Ручная ТС "МОНЕТКА"
- Автор темы Put
- Дата начала
*Tasha*
Местный знаток
А дальше что? Реал?
Итог тестирования то каков? Надеюсь, не как у меня?)))
Не думал, что тема заинтересует кого либо. Все молчат.)))
На реале нет, не буду. Я не люблю ручные ТС. Ленивый я для этого дела.
Признаю, что лень-матушка вперёд меня родилась.К тому же МТ5 и ручная торговля далеки друг от друга максимально.
Есть результаты, которые радуют, что не напрасно всё это.)))
Тестирование как таковое остановлено. Объём теста оказался слишком велик. На счёте который использовался для публикации сделки продолжил, но уже с учётом результатов месячного теста. Сам результат торговли я планирую выложить через неделю. Как раз там месяц закончится и лето начнётся. Летом продолжать не планирую. Результаты теста некоторые можно и сейчас выложить. С чем пришлось столкнуться, какие вопросы решать и что из этого получилось.
Тестирование проводилось с целью выявить
1. Лучшее время входа
2. Лучшее время выхода
3. Максимальная, оптимальная, минимальная прибыль-убыток
4. Дискретность наблюдения за процессом торговли
5. Влияние размера ТП и СЛ на результат
6. Варианты получения рандома для сделки.
7. Варианты когда торговля малоэффективна и не имеет смысла
Что не тестировалось, но не помешало бы протестировать.
1. Разница в работе на ЕСН счетах и с фиксированным спредом.
2. Разница в работе с различными значениями ТП и СЛ. Получилось протестировать лишь разницу между ТП/СЛ 100/400 пипок как базовый вариант и 150/350 для сравнения, не было бы лишним проверить и 200/300,350,400 для сравнения.
1. Лучшее время входа
2. Лучшее время выхода
3. Максимальная, оптимальная, минимальная прибыль-убыток
4. Дискретность наблюдения за процессом торговли
5. Влияние размера ТП и СЛ на результат
6. Варианты получения рандома для сделки.
7. Варианты когда торговля малоэффективна и не имеет смысла
Что не тестировалось, но не помешало бы протестировать.
1. Разница в работе на ЕСН счетах и с фиксированным спредом.
2. Разница в работе с различными значениями ТП и СЛ. Получилось протестировать лишь разницу между ТП/СЛ 100/400 пипок как базовый вариант и 150/350 для сравнения, не было бы лишним проверить и 200/300,350,400 для сравнения.
Лучшее время входа.
В идеале неплохо было бы выставлять ордера в начале азиатской сессии. Но это применимо только для восточных районов страны. У многих это ночь. Протестировать ТС на этот момент времени не представилось возможным для меня.
Доступным и приемлемым была середина азиатской сессии, примерно. Тест показал наиболее лучшим временем для начала торговли азиатская сессия, в диапазоне 3-4 часов (+- несколько минут) до открытия Европы. К этому времени на Азии успевают в основном выйти важные новости, движение и волатильность пар в основном приходит в норму. Резкие скачки и движение цены в основном отсутствуют на азиатских парах. Это важно, так как две трети пар в торговле из Азии.
В идеале неплохо было бы выставлять ордера в начале азиатской сессии. Но это применимо только для восточных районов страны. У многих это ночь. Протестировать ТС на этот момент времени не представилось возможным для меня.
Доступным и приемлемым была середина азиатской сессии, примерно. Тест показал наиболее лучшим временем для начала торговли азиатская сессия, в диапазоне 3-4 часов (+- несколько минут) до открытия Европы. К этому времени на Азии успевают в основном выйти важные новости, движение и волатильность пар в основном приходит в норму. Резкие скачки и движение цены в основном отсутствуют на азиатских парах. Это важно, так как две трети пар в торговле из Азии.
Лучшее время выхода.
При основном тесте ордера закрывались, если общая прибыль находилась в районе 5 баксов +-. на счетах для сравнения, наблюдение и тестирование продолжалось, для теста 3 пункта тестирования.
Так было установлено, что наилучшим временем для выхода из торговли, это время 10-15 минут до открытия Европы и 10-15 минут после открытия. Во время открытия общая прибыль по торговле в основном падала. Другими словами за 10-15 минут до открытия Европы ТС показывает каков результат на сегодня, а в диапазоне 10-15 минут после открытия появляется возможность закрыться на этом результате (в основном). На открытии общая прибыль ТС почему-то падает. Причины не обдумывал. Сравнительные результаты на параллельных счетах показали, что смысла в продолжении дальнейшей торговли мало, хотя иногда он и присутствовал, но это примерно в 5-10% случаев и плюс в этом незначительный.
При основном тесте ордера закрывались, если общая прибыль находилась в районе 5 баксов +-. на счетах для сравнения, наблюдение и тестирование продолжалось, для теста 3 пункта тестирования.
Так было установлено, что наилучшим временем для выхода из торговли, это время 10-15 минут до открытия Европы и 10-15 минут после открытия. Во время открытия общая прибыль по торговле в основном падала. Другими словами за 10-15 минут до открытия Европы ТС показывает каков результат на сегодня, а в диапазоне 10-15 минут после открытия появляется возможность закрыться на этом результате (в основном). На открытии общая прибыль ТС почему-то падает. Причины не обдумывал. Сравнительные результаты на параллельных счетах показали, что смысла в продолжении дальнейшей торговли мало, хотя иногда он и присутствовал, но это примерно в 5-10% случаев и плюс в этом незначительный.
Максимальная, оптимальная, минимальная прибыль-убыток.
На основном счету повторюсь ордера закрывались по достижении 5$, если этого не случалось ордера оставались до полной сработки, даже если прибыль была допустим 1$ моменте и основного убытка можно было избежать. Тест показал, что оптимальная прибыль ТС в районе не 5$, а 3-4$ хотя в 50% примерно она была около 5 и выходила за эти пределы. Максимальная была 12$.
На основном счету повторюсь ордера закрывались по достижении 5$, если этого не случалось ордера оставались до полной сработки, даже если прибыль была допустим 1$ моменте и основного убытка можно было избежать. Тест показал, что оптимальная прибыль ТС в районе не 5$, а 3-4$ хотя в 50% примерно она была около 5 и выходила за эти пределы. Максимальная была 12$.
Дискретность наблюдения торговли.
15-30 минут, время выхода важных новостей, если такие будут до открытия Европы, ну и время 10-15 минут до открытия Европы и 10-15 минут после(обязательно) если не закроетесь до этого. Бывает что ТС уходит в общую прибыль и через 30 минут после выставления ордеров, но это очень редко.
15-30 минут, время выхода важных новостей, если такие будут до открытия Европы, ну и время 10-15 минут до открытия Европы и 10-15 минут после(обязательно) если не закроетесь до этого. Бывает что ТС уходит в общую прибыль и через 30 минут после выставления ордеров, но это очень редко.
Варианты получения рандома для сделки.
Сравнивалось несколько вариантов.
1. Чистый рандом когда монетка подбрасывается и отскакивает от пола. 100% случайный вариант.
2. Монетка встряхивается в бумажном одноразовом стаканчике с крышкой.
3. Игральный кубик. Можно встряхивать также в бумажном стаканчике, можно просто бросать. Выбор бай и сел на ваш вкус либо 1,2,3 сел 4,5,6 бай, либо четные, нечётные. Один вариант помечаете маркером и кубик готов к применению.
4. Вариант И-цзин. Применяются одинаковые палочки помеченные с одной стороны. Помещаются в непрозрачную ёмкость и берутся от туда одна за одной, обратно не возвращаются. Можно заменить чем угодно (вариант лото с бочонками в мешочке). На 21 пару требуется 34 палочки 17 отмечаете как бай, остальные 17 как селл. Почему так, объяснять долго, да и не суть. Для меня это был самый удобный вариант. Палочки находились в непрозрачной вазе, я просто брал оттуда по одной, открывал позицию, ложил на стол и доставал следующую.
5. Вариант основанный на индикаторах платформы. К примеру МА на М1 с минимальными периодами 3 и 5, где МА с 3 просто показывает направление сделки. Этот вариант будет привязан к цене терминала и подвержен влиянию корреляции. Для этой ТС был исключён.
6. Исключён также вариант когда монетка ставится ребром на столе и щелчком пальца запускается вращение. Здесь рандом невозможен.
Сравнивалось несколько вариантов.
1. Чистый рандом когда монетка подбрасывается и отскакивает от пола. 100% случайный вариант.
2. Монетка встряхивается в бумажном одноразовом стаканчике с крышкой.
3. Игральный кубик. Можно встряхивать также в бумажном стаканчике, можно просто бросать. Выбор бай и сел на ваш вкус либо 1,2,3 сел 4,5,6 бай, либо четные, нечётные. Один вариант помечаете маркером и кубик готов к применению.
4. Вариант И-цзин. Применяются одинаковые палочки помеченные с одной стороны. Помещаются в непрозрачную ёмкость и берутся от туда одна за одной, обратно не возвращаются. Можно заменить чем угодно (вариант лото с бочонками в мешочке). На 21 пару требуется 34 палочки 17 отмечаете как бай, остальные 17 как селл. Почему так, объяснять долго, да и не суть. Для меня это был самый удобный вариант. Палочки находились в непрозрачной вазе, я просто брал оттуда по одной, открывал позицию, ложил на стол и доставал следующую.
5. Вариант основанный на индикаторах платформы. К примеру МА на М1 с минимальными периодами 3 и 5, где МА с 3 просто показывает направление сделки. Этот вариант будет привязан к цене терминала и подвержен влиянию корреляции. Для этой ТС был исключён.
6. Исключён также вариант когда монетка ставится ребром на столе и щелчком пальца запускается вращение. Здесь рандом невозможен.
Варианты когда торговля малоэффективна и не имеет смысла.
1. Это дни праздников в странах валюты которая в работе(особенно когда в нескольких сразу), когда рынок тонкий и мало ликвидный.
2. Это также время выхода важных новостей и последующего скачка цены. Если во время начала работы и выставления ордеров сильное движение цены и повышенная активность, работу лучше не начинать. Если новости уже вышли, движение цены было и уже остановилось, смотреть это можно по М30 или Н1, то особого влияния, это не оказывает.
1. Это дни праздников в странах валюты которая в работе(особенно когда в нескольких сразу), когда рынок тонкий и мало ликвидный.
2. Это также время выхода важных новостей и последующего скачка цены. Если во время начала работы и выставления ордеров сильное движение цены и повышенная активность, работу лучше не начинать. Если новости уже вышли, движение цены было и уже остановилось, смотреть это можно по М30 или Н1, то особого влияния, это не оказывает.
Также эта ТС дала жизнь другой ТС.
Уже не рандомной, а вход по техническому индикатору. Когда ТП и СЛ определяют не индикаторы и уровни цены, а они выставляются заранее одинаковыми для всех пар в работе. Такой вариант работы я в своё время не тестировал.
Мной был опробован вариант когда по этим парам в сделку вход по индикатору с ТП/СЛ 150/350.
Вот результат минимальным лотом за прошлую неделю.
Уже не рандомной, а вход по техническому индикатору. Когда ТП и СЛ определяют не индикаторы и уровни цены, а они выставляются заранее одинаковыми для всех пар в работе. Такой вариант работы я в своё время не тестировал.
Мной был опробован вариант когда по этим парам в сделку вход по индикатору с ТП/СЛ 150/350.
Вот результат минимальным лотом за прошлую неделю.
Весьма не плохо, для депо в 100$.
За неделю 48$ прибыли.
Но это уже другая ТС. Хотя жизнь ей дала "Монетка".
Подкинула идею, о которой я раньше даже не задумывался. Здесь понаблюдаю, что будет дальше. Тем более времени для себя она практически не требует. Наблюдать за ней не нужно, как за "монеткой". Ордера до полного срабатывания в рынке.
Как то вот так, в таком положении дела на этом направлении.
За вашей Tasha темой, тоже интересно наблюдать.
За неделю 48$ прибыли.
Но это уже другая ТС. Хотя жизнь ей дала "Монетка".
Подкинула идею, о которой я раньше даже не задумывался. Здесь понаблюдаю, что будет дальше. Тем более времени для себя она практически не требует. Наблюдать за ней не нужно, как за "монеткой". Ордера до полного срабатывания в рынке.
Как то вот так, в таком положении дела на этом направлении.
За вашей Tasha темой, тоже интересно наблюдать.
Последнее редактирование:
Как и обещал я выкладываю результаты по этому счёту с 16 по 31 мая. Само тестирование было остановлено. Так как объём тестируемой информации большой и отнимает много времени, чего я себе позволить не могу. Но основные моменты ТС были выявлены и были применены в дальнейшем тесте на одном счету.
С 16, 17 и неделя с 20 по 24 особого тестирования не было. Открытие, а потом закрытие когда во время очередного входа на счёт для контроля ситуации уже была прибыль. Закрытие было просто по факту наличия прибыли. Никаких целей достижения какого-то определённого профита не стояло. Сжимать не стал, так как не все любят скачивать и потом распаковывать. Поэтому в том же формате, как и изначально.
С 16, 17 и неделя с 20 по 24 особого тестирования не было. Открытие, а потом закрытие когда во время очередного входа на счёт для контроля ситуации уже была прибыль. Закрытие было просто по факту наличия прибыли. Никаких целей достижения какого-то определённого профита не стояло. Сжимать не стал, так как не все любят скачивать и потом распаковывать. Поэтому в том же формате, как и изначально.
