Расчет арбитражного среднего

Evgeneii

Активный участник
Сильнее остальных двух или одной из двух?
Когда "А" становится сильнее, арбитражное среднее не четко стремится к "А", а так же имеет отклонение к "В" или "С".
Нет , здесь Вы ошибаетесь, когда одна валюта становится сильнее, то она перетягивает к себе все остальные, особенно если это основная валюта типа евро и доллар, эти две могут потянуть очень сильно. Особенно это заметно когда по какой либо из них вышла сильная новость. Торгуя на новостях можно смело ставить на все три пары в треугольнике, конечно если знаешь куда новость понесет;)
 

Novikov

Гуру форума
Нет , здесь Вы ошибаетесь, когда одна валюта становится сильнее, то она перетягивает к себе все остальные, особенно если это основная валюта типа евро и доллар, эти две могут потянуть очень сильно. Особенно это заметно когда по какой либо из них вышла сильная новость. Торгуя на новостях можно смело ставить на все три пары в треугольнике, конечно если знаешь куда новость понесет;)

Я не собираюсь переубеждать Вас и менять Ваше мнение, просто давайте не будем отвлекаться от темы!
Вы говорите "одна валюта" - я говорю "арбитражное среднее", т.е. данные, получаемые из 7 треугольников, которые состоят из 8 валют.
И здесь не говорится о фундаментальном анализе (выход новостей), а только о математической модели расчета арбитражного среднего. И выход новостей к данной теме так же не относится!
На примере рисунка с треугольником я попытался объяснить, но Вы видимо видите что-то свое!
Т.к. рынок стремится к равновесию, условно можно принять среднюю точку треугольника, то валюты перетекают одна в другую, за счет чего происходит сдвиг средней точки КАЖДОГО треугольника (7 треугольников для каждой валюты). А сумма сдвигов 7 треугольников нам и даст общую картину арбитражного среднего и позволит увидеть, какие из 2х валют отклонились на самый максимум и самый минимум, что позволит нам использовать эти отклонения для увеличения мат.ожидания стремления данной пары (2 валюты) к средней точке арбитражного среднего!

p.s. повторюсь, это теоретическая модель пока не подтвержденная статистикой! :not-bad:
 

Novikov

Гуру форума
p.s. могу помочь с программированием, но пока это преждевременно, на мой взгляд.

Уважаемый! Ну что, не пропало желание помочь с программированием?
Могу написать ТЗ для реализации моего видения, что бы все верно было реализовано, т.к. не все понимают о чем идет речь!

На скрине видим расчет с результатами (в самом низу) за прошлую неделю.
А так же прогноз на понедельник для CHFJPY на покупку.
Может быть небольшая погрешность, т.к. GBPNZD в терминале отсутствует и взял данные с какого то сайта.
 

Вложения

  • ArSr.png
    ArSr.png
    37,9 КБ · Просмотры: 147

M1k3

Новичок форума
Уважаемый! Ну что, не пропало желание помочь с программированием?
Могу написать ТЗ для реализации моего видения, что бы все верно было реализовано, т.к. не все понимают о чем идет речь!

На скрине видим расчет с результатами (в самом низу) за прошлую неделю.
А так же прогноз на понедельник для CHFJPY на покупку.
Может быть небольшая погрешность, т.к. GBPNZD в терминале отсутствует и взял данные с какого то сайта.
Выложите если возможно файл xls с расчетом, так понятнее будет о чем речь.
 

Novikov

Гуру форума
Выложите если возможно файл xls с расчетом, так понятнее будет о чем речь.

Если вам лень самому вбить данные в xls, то мне и подавно лень выкладывать! :facepalm:

И что не понятного на скрине? Данные по каждой паре за каждый день прошедшей недели, от открытия до закрытия D1.
USD - суммируем все пары с USD и так для каждой валюты.
Из полученных данных для каждой валюты берем максимальное и минимальное значения. Из 2х валют получается пара, как прогноз на следующий день. В понедельник прогноз по паре EURGBP на продажу, потому что EUR самая верхняя валюта, а GBP самая нижняя валюта. Смотрим на вторник и видим, что действительно, EURGBP упала на -239 пунктов, что в итоге нам дает +239 пунктов профита.

И в данных расчетах не учитывается средняя дельта!
 
Последнее редактирование:

NeColla

Элитный участник
т.е. ты хочешь сказать что валюты завтра, будут двигаться на ххх пунктов расчитанных за сегодня? :)))))

акромя крайних наверное и все остальные до пипсов расчеты совпадут? :)))
 

Novikov

Гуру форума
т.е. ты хочешь сказать что валюты завтра, будут двигаться на ххх пунктов расчитанных за сегодня? :)))))

акромя крайних наверное и все остальные до пипсов расчеты совпадут? :)))

Я ничего не хочу сказать! Просто поделился теорией в надежде заинтересовать кого либо из программистов для ее реализации в коде :)

И "будут двигаться на ххх пунктов расчитанных за сегодня?" не совсем верно, получаем только предположительное направление движения пары.

...юмор понял ;)
 

165

Местный знаток
Если вам лень самому вбить данные в xls, то мне и подавно лень выкладывать! :facepalm:

И что не понятного на скрине? Данные по каждой паре за каждый день прошедшей недели, от открытия до закрытия D1.
USD - суммируем все пары с USD и так для каждой валюты.
Из полученных данных для каждой валюты берем максимальное и минимальное значения. Из 2х валют получается пара, как прогноз на следующий день. В понедельник прогноз по паре EURGBP на продажу, потому что EUR самая верхняя валюта, а GBP самая нижняя валюта. Смотрим на вторник и видим, что действительно, EURGBP упала на -239 пунктов, что в итоге нам дает +239 пунктов профита.

И в данных расчетах не учитывается средняя дельта!
ниче не понял.
Евро самая верхняя валюта а фунт самая нижняя, как получилось что продаем???? Если фунт самая нижняя, то можно подумать что покупаем.
И вообще вот складываем эти расхождения валют, а учитывается где стоит валюта в числители или в знаминателе??? Ведь результат тогда надо брать противоположный
Запрограммировать не сложно, сложно понять, что к чему. И вот пока не совсем понятно.

Может быть правильнее выбирать допустим валюту с максимальным расхождением и другую валюту у которой расхождение ближе к нулю. Тогда наша нужная валюта может пересилит.
 
Последнее редактирование:

NeColla

Элитный участник
зы - а как ты в 1ой графе получил 239пп? там ведь минимаксы
мин = -940
макс = 1433

из каких действий(арифметических) у тебя получилось +239пн?
ежели сложение то -940+1433 = +493!
???
 

NeColla

Элитный участник
Может быть правильнее выбирать допустим валюту с максимальным расхождением и другую валюту у которой расхождение ближе к нулю. Тогда наша нужная валюта может пересилит.

правильнее бы, выбирать максимальную и рядом с ней :) и наоборот - или же макимальную и вторую от максимум - тогда время сделок сократится + просадки не будут превышать и 3-5% :))))
 

Novikov

Гуру форума
ниче не понял.
Евро самая верхняя валюта а фунт самая нижняя, как получилось что продаем???? Если фунт самая нижняя, то можно подумать что покупаем.
И вообще вот складываем эти расхождения валют, а учитывается где стоит валюта в числители или в знаминателе??? Ведь результат тогда надо брать противоположный
Запрограммировать не сложно, сложно понять, что к чему. И вот пока не совсем понятно.

Может быть правильнее выбирать допустим валюту с максимальным расхождением и другую валюту у которой расхождение ближе к нулю. Тогда наша нужная валюта может пересилит.

Ну да, GBP покупаем! Если мы продаем EURGBP, то в данной паре EUR продали, а GBP купили!Что не понятного? :facepalm:

Это как с перепроданностью и перекупленностью - перепроданное покупаем, а перекупленно продаем.

И конечно учитывается, где стоит валюта!
 
Последнее редактирование:

Novikov

Гуру форума
зы - а как ты в 1ой графе получил 239пп? там ведь минимаксы
мин = -940
макс = 1433

из каких действий(арифметических) у тебя получилось +239пн?
ежели сложение то -940+1433 = +493!
???

Нееее, вот это "-940+1433 = +493" здесь вообще не катит! Это максимальное и минимальное значения понедельника для 2х валют, для составления пары и ее направления на вторник.
+239пн получил смотря на пару EURGBP, куда она двигалась и сколько прошла во вторник.

правильнее бы, выбирать максимальную и рядом с ней :) и наоборот - или же макимальную и вторую от максимум - тогда время сделок сократится + просадки не будут превышать и 3-5% :))))

И что делать с двумя максимальными (минимальными)?
Какую именно продавать, а какую из них покупать.
Нам ведь надо из двух валют составить 1 пару! А торгуя одну пару, мы всегда одну валюту из этой пары продаем (покупаем) за вторую!
 

Novikov

Гуру форума
В самом низу на скрине, прогноз по пяти парам на следующий день - красное SELL, зеленое BUY. Цифры под ними показывают результат следующего дня. CHFJPY - результат будем знать по закрытию понедельника.

Повторюсь: это простой пример расчета основанный только на размерах свечей D1 в пунктах, и здесь не учитывается средняя дельта прироста!
 
Последнее редактирование:

kot287

Активный участник
И что делать с двумя максимальными (минимальными)?
Нам ведь надо из двух валют составить 1 пару! А торгуя одну пару, мы всегда одну валюту из этой пары продаем (покупаем) за вторую!

Может не в тему,но все-же повторюсь!Если 1 кросс (GBPAUD)будет "верхним" и 2 (NZDCAD),ниже и их корр.будет(-),то почему-бы не торгануть
sell GBPUSD
buy AUDUSD
sell NZDUSD
buy USDCAD
ну или как то так?
 

Novikov

Гуру форума
Может не в тему,но все-же повторюсь!Если 1 кросс (GBPAUD)будет "верхним" и 2 (NZDCAD),ниже и их корр.будет(-),то почему-бы не торгануть
sell GBPUSD
buy AUDUSD
sell NZDUSD
buy USDCAD
ну или как то так?

Пожалуйста, торгуйте как считаете необходимым!
И да "не в тему", это больше подходит для какой либо темы по парному трейдингу, тем более, что в данной теме о корреляции и речи не идет!
Пожалуйста, давайте не будем отвлекаться от текущей темы.
 

kot287

Активный участник
Пожалуйста, торгуйте как считаете необходимым!
И да "не в тему", это больше подходит для какой либо темы по парному трейдингу, тем более, что в данной теме о корреляции и речи не идет!
Пожалуйста, давайте не будем отвлекаться от текущей темы.

Ну так,знат так! Пишите ТЗ,может кто из прогеров исполнит.
Думаю,что все теории имеют право быть!
 

Novikov

Гуру форума
Ну так,знат так! Пишите ТЗ,может кто из прогеров исполнит.
Думаю,что все теории имеют право быть!

Да, согласен! Просто сначала хотелось бы до ума довести то, что изложено в первом посте, а потом уже рассматривать разные возможные отклонения от первоначальной теории и предложения для улучшения или модификации!

И как только проверю теорию с помощью расчетов в экселе и увижу потенциал, то ТЗ не заставит себя долго ждать! ;)
 

kot287

Активный участник
Да, согласен! Просто сначала хотелось бы до ума довести то, что изложено в первом посте, а потом уже рассматривать разные возможные отклонения от первоначальной теории и предложения для улучшения или модификации!

И как только проверю теорию с помощью расчетов в экселе и увижу потенциал, то ТЗ не заставит себя долго ждать! ;)

И помните,в любом предположении-первоначальные резы могут быть неточны,либо ошибочны!Не стоит сразу воспринимать их как неудачный эккспиримент!Вы один из немногих,кто упорно продолжает копать в этом направлении,не смотря ни на что.
Уверен,это даст свои плоды...
 
Последнее редактирование:

Novikov

Гуру форума
И помните,в любом предположении-первоначальные резы могут быть неточны,либо ошибочны!Не стоит сразу воспринимать их как неудачный эккспиримент!Вы один из немногих,кто упорно продолжает копать в этом направлении,не смотря ни на что.
Уверен,это даст свои плоды...

:facepalm: я тоже пока еще на это надеюсь!

потому что уже не однократно было так: ООО-ЕЕЕ, нашел! :eek:xo::usdupup::e-money:

а потом начинаешь копать глубже и оказывается так: ыыыы, бл.ть :cooking::eek:i::ass::close-:
 

165

Местный знаток
мне кажется ты неправильно делаешь расчет
1396231273-clip-69kb.jpg

Вот например это число (которое выделил) USD = 655.
Как ты его получил, ты сложил все занчения где в парах есть USD.
449+113+472+128-285-198-24=655.
Давай теперь более подробно.
EURUSD 449, по этой паре было движение вверх, т.е. Евро выросло на 449, а доллар наоборот упал на 449. Поэтому если USD стоит 2й парой, то надо при расчете брать со знаком минус.
И так по всем цыфрам.
Сейчас попробую пересчитаю тот ваш пример (так то идея мне понравилась).
 
Верх