В поисках успешной форекс стратегии

[gringingfor]

Это нужно Игорю (Scriptong) спасибо говорить, он автор статьи.
avento, есть у вас хорошие результаты по работе с экспертами?

Здравствуйте! Статья по данной теме в журнале очень понравилась. Тоже хочу сказать спасибо и Игорю и вам. Советник работает, прибыль капает. Но я хотел бы узнать, как можно сделать так, что бы советник автоматически увеличивал объём лота по мере увеличения депозита? Можно что то придумать? Есть предложение, но как внедрить в советник-не знаю.

 

[scriptong]

Здравствуйте! Статья по данной теме в журнале очень понравилась. Тоже хочу сказать спасибо и Игорю и вам. Советник работает, прибыль капает. Но я хотел бы узнать, как можно сделать так, что бы советник автоматически увеличивал объём лота по мере увеличения депозита? Можно что то придумать? Есть предложение, но как внедрить в советник-не знаю.

Самому то вряд ли получится.
Но если в двух словах, то необходимо убрать внешнюю переменную Lots и вместо нее в функции OpenOrder использовать вызов функции расчета лота, алгоритм которой каждый выбирает индивидуально.
Хотя я очень не рекомендую использовать автонаращивание объема позиции, так как в случае убытка вам придется дольше его компенсировать. Яснее это видно на примере:
1) Депозит $10 000. Заходим 1 лотом. Получаем прибыль 100 пунктов = $1 000.
2) Депозит 11 000. Вход 1.1 лота. Получаем убыток 100 пунктов = $1 100.
3) депозит 9900. Вход 1 лот. Получаем прибыль 100 пунктов = $10 900.
То есть в натуральном выражении 3-я сделка точно такая же как и вторая, но в результате принесла на $100 меньше, так как оперировала меньшим балансом и, соответственно, меньшим объемом.
Поэтому все же рекомендую, если и увеличивать объем сделки, то поэтапно вручную (изменяя параметр Lots по достижении нового уровня депозита - 10, 20, 30 тыс. и т.д.), но ни в коем случае не после каждой сделки.

 

[gringingfor]

Самому то вряд ли получится.
Но если в двух словах, то необходимо убрать внешнюю переменную Lots и вместо нее в функции OpenOrder использовать вызов функции расчета лота, алгоритм которой каждый выбирает индивидуально.
Хотя я очень не рекомендую использовать автонаращивание объема позиции, так как в случае убытка вам придется дольше его компенсировать. Яснее это видно на примере:
1) Депозит $10 000. Заходим 1 лотом. Получаем прибыль 100 пунктов = $1 000.
2) Депозит 11 000. Вход 1.1 лота. Получаем убыток 100 пунктов = $1 100.
3) депозит 9900. Вход 1 лот. Получаем прибыль 100 пунктов = $10 900.
То есть в натуральном выражении 3-я сделка точно такая же как и вторая, но в результате принесла на $100 меньше, так как оперировала меньшим балансом и, соответственно, меньшим объемом.
Поэтому все же рекомендую, если и увеличивать объем сделки, то поэтапно вручную (изменяя параметр Lots по достижении нового уровня депозита - 10, 20, 30 тыс. и т.д.), но ни в коем случае не после каждой сделки.

А я хотел, что бы величина лота менялась по такому условию:

Текущий размер счета + (Число торгуемых контрактов х Дельта) = Следующий уровень счета, на котором происходит увеличение числа контрактов. Дельта-отношение между торгуемыми контрактами, к требуемому кол-ву долларов.

Вот пример:

Стартовый капитал в $20,000 с использованием дельты = $5,000 (например), позволит перейти с торговли одним контрактом на два, только по достижении счета $25,000. Чтобы увеличить число контрактов с 2-х до 3-х, необходимо применить ту же формулу:

Текущий счет = $25,000 + (2 контракта * $5,000) = $35,000.

Итак, перейти к торговле тремя контрактами можно будет только тогда, года счет достигнет размера $35,000. Если ушли в убыток, то торгуем предыдущим лотом(2, 1).
Хотелось бы прикрутить эту формулу к стратегии и посмотреть что получится. Подобрать эту самую дельту, размер начального депозита и величину депозита для смены объёма контракта. Жаль, что я не программист.
Идея не моя, какой то умный дядька написал книгу, в которой рассматривал методы управления капиталом и вывел данную формулу. Я думаю данное вношество дополнит стратегию и сделает её прибыльней.

 

[dmmikl86]

а можно добавить в советник величину Take Profit(выставлялась в настройках),и можно было выбирать использовать ее или нет.

заранее благодарен!

 

[scriptong]

А я хотел, что бы величина лота менялась по такому условию:

Текущий размер счета + (Число торгуемых контрактов х Дельта) = Следующий уровень счета, на котором происходит увеличение числа контрактов. Дельта-отношение между торгуемыми контрактами, к требуемому кол-ву долларов.

Вот пример:

Стартовый капитал в $20,000 с использованием дельты = $5,000 (например), позволит перейти с торговли одним контрактом на два, только по достижении счета $25,000. Чтобы увеличить число контрактов с 2-х до 3-х, необходимо применить ту же формулу:

Текущий счет = $25,000 + (2 контракта * $5,000) = $35,000.

Итак, перейти к торговле тремя контрактами можно будет только тогда, года счет достигнет размера $35,000. Если ушли в убыток, то торгуем предыдущим лотом(2, 1).
Хотелось бы прикрутить эту формулу к стратегии и посмотреть что получится. Подобрать эту самую дельту, размер начального депозита и величину депозита для смены объёма контракта. Жаль, что я не программист.
Идея не моя, какой то умный дядька написал книгу, в которой рассматривал методы управления капиталом и вывел данную формулу. Я думаю данное вношество дополнит стратегию и сделает её прибыльней.

Именно это я и имел в виду, когда говорил о непрямом увеличении лота. Так что движение в правильном, с моей точки зрения, направлении.

 

[gringingfor]

Что-то ваш советник, меня не вставил-убытки за убытками! Я погорячился, сказав, что всё ништяк! Это не так! Серия серёзных убытков имеет место быть, и это факт! Кстати, на реале, не серьёзном, но, так! Короче, флет для него , это что-то страшное! Шинкует капусту, и не в нашу пользу! Я так радовался хорошей прибыли, но, не факт, убытки, и хорошие, имеют место быть! Что-то у него с определением места и времени. Не в обиду автору! А у меня почему-то всегда так-всегда, с начала пруха, а потом косяк. Это, может быть, система?

 

[gringingfor]

Кстати, здрасте! Автору, может так ему показалось, хотел навязать в грубой форме (может быть), идею с наращиванием лота, но он, или не понял, или не захотел понять! Я имею в виду, что я совсем не понимаю в программировании, и моя идея, с наращиванием лота, может быть не нова, но, может быть, это рабочая система!? Просто, если, может получиться, хотелось бы, что бы вы внедрили мою идею в советник!? Кстати, Вам всем респект и уважуха! Хорошее дело делаете, господа!

 

[scriptong]

Что-то ваш советник, меня не вставил-убытки за убытками! Я погорячился, сказав, что всё ништяк! Это не так! Серия серёзных убытков имеет место быть, и это факт! Кстати, на реале, не серьёзном, но, так! Короче, флет для него , это что-то страшное! Шинкует капусту, и не в нашу пользу! Я так радовался хорошей прибыли, но, не факт, убытки, и хорошие, имеют место быть! Что-то у него с определением места и времени. Не в обиду автору! А у меня почему-то всегда так-всегда, с начала пруха, а потом косяк. Это, может быть, система?

Что вы подразумеваете под "серией серьезных убытков"? Если просадку в пределах 1000 пунктов, то это вообще не показатель, так как в статье (кстати, читали?) черным по белому расписано, на какой паре и с какими параметрами советник дает просадку. Наименьшая просадка была зафиксирована по евродоллару - 1059 пунктов, по всем остальным парам еще больше.
Как же вы хотели - и заработать, и при этом даже ничем не рискнуть?

Кстати, было бы интересно узнать на какой паре запускали, с какими параметрами? Стейтик какой-то имеется за указанный период? Я не говорю про реал, хотя бы демо...

По моим данным, советник с апреля по текущий день должен был произвести не более двух десятков сделок (при правильном его использовании). И на основании такого количества сделок можно уже говорить о какой-то серии?
При SmallPeriod = 240 (четырехчасовый график)
EURUSD - 14 сделок, -630 пунктов
USDCHF - 14 сделок, -25 пунктов
GBPUSD - 14 сделок, +253 пункта
USDJPY - 11 сделок, -20 пунктов

При SmallPeriod = 60 (часовый график) выходит следующее:
EURUSD - 46 сделок, +636 пунктов
USDCHF - 60 сделок, -45 пунктов
GBPUSD - 54 сделки, +1020 пунктов
USDJPY - 45 сделок, +8 пунктов

Вижу лишь явные убытки по евре на Н4, но и то они укладываются в озвученную просадку. Что не так?
Я уже не говорю о том, что по идее советник и НЕ ДОЛЖЕН успешно торговать на реале, так как чисто механическое использование советников до добра не доводит. Это ПОМОЩНИК трейдера, а не его заменитель.

 

[scriptong]

Автору, может так ему показалось, хотел навязать в грубой форме (может быть), идею с наращиванием лота, но он, или не понял, или не захотел понять! Я имею в виду, что я совсем не понимаю в программировании, и моя идея, с наращиванием лота, может быть не нова, но, может быть, это рабочая система!? Просто, если, может получиться, хотелось бы, что бы вы внедрили мою идею в советник!?

Прямого обращения от вас ко мне (личка, мыло) с техзаданием не было. Так что обращайтесь.

 

[gringingfor]

Вы на меня не обижайтесь, эмоции прут. Последние пару, тройку недель советник всё как то закрывает позиции по стопу. Вот меня и задело. Тяжко как то реагирую на серию убытков. Конечно в идеале хотелось бы абсолютной прибыли. Но вы правы, без убытков никак. Я это хорошо понимаю. Статью читал не один раз. Я же писал, что мне она понравилась. Кстати, только из за неё одной я проголосовал за ваш журнал, не считая других тем и статей. Стейт не жалко, но там свалено всё в кучу. Если интересно, то смотрите.

 

[Юлия]

Опыт 15. Противоход.

Спекуляции на валютном рынке живут многочисленными слухами и предрассудками. В принципе все так же, как и в любой другой сфере человеческой деятельности. Точно также участники рынка пользуются богатейшим набором пословиц и поговорок. Некоторые из них были представлены в предыдущих статьях с целью подбора стратегии, наиболее полно отвечающей такой поговорке. Сегодня приведу еще одно крылатое выражение:
Любители торгуют на пробой, профессионалы работают на отскок.

Смысл этого утверждения в том, что «высшим пилотажем» в торговле считается умение торговать в любом движении - не только в тренде, но и в его коррекции. Так, если понаблюдать вживую за развитием любого тренда, то можно заметить много участков, где цена при формировании очередного экстремума откатывается на довольно значительное расстояние и лишь со временем возвращается к достигнутым уровням.
Вот в таких небольших коррекциях и предлагается торговать. С одной стороны это довольно опасно, ведь имеет место явная торговля против тренда. Но с другой стороны, имеется довольно убедительный аргумент в пользу подобного стиля торговли. Диапазон, где цена проводит много времени, можно сравнить с проторенной дорожкой, с которой довольно трудно свернуть. И даже случающиеся сходы с этой дорожки зачастую не способны преодолеть тягу к возврату на нее. Именно это свойство цены профессионалы и используют.
...

Заключение

Несмотря на показанную системой прибыль по двум из четырех тестируемых валютных пар, не стоит использовать систему применительно к GBPUSD. Результаты же USDJPY являются более устойчивыми, но не нужно забывать, что получены они в прошлом и никакой гарантии повторения их в будущем попросту не существует.


Прочитать опыт полностью в 50 номере журнала ForTrader.ru

Файлы для скачивания:
− AntiPhase.mq4 – эксперт для MT4;
− Ning_Heiken_Ashi.mq4 – индикатор MT4;
− Test.zip – результаты тестирования эксперта AntiPhase в тестере MT4;
− FTProject.zip – проект Delphi, включающий исходный код для файла стратегии FT2 ning_Heiken_Ashi.dll;
− Ning_Heiken_Ashi.dll – файл стратегии для FT2.

 

[Юлия]

Опыт 16. Влияние предыдущего дня.

Заветной мечтой каждого трейдера является получение прибыли каждый день. Пусть эта прибыль будет крохотная, но зато такая, которая увеличивает депозит ежедневно. Один из трейдеров даже обзавелся девизом: «Ни дня без доллара!». То есть, как бы плохо у него не складывалась торговля, но 1 доллар прибыли он обязан был закрыть.

Над воплощением этой мечты работали и еще будут работать все, кто хоть раз торговал на рынке Форекс. Одним из очевидных решений проблемы получения небольшой прибыли в течение одного дня являются стратегии скальпирования или пипсовки. Советники, основанные на подобной тактике, мы уже рассматривали в рубрике «Анализ крови» (например, советник Pipso – №42 журнала). Но их отличительной особенностью является совершение огромного числа сделок за короткий промежуток времени и со сверхмалыми целями – 2-3 пункта.
Нашей же целью в этот раз является заработок небольшого количества пунктов (но и не такого сверхмалого, как у пипсовщиков), совершая одну-две сделки в день. Во-первых, такой подход не будет вызывать нервного тика брокера от частых запросов, поступающих с нашего торгового терминала. Во-вторых, «небольшим количеством пунктов» не обязательно должны быть прибыли в один-два спрэда, это может быть и пара десятков пунктов.

Таким образом, задачей стратегии будет нахождение точек входа, от которых движение, пусть и совсем небольшое, сразу же должно пойти в сторону открывшейся сделки.

Заключение

Когда стратегия оперирует отношением уровней профитов к стопам меньше единицы, нужно всегда быть готовым к тому, что всего лишь одна убыточная сделка может нивелировать всю череду прибыльных сделок. Поэтому приходится находить такие условия открытия, которые позволяют перекрывать один убыток с запасом простым количеством прибыльных сделок. В рассмотренной стратегии одним из методов противодействия является запрет открытия сделки при получении большого расчетного стопа. Например, при средней серии прибыльных сделок 4 и расчетной прибыли 20 пунктов, запрещать открытие сделки, если стоп превышает 70 пунктов (4*20 = 80 – прибыльная серия, после которой оставляем 10 пунктов для накопления).


Прочитать опыт полностью в 51 номере журнала ForTrader.ru:

Файлы для скачивания:
− PrevDayEffect.mq4 – эксперт для MT4;
− PrevDayHL.mq4 – индикатор MT4;
− CloseOnTheLimit_Reverse.mq4 – индикатор МТ4;
− Test.zip – результаты тестирования эксперта PrevDayEffect в тестере MT4;
− FTProject.zip – проект Delphi, включающий исходный код для файла стратегии FT2 PrevDayEffect.dll;
− PrevDayEffect.dll – файл стратегии для FT2.

 

[jager]

Добрый день! подскажите пожалуйста можно ли использовать только индикатор для работы на рынке так как мне не нравяться торговые советники и еще после того как я скачал сам индикатор на графике нет фракталов заранее спасибо

 

[scriptong]

Добрый день! подскажите пожалуйста можно ли использовать только индикатор для работы на рынке

Кто ж вам запретит?

так как мне не нравяться торговые советники

Что значит не нравятся? Советники по своему названию "советуют" и никаких действий от трейдера не требуют. Ну не нравится вам "совет советника", так не принимайте его и все. Возможно вы просто "не умеете их правильно готовить"

Это то же самое, что говорить о тяжелой промышленности. Пыхтящие заводы тоже никому не нравятся, а вот использовать различную бытовую технику, пользоваться транспортом (все это производят всем ненавистные заводы) никто не перестает.

и еще после того как я скачал сам индикатор на графике нет фракталов заранее спасибо

Причем здесь фракталы? Если вам нужны фракталы - добавьте их на график. А для работы индикатора ZigZagOnFractals присутствие фракталов на графике не является необходимым условием.

 

[jager]

спасибо за познавательный ответ Вы правы я с советниками не работал только читал о них на форумах и признаться от данных статей остался не очень хороший осадок, но для интереса хотелось бы попробовать его установить. Вы мне не поможете в этом вопросе? как технически мне его прикрепить к терминалу

 

[scriptong]

спасибо за познавательный ответ Вы правы я с советниками не работал только читал о них на форумах и признаться от данных статей остался не очень хороший осадок, но для интереса хотелось бы попробовать его установить. Вы мне не поможете в этом вопросе? как технически мне его прикрепить к терминалу

19-й номер журнала, стр 30.

 

[pekich]

надо рабочие выкладывать

 

[Юлия]

Все должны быть рабочие. У вас какая-то проблема?

 

[scriptong]

надо рабочие выкладывать

В каком смысле - "рабочие"? Может, вы имеете в виду "зарабатывающие"?

 

[pekich]

Обсуждаемая тема:Обзор простейших индикаторов.
А это советники на CCI,вот и положил как по теме в папку indicators,
соответственно не работает.

SCRIPTON:
В каком смысле - "рабочие"? Может, вы имеете в виду "зарабатывающие"?

А у Вас есть такие?За денюшку согласен купить.