ТЕСТ СОВЕТНИКА, СТРАТЕГИИ

[VVP]

double sl;
sl=op-Stoploss*Point;
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,lot,NormalizeDouble(op,Digits),Slippage, NormalizeDouble(sl,Digits),0,NULL,Magic,0,Blue);
Здесь op цена открытия отложенного ордера.
В этом случае стоп лосс ставится вместе с ордером, на расстоянии от цены открытия без учёта спреда.

Добрый день. Так до конца и не решил проблему. Мешает мелочь, но не пойму какая. По вашей подсказке стоплосс ставится, но только первый правильный, потом надо выбирать, как и положено:
RefreshRates();
SL=OrderOpenPrice() + StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Ret=OrderSend(Symb,OP_SELLLIMIT,Lots,HL,30,SL,0,"",1,0,Red);
Поэтому использую OrderSelect:
RefreshRates();
if(OrderSelect(Ret, SELECT_BY_TICKET)==true)
SL=OrderOpenPrice() + StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Ret=OrderSend(Symb,OP_SELLLIMIT,Lots,HL,30,SL,0,"",1,0,Red);
Но тогда стоплоссы перестают ставится совсем, я не пойму почему... Подскажите, pls., если не трудно...
Может, я невнятно объяснил, без OrderSelect стоплоссы ставиться продолжают, но только первый расчетный и правильный, остальные устанавливаются на произвольные расстояния, что, естественно, не годится...

 

[Ugar]

Добрый день. Так до конца и не решил проблему. Мешает мелочь, но не пойму какая. По вашей подсказке стоплосс ставится, но только первый правильный, потом надо выбирать, как и положено:
RefreshRates();
SL=OrderOpenPrice() + StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Ret=OrderSend(Symb,OP_SELLLIMIT,Lots,HL,30,SL,0,"",1,0,Red);
Поэтому использую OrderSelect:
RefreshRates();
if(OrderSelect(Ret, SELECT_BY_TICKET)==true)
SL=OrderOpenPrice() + StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Ret=OrderSend(Symb,OP_SELLLIMIT,Lots,HL,30,SL,0,"",1,0,Red);
Но тогда стоплоссы перестают ставится совсем, я не пойму почему... Подскажите, pls., если не трудно...
Может, я невнятно объяснил, без OrderSelect стоплоссы ставиться продолжают, но только первый расчетный и правильный, остальные устанавливаются на произвольные расстояния, что, естественно, не годится...

SL=OrderOpenPrice() + StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Это бред. Это у какого ордера запрашивается цена открытия?
Я писал что в этом месте должна быть цена открытия ордера. Имел ввиду того который будет открываться. А OrderOpenPrice() возвращает значение существующего ордера, естественно предварительно его надо выбрать.
Если цена открытия устанавливаемого ордера хранится в переменной HL то её и надо использовать.
SL=HL+ StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Ret=OrderSend(Symb,OP_SELLLIMIT,Lots,HL,30,SL,0,"",1,0,Red);

 

[VVP]

Нет слов... Как по нотам. Благодарю!
Кстати: "Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе. " - ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!

 

[Sloth]

Помогите справиться с тестом. Не могу сделать котировки. Скачивал м1 с
alpari. Захожу в мт4 а там история с 2012.01.04. Импортную м1 через
архив котировок. История по м1 получается полная. Теперь через скрипт
period_converter делаю 1H. Через 3 часа перезагружаю хатя в журнале он не
пишет что закончил. А в мт4 история снова с 2012.01.04. Как же
оптимизировать советника? Как получить хорошую историю для теста?

 

[borobor]

Помогите справиться с тестом. Не могу сделать котировки. Скачивал м1 с
alpari. Захожу в мт4 а там история с 2012.01.04. Импортную м1 через
архив котировок. История по м1 получается полная. Теперь через скрипт
period_converter делаю 1H. Через 3 часа перезагружаю хатя в журнале он не
пишет что закончил. А в мт4 история снова с 2012.01.04. Как же
оптимизировать советника? Как получить хорошую историю для теста?

неправильно делаешь.
через архив котировок закачиваешь историю М1
не закрываешь после скачивания меню архив котировок,нажимаешь опять скачать,будет предложено пересчитать,соглашаешься и всё. и у тебя есть история по всем таймфреймам.
не нужно делать скриптом period_converter конвертацию,он предназначен для конвертации в нестандартные периоды,например в М10
или М3

 

[Sloth]

неправильно делаешь.
через архив котировок закачиваешь историю М1
не закрываешь после скачивания меню архив котировок,нажимаешь опять скачать,будет предложено пересчитать,соглашаешься и всё. и у тебя есть история по всем таймфреймам.
не нужно делать скриптом period_converter конвертацию,он предназначен для конвертации в нестандартные периоды,например в М10
или М3

Если скачивать через архив котировок то либо история маленькая или
загружаешь котировки с сервера MetaQuotes Softwsre с дырками. Лучшие
котировки у dukascopy а alpari берет у них. Вот и как сделать хорошие
котировки для теста.

 

[chocolate]

Может пригодится
http://forexsystemsru.com/skripty/1...kotirovok-i-zapolneniya-dyr-v-kotirovkah.html
http://forexsystemsru.com/skripty/1062-skript-dlya-analiza-kotirovok-na-nalichie-dyr.html

 

[RobeX]

Ребята, как вы знаете с 01.02.2012 Ducas котировки перестали скачиватся программой Ducascopier 0.4
Это было очень печально и я решил разобраться с этим делом.
Я нашел способ качать их дальше и сегодня выложил первую порцию котировок на своем блоге fx4life.ru
Заходите, качайте, там щас 4 пары - GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY c 01.01.2011 до 16.03.2012.
С помощью этих котировок вы достигните качества тестирования 99%, ошибки рассогласования графиков - 0

 

[VVP]

Ребята, как вы знаете с 01.02.2012 Ducas котировки перестали скачиватся программой Ducascopier 0.4
Это было очень печально и я решил разобраться с этим делом.
Я нашел способ качать их дальше и сегодня выложил первую порцию котировок на своем блоге fx4life.ru
Заходите, качайте, там щас 4 пары - GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY c 01.01.2011 до 16.03.2012.
С помощью этих котировок вы достигните качества тестирования 99%, ошибки рассогласования графиков - 0

Спасибо. Но сторонние (идеальные) котировки не дают достоверной картины. Важны котировки, которые транслирует ваш брокер, а не Ducas или MetaQuotes! ИМХО

 

[RobeX]

Спасибо. Но сторонние (идеальные) котировки не дают достоверной картины. Важны котировки, которые транслирует ваш брокер, а не Ducas или MetaQuotes! ИМХО

Абсолютно согласен!
Но достать их немного сложнее.
Можно выполнять глобальное тестирование советника по ducas, а боле детально подтачивать сов на реальных котировках под каждый вид счета на каждом ДЦ

 

[ponomarenkoroman]

Спасибо. Но сторонние (идеальные) котировки не дают достоверной картины. Важны котировки, которые транслирует ваш брокер, а не Ducas или MetaQuotes! ИМХО

Ужас какой умный товарищ а Вы котировки от Вашего ДЦ на наличие дыр в истории давно проверяли? как узнать это? запустите тест любой совы за год - и потом откройте график, и смотрите где будут разрывы котировок - это и есть дыры

вот поэтому, все стараются тестировать сов на котировках от Дукаса (тиковые/минутка) дабы получить в тестере 99% качество моделирования

 

[Forex-man]

А дайте ссылку пожалуйста,где скачать от дукаса катировки?
Скажите они станут на 4 знака?Ошибок не будет?

 

[Ugar]

Ужас какой умный товарищ а Вы котировки от Вашего ДЦ на наличие дыр в истории давно проверяли? как узнать это? запустите тест любой совы за год - и потом откройте график, и смотрите где будут разрывы котировок - это и есть дыры

вот поэтому, все стараются тестировать сов на котировках от Дукаса (тиковые/минутка) дабы получить в тестере 99% качество моделирования

1. В нормальных советниках качество моделирования ничего не даёт. Во всяком случае 70% уже приемлемо.
2. Котировки от Дукаса при работе на другом ДЦ не выход. Всё равно что испытывать авто формулы 1 на танкодроме.
3. Тиковые данные в тестере МТ4 не используются. Только минутки и выше. Тики тестер моделирует, то есть сочиняет. В зависимости от формы и объёма М1 бара. А значит это не имеет ничего общего с реальными тиками. Даже с 100% качеством моделирования, от самого моделирования никуда не деться.
4. Качество моделирования зависит от совпадения данных баров разных таймфреймов. Для этого нужно пересчитать все таймфреймы из М1 истории. А значит, небольшие несовпадения, обычно 1-2 пункта, не очень важно. Даже если их много и от этого % качества моделирования снизился. По сравнению с тем что внутри М1 бара всё выдумано, это такая мелочь.
5. В большинстве случаев дыры в истории это вина самих трейдеров.

 

[Forex-man]

Вот говорю как все есть и что нужно
Есть счет в InstaForex,катировки 4 знака!
Подскажите пожалуйста кто-нибуть где скачать оптимальный вариант катировок для 4х знаков?

 

[Forex-man]

Все нашел я где качать и как что делать...
Только скажите для 4х знаков кто-нибуть пробовал всунуть их?

 

[RobeX]

Все нашел я где качать и как что делать...
Только скажите для 4х знаков кто-нибуть пробовал всунуть их?

Ducas котировки и есть 4х значные, адрес где скачать я выше писал. (248 пост)

 

[Forex-man]

Ну все всунулось нормально!
Я так понимаю Альпари их тоже скачивает и в архив в свой забивает,и они у них 5 знаков преобразовуются?

 

[VVP]

1. В нормальных советниках качество моделирования ничего не даёт. Во всяком случае 70% уже приемлемо.
2. Котировки от Дукаса при работе на другом ДЦ не выход. Всё равно что испытывать авто формулы 1 на танкодроме.
3. Тиковые данные в тестере МТ4 не используются. Только минутки и выше. Тики тестер моделирует, то есть сочиняет. В зависимости от формы и объёма М1 бара. А значит это не имеет ничего общего с реальными тиками. Даже с 100% качеством моделирования, от самого моделирования никуда не деться.
4. Качество моделирования зависит от совпадения данных баров разных таймфреймов. Для этого нужно пересчитать все таймфреймы из М1 истории. А значит, небольшие несовпадения, обычно 1-2 пункта, не очень важно. Даже если их много и от этого % качества моделирования снизился. По сравнению с тем что внутри М1 бара всё выдумано, это такая мелочь.
5. В большинстве случаев дыры в истории это вина самих трейдеров.

Подпишусь под каждым словом, проверено лично. Я считаю, что при нормализации (пересчету с 4-х знаков на 5-ть при внедрении плавающего спреда) качество и достоверность котировок снижается. Это из опыта, хотя, теоретически, вроде, просто - добавь нолик и все. У моего брокера плавающий спред появился в 2008 году, более ранним (даже их родным) котировкам я не доверяю и у меня есть на то основания (неестественные свечи с рывками и гэпами). Интересно услышать ваше мнение.
PS. А тестирование на чистых, но чужих котировках (99%) это процесс ради процесса, т. е. красоты, пустить пыль в глаза, показать кому-то или успокоить себя, ничего общего с настоящей проверкой совы он не имеет, точнее, имеет очень отдаленное отношение к реальности...

 

[RobeX]

Ну все всунулось нормально!
Я так понимаю Альпари их тоже скачивает и в архив в свой забивает,и они у них 5 знаков преобразовуются?

я не знаю, как альпари берет 5ти значные котировки у дукаса. может это вообще не правда?)

 

[Forex-man]

Ну где-то тут писали!И думаю проверю,от дукаса на 4значным сервер свой влепил-норм,потом от альпари влепил тоже норм и все одиннаково,без ошибок,без особых дыр,все тестится и оптится...