах
часть на депозитах
можно еще чтото придумать

в зависимости от трендовости валюты получим табличку исходов
всё супер но статистика серий вещь нестабильная

ну конечно, если график шел вниз, то четыре минуса чаще встречаются, чем четыре плюса)
конечно

первая ставка - ставим на одну комбинацию, ставим один лот. если срабатывает , зарабатываем 16.
вторая ставка - ставим уже на 3 комбинации, по 2 лота на каждую. если одна из них срабатывает, зарабатываем 32.
третья ставка - ставим уже на 5 комбинаций, и уже по 4 лота. если хоть одна срабатывает, зарабатываем 64.
четверта ставка - опять на 5 комбинаций, удваиваем лот, уже по 8 лотов на каждую.
все последующие ставки по пять комбинаций, но лот удваивается.
вот спасибо теперь даже я понял (и даже не прибегая к порошочкам)
это значит получается мартингейл с дроблением ставок
этакий портфельный мартингейл
чтобы не про...... всё сразу )))
удвоенную ставку раскладываем по нескольких независимым событиям
главное чтобы они были не коррелированы
хитро придумано.....

рано или поздно все равно наступит 1024
ужас какой меня пугают эти цифры.....

1. что значит "за год"? за другой период разве другое количество вариантов?
это частота серии, за 2 года будет больше

и какой же нужен размер депо, что бы пройти "такой вариант"?
страшно представить...

при отработке в + серии = подключаем ещё 2 серии и удвоенным лотом работаем по ним...
хардкор...

если все 4 сделки прокатят - то выхлоп идёт 15 к 1
тут всё будет зависеть от вероятностей продолжения серии а она же плавающая

мартингейл и пирамидинг нельзя использовать как отдельную тс
я лучше сформулирую так: мартингейл и пирамидинг нельзя использовать
17.09.2016, 19:44
Аватар для benzovoz
benzovoz benzovoz вне форума Местный житель
Регистрация: 10.03.2009 / Сообщений: 248
Поблагодарили 133 раз(а) / Репутация: 133
Не не, спекулянт никогда не будет инвестировать тот капитал на который он может спекулировать ибо это как я уже сказал "колоть орешки экскаватором", а вот излишки, те на которые спекулировать уже невыгодно - это да, но это нещитово за инвестирование т.к. эти деньги всё равно бы лежали бы без движения, а они должны отрабатывать хотя бы инфляцию)))
17.09.2016, 19:58
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,105
Поблагодарили 2,637 раз(а) / Репутация: 2626
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
... ибо это как я уже сказал "колоть орешки экскаватором"
Все зависит от управляющего экскаватором

17.09.2016, 20:03
Аватар для benzovoz
benzovoz benzovoz вне форума Местный житель
Регистрация: 10.03.2009 / Сообщений: 248
Поблагодарили 133 раз(а) / Репутация: 133
Так ювелирность экскаваторщика при этом действе сомнений и не вызывает, КПД только очень низкий получается т.е."из пушки по воробьям")))
17.09.2016, 20:06
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 886
Поблагодарили 665 раз(а) / Репутация: 664
инвестиция - это неудачная спекуляция мой первый лот в альфабанке в 2001 году стал догострочной инвестицией которую я вывел месяца через три только
17.09.2016, 20:33
Аватар для benzovoz
benzovoz benzovoz вне форума Местный житель
Регистрация: 10.03.2009 / Сообщений: 248
Поблагодарили 133 раз(а) / Репутация: 133
инвестиция - это неудачная спекуляция мой первый лот в альфабанке в 2001 году стал догострочной инвестицией которую я вывел месяца через три только
Вот и я об этом))) Зашёл, взял свой сетап и вышел, максимум три дня, а портфель он вроде более неповоротлив, ну и частенько способен делать из спекулянта - "инвестора поневоле" как раз из за этой "неповоротливости".
Вот Транс правильно писал - лучше портфель минимизировать если уж приходится его торговать. Всё равно его "тащат" 1-2 инструмента, для спекуля нет проблем их вычислить.Я не торговал с весны, пару раз летом не в счёт, только две недели как торгую более менее постоянно - ощущения как у рыбы выпущенной обратно в воду Щас вот влезть на пару недель в портфель - легче застрелится, с тоски помереть можно. Портфель для тех дядек кому надо миллиарды пристроить полюбому, там всё равно на такой объём не поспекулируешь)))
20.09.2016, 13:32
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 886
Поблагодарили 665 раз(а) / Репутация: 664
Транс - прива
напомни - могёт ли твой "инструмент" зарядить точный лок тройки инструментов
Eur/Usd Gbp/Usd Eur/Gbp
учитываются ли бид аски инструментов?
и если что, покажи графики разниц между синтетиком и Eur/Gbp
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO