Нетиковый скальпер (триал)
- Автор темы Omukchaan
- Дата начала
Дело в том, что любой советник может показывать хорошие результаты месяц-год-два, а на третий слить. Тест не показывает достоверные результаты, но показывает работоспособность алгоритма.
Ну если Вас устраивает "какое-то время", то тогда все нормально)
А рынок не хаотичен. Цена всегда ходила и будет ходить волнами, имхо, как говорится
Если алгоритм рабочий, то оптимизация, ВОЗМОЖНО, необходима иногда (может раз в пол года) из-за изменения волатильности той или иной валютной пары. Уберите ограничения с тестера, возможно нам удастся настроить работоспособность за большой промежуток времени, в этом случае доверие к советнику будет больше.
Почему б ее не вычислять? Чтоб из-за изменения волатильности не оптимизировать.. А оптимизировать уже тогда что-нибудь другое ))
Думаю тут уже нужен фундаментальный анализ. И я говорю не о новостях и торговле по ним, а более глобальный и глубокий анализ.
Ну есть же простейший ATR к примеру..
Есть возможность не просто высчитывать диапазон, но и в каком участке диапазона мы находимся.. и это также использовать.. Было бы желание
А почему Вы думаете, что такого нет?
Чтобы автоматизировать с ATR и его зонами, нужно дублировать в параметрах настройки столько раз, сколько диапазонов ATR будет использоваться. К примеру при диапазоне от 0.1 до 0.3 одни настройки, от 0.3 до 0.5 другие. И для каждого диапазона настраивать отдельно. Вообще, спасибо за идею, как-нибудь попробую ее использовать.
Тут есть большой плюс )) параметры АТР можно выставлять заведомо исходя из реальности.
Пол года для дневки.. и т.п...
Главное, сильно не сужать периоды.. Если конечно речь не идет о жестком скальпе, где надо отделить ночное движение от дневного. Межсессионного от новостного. и т.д.
