РАБОЧИХ ТС НЕ СУЩЕСТВУЕТ?

[PIRANHAfx]

а как удалить ошибки рассогласования графика
я не спец в таких делах. котировки закачал
Посмотреть вложение 414026

Нужны покачественней котировки, наилучшая прога которая мне известна для правильного теста совов это TDS2, там качество 99,9%.
Все остальное фигня, особенно если качество моделирования n/a.
Хотя если открытие идет только по новому бару (по опену) и стопы с тейками не микроскопические, то возможно такой тест имеет право на жизнь.
Однако, все равно только реал фид даст точные данные.)))

 

[megapont]

Нужны покачественней котировки, наилучшая прога которая мне известна для правильного теста совов это TDS2, там качество 99,9%.
Все остальное фигня, особенно если качество моделирования n/a.
Хотя если открытие идет только по новому бару (по опену) и стопы с тейками не микроскопические, то возможно такой тест имеет право на жизнь.
Однако, все равно только реал фид даст точные данные.)))

ну реал фид закинем 100 баксов. не вопрос. че не поиграться то.
да там стоп 40 и тейк 60. ток такие параметры работают. евробакс и фунтобакс при просадке в 5% показывают +10%. правда в год
я короче понял что тесты это такая задница большая. главное что совы есть, стоят на готове как в обойме. ток запускай и меняй параметры совы.

 

[PIRANHAfx]

ну реал фид закинем 100 баксов. не вопрос. че не поиграться то.
да там стоп 40 и тейк 60. ток такие параметры работают. евробакс и фунтобакс при просадке в 5% показывают +10%. правда в год
я короче понял что тесты это такая задница большая. главное что совы есть, стоят на готове как в обойме. ток запускай и меняй параметры совы.

Чтобы сову довести до реала, надо так же помучиться.
Тест только через ТDS, правильные бэк и форвард тесты. Устойчивость к оптимизации и проблемы подгонки.
Потом если все норм, то демка, и потом реал фид.

 

[megapont]

Чтобы сову довести до реала, надо так же помучиться.
Тест только через ТDS, правильные бэк и форвард тесты. Устойчивость к оптимизации и проблемы подгонки.
Потом если все норм, то демка, и потом реал фид.

я заметил. ка только трал выкидываю (ставлю 0) результаты сразу улучшаются. Жесткий стоп и профит. и все.

 

[angel999]

я короче понял что тесты это такая задница большая.

на дневках тоже?
а там тенденции устойчивее.

 

[PIRANHAfx]

я заметил. ка только трал выкидываю (ставлю 0) результаты сразу улучшаются. Жесткий стоп и профит. и все.

Трал сильно переоценен, для большинства стратегий он скорее вредит, чем помогает, так как убыток часто больше чем прибыль по общему трейду.

 

[megapont]

на дневках тоже?
а там тенденции устойчивее.

м30 и н1.

 

[megapont]

Трал сильно переоценен, для большинства стратегий он скорее вредит, чем помогает, так как убыток часто больше чем прибыль по общему трейду.

да тралл это враг торговли.

 

[angel999]

не вижу ничего смешного, ты смотришь относительного одного инструмента, а торгони все 30 одновременно. Удивишься.
Диверсификация, важное преимущество любой системы.

 

[megapont]

не вижу ничего смешного, ты смотришь относительного одного инструмента, а торгони все 30 одновременно. Удивишься.
Диверсификация, важное преимущество любой системы.

это тебе так кажется. Каждый инструмент дает просадку 5% и отдачу 10% на периоде. думаешь что если подключить сразу 10 инструментов, просадка не может быть 50%?

 

[angel999]

это тебе так кажется. Каждый инструмент дает просадку 5% и отдачу 10% на периоде. думаешь что если подключить сразу 10 инструментов, просадка не может быть 50%?

ты же знаешь, что каждая пара индивидуальна? неофитам со стороны кажется что существует какая та корреляция на рынке, но это до тех пор кажется, пока сам не начинаешь торговать это всё вместе. ))) Поэтому все 10 одновременно. ну это редко.
Почему 50%? будет также 5% просто объем должен в 10 раз меньше на инструмент ))
И еще, при таком подходе, реальной просадки может и не быть, потому что она перекрывается прибылью с других пар. Но все равно это не повод нарушать рискменеджмент, если вдруг такие идеи появятся.

 

[megapont]

ты же знаешь, что каждая пара индивидуальна? неофитам со стороны кажется что существует какая та корреляция на рынке, но это до тех пор кажется, пока сам не начинаешь торговать это всё вместе. ))) Поэтому все 10 одновременно. ну это редко.
Почему 50%? будет также 5% просто объем должен в 10 раз меньше на инструмент ))
И еще, при таком подходе, реальной просадки может и не быть, потому что она перекрывается прибылью с других пар. Но все равно это не повод нарушать рискменеджмент, если вдруг такие идеи появятся.

да чет я тупанул.

 

[PIRANHAfx]

неофитам со стороны кажется что существует какая та корреляция на рынке

Почему ж это кажется то? Все мажоры через бакс, соответственно при движении бакса все едет в одну сторону.
Ну а кроссы, так же могут прекрасно ездить, так как это отношения мажоров между собой.
Вот мое эквити -там чистое доказательство наличия корреляции между парами с баксом.
Селл евро бакс и селл ауд бакс = риски Х2.

Спойлер: Движ по баксу

 

[angel999]

Почему ж это кажется то?

потому что есть колебания, которые сбивают и путают. И они часто в разнос. Конечно, если вам не интересна точная торговля. вы можете не обращать внимания, сколько там тренд этот зеленый? 3-4 недели? вот и сидите 3-4 недели, а нам нужно каждый час торговать.

 

[PIRANHAfx]

потому что есть колебания, которые сбивают и путают. И они часто в разнос. Конечно, если вам не интересна точная торговля. вы можете не обращать внимания, сколько там тренд этот зеленый? 3-4 недели? вот и сидите 3-4 недели, а нам нужно каждый час торговать.

А ну час то да, какие там корреляции, думается на тиковом графике вообще нет корреляций.

 

[angel999]

А ну час то да, какие там корреляции, думается на тиковом графике вообще нет корреляций.

я ж говорю, в моменте есть, но реально нет ))) и вам советую не тратить на это время, чтобы увидеть в небе суслика ))

 

[PIRANHAfx]

я ж говорю, в моменте есть, но реально нет ))) и вам советую не тратить на это время, чтобы увидеть в небе суслика ))

Что значит реально нет, если есть?))) Про тратить время, конечно спасибо но не надо, мне не нужно каждый час торговать.)

 

[angel999]

Что значит реально нет, если есть?)))

хм, мы плохо знакомы и я пока вас не понимаю как трейдера. Возможно вы в торговой ветке будете чаще появляться и приводить примеры сделок связанные с корреляцией? Может быть я что то не понимаю, если вы так яро защищаете эту идею ))))

 

[PIRANHAfx]

хм, мы плохо знакомы и я пока вас не понимаю как трейдера. Возможно вы в торговой ветке будете чаще появляться и приводить примеры сделок связанные с корреляцией? Может быть я что то не понимаю, если вы так яро защищаете эту идею ))))

Я ничего не защищаю, но не понимаю зачем отрицать то что есть. Вы согласны что все мажоры через бакс котируются?
Может быть ваша торговля и построена на каких то принципах где нет влияния корреляции, но это не значит что она такая же у всех.
Выше я приводил пример, как синхронное движение по баксу может влиять на эквити. В моей ТС такое наблюдается (статистика) в 20% случаев, а так как я зашел в одну сторону по 2-м парам, это привело к х2 рискам и получением лимита по просадке быстрее чем было рассчитано (не фортануло), поэтому получил просадку, так как пришлось крыть позы.

Спойлер: вход против синхронного движения по баксу

И еще момент, когда то давно была модна одна тема, целые ТС пытались на этом сварганить. Называлось это все "парный трейдинг", там как раз работали с корреляциями валют. Все заканчивалось на сильном тренде по баксу... Все сливались благополучно и шли искать что нить еще.

 

[angel999]

Я ничего не защищаю, но не понимаю зачем отрицать то что есть. Вы согласны что все мажоры через бакс котируются?
Может быть ваша торговля и построена на каких то принципах где нет влияния корреляции, но это не значит что она такая же у всех.

на корреляцию я давно уже не смотрю. Потому что это не работает на рынке. Поэтому я спросил про сделки, потому что понимаю. что наловите вы гору стопов с вашей корреляцией.
А так, в моменте, да, что то всегда есть, но это не значит, что на этом можно построить что то интересное. )) Знаете, в моменте стратегия по рсай даже работает, с ее зонами перекупленности и перепроданности. Но это только в моменте.