Clank Модель 1. Уменьшения просадки из сливного советника/индикатора

[Clank]

Вы удивитесь, но это не стратегия, она может быть любая, все суть в автоматическом управлении капиталом и сопровождении сделки, узнал от западного трейдера и разработал 3 модели.
Стратегия любая, которая подходит под параметры, но можно корректировать.

Это работа за минималку или на энтузиазме, потому что сама система математически не может слить, торгуйте хоть по звездам с миллионным капиталом, без разницы на рынок.

Советник должен много делать расчетов и держать в уме историю сделок, сумму просадки от конкретной сделки и т.д.

Что нужно будет рассчитывать?
- Система управления капиталом. Например, уменьшать/увеличивать размер лота, переводить его на % или на фиксированную стоимость сделки, в зависимости от результата прошлой сделки и размера депозита, автоматический расчет просадки и расчет из нее % в зависимости от которого мы меняем размер сделки.
- Система управления позицией. Обычный перевод в БУ при достижении 1:1, тралинг стоп к следующей откатной вершине (скажем формирование 3 свечей, который обновляют друг друга), частичное закрытие позиции.

Суть в том, что мы управляем капиталом так, чтобы не допускать сильных просадок, но максимизировать прибыль. (все расчёты в таблице без управления позицией, что может увеличить % прибыльных сделок минимум на 10%.)

Три модели стратегии:

1) Хотя бы 40% прибыльных сделок и дает 1:3
- просадка по эквити минимальная, ожидаемы профит 26.51% к депозиту на каждые 20 сделок, риск 1-2%.

Как видно по скрину, эквити при серии минусов очень плавно падает, но серия плюсов нам дает очень хорошую прибыль, которую мы не теряем.



По остальным 2 стратегиям так же есть свои правила и графики, первый это оптимальный вариант.

2) Хотя бы 60% прибыльных сделок и дает 1:3
- просадка по эквити 0, ожидаемы профит 62.12% к депозиту на каждые 20 сделок, риск статичный в 2%
3) Хотя бы 20% прибыльных сделок и делает 1:3
- просадка по эквити 9,56% если будет 16 минусов подряд (можно сделать еще меньше), прибыль после 20 сделок 1.73%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Если вы хотите взяться за проект, напишите, был ли опыт у вас в разработке подобного советника, что реально реализовать, а что нет, сколько времени вам нужно.

P/s кто понял что это такое, насколько этот подход может поменять правила игры, походу и без меня начнет разработку))

 

[megapont]

То есть сделки вы открываете руками а советник нужен для сопровождения.

 

[Clank]

То есть сделки вы открываете руками а советник нужен для сопровождения.

Для такой автоматической системы нереально будет входить руками,
допустим есть у вас сигнал по индикатору, вам нужно рассчитать правильно лот, или % в зависимости от просадки или суммы депозита, бессмысленно это будет делать руками, просто не успеете.

Система должна работать постоянно и зарабатывать. Просто индикатор для точки входа это самое легкое в реализации, он должен встраиваться в этот советник.

Индикатор должен давать нам сигнал на вход где мы можем забрать 1:3.
А это достаточно просто. Тут таких индикаторов полно.
Просто нужно совмещать 2 таймфрейма.

Можно взять банальный вход от уровней на м15 или м30, пересечения стохастика или любой стрелочник.
Как только цена коснулась уровня, на м1 ищет подтверждение (чтобы в тупую не брать все входы), это может быть обновление низины/вершины, разворотные модели свечей или пересечение МАшки. Стоп 2х от точки входа до ближайшей вершины.

 

[megapont]

допустим есть у вас сигнал по индикатору, вам нужно рассчитать правильно лот, или % в зависимости от просадки или суммы депозита, бессмысленно это будет делать.

лот просчитывается за 1 сек после поступления сигнала. максимум за 2.

просто вы пишите стратегия может быть любая. а у вас в описании только условия на сопровождение сделок.

то что вы пишите это все понятно. 1 к 2, 1 к 3. это все желания. после разворота вы можете поставить 1 к 3, но 2-й сигнал уже идет 1 к 2, а 3-й 1 к 1. Не все так просто.
конечно если тренд то и 1 к 3 мало.
тут лучший выход не поймаешь.

 

[Clank]

лот просчитывается за 1 сек после поступления сигнала. максимум за 2.

просто вы пишите стратегия может быть любая. а у вас в описании только условия на сопровождение сделок.

то что вы пишите это все понятно. 1 к 2, 1 к 3. это все желания. после разворота вы можете поставить 1 к 3, но 2-й сигнал уже идет 1 к 2, а 3-й 1 к 1. Не все так просто.
конечно если тренд то и 1 к 3 мало.
тут лучший выход не поймаешь.

без разницы, защита от дураков у меня прописана, на 1к1 БУ,
или траллинг стоп, то есть условно 15 минусов, 3 бу и 2 - 1к10.

модель управления капиталом должна работать в связке с сопровождением/управлением позицией, я об этом написал

но как я говорил это не важно, если только 20% сделок в + вы будете зарабатывать.
можно рассчитать модель и под 1:1 и под 1:2

по итогу сова будет как гибкий каркас, который подстраиваться под любые условия, где нужно просто поменять пару значений

 

[megapont]

15 минусов, 3 бу и 2 - 1к10.

насчет 1к10 это конечно вас уже понесло в мечты.

 

[Clank]

насчет 1к10 это конечно вас уже понесло в мечты.

я же написал, это с учетом трейлинг стопа, не знаете как он работает?
пройдитесь по графику по обычным уровням, в 30% тренд сломает уровень
и пойдет дальше

 

[megapont]

я же написал, это с учетом трейлинг стопа, не знаете как он работает?
пройдитесь по графику по обычным уровням, в 30% тренд сломает уровень

это все гипотезы и наблюдения прошлых данных, не подтвержденные ни одной сделкой 1к10.
Вы имея в голове якобы "Грааль" не заработали ровным счетом ничего, не составили ТЗ и:

Это работа за минималку или на энтузиазме, потому что сама система математически не может слить, торгуйте хоть по звездам с миллионным капиталом, без разницы на рынок.

ищите энтузиастов, которым заняться нечем.

 

[oddron]

это все гипотезы и наблюдения прошлых данных, не подтвержденные ни одной сделкой 1к10.
Вы имея в голове якобы "Грааль" не заработали ровным счетом ничего, не составили ТЗ и:

ищите энтузиастов, которым заняться нечем.

КОты замечательно подайдут))).

 

[Clank]

это все гипотезы и наблюдения прошлых данных, не подтвержденные ни одной сделкой 1к10.
Вы имея в голове якобы "Грааль" не заработали ровным счетом ничего, не составили ТЗ и:

ищите энтузиастов, которым заняться нечем.

Я же не стратегию предлагаю, я предлагаю управление рисками
вы с 2019 года на форуме и все еще ищите граальный индикатор?)

Его нет и никогда не будет на дистанции, потому что риски увеличиваются с капиталом,
поэтому в тестере вы можете увидеть хороший тренд по любому "прибыльному" советнику, а дальше резкий обвал и слив (вышли новости, началась война, рынок поменялся), это ждет буквально все индикаторы.

Управление рисками это оптимизация, у кого уже есть стратегия, которая подходит под 1 из 3 типов модели ММ может просто больше зарабатывать грамотно управляя рисками, где не будет большой просадки по эквити, не только депозит будет защищен от просадок, но и прибыль.

Вообще нигде нет информации как это делать, ни один курс вы не найдете. Максимум это сопровождение сделки и чтобы стратегия была с хорошим винрейтом/соотношением риск прибыль. А что делать когда у вас подряд 10 сливов? Как обезопасить себя, никто не говорит.

 

[Clank]

Вот посмотрите на модель 3
где на скринах статистика по одной и той же стратегии
Как видно с исходного графика она сливная.
1:3, винрейт всего 20% с риском 2%
Ну нереально по ней зарабатывать, скажете вы.

Но если мы внедряем управление капиталом (это еще без сопровождения сделки)
мы не то что выводим стратегию в +, но и не допускаем сильной просадки.

Без управления капиталом, на первом графике, у нас просто колоссальная просадка, почти 30% (если у вас капитал в управлении, считайте что инвестор уже его забрал после такого)

Но втором скрине просадка в 9% с которой мы даже вывели в +.
Я повторю: мы в 3х раза уменьшили просадку и вывили стратегию в прибыльную зону не меняя точек входа по стратегии, не увеличивая винрейт и не меняя соотношения риска к прибыли.

И такую модель можно сделать под любую стратегию, что гарантированно увеличит прибыльность и уберет просадку. Все расчеты это подтверждают.

 

[megapont]

Я же не стратегию предлагаю, я предлагаю управление рисками
вы с 2019 года на форуме и все еще ищите граальный индикатор?)

Его нет и никогда не будет на дистанции, потому что риски увеличиваются с капиталом,
поэтому в тестере вы можете увидеть хороший тренд по любому "прибыльному" советнику, а дальше резкий обвал и слив (вышли новости, началась война, рынок поменялся), это ждет буквально все индикаторы.

Управление рисками это оптимизация, у кого уже есть стратегия, которая подходит под 1 из 3 типов модели ММ может просто больше зарабатывать грамотно управляя рисками, где не будет большой просадки по эквити, не только депозит будет защищен от просадок, но и прибыль.

Вообще нигде нет информации как это делать, ни один курс вы не найдете. Максимум это сопровождение сделки и чтобы стратегия была с хорошим винрейтом/соотношением риск прибыль. А что делать когда у вас подряд 10 сливов? Как обезопасить себя, никто не говорит.

я с 2019 года на форуме а вы с 2022, значит я опытнее!
Что такое тестер я не знаю, я им не пользуюсь и поэтому ваши картинки это иллюзия обмана.
С калькулятором в руках любой дурак может сидеть и считать прибыль.

 

[Clank]

я с 2019 года на форуме а вы с 2022, значит я опытнее!
Что такое тестер я не знаю, я им не пользуюсь и поэтому ваши картинки это иллюзия обмана.
С калькулятором в руках любой дурак может сидеть и считать прибыль.

не буду спрашивать как это вы не знаете по опыту базовый функционал мт4, что там есть тестер, и как умудряетесь считать всю прибыль в уме, а не с калькулятором, потому что любая ошибка в статистике и статистика по стратегии будет искажена ))

Но сочетание ''иллюзия обмана'' возьму как идею для названия советника,
потому что так оно и есть, ищешь в чем подвох, а в реальности это базовая математика с правилами риска, которые кстати используют трейдеры в больших банках,
им дают огромные деньги в управление, там очень жесткие правила управления депозитом.

P/s если вам не интересна подобная тема, просто не третье свое время, или поделитесь своими принципами управления капиталом

 

[megapont]

или поделитесь своими принципами управления капиталом

Риск на сделку -0,5%. Общая просадка -1,7%. Соотношение просадка/прибыль на периоде = 1 к 5.
То что вы тут говорите про риски, они давно известны. да, тема с рисками граальная, спорить не буду, но, основное все же находится в тс. А вы говорите что тс любая. ТС на первом месте, а риски это производное.

 

[Clank]

Риск на сделку -0,5%. Общая просадка -1,7%. Соотношение просадка/прибыль на периоде = 1 к 5.
То что вы тут говорите про риски, они давно известны. да, тема с рисками граальная, спорить не буду, но, основное все же находится в тс. А вы говорите что тс любая. ТС на первом месте, а риски это производное.

Я говорю подойдет любая тс, потому что любую тс можно гарантированно улучшить (поднять винрейт и сделать меньшую просадку) за счет только грамотного управления капиталом + управлением позицией.
Если конечно человек уже не внедрял эти принципы.

Просто 99% гоняются за винрейтом.
Но настоящий грааль это защита капитала когда идут просадки и максимизация прибыли когда идет серия побед.

Но кому нужны именно точки входа, индикаторы и стратегии, на форуме есть 2 отличные темы:

https://forexsystemsru.com/threads/deljus-graalem.76901/page-939

https://forexsystemsru.com/threads/dorabotka-botov-sovetnikov-indikatorov-vol-2.77111/page-1402

Но по факту, любая стратегия тут может быть прибыльная, это нужно постараться, чтобы создать даже сливную стратегию с этим правилами, в худшем случаи это будет колебания около нулевой точки безубытка.

-------------------------------------------------------------------------
Вот я вижу ссылку на ваш Myfxbook в вашем профиле, у вас есть агрессивная стратегия, и судя по графику вы торгуете вручную или вносили существенные изменения в стратегию несколько раз. Каждый график можно прочитать как книгу.

- Как видно на нижних столбцах вы очень сильно завышали свои риски, так как есть всплески размера лотов, на большой дистанции они были до 10, а потом 30-40.
Есть резкий прирост, а дальше резкое падение (возможно это было снятие денег с депозита) но как видно, что это был большой убыток, за счет большого объема на сделку. То есть вы сначала хорошо заработали, а потом быстро слили.
- Ну и в конце аномальная просадка по эквити, достаточно существенная, то есть держали до победного)

Вот при управлении капиталом, такого никогда не возникнет, особенно если эти правила вшиты в автоматический советник.
Если вы хорошо заработали, он не даст вам делать большие просадки, они все будут очень плавные, как на моем графике, риски в лотах просто не будут завышаться.
Что в итоге не даст эквити проседать, сидеть в просадках.

 

[megapont]

Как видно на нижних столбцах вы очень сильно завышали свои риски, так как есть всплески размера лотов, на большой дистанции они были до 10, а потом 30-40

40 лотов это было на XRPUSD, там 1% риск на сделку вводит в торговлю 40 лотов. Иначе смысла нет сидеть там даже лотом торговать.

Вот при управлении капиталом, такого никогда не возникнет

и 500% тоже, не возникнет

 

[Dens12]

Управление капиталом да вещь интересная, а в совокупности с управлением сделками еще интереснее, но грааля там нет.
1. Есть аксиома, что именно стратегия дает нам положительное математическое ожидание.
2. Управление капиталом, позволяет только учесть риск на сделку таким образом, чтобы найти золотую середину между тем что бабло тупо лежит без движения и жаханьем на всю котлету, что тоже ведет к сливу.
3. Из этого следует что управляя капиталом нельзя повысить себе математическое ожидание никак. только путем повышения риска в целом.
Примеры тому мартингейл, или ступенчатый мартингейл( кстати он интересен, но увы не особо полезен, это когда при проигрыше +1 к объему, при выигрыше -1 к объему. это на сделка с 5равным друг другу размером стоп-профит, и либо перерасчет при неравнозначном соотношении, это позволяет при винрейте хотя ы 45% получать прибыль. но ! опять же за счет риска. при больших полосах неудач можно и слится вовсе. но при хорошем и среднем рынке все будет хорошо.

Итого резюме, управление капиталом никак не повышает наше МО на длительной дистанции, хотя вопрос что тут считать длительной дистанцией.
Ведь все дело в том, что для того чтобы дать место для маневра любому ММ с управлением размером ставки, нужно значит понизить базу, а эффект низкой базы вы знаете и без меня... следовательно, кроме банального баланса размера риска на сделку. все остальное вам особо и не нужно...
Ну единственной фишкой можно принять этакое ступенчатое увеличение размерности ставки в зависимости от депозита, математически не очень выгодно повышать размер сразу, ибо чаще всего за выигрышем следом идет проигрыш, и на него приходится повышение.
кто не понял прочитанное просто берите на веру )) это всё так и есть..

 

[Dens12]

Чем более непонятную вам стратегию предлагают, или непонятную систему правления рисками, тем более вероятно это тупо ерунда.

 

[Clank]

Управление капиталом да вещь интересная, а в совокупности с управлением сделками еще интереснее, но грааля там нет.
1. Есть аксиома, что именно стратегия дает нам положительное математическое ожидание.
2. Управление капиталом, позволяет только учесть риск на сделку таким образом, чтобы найти золотую середину между тем что бабло тупо лежит без движения и жаханьем на всю котлету, что тоже ведет к сливу.
3. Из этого следует что управляя капиталом нельзя повысить себе математическое ожидание никак. только путем повышения риска в целом.
Примеры тому мартингейл, или ступенчатый мартингейл( кстати он интересен, но увы не особо полезен, это когда при проигрыше +1 к объему, при выигрыше -1 к объему. это на сделка с 5равным друг другу размером стоп-профит, и либо перерасчет при неравнозначном соотношении, это позволяет при винрейте хотя ы 45% получать прибыль. но ! опять же за счет риска. при больших полосах неудач можно и слится вовсе. но при хорошем и среднем рынке все будет хорошо.

Итого резюме, управление капиталом никак не повышает наше МО на длительной дистанции, хотя вопрос что тут считать длительной дистанцией.
Ведь все дело в том, что для того чтобы дать место для маневра любому ММ с управлением размером ставки, нужно значит понизить базу, а эффект низкой базы вы знаете и без меня... следовательно, кроме банального баланса размера риска на сделку. все остальное вам особо и не нужно...
Ну единственной фишкой можно принять этакое ступенчатое увеличение размерности ставки в зависимости от депозита, математически не очень выгодно повышать размер сразу, ибо чаще всего за выигрышем следом идет проигрыш, и на него приходится повышение.
кто не понял прочитанное просто берите на веру )) это всё так и есть..

Вы снова начинаете мыслить параметрами винрейта,
вы понимаете что на длинной дистанции ваше матожидание будет падать?
Если использовать только этот параметр.

А еще и повышение риска, лотности и другое дает вам большую амплитуду падения колебания вашего депозита, и если управление капиталом не вшито в советник, он рано или поздно сольет, а если это ручная торговля вы начнете повышать риски, чтобы быстрее отыграться.

Так каким образом вы повышаете матожидание? Молимся на хороший рынок?)
Даже если ваша стратегия дает вам 80-90% всегда будет серия из 5 может и 10 убытков подряд, что вы будете делать с этой просадкой?
Увеличивать риски чтобы быстрее отбить просадку?)

При управлении капиталом даже с отрицательным матожиданием по стратегии вы не будете терять депозит, потому что мы оцениваем каждую сделку и депозит на данную минуту. Наша задача вшить худший сценарий просадки на перед, в то же время хорошо зарабатывать при серии побед.

Условно если вы посмотрели погоду и по вашей стратегии вероятность дождя незначительная, не возьмете зонт 1 раз, 5 раз, 10 раз пронесет и потом вы попадете под ливень, потому что впервые вы ошиблись и себя не застраховали.

А с зонтом, управлением капитала, максимум вы бы услышали стук дождя через ваш зонт, но вы и ваш депозит почти не пострадал. Вы же не скажите что в следующий раз лучше просчитаете наступление дождя, есть просто теория вероятности, просчитать все невозможно, но можно минимизировать последствия.

 

[Dens12]

Вы снова начинаете мыслить параметрами винрейта,
вы понимаете что на длинной дистанции ваше матожидание будет падать?
Если использовать только этот параметр.

А еще и повышение риска, лотности и другое дает вам большую амплитуду падения колебания вашего депозита, и если управление капиталом не вшито в советник, он рано или поздно сольет, а если это ручная торговля вы начнете повышать риски, чтобы быстрее отыграться.

Так каким образом вы повышаете матожидание? Молимся на хороший рынок?)
Даже если ваша стратегия дает вам 80-90% всегда будет серия из 5 может и 10 убытков подряд, что вы будете делать с этой просадкой?
Увеличивать риски чтобы быстрее отбить просадку?)

При управлении капиталом даже с отрицательным матожиданием по стратегии вы не будете терять депозит, потому что мы оцениваем каждую сделку и депозит на данную минуту. Наша задача вшить худший сценарий просадки на перед, в то же время хорошо зарабатывать при серии побед.

Условно если вы посмотрели погоду и по вашей стратегии вероятность дождя незначительная, не возьмете зонт 1 раз, 5 раз, 10 раз пронесет и потом вы попадете под ливень, потому что впервые вы ошиблись и себя не застраховали.

А с зонтом, управлением капитала, максимум вы бы услышали стук дождя через ваш зонт, но вы и ваш депозит почти не пострадал. Вы же не скажите что в следующий раз лучше просчитаете наступление дождя, есть просто теория вероятности, просчитать все невозможно, но можно минимизировать последствия.

1. Мыслить профит фактором системы это нормально, естественно если она довольно строго формализуема. И это априори верный подход.
2. На длительной дистанции ничего падать не будет, а вот рынок может изменяться, он это и делает бесконечное кол-во раз меняя свои параметры, если человек самостоятельно пришел к своей торговой идее, то он легко сможет адаптироваться под любые изменения и скорректировать стратегию. возможно с потерей МО.
3. Никаким образом мат ожидание помимо самой системы я не повышаю, и это невозможно, либо снова с помощью завышения рисков, к примеру типа пересидка существенно повышает МО, но риски растут в той же пропорции и даже больше.
4. Зачем увеличивать риски чтобы отбить просадку ? лотность должна быть строгой в нормальной системе. и никаких виляний ни влево ни вправо.
5. Про управление капиталом мол " даже с отрицательным результатом вы не будете терять..." это профанация. проще говоря вранье.
6. пример с зонтом, это попытка натянуть козу на барабан, для начала нужно доказать полезность вашего подхода математически, достаточно ексельки вменяемой, затем продемонстрировать мониторинг, а только потом позволим барабану пережить эти мучения...
Я просто все эти игрища с математикой честно скажу давно уже прошел, и могу сразу сказать - когда человек слабо разбирается в сути вопроса, для него постоянно что то там на горизонте мол светит надеждой найти грааль ... ибо он верит в мечту, а не в свои расчеты. Ну и мошенников я повидал уж больно огромное кол-во чтобы быть более сдержанным в своем доверии к чему то подобному что уже проходил )))
Вон Змеев Сергей, со своим Мани144(погуглите, красиво поет да бестолково, один раз публично чуть не слил несколько миллионов и потом просто долил счет и пересидел убыток... в онлайн !!! и потом нашел отмазку естественно...), чем не ваш товарищь а ? дык типичный лоховод и мошеник , не умеющий торговать, но робот его хороший при нужных параметрах можно юзать, но не более того... все будет зависеть от входов... от них !