Рыночная цикличность, в чем наша ошибка?

[infovirus]

В чём сила, брат? -- В спреде, брат!!! В его возврате!!!:laugh::laugh:


П.С. Иезуиты отдыхают!!!!!!!:facepalm:

У кого-то видимо больное воображение. Причем тут его возврат?
я еще несколько лет назад писал, что роль спреда очень сильно недооценивают на малых периодах. Был наглядный пример я его привел. Меня больше всего добивают такие люди, которые рады зацепиться хоть за какую-то соломинку, чтоб хоть как-то подвергнуть критике. Если Вам в теме не интересно, Вас тут никто не держит, мне перестанет быть интересно и я уйду. У меня не стоит результат от кого-то тут получить партнерство через брокера, я это через блог получаю, для чего он и был создан, как коммерческий проект. Здесь же на форумах, я веду разговор и делюсь мыслями, дабы понять для себя, может я еще что-то упустил и с этим следует поработать.

Я Вас обрадую, до следующих выходных мне будет некогда болтать, начнется торговля и меня до субботы не будет. Так что можете отдыхать, переваривая информацию.

 

[папаша]

Я Вас обрадую, до следующих выходных мне будет некогда болтать, начнется торговля и меня до субботы не будет. Так что можете отдыхать, переваривая информацию.

Ага! Заходите к выходным . Я тоже освобожусь.:laugh:
По ** за циклы и возвраты... На круги своя.
Особливо интересно для тех, кто до сих пор не понял...

 

[@lek$]

Ага! Заходите к выходным . Я тоже освобожусь.:laugh:
По **за циклы и возвраты... На круги своя.
Особливо интересно для тех, кто до сих пор не понял...

Че ты прицепился с этим спредом. Нам интересна сама система, работает она или нет, как минимум она незаурядная, то что человек занимается какой-то деятельностью это уже другой вопрос, если тебя это беспокоит заведи ветку на эту тему и там обсуждай, а здесь про цикличность разговор.

 

[Kevin-33]

Видео интересное, спасибо. Вопрос: как изменяется размер лота, если следуют несколько неудачных сделок подряд?

 

[папаша]

Че ты прицепился с этим спредом. Нам интересна сама система, работает она или нет, как минимум она незаурядная, то что человек занимается какой-то деятельностью это уже другой вопрос, заведи ветку на эту тему и там обсуждай, а здесь про цикличность разговор.

Для вас - открытым текстом - большего бреда, как пересиживать отрицательный цикл на демке, не встречал.

...остальное тянется именно от этого...

 

[@lek$]

Для вас - открытым текстом - большего бреда, как пересиживать отрицательный цикл на демке, не встречал.

...остальное тянется именно от этого...

Я рад за Вас, Вы наконец-то заговорили по теме, что не характерно для Вашего флуда!

 

[AlexeyVik]

Для вас - открытым текстом - большего бреда, как пересиживать отрицательный цикл на демке, не встречал.

...остальное тянется именно от этого...

Ну видимо ты не до конца всё понял, или я ничего не понял.
Возьми, к примеру вход по той-же МА, и на предыдущем участке проверь какой был плюс и какой следом минус. Потом реши, близко-ли тот участок рынка который даст плюс.
Конечно это только догадка, но это можно будет протестировать завтра.
Второй вариант, возьми свою систему входа в рынок и попробуй проверить на ней.

Появилась у меня мысль, написать индикатор-информер к этой системе. Чтобы показывал что-то похожее на записи в блокноте (на видео).
Если есть представление как это должно выглядеть, прошу высказываться. Но не обещаю что все фонтазии будут воплощены.

 

[infovirus]

Видео интересное, спасибо. Вопрос: как изменяется размер лота, если следуют несколько неудачных сделок подряд?

изначально, это делаем на демо, после серии убытков переходим на реальный счет. В своих личных системах Вы знаете какая средняя просадка, как Вы получаете среднюю просадку, переходим на реал. Если речь идет о системе которая показана на видео, то берите в среднем 60 пунктов для Н1 периода, если период Выше то количество пунктов в минус увеличивается, дабы это все обкатать, необходимо определенное время для тестирования и определения приблизительной отметки рыночного равновесия. Определяется путем суммирования максимального отрицательного отклонения в пунктах и положительного, далее делим на 2, и смещаем точку равновесия таким образом чтоб положительное и отрицательное отклонение было одинаковым.

 

[infovirus]

Ну видимо ты не до конца всё понял, или я ничего не понял.
Возьми, к примеру вход по той-же МА, и на предыдущем участке проверь какой был плюс и какой следом минус. Потом реши, близко-ли тот участок рынка который даст плюс.
Конечно это только догадка, но это можно будет протестировать завтра.
Второй вариант, возьми свою систему входа в рынок и попробуй проверить на ней.

Появилась у меня мысль, написать индикатор-информер к этой системе. Чтобы показывал что-то похожее на записи в блокноте (на видео).
Если есть представление как это должно выглядеть, прошу высказываться. Но не обещаю что все фонтазии будут воплощены.

Лучше индикатор вида RSI где ноль было значение депо, горизонтальная линия, а движения средств вторая линия, указывать в пунктах отклонение, чтоб визуально рисовало, это поможет при оптимизации систем

Всем пока, до пятницы

 

[папаша]

Ну видимо ты не до конца всё понял, или я ничего не понял.
Возьми, к примеру вход по той-же МА, и на предыдущем участке проверь какой был плюс и какой следом минус. Потом реши, близко-ли тот участок рынка который даст плюс.
Конечно это только догадка, но это можно будет протестировать завтра.
Второй вариант, возьми свою систему входа в рынок и попробуй проверить на ней.

Появилась у меня мысль, написать индикатор-информер к этой системе. Чтобы показывал что-то похожее на записи в блокноте (на видео).
Если есть представление как это должно выглядеть, прошу высказываться. Но не обещаю что все фонтазии будут воплощены.

Уважаемый! Вы в самом деле думаете, что ЕМА с каким-либо на то периодом может быть положена в основание системы?
Это школьная программа - прямая дорога к сливу. Что ТС и показал на видео. Как говориться, занавес.
Что еще обсуждать? Пересиживание на демке???
Тогда я в сторонке покурю...
Чтобы некоторые из штанов не выпрыгивали.
Сорри, если за восторгами не увидел мысли...

 

[AlexeyVik]

Уважаемый! Вы в самом деле думаете, что ЕМА с каким-либо на то периодом может быть положена в основание системы?
Это школьная программа - прямая дорога к сливу. Что ТС и показал на видео. Как говориться, занавес.
Что еще обсуждать? Пересиживание на демке???
Тогда я в сторонке покурю...
Чтобы некоторые из штанов не выпрыгивали.
Сорри, если за восторгами не увидел мысли...

Сначала ответ на вопрос. Нет, я не считаю МА с любым периодом способной быть в основе ТС. Это всего-лишь среднее арифметическое... а кто и как это с.а. использует в своей системе это дело каждого. Видимо это и не даёт тебе осмыслить увиденное и попытаться применить к своей ТС с индикатором 123. где тоже могут быть ложные сигналы достаточно часто и, как не странно, на флетовом периоде. Как я понимаю, в видео только принцип действий, а как это применить дело каждого. По какой системе входит\выходить, какие взять коэффициенты и т.д. И даже проверять возможность остановиться и пересчитать пункты убытков на демке или продолжать на реале опасаясь, что и тренд проскочит на демке. И этот вариант не исключён. Это всё дело навыка применения любой системы.

И теперь личное. Извини, но я терпеть не могу, обращение "уважаемый". Поэтому, если ты впредь захочешь просто сделать мне неприятно, то так и обратись ко мне.
Так-же я очень не люблю обращение по никам. Извините меня все но, как ... промолчу. Поэтому если не скрываешь, назови своё имя. Да и всех призываю к общению по имени. Моё имя, легко догадаться, Алексей.

 

[AlexeyVik]

Лучше индикатор вида RSI где ноль было значение депо, горизонтальная линия, а движения средств вторая линия, указывать в пунктах отклонение, чтоб визуально рисовало, это поможет при оптимизации систем

Всем пока, до пятницы

В моих мыслях было, в любом виде, но не от баланса где был ноль, а отсчёт от нуля, полученная прибыль и последующие убытки от перекрывающих эту прибыль в пунктах и, возможно вторая линия баланс в валюте счёта, повышение и последующее понижение от убытков. Не универсальный для любой системы, такие информеры в различных вариантах можно найти в тырнете, а только для этой, чтобы не приходилось считать прибыль и убытки, как это было в твоём видео.

 

[holod.grig]

В моих мыслях было, в любом виде, но не от баланса где был ноль, а отсчёт от нуля, полученная прибыль и последующие убытки от перекрывающих эту прибыль в пунктах и, возможно вторая линия баланс в валюте счёта, повышение и последующее понижение от убытков. Не универсальный для любой системы, такие информеры в различных вариантах можно найти в тырнете, а только для этой, чтобы не приходилось считать прибыль и убытки, как это было в твоём видео.

А как быть с этими "локальными и глобальными" циклами(переход между ними).

 

[Pilygrim]

Уважаемые, перестаньте собачиться.))))) Тема весьма необычная, как для меня. Ничего подобного раньше я не встречал в плане управления капиталом без использования стоп лоссов (другой подход у мну)), и то, что автор взял для демонстрации такого управления капиталом в качестве примера "самую тупую систему", так ведь умышленно - ясно же, как божий день, чтобы был предельно понятен сам алгоритм управления, а не прибыльность системы в данном случае.
Для тех, кто не понял "в чём сила, брат", т.е. для чего нужно пересаживаться на демку, поясню - это нужно для набора статистики в пунктах при отрицательном цикле, которые используются в противовес набранным пунктам на реале при положительном цикле. Вот и вся петрушка. Получается, что "пересиживая" на демке, мы не получаем убыток на реале, а при нейтрализации убыточного цикла на демке (см. видео), переходим на реал, торгуя положительный цикл себе в настоящую, реальную, ощутимую, зелёную, шуршащую прибыль...))))
P.S. Кстати, идея с индикатором ведения кол-ва пунктов в разных циклах очень перспективная. Поддерживаю!

 

[AlexeyVik]

А как быть с этими "локальными и глобальными" циклами(переход между ними).

Ну уж это не ко мне. Во всяком случае пока я не разобрался в этом. Да и смогу-ли ... Хотя постараюсь.

Просто написав достаточно много советников, и протестировав их на тестере, демке, да и на реале некоторые... Я вижу именно такие циклы, прибыль большим количеством пунктов один раз, и последующими убытками понемногу пунктов, за несколько раз сжирающие всю прибыль. Наверное это мне и помогло увидеть не вход по МА, а возможность протестировать любую из них применив такой подход к ММ, или по русски ПУК.
Правила Управления Капиталом

 

[папаша]

И теперь личное. Извини, но я терпеть не могу, обращение "уважаемый". Поэтому, если ты впредь захочешь просто сделать мне неприятно, то так и обратись ко мне.
Так-же я очень не люблю обращение по никам. Извините меня все но, как ... промолчу. Поэтому если не скрываешь, назови своё имя. Да и всех призываю к общению по имени. Моё имя, легко догадаться, Алексей.

Извини, не был осведомлен о предпочтениях при общении.
Как скажешь - Алексей, так Алексей.

А ко мне можно по нику, а можно и уважаемый.

Ладно, сябры. Я в сторонке покурю. Пакедова...

 

[AlexeyVik]

Ой, ой, ой. Я не сразу понял о чём вопрос.
Теперь поняв, ответа всё-равно однозначного нет. Наверное, как и запись в блокнот в видео. Есть депозит, пусть это будет 0, точка отсчёта. Получили прибыль линия выше на Х пунктов, получили убыток линия ниже на Х пунктов.
А вот как определить точку 0 если до этого на счёте велась торговля... Пока не знаю, со временем определюсь.

 

[AlexeyVik]

Извини, не был осведомлен о предпочтениях при общении.
Как скажешь - Алексей, так Алексей.

А ко мне можно по нику, а можно и уважаемый.

Ладно, сябры. Я в сторонке покурю. Пакедова...

Да знаешь ли. Мне в папаши может сгодиться разве что человек в возрасте 80. Ну как минимум 77. А это обращение я ненавижу не только к себе, а так-же и ко всем уважаемым мной людям.
Немного флуда.
Мой мелкий бизнес один мент пытался обложить данью и он обращался именно так.

 

[папаша]

Да знаешь ли. Мне в папаши может сгодиться разве что человек в возрасте 80. Ну как минимум 77. А это обращение я ненавижу не только к себе, а так-же и ко всем уважаемым мной людям.
Немного флуда.
Мой мелкий бизнес один мент пытался обложить данью и он обращался именно так.

Отрадно видеть, что мой юмор был понят.

 

[Геша5]

Это Вам удочка рыбу ловить. Лично для меня данный метод изменил полностью подход к торговле. Т.е. нет надобности при полной формализации системы анализировать рынок, вот так у меня выглядят графики , я даже тайм фреймы удалил все, кроме D1

Спасибо за удочку)на самом деле тема интерессна и актуальна для всех...цикличность есть практически во всем и в рынке несомненно тоже)Так же согласен что ТФ D1 достаточен для общего многогранного виденья рынка...на дневке видны волны ,свечной анализ,тоесть виден тренд,цикличность тренда разбитого к примеру на обычные 5 волн+подволны каждой волны(хотя подволны не усмотреть по дневке...)Признаться честно закономерности по демо и реалу так же замечаю цикличность и так же применял...но применял это на реале немного своебразно.К примеру если начинаю торговать в начале недели то соблюдаю свой мм консервативнее в 3-4раза в виде заниженных лотов..если блины пошли комом то после такой череды начинаю соблюдать свой мм один к одному...получаю прибыль и следущую торговлю опять перевожу понижая риски.Но бывают кончно случаи что первые две сессии заходов в лосях или бу,но все же смысл в мм.А теперь про скрин по иструменту...как я вижу отработана пятая бычьего тренда,теперь спустилась цена на первую(топикстартер покупает на вторую корекционную в бай....и ближе к хаю можно будет продавать соответственно со стопом над хаем и если не перебивают хай значит разворот на противоположный шорт тренд,обозначен первой и второй волнами и последующей длинной третьей на коей и делается основная прибыль.Одних цикличностей не достаточно конечно для успешной торговли,есть факторы еще другие с помехами...
Интерессны так же цикличности по группам инструментов во время главных новостей для извлечения прибыли достаточно видеть новостной фон и распределение совместимости инструментов между собой.СпасиБО