ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ТОРГОВЛИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТНИКА “eSTR” ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ “ДИНАМИЧЕСКОЙ СЕТКИ” ОРДЕРОВ (МЕТОДА УСРЕДНЕНИЯ).
При использовании метода усреднения (который можно включать или отключать в советнике STR), для достоверного результата тестирования, большое значение имеет дата начала бэк-теста. Нужно принимать во внимание факт использования различных функций советника, которые рассчитывают некоторые параметры динамическим образом, т.е. при изменении баланса счета может меняться размер начального лота в сетке ордеров, может меняться количество ордеров в сетке, а также значение общей прибыли, при достижении которой происходит закрытие всех ордеров сетки.
Для того, чтобы добиться достоверного результата, имеет смысл выполнить несколько бэк-тестов, смещая дату старта на определенные временные промежутки, вперед или назад, при этом настройки должны быть одинаковые, без изменений, для всех прогонов.
Были проведены 40 бэк-тестов, версия советника № 7, пара GBPUSD, таймфрейм M1, качество моделирования 25% (стандартное для M1). Настройки одинаковые и не изменялись во всех тестах. Настройки (параметры индикатора) были оптимизированы на отрезке 2010 – 2012 г.г., таймфрем при оптимизации – M5 (однако прогоны были выполнены на M1 для максимально достоверного результата, поскольку настройки индикатора позволяют работать на “соседних” таймфреймах), на отрезке 2008-2009 были скорректированы параметры фиксации прибыли. Начальный депозит – 14 000 единиц валюты.
Первые 20 тестов были произведены со сдвигом вперед на 1 неделю, остальные 20 тестов были проведены случайным образом, с любого дня недели любой даты.
Для удобства данные всех бэк-тестов сведены в таблицу. Средний срок тестирования – 6 лет.
Подробные результаты всех 40 прогонов в тестере - _http://www.telfordsystems.com/uploads/downloads/eSTR_backtests_randomizestart.pdf