MakarFX
Элитный участник
Это нельзя назвать объединениемМожно.
TFInd - период запуска индикатора - не думаю, что имеет смысл запускать его по каждому тику - можно раз в минуту поставить минимум, чтобы не тормозил тестирование.
Доработка ботов (советников, индикаторов) vol. 2
- Автор темы chocolate
- Дата начала
vladradon
Программист
Можно. Можно еще как ресурс вставить.
mobidik
-----
Есть два варианта решения проблемы:
1) Доработать индикатор, а именно: вывести в буферы ценовые значения уровней.
2) Перенести сам расчет уровней в код советника.
Все реализуемо, был бы смысл...
instantt
Местный житель
Смысл, возможная прибыль. в интернете единицы роботов которые торгуют по уровням
instantt
Местный житель
Спасибо буду пробовать...Можно.
TFInd - период запуска индикатора - не думаю, что имеет смысл запускать его по каждому тику - можно раз в минуту поставить минимум, чтобы не тормозил тестирование.
Clank
Новичок форума
Хочу спросить по поводу автоматического расчета мани менеджмента исходя из результатов сделок, думаю мало кто просил об этом в этой теме.
Допустим есть стратегия, где вход по паттерну,
можно ли уменьшать или увеличивать размер лота исходя из результата прошлой сделки?
Например:
стандартный риск на сделку 2%
если мы получили -
советник должен рассчитать вход с риском 0.5% до того момента, пока не будет плюсовая сделка, есть плюсовая, дальше возврат к риску 2%.
Насколько это сложно реализовать?
Допустим есть стратегия, где вход по паттерну,
можно ли уменьшать или увеличивать размер лота исходя из результата прошлой сделки?
Например:
стандартный риск на сделку 2%
если мы получили -
советник должен рассчитать вход с риском 0.5% до того момента, пока не будет плюсовая сделка, есть плюсовая, дальше возврат к риску 2%.
Насколько это сложно реализовать?
Последнее редактирование:
ZIKILO
Элитный участник
Вообще элементарно и таких советников полно в сети!
Surem
Местный житель
Приветствую уважаемые специалисты! Прошу сделать в индикаторе возможность отключать ненужные ТФ и оставлять необходимые. Ещё желательно (но смотрите сами) менять размер шрифта. Либо вообще просто сделать чтоб все ТФ было видно в подвале, открываю индюк не все влазят ТФ.
Последнее редактирование:
MakarFX
Элитный участник
Surem
Местный житель
Спасибо большое! Даже сделали что я хотел бы но не попросил, данные теперь слева на право.
A.S.V.
VIP-участник
Сделать самому возможность выбирать TF для отображения у меня не получилось, поэтому я скопировал код у доработанного MakarFX индикатора, а для закрепления новой для меня информации сделал реверсивное отображение TF .
Сделал удобнее выбор TF, для показаний ATR установил формат точности четыре знака после точки, и на всякий случай сделал возможность сдвигать показания индикатора по горизонтали.
Спасибо MakarFX и Всем тем Программистам кто делится открытым кодом.
Вложения
Surem
Местный житель
Ну мне думается и тебе огромное человеческое спасибо!)
AlexeNP
Гуру форума
в уму примерно прикинул что ты хочешь (точнее - как я это представляю). тут, наверное, лучше всего использовать моральное ожидание
MakarFX
Элитный участник
Примерно так
Код:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет лота |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lots()
{
double lot=0;
double minlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
double maxlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
double lotstep = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP));
// если последняя закрытая сделка убыточная
if(GetInfoLastPos()<0)
{
lot="риск 0,5%";
}
// если последняя закрытая сделка прибыльная
if(GetInfoLastPos()>0)
{
lot="риск 2%";
}
if(lot<minlot) lot = minlot;
if(lot>maxlot) lot = maxlot;
return(lot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Профит последнего ордера |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetInfoLastPos()
{
datetime t=0;
double result=0;
int i=OrdersHistoryTotal();
for(int pos=0; pos<i; pos++)
{
if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
{
if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
{
if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
{
if(t<OrderCloseTime()) {t=OrderCloseTime(); result=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();}
}
}
}
}
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+A.S.V.
VIP-участник
Прошу пардону, индикатор не корректно показывал значения ATR (количество знаков после точки) на валютных парах с JPY и металлами, пришлось исправить...
Вложения
mobidik
-----
Маленькая поправочка: нет смысла дважды вызывать ф-цию GetInfoLastPos(), перед её вызовом присвоить переменной lot="риск 2%"; а затем уже сам вызов ф-ции. Если она вернет отрицательный результат, тогда переназначим: lot="риск 0,5%".
MakarFX
Элитный участник
Я вообще хотел else поставить, но копипаст подвел)
AlexeNP
Гуру форума
ты уже полный расклад написал)
а я сейчас какую-нибудь глупость скажу...но меня потянуло)
Моральное ожидание было введено Бернулли лет 300 тому назад (в 1730 каком-то там году). Формула простая
Deposit - имеющийся на руках финанс, Profit - ожидаемый профит от сделки, Loss - возможный убыток, p - вероятность выигрыша. Сейчас этот расклад известен под названием критерий Келли.
Это формула одной сделки, но тут вмешиваются трейдеры со своими хотелками. По условиям их задачи профит в будущей сделки должен покрывать убыток предыдущей. Переписываем формулу
тут, TP - ожидаемая прибыль в пересчете на один лот (т.е. тейкпрофит в пунктах умноженный на стоимость пункта),
Loss - убыток в прошлой сделке (или 0, если была прибыль)
SL - возможный убыток в пересчете на один лот.
Решаем всё это дело и получаем
ну, или как-то так (если я с минусами ничего не напортачил)
lot = (Deposit*TP*p-(Deposit-Loss)*(1-p)*SL) / TP*SL
MakarFX
Элитный участник
Не глупость! Очень полезная информация для меня. Спасибо.