МА с уровнями - торговля в канале

[alexey1979621]

Ваш отчет выглядит вот так, правда период чуток другой у ВАс 01.01.2014 по 01.01.2015,у меня на квартал длинее,но это не так важно, общий посыл я думаю понятен.
p\s хотя нет, вру, период тестирования у меня тоже год, ну не суть.

Вы Америку не открыли, на РВД, на РОбофорекс, на Альпари, на Дукасе и везде разные отчеты. Я работаю с котировками метаквотас (поставщик Робофорекс) торгую на РОбофорекс. Лично видел в терминале как Робофорекс менял историю. Вся история Метаквотас у меня сохраняется.
Я брал реал, получал историю сделок на РОбофорекс, потом брал котировки с Метаквотас и получал примерный результат. В своих тестах я уверен. Логика моих тестов и действий понятна и опробована на реале.

Ваша фраза "общий посыл понятен" мне совсем не понятен))). Яснее.

 

[marker1]

Вы не задумывались почему отчеты так разительно отличаются?
Если бот не скальпер и не пипсовщик (а он не скальпер и не пипсовщик), то при очень незначительном расхождении котировок у разных контор, результат не должен очень сильно расходиться.
Метаквотовские котировки - это демо котировки, метаквоты по определению не могут быть поставщиками котировок (ликвидности), реальных котировок,метаквоты это всего лишь разработчики мт4.
Если ваш бот торгует на всех тиках,а не по закрытию бара, то история котировок может сыграть с вами злую шутку.
Тесту на реальных,рыночных котировках дукаса я доверяю больше чем сгенерированным (т.е придуманным) котировкам от метаквотов.
К чему я это все говорю - что бы потом не было обидно и больно ,а почему просадка такая то и такая то и прочее.
Еще раз повторюсь, у вас почти на всех прогонах в тесте,качество моделирования тиков n/а, если ваш бот торгует на всех тиках и принимает решение по тикам, то я бы не стал доверять такого рода тестам, но это сугубо мое имхо,я это говорю не потому что я тако злой и нехороший,а лишь для того что бы вы обратили на это внимание.

 

[alexey1979621]

Вы не задумывались почему отчеты так разительно отличаются?
Если бот не скальпер и не пипсовщик (а он не скальпер и не пипсовщик), то при очень незначительном расхождении котировок у разных контор, результат не должен очень сильно расходиться.
Метаквотовские котировки - это демо котировки, метаквоты по определению не могут быть поставщиками котировок (ликвидности), реальных котировок,метаквоты это всего лишь разработчики мт4.
Если ваш бот торгует на всех тиках,а не по закрытию бара, то история котировок может сыграть с вами злую шутку.
Тесту на реальных,рыночных котировках дукаса я доверяю больше чем сгенерированным (т.е придуманным) котировкам от метаквотов.
К чему я это все говорю - что бы потом не было обидно и больно ,а почему просадка такая то и такая то и прочее.
Еще раз повторюсь, у вас почти на всех прогонах в тесте,качество моделирования тиков n/а, если ваш бот торгует на всех тиках и принимает решение по тикам, то я бы не стал доверять такого рода тестам, но это сугубо мое имхо,я это говорю не потому что я тако злой и нехороший,а лишь для того что бы вы обратили на это внимание.

Все это я знаю, не первый год на форексе. Где торгую там и тестирую. На РВД вообще получается чуть ли не в два раза меньше прибыль))) На Дукасе товарищ пробовал по моим сетам за тот же период, у него даже прибыль на порядок больше получалась. Его резы, к сожалению удалил. Поэтому и говорю, что я сравнивал исторические котировки, используемые при тестированнии, т.е. результат полученный на их основе, с результатом полученным при реальной торговле - результаты практически совпадают. Поэтому принимаю историю как объективную. С 06 января 2015 г. советник обкатывается, дорабатывается - пока нареканий по нему у меня нет.
К тому же это далеко не первая моя разработка - поэтому многие тонкости мне известны и я их учитываю.
В частности, ключевое значение для результатов может иметь используемый при тестировании спред по австр доллару он принимался за 3 пука по новозел каду 4 пука. Измените спред на больший или меньший и сравните результат.

 

[marker1]

NZDCAD дэйли, тоже самое, отличие разительное, с 01.01.2014 по 01.01.2015, даже количество сделок не совпадает, все прогнано на реальных дукасовских котировках. У Вас совсем другой результат.

 

[marker1]

Это хорошо что учитываете, только вот почему разница?

 

[marker1]

А вот Ваш прогон нздкад дэйли, ну разница же очевидна.

 

[alexey1979621]

А вот Ваш прогон нздкад дэйли, ну разница же очевидна.

Да верю я в эту разницу, верю))). Я этому давным давно перестал удивляться, хотя очень многие хватаются за голову - как такое может быть и кто это сделал (Эйнштейн им в помощь)))). Следующим образом сделайте за период с 01.03.2014 г. по 26 февраля 2015 г. проведите оптимизацию сова по контрольным точкам по паре NZDCAD, затем лучший результат протести по тикам. Отчет на сайт, сет мне, я протестирую по своим котировкам, а затем сравним результат. Я более чем уверен, у меня будет результат хуже. Это докажет тот факт, что все котировки это условность, т.е. где тестишь, там и надо торговать.
Сет для оптимизации прикладываю, галочками отмечено, какие параметры гонять, думаю, за 2 часа пролетит. Спред при тестировании 4 пука

 

[marker1]

Да верю я в эту разницу, верю))). Я этому давным давно перестал удивляться, хотя очень многие хватаются за голову - как такое может быть и кто это сделал (Эйнштейн им в помощь)))). Следующим образом сделайте за период с 01.03.2014 г. по 26 февраля 2015 г. проведите оптимизацию сова по контрольным точкам по паре NZDCAD, затем лучший результат протести по тикам. Отчет на сайт, сет мне, я протестирую по своим котировкам, а затем сравним результат. Я более чем уверен, у меня будет результат хуже. Это докажет тот факт, что все котировки это условность, т.е. где тестишь, там и надо торговать.
Сет для оптимизации прикладываю, галочками отмечено, какие параметры гонять, думаю, за 2 часа пролетит. Спред при тестировании 4 пука

У меня терминал который заточен под дукасовские котировки , по контрольным точкам не оптимизирует, по тикам да и по ценам открытия,но не по контрольным точкам (не знаю почему,видать программа с помощью которой гоняю по тикам не заточена под это)
И тут же вопрос-если бот работает по всем тикам и решения о входе в рынок принимает на тиках, то как можно оптить на контрольных точках???

 

[marker1]

Я бы по всем тикам прооптил,но у вас он оччень медленно проходит в тесте по всем тикам - возможно из за несовершенства написания кода, не знаю почему так долго, по описанию вроде все просто в нем,супер вычислений не делает.

 

[alexey1979621]

У меня терминал который заточен под дукасовские котировки , по контрольным точкам не оптимизирует, по тикам да и по ценам открытия,но не по контрольным точкам (не знаю почему,видать программа с помощью которой гоняю по тикам не заточена под это)
И тут же вопрос-если бот работает по всем тикам и решения о входе в рынок принимает на тиках, то как можно оптить на контрольных точках???

Код может не супер, но сойдет. Резы по котрольным точкам и по тикам не совпадают, но приближены. Если тестить по тикам эту пару, то это займет дней 10. А с чего Вы взяли, что котировки Дукас это понацея.

Вот ссылка на видео - поржать
http://www.youtube.com/watch?v=Fpiw9YF5D60#t=94
там с середины где-то чувак рассказывает про свою кухню

 

[marker1]

Только вчера над этим видео ржали с ребятами в скайпе в чате))
По поводу дукаса,а кто еще тиковые данные предоставляет на длительной истории?? (вроде с форекском еще можно взять,но дукасу больше доверяю)
Дукасовские это хотя бы реальные тиковые , рыночные данные,а не придуманные тестером. Дукас кстати является поставщиком котир альпарям, только альпы хранят тока минутные данные,а у этих есть тиковые. В общем лучше дукасовские тики,чем непонятно какие в мт4.
"Если тестить по тикам эту пару, то это займет дней 10" - оптимизировать Вы наверное имели ввиду, тест то где то за несколько минут проходит,а оптить да дней 10-15 будет, за период год.

 

[alexey1979621]

Только вчера над этим видео ржали с ребятами в скайпе в чате))
По поводу дукаса,а кто еще тиковые данные предоставляет на длительной истории?? (вроде с форекском еще можно взять,но дукасу больше доверяю)
Дукасовские это хотя бы реальные тиковые , рыночные данные,а не придуманные тестером. Дукас кстати является поставщиком котир альпарям, только альпы хранят тока минутные данные,а у этих есть тиковые. В общем лучше дукасовские тики,чем непонятно какие в мт4.
"Если тестить по тикам эту пару, то это займет дней 10" - оптимизировать Вы наверное имели ввиду, тест то где то за несколько минут проходит,а оптить да дней 10-15 будет, за период год.

Ну дык, вывод следующий. Мой порядок оптимизации сова для реала пока идеальный))). Иного реализуемого никто не предложил.

 

[marker1]

Я извиняюсь,но у Вас получается, ищем ключи не там где потеряли,а там где светлее))
В общем - удачи Вам.

 

[Vitava]

Всем привет,решил присоединится к тестированию,что то у меня он в тестере даже не тестится,вроде и индикаторы положил куда надо и советник в тестере есть,но на H4 нет вообще сделок или его тестировали в визуале?

 

[alexey1979621]

Всем привет,решил присоединится к тестированию,что то у меня он в тестере даже не тестится,вроде и индикаторы положил куда надо и советник в тестере есть,но на H4 нет вообще сделок или его тестировали в визуале?

Подгрузи котировки, спред проверь для тестирования.

 

[serg1984g]

раз стопов нет значит пересиживатель. но интересный

 

[alexey1979621]

раз стопов нет значит пересиживатель. но интересный

Красавчеггг))) Откуда же лоси то берутся? Прогони на визуализации...

 

[alexey1979621]

То, что советник перспективный и над ним можно и нужно работать показали последние две недели. НОвые модификации существенно улучшили результаты по 5 используемым парам. Конечно, хотелось бы снизить просадку, но пока не получается...

 

[alexey1979621]

Фунт доллар с 23 марта по сегодняшний день очень радует - 5 сделок и все в профит

 

[Milevshi]

Экзотические пары

Коллеги, если у кого есть возможность запустить тестер / оптимизацию на свободных терминала, можете протестировать последнию версию советника на экзотических парах и металлах и поделиться результатам, например:
XAU_USD
XAG_USD
USD_NOK
SEK_JPY
NZD_SGD
HKD_JPY
USD_RUB
и другие….

Тесты целесообразно делать за последний год

Всем заранее спасибо!