Прошу прощения, не нонфарм, ну тем более. Ордер 5891937, счет 13597.
Время исполнения 886 мс
Обсуждение компании Light Capital
- Автор темы Юрий 777
- Дата начала
Прошу прощения, не нонфарм, ну тем более. Ордер 5891937, счет 13597.
Время исполнения 886 мс
Light-Capital
Местный житель
2014-07-30 14:30:02.570
2014-07-30 14:30:02.620
первое - это дата и время установки ордера, второе - это дата и время окончательного исполнения. Итого ровно 50 мс.
Скиньте пожалуйста логи терминала, можно на [email protected].
Относительно проскальзывания - торгуйте лимитными / стоп-лимитными ордерам. Проскальзываний не будет вообще
Я не говорю про hft-пожирателей ликвидности, понятно что они никакой ликвидности при арбитраже не добавляют, а прямо наоборот. Речь о ММ-алгоритмах предоставляющих ликвидность, - банки одновременно присутствуя на разных ECN имеют возможность переливать ликвидность с одной площадки на другую, или не так?
ПыСы: хотелось бы услышать названия банков имеющих аккредитацию, как на Эверекст, так и на других ECN... если это не секретная информация конечно
.Light-Capital
Местный житель
Вы говорите, что HFT снижает ликвидность? Или про арбитраж на NBBO? Так опять же - это рынок акций.
Банки не переливают ликвидность, а используют свой баланс для торговли.
Переливать ликвидность, а именно, ловить арбитраж на разнице цен площадок может любой участник у которого написаны шлюзы на соответствующие площадки. Любой STP брокер по сути направляет ордера клиентов где лучше цена/фил рейт.
Опять же любой брокер, который подключается к Everext уже как правило имеет своих ЛП и для него сразу несколько способов заработать:
- выводить ликвидность в стакан с маркапом своего ЛП
- использовать Evx для перекрытия клиентских позиций, если цена лучше, чем у его ЛП
- Добавлять ликвидность EVX с маркапом для исполнения клиентских позиций
- Добавлять новые фин. инструменты своего ЛП с маркапом на площадку EVX
Это Вам пример, как брокер может добавлять ликвидность. Отличие от ММ-алго в том, что у него есть поток клиентских ордеров, который он может направлять на того или иного ЛП с целью получения доп. дохода.
ПыСы: хотелось бы услышать названия банков имеющих аккредитацию, как на Эверекст, так и на других ECN... если это не секретная информация конечно
Неполный список банков, приведен в разделе партнеров Everext.
Light-Capital
Местный житель
Посмотрел, на самом деле очень странно, т.к. время отличается на 4 секунды от того, что я увидел в системе...
Вложения
Последнее редактирование модератором:
Light-Capital
Местный житель
Вам должна будет сегодня написать тех. поддержка по этому вопросу.
Я говорю про hft-алгоритмы предоставляющие ликвидность, т.е. работающие на спреде (таких hft на форекс порядка 30%).
Разве это не одно и тоже?
Вы имеете ввиду арбитраж рыночными ордерами? Если например в биржевой системе от 1.5 до 1.75 расположены лимитки объемом 100 лотов
и появляется рыночный ордер на покупку такого же объема, то по-вашему цена сделает шип 250п, и только после этого арбитражеры рыночными ордерами погонят цену вниз, - так?
Как брокер запихнет индикативную ликвидность своего ЛП в стакан вашей биржи o_o?
В этом списке нет ни одного банка присутствующего не только на Эверексте, но и на других площадках))).
Последнее редактирование:
Light-Capital
Местный житель
Отлично.
Не совсем понял почему Вы так думаете, когда я пишу противоположное. Интересно как можно рыночными ордерами погнать цену вниз и что вы под этим имеете ввиду, расширение спреда? Цена (bid/ask) это лимитные ордера, а не маркеты.
Это с чего у Вас такие догадки? Вы общались с представителями этих банков?
Своими лимитными ордерами. Другие ордера в стакан и не запихнешь - только лимитные ордера.
Ну и что по-вашему произойдет в моем примере - в системе от 1.5 до 1.75 лимитки объемом 100 лотов, рыночный ордер такого же объема бьет
по первой лимитке - что дальше?
Праймы и ММ ECN-площадок ни для кого не секрет и этой информацией я интересовался...никакого Мособлбанка и иже с ним там не видел))).
При чем тут тогда вообще какой-то ЛП и маркапы? Почему не взять цену ласт вашей биржи и не выставить лимитки, например в пипсе от нее в обе стороны, - как и работают ММ-алгоритмы?
ПыСы: по поводу " как можно рыночными ордерами погнать цену вниз" - разве не рыночные ордера двигают цену?
Последнее редактирование:
Light-Capital
Местный житель
Как-то тяжело все получается... Я ведь Вас и спрашиваю, что Вы имеете ввиду, расширение спреда?
Ситуация которую Вы описали: маркеты съедают лимитники вверх, дальше вниз. Итог - расширенный спред.
Дальше, что не знаю. Все таки Ваш пример. Я иллюстрировал, то что тот кто продавал уже по 1.75 накапливал позицию по стат. выгодной цене, которую затем мог захеджировать или просто дождаться выравнивания цен, ведь он продавал на .25 пунктов лучше, чем это можно было сделать на рынке.
Перекрывать дальше позицию будете или берете все на свой баланс? Зачем Вам брать цену ласт как референс, если так где-то работает ММ-алгоритм, то спред на инструменте 1 пипс будет. Кстати, Вы торгуете ММ стратегии?
Про банки/брокеров - бери STP ликвидность и транслируй в стакан с маркапом. Маркап формирует доходную часть и защиту от проскальзываний.
Чтобы подключить любой банк из Вашего списка, достаточно подключить STP. Но Вы получите как вы правильно где-то отмечали индикативную ликвидность, что для исполнения на базе биржевого принципа не подходит - нужна реальная ликвидность на основе лимитных ордеров.
Про расширение спреда я как-то и не подумал... но по-моему вы только что ответили на вопрос - каким образом цена на вашей бирже может ходить на 250п, а арбитражеры на этом ничего не заработают
. На практике я думаю будет следующее: рыночный ордер съест ближайшую лимитку, от новой цены ласт ММ выставят новые лимитки на покупку и продажу и т.д. будут добавлять ликвидность на следующих уровнях и никакого значительного изменения цены, отличного от других площадок не произойдет...
Если торговать как ММ, то какой смысл куда-то выводить... чтобы заработать 0.5 пункта на маркапах и потерять 20 на проскальзываниях?
Нет, - частный трейдер, без соответствующих программ и оборудования, может торговать как ММ на низколиквидных акциях или фьючерсах с дальним сроком поставки, а никак не на форекс.
Я пытаюсь докопаться до того кто и как добавляет ликвидность на вашу биржу с других ECN, а вы опять уводите разговор в какие-то Stp дебри :facepalm:.
Lisyara
Местный знаток
Все ясно. Если там съедают, а там нет, при выходе новостей и прочая демагогия. Где ликвидность от указанных у вас на сайте площадок, я спрашиваю? Нет ее и указание подобное информации - мягко сказать "не правда".
oboroten13
Интересующийся
даже чикаго со всеми своими ямами не может ликвидности наскрести в под конец сессии, а тут волшебная конторка дяди скруджа поглотит любой объем и выдаст на гора хулиард чего хочешь - только покупай.
Light-Capital
Местный житель
Про расширение спреда я как-то и не подумал... но по-моему вы только что ответили на вопрос - каким образом цена на вашей бирже может ходить на 250п, а арбитражеры на этом ничего не заработают
Я именно ответил как зарабатывают. Любой лимитный ордер, который был залит маркетом по цене отличной от цены других площадок и есть доход арбитражера.
Light-Capital
Местный житель
Мне кажется вы даже не понимаете про что пишите, но ведь чтобы троллить это ведь и не нужно)
Если лимитный ордер был залит маркетом значит он был лучшим в момент матчинга. По другому быть не может, лимитный ордер в середине стакана просто так исполнен быть не может.
Спрошу по другому, если вы не понимаете. Кого с кем вы "матчите"?
Чтобы реально матчить и при этом давать цены, сравнимые с лучшими мировыми ЛП?
Якобы у вас есть клиенты, которые рискуя своими деньгами, поддерживают спред в доли пипсов и ликвидностью в десятки миллионов? Вы понимаете, что вы несете нереальщину, сказочник?
Чтобы реально матчить и при этом давать цены, сравнимые с лучшими мировыми ЛП?
Якобы у вас есть клиенты, которые рискуя своими деньгами, поддерживают спред в доли пипсов и ликвидностью в десятки миллионов? Вы понимаете, что вы несете нереальщину, сказочник?
Light-Capital
Местный житель
Держите себя в руках (ведь уже как говорится "замечены") и не выдумывайте того, что не знаете.
Тоже спрошу по другому - Вы понимаете, что только ЛУЧШИЙ лимитный ордер может быть сведен с рыночным? Не зная алфавит, писать связно не получится)