Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
26.03.2013, 05:45
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
а на фонде, это правило
1. Для сотен миллионов долларов депозита.
2. Для неликвидных инструментов.

И это везде так, вне зависимости от рынка.
26.03.2013, 06:51
Аватар для scalper
scalper scalper вне форума Местный житель
Регистрация: 07.11.2009 / Адрес: Moscow / Сообщений: 552
Поблагодарили 189 раз(а) / Репутация: 181
  • Отправить сообщение для scalper с помощью Skype™
Сообщение от: dmitrytkachev
Проскальзывание - непременный атрибут неликвидных инструментов. На всех неликвидных инструментах будут проскальзывания.
Где четырехтриллионная ликвидность!!!!!
Ликвидность 4 трлн/сутки размазана по инструментам и по времени.
Проскальзываний не бывает только при абсолютной ликвидности. А как известно, рыночная ликвидность всегда конечна.
Далее, следует различать статическую и динамическую ликвидности. Первая существенно превосходит вторую.
Скальпинг CFD/Forex на платформе MT
26.03.2013, 07:11
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Цитата:
Ликвидность 4 трлн/сутки размазана по инструментам и по времени.
Конечно же, согласен с этим, еще и по тысячам банков, брокеров, ДЦ.
Цитата:
Проскальзываний не бывает только при абсолютной ликвидности. А как известно, рыночная ликвидность всегда конечна.
И это абсолютно так.
Но вот только проскальзывание для депозитов в несколько тысяч долларов говорит о жуткой неликвидности инструмента. И даже возможное оправдание "что это на новости (сильном движении)" говорит лишь о скорости изменения цены а не о невозможности получить эту цену. И это на "самом ликвидном в мире рынке".

Цитата:
Далее, следует различать статическую и динамическую ликвидности. Первая существенно превосходит вторую.
Цена всегда куда то движется. Разве нет?
26.03.2013, 07:24
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Сообщение от: Евгений Зорин
Проскальзывание было не одно, они постоянно присутствуют, последняя сделка проскользнула опять на 60 п.
Торговая система построена на стоп ордерах и в некоторых случаях без них никуда.
Не хочу ничего плохого писать, каждый выбирает своего брокера, лично я, после нескольких лет торговли, с форексом завязал в принципе.
Ну тогда понятно. Я подумал, что Вы пойдете искать компанию, которая не будет скользить стоп ордера на новостях и хотел сказать, что если не найдете, то будем рады видеть Вас снова среди наших клиентов, т.к. у нас проскальзывания на новостях достаточно сносные.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
26.03.2013, 07:27
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Да не совсем что бы - достаточно, что бы клиенту по возможной спорной ситуации компания предоставила контрагента, по его сделке с логами, что при агрегации конечно сложно, но можно, если компания реально хочет быть открытой.
Если проскальзывание будет серьезным (выбиваться из рамок нашего представления о нормальном), то мы:
1. Свяжемся с контрагентом и попросим его компенсировать. Если он это сделает, то и мы компенсируем клиенту.
2. Если откажется, то предоставим клиенту (а может и общественности) логи. Мы можем легко отследить каждую сделку, причем не просто куда ушла, а сколько исполнялась в миллисекундах и сколько проскользила.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Hochuh 
26.03.2013, 07:29
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Вот так, из-за какой-то мелочи, недопонимания, талантливые реалтрейдеры уходят с рынка
Согласен. Данный трейдер явно не сливальщик какой-нибудь. Если покрутить систему, подстроить соптимизировать, глядишь, и прибыль пошла бы нормальная.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
26.03.2013, 07:31
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Сообщение от: dmitrytkachev
Проскальзывание - непременный атрибут неликвидных инструментов. На всех неликвидных инструментах будут проскальзывания.

Где четырехтриллионная ликвидность!!!!!
Не надо сюда со своим уставом, пожалуйста. Проскальзывания атрибут внебиржевого рынка.
Ликвидность в данном случае играет второстепенную роль.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
26.03.2013, 07:34
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Сообщение от: dmitrytkachev
Но вот только проскальзывание для депозитов в несколько тысяч долларов говорит о жуткой неликвидности инструмента.
Не говорит это о жуткой неликвидности. Это матчасть, которая говорит лишь о latency и ее особенностях на внебиржевом рынке.
А вот подобные однозначно говорят о незнании темы.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
26.03.2013, 07:37
Аватар для scalper
scalper scalper вне форума Местный житель
Регистрация: 07.11.2009 / Адрес: Moscow / Сообщений: 552
Поблагодарили 189 раз(а) / Репутация: 181
  • Отправить сообщение для scalper с помощью Skype™
Сообщение от: dmitrytkachev
Но вот только проскальзывание для депозитов в несколько тысяч долларов говорит о жуткой неликвидности инструмента. И даже возможное оправдание "что это на новости (сильном движении)" говорит лишь о скорости изменения цены а не о невозможности получить эту цену. И это на "самом ликвидном в мире рынке".
Лучше оперировать объемом ордера, а не депо.
Проскальзывание ордера объемом 10т говорит лишь о невозможности реализации сделки по цене ордера.
Комплементарную пару ордеров на рынке подобрать технически не всегда возможно. Но кухни с легкостью решают эту проблему, демонстрируя псевдоабсолютную ликвидность.

Сообщение от: dmitrytkachev
Цена всегда куда то движется. Разве нет?
Нет. Разве может сдвинуть котировку евро сделка лотом 10т?
Скальпинг CFD/Forex на платформе MT
26.03.2013, 08:13
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Не надо сюда со своим уставом, пожалуйста. Проскальзывания атрибут внебиржевого рынка.
Ликвидность в данном случае играет второстепенную роль.
Т.е. не ликвидность виновата, а отказы контрагентов осуществлять сделки по демонстрируемой цене?

Не говорит это о жуткой неликвидности. Это матчасть, которая говорит лишь о latency и ее особенностях на внебиржевом рынке.
А вот подобные однозначно говорят о незнании темы.
А о чем это говорит???

Есть ордера в стакане (ликвидность). Если имеем проскальзывания даже на небольшие суммы это значит что или этих ордеров критически мало (низколиквидный инструмент) либо эти ордера индикативные (ничего не значащие, псевдо-ECN) и контрагент отказывается от сделок (отменяет их в любой удобный для него момент) - что по сути одно и тоже, низкая ликвидность.

Я кстати не утверждаю что это плохо - это особенность, которую нужно учитывать. К примеру как было сказано выше - повышать таймфрейм для снижения влияния данной особенности.

Цитата:
Проскальзывание ордера объемом 10т говорит лишь о невозможности реализации сделки по цене ордера.
Что и свидетельствует о низкой ликвидности.

Цитата:
Нет. Разве может сдвинуть котировку евро сделка лотом 10т?
Я не говорил про объем в данном контексте. Цена ведь всегда движется, сделки совершаются, ордера меняются (в стакане) - она всегда динамична и никакой статичной нет.
Fierce 
26.03.2013, 08:16
Аватар для nitar
nitar nitar вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 27.02.2010 / Сообщений: 1,321
Поблагодарили 487 раз(а) / Репутация: 486
Обратите внимание на тему.
26.03.2013, 08:37
Аватар для scalper
scalper scalper вне форума Местный житель
Регистрация: 07.11.2009 / Адрес: Moscow / Сообщений: 552
Поблагодарили 189 раз(а) / Репутация: 181
  • Отправить сообщение для scalper с помощью Skype™
Сообщение от: dmitrytkachev
Что и свидетельствует о низкой ликвидности.
Статика и динамика. Если скорость изменение котировки не позволяет исполнить ордер по заявленной цене, то причина в недостатке динамической ликвидности. При этом со статической ликвидностью все ок.

Сообщение от: dmitrytkachev
Я не говорил про объем в данном контексте. Цена ведь всегда движется, сделки совершаются, ордера меняются (в стакане) - она всегда динамична и никакой статичной нет.
Входить в рынок можно не только отложенниками, но и рыночными ордерами. Если нет движения рынка, отложенники не исполнятся.
Но статичный рынок можно двинуть рыночным ордером серьезного объема.
Скальпинг CFD/Forex на платформе MT
26.03.2013, 08:42
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Сообщение от: dmitrytkachev
Т.е. не ликвидность виновата, а отказы контрагентов осуществлять сделки по демонстрируемой цене?


А о чем это говорит???
Это говорит о непонимании темы (приходится повторяться).
Не хочу описывать то, что много раз уже разжевано.

Вот, например, _http://www.mql5.com/ru/forum/10454/page39#comment_432969
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
26.03.2013, 08:43
Аватар для scalper
scalper scalper вне форума Местный житель
Регистрация: 07.11.2009 / Адрес: Moscow / Сообщений: 552
Поблагодарили 189 раз(а) / Репутация: 181
  • Отправить сообщение для scalper с помощью Skype™
Обратите внимание на тему.
Обсуждение причин проскальзываний на самом деле позволяет выделить преимущества GKFX. Но сравнение с фондовым рынком, по определению менее ликвидным, неудачно.
Скальпинг CFD/Forex на платформе MT
26.03.2013, 09:06
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Это говорит о непонимании темы (приходится повторяться).
Не хочу описывать то, что много раз уже разжевано.

Вот, например, _http://www.mql5.com/ru/forum/10454/page39#comment_432969
И что же там написано. Попытка в сложной манере объяснить что на форексе в терминал котировки идут с задержкой (latency так и переводится), потому то что вы видите в терминале уже нет. Одно не лучше другого ))))) Хотя доказательств этого "варианта проскальзываний" там нет
Лично я из того что вижу и знаю склоняюсь к первому озвученному мной варианту. Кстати думаю именно поэтому графики на форексе рисуются бидом или аском, а не ластом - кучу разрывов внутри дня наверняка было бы видно.

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 26.03.2013 в 09:10.
26.03.2013, 09:12
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Сообщение от: dmitrytkachev
И что же там написано.
Матчасть.
Если вдумчиво почитать, то все понятно. Если непонятно, то я сделал все возможное, как еще объяснять я не знаю.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
26.03.2013, 09:19
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Статика и динамика. Если скорость изменение котировки не позволяет исполнить ордер по заявленной цене, то причина в недостатке динамической ликвидности. При этом со статической ликвидностью все ок.
"Если скорость изменение котировки не позволяет исполнить ордер по заявленной цене" - значит никакого стакана и ECN в помине нет, ибо если есть ордер в стакане он должен быть исполнен, иначе цена не может идти дальше.
Если есть задержка, как было сказано выше - значит тормозит сервер, терминал и т.п.

Входить в рынок можно не только отложенниками, но и рыночными ордерами. Если нет движения рынка, отложенники не исполнятся.
Но статичный рынок можно двинуть рыночным ордером серьезного объема.
Статичный рынок это закрытый рынок т.е. его отсутствие.
Fierce 
26.03.2013, 09:20
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Матчасть.
Если вдумчиво почитать, то все понятно. Если непонятно, то я сделал все возможное, как еще объяснять я не знаю.
Матчасть о том что тормозят сервера и терминалы, поэтому что показывает терминал якобы уже нет???

Мне то все понятно, просто иногда некоторые утверждения "веселят". Но это только по началу, до того как потом приходят люди с подобными вопросами и утверждениями.
Инста вон тоже утверждает что у них ECN.

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 26.03.2013 в 09:25.
Fierce 
26.03.2013, 09:26
Аватар для scalper
scalper scalper вне форума Местный житель
Регистрация: 07.11.2009 / Адрес: Moscow / Сообщений: 552
Поблагодарили 189 раз(а) / Репутация: 181
  • Отправить сообщение для scalper с помощью Skype™
Сообщение от: dmitrytkachev
"Если скорость изменение котировки не позволяет исполнить ордер по заявленной цене" - значит никакого стакана и ECN в помине нет, ибо если есть ордер в стакане он должен быть исполнен, иначе цена не может идти дальше.
Если есть задержка, как было сказано выше - значит тормозит сервер, терминал и т.п.
Не надо про стакан. На споте стакан грубо говоря не нужен.

Сообщение от: dmitrytkachev
Статичный рынок это закрытый рынок т.е. его отсутствие.
Низкая волатильность не означает низкую ликвидность. Наоборот, рост волатильности означает снижение ликвидности. Вспоминаем Ваши любимые неликвиды.
Скальпинг CFD/Forex на платформе MT
26.03.2013, 09:35
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Не надо про стакан. На споте стакан грубо говоря не нужен. .
Нужен...не нужен это дело третье. Есть ECN , есть стакан - механика происходящего такова. Если есть ордер в стакане - встречный маркет не может проскочить его. Иначе это не ECN. И уже тем более не True
Fierce 
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO