AlexeNP
Гуру форума
ну, раз не состоятелен, то и не используй его...
Последнее редактирование модератором:
Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
AlexeNP
Гуру форума
иногда, индикаторы можно составлять из, казалось бы, не очень сочетаемых вещей...
возьмем для примера меры центральной тенденции - среднее арифметическое и медиану. У каждой из них есть свои недостатки. Средняя чувствительна к шумам и выбросам, из-за чего может показывать всякую чухню. А медиана - устойчива к шумам, но теряет информацию на концах диапазона.
Попробуем скрестить ужа с ежом и заодно попробуем избавиться от недостатков. Для этого возьмем медиану с периодом много меньше длины основного периода и рекурсивно применим ее ко всем значениям основного периода... получаем вполне симпатишный индикатор
Внешние параметры индикатора:
iPrice - ценовая константа, применяемая при расчетах;
iPeriod - период индикатора. Чем больше значение этого параметра, тем меньше чувствительность индикатора к последним изменениям цены. Минимальное значение этого параметра равно 3;
MaxBars - ограничение глубины истории для расчета. Может пригодиться если запуск индикатора будет занимать много времени. Если MaxBars = 0, то ограничений нет и индикатор будет применен ко всему графику.
возьмем для примера меры центральной тенденции - среднее арифметическое и медиану. У каждой из них есть свои недостатки. Средняя чувствительна к шумам и выбросам, из-за чего может показывать всякую чухню. А медиана - устойчива к шумам, но теряет информацию на концах диапазона.
Попробуем скрестить ужа с ежом и заодно попробуем избавиться от недостатков. Для этого возьмем медиану с периодом много меньше длины основного периода и рекурсивно применим ее ко всем значениям основного периода... получаем вполне симпатишный индикатор
Внешние параметры индикатора:
iPrice - ценовая константа, применяемая при расчетах;
iPeriod - период индикатора. Чем больше значение этого параметра, тем меньше чувствительность индикатора к последним изменениям цены. Минимальное значение этого параметра равно 3;
MaxBars - ограничение глубины истории для расчета. Может пригодиться если запуск индикатора будет занимать много времени. Если MaxBars = 0, то ограничений нет и индикатор будет применен ко всему графику.
IRIP
VIP-участник
желательно работать только с реальными - текущими данными - без истории
AlexeNP
Гуру форума
ну, давайте поговорим за фракталы... Начнем, как водится, издалека)))
Раньше был довольно популярен тест - типа, посмотри на график и скажи с какого он таймфрейма, ну или какая валютная пара и т.п. Ну, а раз не можешь отличить, то... дальше был плавный переход к масштабируемости и фрактальности....
Есть такая штука - интегрированные ряды. Их суть - к текущему значению временного ряда прибавляются все предыдущие значения, и эта сумма становится графиком... Ну, к примеру берем значения равномерного распределения (синяя гистограмма), и строим по нему интегрированный ряд
ну, похоже на график цены? а вот с ответом торопиться не надо)))
делаем то же самое, но для нормального распределения...
похож на график цены? а какой из двух графиков похожее? а ведь это разные распределения и разница между ними очень заметна в числах, вот на глаз как-то не очень... а ведь можно смешать эти два разных распределения в кучку и получить третий график, также похожий на движение цены...
Вот тут-то и встает проблема - из движения цены выделить разные составляющие. Как пример - положим что нас интересует равномерное распределение (им можно описывать действия большого количества маленьких трейдеров с небольшими целями). По конкретным ценам посчитаем параметры этого распределения и приложим к графику.
теперь мы можем видеть, когда рынок ведет себя правильно (с точки зрения равномерного распределения - синяя линия выше зеленых, красная - ниже их) - синяя стрелка, и когда рынок "ломается" - красная стрелка.
//---
по поводу скрипта - только под МТ5, кто хочет побаловаться с графиками - нужно будет устанавливать)
по поводу индикатора - можно его немного доработать - при расчете уровней вместо деления на 2 применить умножение на коэффициент больше 0
Раньше был довольно популярен тест - типа, посмотри на график и скажи с какого он таймфрейма, ну или какая валютная пара и т.п. Ну, а раз не можешь отличить, то... дальше был плавный переход к масштабируемости и фрактальности....
Есть такая штука - интегрированные ряды. Их суть - к текущему значению временного ряда прибавляются все предыдущие значения, и эта сумма становится графиком... Ну, к примеру берем значения равномерного распределения (синяя гистограмма), и строим по нему интегрированный ряд
ну, похоже на график цены? а вот с ответом торопиться не надо)))
делаем то же самое, но для нормального распределения...
похож на график цены? а какой из двух графиков похожее? а ведь это разные распределения и разница между ними очень заметна в числах, вот на глаз как-то не очень... а ведь можно смешать эти два разных распределения в кучку и получить третий график, также похожий на движение цены...
Вот тут-то и встает проблема - из движения цены выделить разные составляющие. Как пример - положим что нас интересует равномерное распределение (им можно описывать действия большого количества маленьких трейдеров с небольшими целями). По конкретным ценам посчитаем параметры этого распределения и приложим к графику.
теперь мы можем видеть, когда рынок ведет себя правильно (с точки зрения равномерного распределения - синяя линия выше зеленых, красная - ниже их) - синяя стрелка, и когда рынок "ломается" - красная стрелка.
//---
по поводу скрипта - только под МТ5, кто хочет побаловаться с графиками - нужно будет устанавливать)
по поводу индикатора - можно его немного доработать - при расчете уровней вместо деления на 2 применить умножение на коэффициент больше 0
Surem
Местный житель
думаю стоит попробовать с твоим же Математическим Осцилятором.
IRIP
VIP-участник
а если к графику цены - добавить график объемов тиков
хоть бы и в реальном времени полученные ...
как будет меняться картинка?
Surem
Местный житель
Ну что сказать, индюк можно считать условным граалем, очень точно показывает когда входить. А вот куда?)) Твой Математический Осцилятор в паре нормален но недостаточно, много возится с настройкой надо чтоб был толк. Пробую другие.
AlexeNP
Гуру форума
можно и добавить... домдва вопрос)
я натыкался на индикаторы, в которых с объемами и ценой обходятся достаточно просто (чаще всего умножают)... но объемы и цена - разные переменные по своей сути. Поэтому объединять их (складывать, вычитать и умножать) нельзя.... можно только делить)
как пример, индикатор считает сколько тиков приходится на 1 пункт движения цены... аналог в реальной жизни - скорость, только в этом индикаторе не км/ч, а тик/пункт
для улучшения - лучше считать сумму путей по минуткам входящих внутрь бара... в общем, разберетесь
IRIP
VIP-участник
чтобы понять "куда" - надо сделать его МТФ
на Н4
и торговать по минуткам (например)
IRIP
VIP-участник
по текущим объемам есть вот такой, неплохой
и в отдельное окно - не убирать
получается
красная и синяя показывают "положение дел на Н4
и включить еще
внизу - типа беттер-волюм
(с акулами продаж, покупок, закрытиями)
Surem
Местный житель
Приветствую! Мог бы ты немного дополнить индюк для удобства или алертом или какой нибудь надписью или точкой на графике которые будут сигнализировать о наступлении момента который отмечен на твоём скриншоте синей стрелкой.
AlexeNP
Гуру форума
AlexeNP
Гуру форума
вот мы тут стрелочки начали рисовать, но использование распределений может дать гораздо больше информации... к примеру положим, что цены распределены равномерно, рассчитаем параметры - среднее и отклонение, а потом найдем сумму отклонений по всем значениям цен... получаем такую красоту
чем ближе к нулю линяя, тем равномернее расположены цены... в такие моменты должны хорошо работать индикаторы с плоским верхом, у которых значения коэффициентов выглядят примерно так
ну и т.д....
Основная идея - сначала отфильтровываем всё что можно, а потом же можно строить фракталы
чем ближе к нулю линяя, тем равномернее расположены цены... в такие моменты должны хорошо работать индикаторы с плоским верхом, у которых значения коэффициентов выглядят примерно так
ну и т.д....
Основная идея - сначала отфильтровываем всё что можно, а потом же можно строить фракталы
AlexeNP
Гуру форума
хех... еще разок индикатор с оконными функциями... главное изменение - появилась возможность выбора центра оконной функции... на примере треугольного окна, центр по центру 
центр в начале окна
центр в конце окна
смещая центр можно добиться интересных эффектов... примеру берем окно Парзена, период 24, а вот центры разные... красная линия - центр в начале, зеленая - посередине, синяя - в конце периода
iPeriod - период индикатора
IndCenter - центр индикатора (может быть = 1 - iPeriod, если = 0, то рассчитывается автоматически по центру окна)
для некоторых функций требуются дополнительные параметры
Треугольное окно ParameterA=0 - 2
Синусоидальные окна ParameterA>=1
Окно Блэкмана ParameterA=0 - 1
Окна суммы косинусов ParameterA=0 - 2
Окна Райфа-Винсента ParameterA = 0 - 1
Окно Гаусса ParameterA = 0 - 1 ParameterB = 1 - 50
Приблизительное ограниченное гауссово окно ParameterA = 1 - 50
Обобщенное окно Гаусса ParameterA > 1 ParameterB = 1 - 50
Окно Тьюки ParameterA = 1 - 50
Окно планковского конуса ParameterA = 1 - 50
Окно Кайзера ParameterA = 1 - 255
Окно Пуассона ParameterA = 1 - 255
Окно Планка – Бесселя ParameterA = 1 - 50 ParameterB = 1 - 255
Окно Ханна – Пуассона ParameterA = 2 - 255
Окно Кайзера-Бесселя ParameterA = 1 - 255
Окно Коши ParameterA = 1 - 255
Сглаженное прямоугольное окно ParameterA = 1 - 50
посмотреть как все переменные влияют на весовую функцию можно с помощью скрипта, но он только в МТ5
центр в начале окна
центр в конце окна
смещая центр можно добиться интересных эффектов... примеру берем окно Парзена, период 24, а вот центры разные... красная линия - центр в начале, зеленая - посередине, синяя - в конце периода
iPeriod - период индикатора
IndCenter - центр индикатора (может быть = 1 - iPeriod, если = 0, то рассчитывается автоматически по центру окна)
для некоторых функций требуются дополнительные параметры
Треугольное окно ParameterA=0 - 2
Синусоидальные окна ParameterA>=1
Окно Блэкмана ParameterA=0 - 1
Окна суммы косинусов ParameterA=0 - 2
Окна Райфа-Винсента ParameterA = 0 - 1
Окно Гаусса ParameterA = 0 - 1 ParameterB = 1 - 50
Приблизительное ограниченное гауссово окно ParameterA = 1 - 50
Обобщенное окно Гаусса ParameterA > 1 ParameterB = 1 - 50
Окно Тьюки ParameterA = 1 - 50
Окно планковского конуса ParameterA = 1 - 50
Окно Кайзера ParameterA = 1 - 255
Окно Пуассона ParameterA = 1 - 255
Окно Планка – Бесселя ParameterA = 1 - 50 ParameterB = 1 - 255
Окно Ханна – Пуассона ParameterA = 2 - 255
Окно Кайзера-Бесселя ParameterA = 1 - 255
Окно Коши ParameterA = 1 - 255
Сглаженное прямоугольное окно ParameterA = 1 - 50
посмотреть как все переменные влияют на весовую функцию можно с помощью скрипта, но он только в МТ5
хех... еще разок индикатор с оконными функциями... главное изменение - появилась возможность выбора центра оконной функции... на примере треугольного окна, центр по центру
Посмотреть вложение 443254
центр в начале окна
Посмотреть вложение 443255
центр в конце окна
Посмотреть вложение 443256
смещая центр можно добиться интересных эффектов... примеру берем окно Парзена, период 24, а вот центры разные... красная линия - центр в начале, зеленая - посередине, синяя - в конце периода
Посмотреть вложение 443258
iPeriod - период индикатора
IndCenter - центр индикатора (может быть = 1 - iPeriod, если = 0, то рассчитывается автоматически по центру окна)
для некоторых функций требуются дополнительные параметры
Треугольное окно ParameterA=0 - 2
Синусоидальные окна ParameterA>=1
Окно Блэкмана ParameterA=0 - 1
Окна суммы косинусов ParameterA=0 - 2
Окна Райфа-Винсента ParameterA = 0 - 1
Окно Гаусса ParameterA = 0 - 1 ParameterB = 1 - 50
Приблизительное ограниченное гауссово окно ParameterA = 1 - 50
Обобщенное окно Гаусса ParameterA > 1 ParameterB = 1 - 50
Окно Тьюки ParameterA = 1 - 50
Окно планковского конуса ParameterA = 1 - 50
Окно Кайзера ParameterA = 1 - 255
Окно Пуассона ParameterA = 1 - 255
Окно Планка – Бесселя ParameterA = 1 - 50 ParameterB = 1 - 255
Окно Ханна – Пуассона ParameterA = 2 - 255
Окно Кайзера-Бесселя ParameterA = 1 - 255
Окно Коши ParameterA = 1 - 255
Сглаженное прямоугольное окно ParameterA = 1 - 50
посмотреть как все переменные влияют на весовую функцию можно с помощью скрипта, но он только в МТ5
AlexeNP , а вот для бинарных опционов индикатор можешь сделать ???
AlexeNP
Гуру форума
я всё могу)) вот на недельке закончим тему с равномерным распределением, перейдем к нормальному... а там уже движение цены зависит от времени... что бинарным и нужно
Хорошо , подождём . Буду рад увидеть что получится . )