Расчет арбитражного среднего
- Автор темы Novikov
- Дата начала
Novikov
Гуру форума
o_o я обязательно подумаю над твоим замечанием! Все может быть и я вполне мог ошибиться в расчетах! Данная мысль мне не приходила в голову :facepalm:
Отрицательный результат, это тоже результат! Если он стабильный и постоянный, то можно применить реверс!
Novikov
Гуру форума
И это всего лишь расчеты без учета средней дельты!
Полный расчет приблизительно должен быть таким:
Берем данные размера свечей D1
Из 28 пар получаем 56 треугольников
По каждому треугольнику рассчитываем среднюю дельту прироста по 2м крайним парам.
Назовем ее ИЗОЛИНИЯ внутри этого треугольника - величина, которая показывает дельту изменения за сутки по всему треугольнику.
Есть 2 варианта расчета ИЗОЛИНИИ:
1. Максимальная и минимальная пары.
2. Расчет из 3х составляющих. Но в данном случае есть предположение, что будем иметь серьезную погрешность.
Далее, для каждой пары определяем среднюю дельту прироста на основании 6 треугольников: (1+2+3+4+5+6)/6=СРЕДНЯЯ ДЕЛЬТА ПРИРОСТА (средняя величина более высокого порядка для пары)
Ну и конечно стоит подумать над предложением 165 по поводу переворота.
Полный расчет приблизительно должен быть таким:
Берем данные размера свечей D1
Из 28 пар получаем 56 треугольников
По каждому треугольнику рассчитываем среднюю дельту прироста по 2м крайним парам.
Назовем ее ИЗОЛИНИЯ внутри этого треугольника - величина, которая показывает дельту изменения за сутки по всему треугольнику.
Есть 2 варианта расчета ИЗОЛИНИИ:
1. Максимальная и минимальная пары.
2. Расчет из 3х составляющих. Но в данном случае есть предположение, что будем иметь серьезную погрешность.
Далее, для каждой пары определяем среднюю дельту прироста на основании 6 треугольников: (1+2+3+4+5+6)/6=СРЕДНЯЯ ДЕЛЬТА ПРИРОСТА (средняя величина более высокого порядка для пары)
Ну и конечно стоит подумать над предложением 165 по поводу переворота.
Novikov
Гуру форума
Произвел перерасчет. Статистика ухудшилась! На скрине расчет за март:
Итого: +3264 без переворота и -2077 с переворотом (со знаком минус)
Некоторые пары заменились на другие, а так же поменялось направление.
p.s. т.к. эти расчеты не относятся к расчету АРБИТРАЖНОГО СРЕДНЕГО и они были приведены для примера, то во внимание их можно не брать, но покапать в этом направлении можно!
Последнее редактирование:
Novikov
Гуру форума
Немного расчетов по составленным 4м парам (2максимума + 2 минимума)
В итоге за март получаем по каждой паре минус и в сумме по 4м парам получаем минус более 1000 пунктов.
Если эти показания в каждом месяце за год будут приблизительно стабильны, то можно применить реверс и спокойно косить капусту
И эти расчеты были произведены с переворотом, а если не применять переворот, то получаем по 4м парам в + чуть более 400 пунктов.
p.s. данные расчеты к АРБИТРАЖНОМУ СРЕДНЕМУ не относятся и просто являются мыслями вслух!
В итоге за март получаем по каждой паре минус и в сумме по 4м парам получаем минус более 1000 пунктов.
Если эти показания в каждом месяце за год будут приблизительно стабильны, то можно применить реверс и спокойно косить капусту
И эти расчеты были произведены с переворотом, а если не применять переворот, то получаем по 4м парам в + чуть более 400 пунктов.
p.s. данные расчеты к АРБИТРАЖНОМУ СРЕДНЕМУ не относятся и просто являются мыслями вслух!
Последнее редактирование:
165
Местный знаток
вот я посидел и подумал что представляют эти числа???
Вообщем вот что я надумал.
Возьмем например EURUSD, вот допустим пошел график за день вверх. Что это значит? А значить это может быть: евро начал расти, доллар начал падать, доллар начал расти, но евро растет быстрее доллара. Евро падает, но доллар быстрее падает.
И как нам найти правильный вариант? Вот для этого мы берем много пар где присутствуют данные пары и можем там увидеть например что евро по всем парам дал большой результат (допустим намного больше доллара) и это нам скажет что на данном участке был рост евро. Т.е. на дневном интервале был бычий тренд.
Что это нам дает? пока не знаю, но пока понимаю, что мы как то не правильно хотим это применить. Вот например понимаем что был бычий тренд и на следующий день ставим на то что будет медвежий тренд. Но ведь это нам не гарантированно.
Т.е. считаю, что пока здесь просто удача или везение, это как просто угадали направление.
Пока я не вижу никакого арбитражного среднего, пока я вижу только есть ли тренд или нет.
Думаю надо копать дальше
Вообщем вот что я надумал.
Возьмем например EURUSD, вот допустим пошел график за день вверх. Что это значит? А значить это может быть: евро начал расти, доллар начал падать, доллар начал расти, но евро растет быстрее доллара. Евро падает, но доллар быстрее падает.
И как нам найти правильный вариант? Вот для этого мы берем много пар где присутствуют данные пары и можем там увидеть например что евро по всем парам дал большой результат (допустим намного больше доллара) и это нам скажет что на данном участке был рост евро. Т.е. на дневном интервале был бычий тренд.
Что это нам дает? пока не знаю, но пока понимаю, что мы как то не правильно хотим это применить. Вот например понимаем что был бычий тренд и на следующий день ставим на то что будет медвежий тренд. Но ведь это нам не гарантированно.
Т.е. считаю, что пока здесь просто удача или везение, это как просто угадали направление.
Пока я не вижу никакого арбитражного среднего, пока я вижу только есть ли тренд или нет.
Думаю надо копать дальше
Novikov
Гуру форума
Мне кажется, что понятие "тренд" не совсем сюда подходит!
На рынке есть определенная денежная масса, выраженная в разных валютах, которые перетекают из одной в другую, создавая при этом перевес в ту или иную валюту.
И эти перетекания постоянны, т.к. пытаются уравновесить друг друга.
На основе этих перетеканий мы и получаем АРБИТРАЖНОЕ СРЕДНЕЕ.
Где-то приблизительно так.
На рынке есть определенная денежная масса, выраженная в разных валютах, которые перетекают из одной в другую, создавая при этом перевес в ту или иную валюту.
И эти перетекания постоянны, т.к. пытаются уравновесить друг друга.
На основе этих перетеканий мы и получаем АРБИТРАЖНОЕ СРЕДНЕЕ.
Где-то приблизительно так.
Novikov
Гуру форума
А пока немного расчетов:
Взял движение пар в пунктах за март
на основании этих данных рассчитываем треугольники (1+2+3)
на основании данных треугольников рассчитываем СРЕДНЮЮ ДЕЛЬТУ ПРИРОСТА (1+2+3+4+5+6)/6
Если берем 2 пары с максимальным и минимальным значением и торгуем их в обратном направлении, то в итоге получаем -678 пунктов за март (без учета спреда, свопа и комиссий).
В экселе пока не представляю для себя возможным просчитать входы по описанным способам 1 и 2. Нужен индикатор, а лучше эксперт.
На данном этапе расчетов, можно только включить реверс для открытия ордеров!
Взял движение пар в пунктах за март
на основании этих данных рассчитываем треугольники (1+2+3)
на основании данных треугольников рассчитываем СРЕДНЮЮ ДЕЛЬТУ ПРИРОСТА (1+2+3+4+5+6)/6
Если берем 2 пары с максимальным и минимальным значением и торгуем их в обратном направлении, то в итоге получаем -678 пунктов за март (без учета спреда, свопа и комиссий).
В экселе пока не представляю для себя возможным просчитать входы по описанным способам 1 и 2. Нужен индикатор, а лучше эксперт.
На данном этапе расчетов, можно только включить реверс для открытия ордеров!
M1k3
Новичок форума
Это навряд ли. Если бы существовали только поставочные контракты, то согласился бы.
Novikov
Гуру форума
Почему навряд ли? :not-good:
Торгуя какую либо валютную пару, например EURUSD, мы EUR торгуем (sell или buy) за USD, т.е. EUR продали - значит USD купили и на оборот!
Вот одна валюта и перетекла в другую.
Пожалуйста, объясни твое видение, может я ошибаюсь и где-то что-то упустил!? оО
M1k3
Новичок форума
Да я не об этом... Вы говорите, что это не тренд, а перетекание. Но денежная масса находящаяся на рынке постоянно меняется, и она наполовину виртуальна. Поэтому стоит ловить моменты входа и выхода денежной массы в рынок из-за этого и происходит раздвижка.
Последнее редактирование:
Novikov
Гуру форума
Ну вот такие данные, а стремятся они к нулю или нет, не знаю:
И как мне кажется, понятие "раздвижка" не совсем корректно для темы арбитражного среднего, т.к. это выражение больше подходит к теме парного трейдинга!
А у нас, при усилении/ослаблении какой либо валюты, происходит смещение арбитражного среднего в ту или иную сторону от центра треугольника и в пределах этого треугольника!
Novikov
Гуру форума
Я согласен, что денежная масса меняется, но она так же имеет определенную константу, которая распределена между всеми валютами.
А то что вы предлагаете "стоит ловить моменты входа и выхода денежной массы в рынок" очень похоже на реверс ордеров, о котором я говорил выше, т.е. играть не на обратку, а на продолжение движения валюты!
Novikov
Гуру форума
Алле, тут кто нибудь есть? Хоть кому то это все надо и интересно? :nda:
Наклацайте мне спасибок, потеште мое самолюбие, а то мне начинает казаться, что я сам с собой веду беседу :facepalm:
А теперь по теме. Проанализировал март и взял 3 максимальных и 3 минимальных арбитражных средних и просто просчитал пункты, полученные при условии открытия ордеров в противоположную сторону:
Получил такие результаты:
В самой нижней строчке результаты за каждый день.
Справа внизу результаты за март.
Вывод: надо торговать не в обратку, а в продолжение тенденции!
p.s. в расчетах не учитывалась средняя величина более высокого порядка.
Наклацайте мне спасибок, потеште мое самолюбие, а то мне начинает казаться, что я сам с собой веду беседу :facepalm:
А теперь по теме. Проанализировал март и взял 3 максимальных и 3 минимальных арбитражных средних и просто просчитал пункты, полученные при условии открытия ордеров в противоположную сторону:
Получил такие результаты:
В самой нижней строчке результаты за каждый день.
Справа внизу результаты за март.
Вывод: надо торговать не в обратку, а в продолжение тенденции!
p.s. в расчетах не учитывалась средняя величина более высокого порядка.
Novikov
Гуру форума
В общем, осталось просчитать 6 последних месяцев и если результаты будут приблизительно одинаковые в каждом месяце, то можно будет сделать выводы, что мат.ожидание в нашу пользу и начинать писать советник!
Есть желающие присоединиться? Расчет в экселе, сбор данных, обсуждение алгоритма советника, написание ТЗ, складчина на написание эксперта.
Присоединяйтесь к теме, делитесь своим видением, мнением и идеями!
Есть желающие присоединиться? Расчет в экселе, сбор данных, обсуждение алгоритма советника, написание ТЗ, складчина на написание эксперта.
Присоединяйтесь к теме, делитесь своим видением, мнением и идеями!
M1k3
Новичок форума
Небольшой каламбур:
Мы имеем cм/день у нескольких связанных веревкой человек
Мы точно знаем, что разные люди ходят с разными скоростями и поразному едят, а некоторые не ходят вообще - их носят на себе 2-е других
Мы знаем, что cм/день появляются у людей только когда им насыпают каши в виде бумаги или обещаний (при этом они тянут других привязанных и не покормленных людей за собой)
Мы не хотим выяснять и увязывать количество влитой каши с потенциальными возможностями по движению в какую либо закономерную (в том числе и запаздывающую) общую траекторию, а хотим делать выводы наподобие: правда ли что безногий инвалид ваня сможет втянуть за собой всех остальных при том, что баба клава покормленная вчера как илья муромец прошла в 2 раза меньше чем сережа-молодец
Мы также не понимаем, что если всех покармить одинаково, то люди не пройдут одну и туже дистанцию… а безногие вообще не умеют ходить
Мы точно все правильно делаем?
Мы имеем cм/день у нескольких связанных веревкой человек
Мы точно знаем, что разные люди ходят с разными скоростями и поразному едят, а некоторые не ходят вообще - их носят на себе 2-е других
Мы знаем, что cм/день появляются у людей только когда им насыпают каши в виде бумаги или обещаний (при этом они тянут других привязанных и не покормленных людей за собой)
Мы не хотим выяснять и увязывать количество влитой каши с потенциальными возможностями по движению в какую либо закономерную (в том числе и запаздывающую) общую траекторию, а хотим делать выводы наподобие: правда ли что безногий инвалид ваня сможет втянуть за собой всех остальных при том, что баба клава покормленная вчера как илья муромец прошла в 2 раза меньше чем сережа-молодец
Мы также не понимаем, что если всех покармить одинаково, то люди не пройдут одну и туже дистанцию… а безногие вообще не умеют ходить
Мы точно все правильно делаем?
Novikov
Гуру форума
В нашем случае ходят все - медленно, быстро или как то еще, но ходят в любом случае!
А над всем остальным надо подумать