Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 18 10.23%
нормальный годный метод, сам использую 46 26.14%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 20 11.36%
на акциях покатит, на форексе не покатит 19 10.80%
слишком низкодоходный 7 3.98%
слишком рискованный 8 4.55%
слишком сложный 19 10.80%
слишком субъективный 6 3.41%
зачем раскрыли грааль??? 33 18.75%
я ничего не понял вообще 25 14.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.11.2016, 10:47   #1881 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 461
Репутация: 143
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 142 раз(а) в 64 сообщениях
Поинты: 496
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
что значит не тру? а там можно свои заявки добавлять в стакан?
все там есть,настоящий стакан,лента сделок и т.д. там даже,возможно, данные без задержки идут (только не знаю,откуда они их могли взять). на скрине потому что сравнение стаканов мт5 и tws. так же видны непонятные сопли на тиковом графике в мт5.
когда я говорил не тру,имел в виду,что есть высокая вероятность,что к мт5 можно прикрутить такие же плагины,как к мт4,т.е. антискальпер и т.п. а любое вмешательство в биржевое исполнение на биржевом терминале недопустимо. а о финаме ходят разные слухи. потому надо относиться с осторожностью!
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2016-11-04 19:40:50.png
Просмотров: 50
Размер:	109.0 Кб
ID:	257810  
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 06.11.2016, 19:37   #1882 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
все там есть,настоящий стакан,лента сделок и т.д. там даже,возможно, данные без задержки идут (только не знаю,откуда они их могли взять). на скрине потому что сравнение стаканов мт5 и tws. так же видны непонятные сопли на тиковом графике в мт5.
когда я говорил не тру,имел в виду,что есть высокая вероятность,что к мт5 можно прикрутить такие же плагины,как к мт4,т.е. антискальпер и т.п. а любое вмешательство в биржевое исполнение на биржевом терминале недопустимо. а о финаме ходят разные слухи. потому надо относиться с осторожностью!
на скрине вижу, что у твс и у мт5 котировки разные.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 07.11.2016, 07:54   #1883 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 461
Репутация: 143
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 142 раз(а) в 64 сообщениях
Поинты: 496
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
на скрине вижу, что у твс и у мт5 котировки разные.
разные они могут быть по простой причине - на твс котиры стопудово задержанные,а вот про мт5 вопрос. если нет,то вот тебе и разница в котирах. больше интересуют споли на тиках. у меня тогда не было времени прочекать тиковые графики в других платформах,чтобы посмотреть. говорю-в качестве демо,как минимум, можно погонять-потестировать идеи.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 20.11.2016, 14:48   #1884 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для g888
 
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 3
Репутация: 1
g888
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 4
эти "сопли" возникают по причине пустого стакана. Ктото передвинул или снял свою лимитку на покупку - вот и появился такая вертикальная полоса в ленте.

Хм, а у Adobe стакан пустой совсем)
g888 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 20.11.2016, 17:20   #1885 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 461
Репутация: 143
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 142 раз(а) в 64 сообщениях
Поинты: 496
Сообщение от g888 Посмотреть сообщение
эти "сопли" возникают по причине пустого стакана. Ктото передвинул или снял свою лимитку на покупку - вот и появился такая вертикальная полоса в ленте.

Хм, а у Adobe стакан пустой совсем)
хех,ну канешн. взяли и сняли заявки с нескольких бандов,что твоя цена улетела. сразу все 2.5млн акций взяли и сняли)) или это должен быть просто огромный маркет,который сможет столько пролететь. но не каждую же секунды такие маркеты,а там сразу 2 сопли
мутят они там что-то похоже
а сейчас стакан пустой,т.к. выходные
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 31
Размер:	42.0 Кб
ID:	259164  

Последний раз редактировалось ivanivan; 20.11.2016 в 17:28.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 20.11.2016, 17:41   #1886 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для g888
 
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 3
Репутация: 1
g888
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 4
ну по МТшному стакану видно что аск и бид это красная и синяя линия соотв..
Значит всетаки передвигали заявки, иначе он бы не показал такие провалы.
g888 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.11.2016, 08:06   #1887 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для g888
 
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 3
Репутация: 1
g888
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 4
а вообще хотел сказать спасибо топистартеру за данную тему и отличные индикаторы, которые позволяют расширить торговые возможности на рынке.

и сразу же вопрос: предположим есть некая формация, которая хорошо отрабатывает на EURUSD H1.
И если создать эту формацию на синтетическом инструменте через данные индикаторы, например, используя 4-ки. Будет ли отрабатываться также, как при торговле на одной валюте?
g888 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.11.2016, 12:12   #1888 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 461
Репутация: 143
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 142 раз(а) в 64 сообщениях
Поинты: 496
Сообщение от g888 Посмотреть сообщение
а вообще хотел сказать спасибо топистартеру за данную тему и отличные индикаторы, которые позволяют расширить торговые возможности на рынке.

и сразу же вопрос: предположим есть некая формация, которая хорошо отрабатывает на EURUSD H1.
И если создать эту формацию на синтетическом инструменте через данные индикаторы, например, используя 4-ки. Будет ли отрабатываться также, как при торговле на одной валюте?
для начала данную формацию придется формализовать,согласен? может формация вида - 3 последних тени примерно на одном уровне,как у герчика там. такое по данному индикатору не сделать.
а вообще какая-то часть ответа может быть тут
_https://www.mql5.com/ru/articles/2646
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.12.2016, 01:56   #1889 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
к примеру вот такой портфель попался
это модель fitting (регрессия с суммой корней =1)
однако крайне сложно оценивать время возврата
(если вообще возможно)
для подлинной возвратности нужно запрячь индексы
transcendreamer, а в твоем советнике можно выставлять тейк-профиты и стоп-лоссы по портфелю?
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 01.12.2016, 05:25   #1890 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,171
Репутация: 608
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 608 раз(а) в 285 сообщениях
Поинты: 1187
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
transcendreamer, а в твоем советнике можно выставлять тейк-профиты и стоп-лоссы по портфелю?
привет, можно ТП и СЛ и отложенные приказы, но они будут виртуальными, то есть терминал должен быть в сети и работать каждый тик
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
acronis7 (01.12.2016)
Старый 19.12.2016, 04:08   #1891 (permalink)
Прохожий
 
Аватар для mihascor
 
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 2
Репутация: 1
mihascor
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 2
transcendreamer, Здравствуйте, огромная благодарность Вам за гигантскую работу проделанную по вопросам портфельной торговли.
Я еще не прочитал всю ветку, поэтому заранее извиняюсь если этот вопрос подымался. Запускал скрипт equity data exporter на выходе данные эквити искажаются. В одной ячейке выдает как положено десятичную дробь типа -3.6578, а в некоторых 01.07.2378 , ексель читает это как дату. Что это может быть?
Вложения:
Тип файла: rar equity_data_export.rar (27.0 Кб, 2 просмотров)
mihascor вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 19.12.2016, 07:46   #1892 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,171
Репутация: 608
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 608 раз(а) в 285 сообщениях
Поинты: 1187
Сообщение от mihascor Посмотреть сообщение
transcendreamer, Здравствуйте, огромная благодарность Вам за гигантскую работу проделанную по вопросам портфельной торговли.
Я еще не прочитал всю ветку, поэтому заранее извиняюсь если этот вопрос подымался. Запускал скрипт equity data exporter на выходе данные эквити искажаются. В одной ячейке выдает как положено десятичную дробь типа -3.6578, а в некоторых 01.07.2378 , ексель читает это как дату. Что это может быть?
спасибо за отзыв!
equity data exporter уже давно устарел
рекомендую использовать средства экспорта в portfolio modeller
там лучше все сделано
однако excel все равно может менять форматы потому что это эксель
в этом случае нужно принудительно задавать формат колонок при импорте csv
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 19.12.2016, 08:11   #1893 (permalink)
Прохожий
 
Аватар для mihascor
 
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 2
Репутация: 1
mihascor
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Поинты: 2
Цитата:
Экспорт данных

Данные портфеля и его модели можно экспортировать в файл формата CSV для дальнейшего анализа с помощью различных аналитических приложений. Для этого нужно указать имя файла в параметре CSV_Export_File. Результаты размещаются в папке MQL4\Files в двух файлах: первый файл с окончанием _chart.csv содержит данные текущего графика, а второй файл с окончанием _model.csv содержит ряды данных по модели и по компонентам портфеля (изменения стоимости единичных лотов) на интервале оптимизации рабочего таймфрейма. Символ-разделитель для CSV формата устанавливается параметром CSV_Separator.
Спасибо будем пробовать. Понравился способ подбора портфелей с помощью тестера екселя с 7 страницы
mihascor вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.01.2017, 11:07   #1894 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для nrn2345
 
Регистрация: 18.02.2015
Адрес: москва и окрестности
Сообщений: 18
Репутация: 4
nrn2345
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 30
Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™

По умолчанию С Новым 2017 годом!


С Новым 2017 Годом!
Trans и все участники ветки, поздравляю с Новым 2017 годом!
Всем здоровья и удачи!
Да не заглохнет ветка и даст всем участникам новую пищу для ума и сердца!
nrn2345 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
acronis7 (11.01.2017), transcendreamer (10.01.2017)
Старый 14.01.2017, 15:55   #1895 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,171
Репутация: 608
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 608 раз(а) в 285 сообщениях
Поинты: 1187
Субботнее графоманство - гоу!

Хорошо известно, что трендовые мультивалютные модели опираются на ведущие валютные пары, им присваиваются больший вес, а флэтовым присваивается меньший вес, грубо говоря чтобы построить хорошую трендовую модель нужно включить в неё трендовые валюты, тогда было бы логично спросить, а зачем вообще нужен портфельный подход если можно с тем же успехом торговать по сигналам на обычных валютных парах? может быть тогда еще и сэкономим, ведь флэтовые пары утяжеляют портфель и если мы не собираемся их торговать как флэтовые то уж в трендовом портфеле они вообще никак не нужны?

Попробуем ответить на этот вопрос исходя из прошлой торговой истории, отмотаем несколько месяцев назад и выберем подходящие сделки, в лучших традициях конечно же, итак стартуем 5 сентября с портфелем CHFJPY=-0.01 USDCAD=+0.04 USDSEK=-0.03 а почему такой выбор валют? а хрен его знает, просто эта комбинация нарисовала подходящий сетап (см. предыдущие многочисленные занудные рассуждения для чего нужны портфели), сетап виден на картинке ниже, торгуем выход из трендового канала, шортим по хардкору на изломе, как видим (постфактум можно проявлять чудеса логики) у нас было не так много времени отторговать его, и чем дольше ждем после выхода из канала тем больше неопределенность, т.е. модель теряет свою актуальность, но речь не об этом...

Рассмотрим как были закрыты сделки в разрезе валютных пар, при этом сразу бросается в глаза что сетап прослеживается только на одной валютной паре - USDCAD где отчетливо видно пробитие трендовой, возврат к ней, ретест и отскок, иными словами last touch, тут мы торгуем излом тренда, и именно поэтому в составе портфеля USDCAD имеет наибольший вес, а остальные валютные пары как видим из их графика выраженного тренда на момент принятия решения не имеют и болтаются как в проруби, но тем не менее сумма болтаний даёт достаточно ровный тренд, помимо этого при внимательном рассмотрении становится видно что долларовая волатильность здесь почти перекрыта (3 микролота против 4 и остается 1), с одной стороны это плохо так как спред и комиссии мы платим по полной, а пользуемся волатильностью едва-едва, с другой стороны в данном случае это обусловлено выюбранной моделью, ну и кроме того все равно нет кросса шведской кроны против канадского доллара так что полюбому через доллар пилить, а вообще я бы высказался против такого внутреннего перекрытия волатильности...

Оставшийся кросс CHFJPY входит в портфель с минимальным объемом, поэтому его флэтовость не мешает тредовой модели, и как видим убытки по нему были небольшими в сравнении с другими компонентами портфеля, в частности по USDCAD мы спокойно забираем причитающееся строго по сетапу, а вот с USDSEK получилось интересно, ведь как и по CHFJPY по USDSEK вход был в общем-то рандомным так как сетапа на ней не было, однако так уж вышло что по ней угадали направление и прибыль даже больше чем по основной ведущей паре, вот это особенно неожиданно, хотя все имеет разумное объяснение, ведь грубо говоря в 50% случаев мы угадываем просто так, и профит приходит сам собой, наша задача не сильно облажаться в оставшихся 50%, еще можно было бы порассуждать об импульсе доллара но все это задним числом не так уж важно, а важен тот момент что флэтовые пары которые болтаются в проруби могут быть полезны (разумеется иногда они могут быть и вредны) и их роль в том чтобы балансировать портфель распределяя денежную волатильность по нескольким направлениям...

Просматривая торговую историю можно увидеть немало ситуаций, когда зарабатывают совсем не те инструменты на которые мы рассчитывали по сетапу (пока я заскриншотил только один пример но таких много) с другой стороны все-таки основную массу прибыли создают не случайные позиции, а позиции открытые по сетапу, роль флэтовых позиций в том чтобы страховать и дополнять трендовые, и иногда если по основному сетапу убыток, то он может быть скомпенсирован прибылью по дополняющим позициям...
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: портфель-состав.JPG
Просмотров: 11
Размер:	29.1 Кб
ID:	263448   Нажмите на изображение для увеличения
Название: портфель-общий-вид.JPG
Просмотров: 22
Размер:	78.0 Кб
ID:	263449   Нажмите на изображение для увеличения
Название: луни.JPG
Просмотров: 19
Размер:	182.9 Кб
ID:	263451   Нажмите на изображение для увеличения
Название: крона.JPG
Просмотров: 19
Размер:	163.0 Кб
ID:	263452   Нажмите на изображение для увеличения
Название: chfjpy.JPG
Просмотров: 21
Размер:	183.1 Кб
ID:	263453  
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 15.01.2017, 18:18   #1896 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для nrn2345
 
Регистрация: 18.02.2015
Адрес: москва и окрестности
Сообщений: 18
Репутация: 4
nrn2345
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Поинты: 30
Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™

По умолчанию А зачем вообще нужен портфель?


Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
тогда было бы логично спросить, а зачем вообще нужен портфельный подход если можно с тем же успехом торговать по сигналам на обычных валютных парах?
В зависимости от правильности ответа на этот вопрос мы можем или получить сверх-профитную систему торговли или не получить её, а получить вместо неё привычную полу-сливаторную систему завёрнутую в непривычную обёртку, этакий красивый фантик с пустышкой внутри.ИМХО.

Обыграть рынок, по моему мнению, можно всего двумя способами: используя СОВЕРШЕНСТВО рынка (этим никто не владеет и посему пока не рассматривается ), либо НЕСОВЕРШЕНСТВО рынка. Последним путём и движутся по моему мнению большинство профессионалов, как одиночек так и институционалов.Среди эксплуатантов последней линии, самые значительные два лагеря это 1. высокочастотный алготрейдинг, скальпинг и проч.
и 2.портфельщики, корзинщики и синтетчики.

Если лагерь 1 ищет, находит и профитно эксплуатирует кратковременные несовершенства, нестабильности, флуктуации цен отдельных инструментов, дающих кратковременную выигрышную фору трейдеру; то лагерь 2 опирается в своих выигрышах на некие коллективные эффекты рынков, некие коллективные несовершенства движений цен, также дающие выигрышную фору. В отличие от линии1, коллективные несовершенства могут существовать не только в краткосроке, но и в среднесроке (и даже более).В тоже время коллективные несовершенства, если они обнаружены и реализованы в каких-то портфельных инструментах, программных продуктах, либо экспертах,не свойственны отдельным продуктам, составляющим этот портфель, корзину.

Это важно, так как не соблюдение последнего условия часто уводит нас в сторону от поиска несовершенств именно коллективного типа и реализаций портфельных решений по ММ, нахождению контр-мер по снижению ДД и тд.
Всё сказанное ИМХО.
nrn2345 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.01.2017, 08:29   #1897 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,171
Репутация: 608
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 608 раз(а) в 285 сообщениях
Поинты: 1187
Сообщение от nrn2345 Посмотреть сообщение
В зависимости от правильности ответа на этот вопрос мы можем или получить сверх-профитную систему торговли или не получить её, а получить вместо неё привычную полу-сливаторную систему завёрнутую в непривычную обёртку, этакий красивый фантик с пустышкой внутри.ИМХО.

Обыграть рынок, по моему мнению, можно всего двумя способами: используя СОВЕРШЕНСТВО рынка (этим никто не владеет и посему пока не рассматривается ), либо НЕСОВЕРШЕНСТВО рынка. Последним путём и движутся по моему мнению большинство профессионалов, как одиночек так и институционалов.Среди эксплуатантов последней линии, самые значительные два лагеря это 1. высокочастотный алготрейдинг, скальпинг и проч.
и 2.портфельщики, корзинщики и синтетчики.

Если лагерь 1 ищет, находит и профитно эксплуатирует кратковременные несовершенства, нестабильности, флуктуации цен отдельных инструментов, дающих кратковременную выигрышную фору трейдеру; то лагерь 2 опирается в своих выигрышах на некие коллективные эффекты рынков, некие коллективные несовершенства движений цен, также дающие выигрышную фору. В отличие от линии1, коллективные несовершенства могут существовать не только в краткосроке, но и в среднесроке (и даже более).В тоже время коллективные несовершенства, если они обнаружены и реализованы в каких-то портфельных инструментах, программных продуктах, либо экспертах,не свойственны отдельным продуктам, составляющим этот портфель, корзину.

Это важно, так как не соблюдение последнего условия часто уводит нас в сторону от поиска несовершенств именно коллективного типа и реализаций портфельных решений по ММ, нахождению контр-мер по снижению ДД и тд.
Всё сказанное ИМХО.
Для обычнотрейдеров высокочастотая торговля недоступна в принципе, в лучшем случае пипсовка через брокерский спред, убрав HFT я наверное разделил бы стратегии на 2 категории: скальпинг и позиционная среднесрочная торговля, возможно это коррелирует с лагерем 1 и лагерем 2, портфели тут не исключение и не новый тип торговли, немного особняком стоят опционщики и индексные трейдеры, но и они тоже либо скальперы (поймал движение и убежал) либо позиционщики (идентифицировал отклонение (несправедливость) цены либо недо/пере-оцененность и ждет движения).
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO