Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
01.07.2013, 16:08
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,025
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
1. Возможно ли организовать ввод денег как было у Альпари (NZ) - через Промсвязьбанк (удобно, быстро, никаких комиссий)
Этио кипрская схема. Сейчас с Кипром связываться стремно. Он на грани банкротства. После получения лицензии подумаем на тему рублевых банковских переводов.

2. В ЛК/пополнение счета есть фраза:С целью минимизации рисков несанкционированного использования пластиковых карт вывод денежных средств с торгового счёта Клиента возможен не ранее, чем через 30 дней с момента последнего пополнения счёта пластиковой картой. Объясните пожалуйста6
а) Какой может быть несанкционированный перевод с моей карты на мой счет?
Карты иногда крадут, но это пункт больше для защиты от чарджбэков.
б) Ситуация - завел 1.000, заработал 5.000, итого 6.000. Буду выводит 6.000 надо ждать 30 дней, буду выводить 5.000 (только заработок) тоже надо ждать.
На самом деле, этот пункт сейчас бездействует. Пока выводим все без 30 дневного периода.
Вижу схему настроенную против меня, но и для Вас особого интереса не вижу.
Я без претензий. просто видеть схемы это моя работа.
Это типичные условия. Если бы чарджбэков не было, то не было бы и проблемы. А так, такие пункты есть у большинства компаний. Есть и по полгода надо ждать.

Спасибо.
Дмитрий.
Прочитал всю ветку. И вижу что Вы постоянно отвечаете на одни и те же вопросы.
Хочу сделать предложение (хотя нечто подобное Вам уже предлагали)
Заведите пост по типу ЧаВо. В посте все основные вопросы и Ваши ответы на них. При изменениях в компании редактируете неактуальный ответ.
Извините если предложил глупость.
Думаю, этот ФАК станет размером с ветку и его все-равно весь перестанут читать.
Дмитрий.

Не увидел у Вас на сайте информацию о VPS-хостинге.
Вопросы6
1. Есть ли у Вас VPS-хостинг. Если да - где посмотреть.
2. Если у Вас VPS-хостинга нет, то планируете вводить данный сервис и когда.

Спасибо.
ВПСа у нас нет и пока не планировали. У меня личный ВПС в Хетцнере, кажется за 12$ в месяц. Не так уж и дорого.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
01.07.2013, 21:49
Аватар для sergii
sergii sergii вне форума Активный участник
Регистрация: 18.11.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 45 раз(а) / Репутация: 44
1. Такого, чтобы заметили клиенты, не припомню пока.

2. См п.1

3. Нащи контрагенты нам шлют таки все по разному, кто инкрементно, кто-то снапшотами. Мы не шлем все их их тики в нашу систему, т.к. бывает и несколько десятков тиков в минуту, что во-первых не нужно, а во-вторых создает непродуктивную нагрузку на систему. Мы делаем снапшот несколько раз в секунду, этого вполне хватает для нормальной работы в МТ.

4. Я не совсем понял как это, если объясните подробнее, может смогу ответить.
Тики у некоторых ДЦ иногда идут пачками т.е. тики (свечки) будут нарисованы, а торговать вы на них не смогли бы, это считается нормой?

Лично для меня это означает тоже что и разрывы связи, но это ещё хуже т.к. связь считается что есть, а торговые приказы - не работают.

_http://forum.mql4.com/ru/45692/page2#573497
_http://forum.mql4.com/ru/13155#83125
_http://forum.mql4.com/ru/44649

Советник исполняется только на половине приходящих тиков. Как учесть пропущенные
_http://forum.mql4.com/ru/13155

Строка поиска в гугле - "тики пачками site:http://forum.mql4.com/ru/"

Вот простенький советник показывающий сколько тиков было в баре и фактически, в начале при старте советника только первый бар не учитывается (для упрощения).

советник показывает количество тиков в баре


Код:
// Советник, собирающий статистику по количеству самосрабатываний (т.е. запусков функции start())

string Str = "";
int fakt_Vol = 0;
static int prevtime = 0;

extern string pokaz_vseh_str = "показывать бары с правильным объёмом";
extern bool pokaz_vseh = true;

void start()
{
    fakt_Vol++;  
    
    Comment ( TimeToStr(Time[1]), " fakt_Vol = ", fakt_Vol);
        
    if (Time[0] == prevtime) return(0);
    {
        
        if (pokaz_vseh)
        {
            Str = TimeToStr(Time[1]) + " Volume = " + DoubleToStr(Volume[1], 0) + ", fakt_Vol = " + fakt_Vol + ", пропущено тиков = " + (DoubleToStr(Volume[1] - fakt_Vol, 0));
            Alert(Str);
        }        
        
        else if ((StrToInteger(DoubleToStr(Volume[1] - fakt_Vol, 0)) != 0))
        {
            Str = TimeToStr(Time[1]) + " Volume = " + DoubleToStr(Volume[1], 0) + ", fakt_Vol = " + fakt_Vol + ", пропущено тиков = " + (DoubleToStr(Volume[1] - fakt_Vol, 0));
            Alert(Str);
        }        
        
        prevtime = Time[0];
        fakt_Vol =0;
    }    
    
    return;
}
[свернуть]
02.07.2013, 06:59
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,025
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Тики у некоторых ДЦ иногда идут пачками т.е. тики (свечки) будут нарисованы, а торговать вы на них не смогли бы, это считается нормой?

Лично для меня это означает тоже что и разрывы связи, но это ещё хуже т.к. связь считается что есть, а торговые приказы - не работают.

_http://forum.mql4.com/ru/45692/page2#573497
_http://forum.mql4.com/ru/13155#83125
_http://forum.mql4.com/ru/44649

Советник исполняется только на половине приходящих тиков. Как учесть пропущенные
_http://forum.mql4.com/ru/13155

Строка поиска в гугле - "тики пачками site:http://forum.mql4.com/ru/"

Вот простенький советник показывающий сколько тиков было в баре и фактически, в начале при старте советника только первый бар не учитывается (для упрощения).
Если я правильно понимаю, то есть такая проблема, например, некоторая задержка. Тиков нет, а потом раз и сразу появилась свеча. Но, я думаю, что тики не приходят пачками, а просто не доходят до терминала. А график дорисовывается не потому, что тики приходят пачками, а потому что он просто автоматически подгружается.
Мы с Ковалаевым однажды сравнивали тики, он их собирает программным образом с терминала, а я смотрел в нашей системе, так вот, у него тиков всегда немного меньше, т.е. тики не все доходят. Происходит это потому, что терминал шлет тики не транзакциями, т.е. он не пытается убедиться, что тик дошел терминала. Он их шлет как радио, если связь помешала какому-то слову дойти до эфира, то вы это слово уже не услышите.

Наверное, для МТ это нормально. А может и в принципе нормально. Чтобы Вы не пропускали ни одного тика, нужно протокол их доставки менять, но тогда если они будут тормозить, то просто будут приходить с задержкой в виде уже нерыночной котировки, т.к. такой цены уже может не быть. В общем, мое мнение, что пропуск некоторых тиков это нормально.

А чтобы это меньше было заметно, думаю, нужна хорошая стабильная связь, лучше на ВПСе где-нибудь рядом с серверами компании.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
02.07.2013, 07:17
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik AlexeyVik вне форума Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,590
Поблагодарили 3,715 раз(а) / Репутация: 3711
Мы с Ковалаевым однажды сравнивали тики, он их собирает программным образом с терминала, а я смотрел в нашей системе, так вот, у него тиков всегда немного меньше, т.е. тики не все доходят.
Я не пытаюсь поставить под сомнение профессионализм Сергея, но если тиком считать только изменение бида, то будет большая разница в посчитанных тиках и тиках учтённых в Volume.
Если Bid остался неизменным, а Ask изменился, то это тоже считается тиком и учитывается в Volume.
Хотя и это не спасает. Видимо Volume считает не только тики, а количество заключенных сделок даже если было 2 и более сделки во время одного изменения цены Bid или Ask.
02.07.2013, 07:46
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,025
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Я не пытаюсь поставить под сомнение профессионализм Сергея, но если тиком считать только изменение бида, то будет большая разница в посчитанных тиках и тиках учтённых в Volume.
Если Bid остался неизменным, а Ask изменился, то это тоже считается тиком и учитывается в Volume.
Хотя и это не спасает. Видимо Volume считает не только тики, а количество заключенных сделок даже если было 2 и более сделки во время одного изменения цены Bid или Ask.
Вот с такими измышлениями лучше Метаквотов пытать на их форуме. Выложить инфу в цифрах и попросить объяснить как такое может быть. Мы тут можем гадать, а они знают точно.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
02.07.2013, 07:59
Аватар для qqmber
qqmber qqmber вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.01.2013 / Сообщений: 530
Поблагодарили 386 раз(а) / Репутация: 386
Я не пытаюсь поставить под сомнение профессионализм Сергея, но если тиком считать только изменение бида, то будет большая разница в посчитанных тиках и тиках учтённых в Volume.
Если Bid остался неизменным, а Ask изменился, то это тоже считается тиком и учитывается в Volume.
Хотя и это не спасает. Видимо Volume считает не только тики, а количество заключенных сделок даже если было 2 и более сделки во время одного изменения цены Bid или Ask.
Тик это не чья-то сделка, это просто пара (Bid,Ask) дошедшая до терминала. Она может быть точно такая же, как и предыдущая, может быть с другим Аском и тем же Бидом, или наоборот в любой комбинации. Терминал хранит локально этот счетчик пока не решит подкачать данные с сервера. На сервере счетчик может отличаться, так что Volume склонен меняться без видимых причин.

Пропуск тиков из-за прихода пачкой это врожденная фича МТ, описанная в доках кстати. Слать каждый тик отдельным пакетом неэффективно, а на быстром рынке вообще нереально. Работайте отложками, как раз тут это разрешено без ограничений, отложкам поровну, что и как приехало в терминал.
Rann 
02.07.2013, 08:08
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,025
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Тик это не чья-то сделка, это просто пара (Bid,Ask) дошедшая до терминала. Она может быть точно такая же, как и предыдущая, может быть с другим Аском и тем же Бидом, или наоборот в любой комбинации. Терминал хранит локально этот счетчик пока не решит подкачать данные с сервера. На сервере счетчик может отличаться, так что Volume склонен меняться без видимых причин.

Пропуск тиков из-за прихода пачкой это врожденная фича МТ, описанная в доках кстати. Слать каждый тик отдельным пакетом неэффективно, а на быстром рынке вообще нереально. Работайте отложками, как раз тут это разрешено без ограничений, отложкам поровну, что и как приехало в терминал.
Да, все отложенники исполнятся по тикам на сервере, в которых пропусков нет, и которые лежат в тиковой истории.
Но даже если какие-то тики пропускаются, то это, как правило, бывает в пределах одной секунды, что вряд ли может значимо повлиять на работу советника.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
02.07.2013, 09:02
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik AlexeyVik вне форума Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,590
Поблагодарили 3,715 раз(а) / Репутация: 3711
Вот с такими измышлениями лучше Метаквотов пытать на их форуме. Выложить инфу в цифрах и попросить объяснить как такое может быть. Мы тут можем гадать, а они знают точно.
Это не измышления, это проверено. Вот индикатор который считает тики по биду (по отдельности увеличение и понижение цены бид) и считает на сколько цена изменилась. И когда я заметил расхождение с объёмами добавил Alert при изменении цены Аск и неизменном Bid.
02.07.2013, 09:21
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,025
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Ну тогда с такими проверенными фактами лучше к Метаквотам. Хотя, на самом деле, вряд ли мы можем тут что-то сделать. Мы можем попытаться понять как это работает и подстроить торговлю под эти особенности.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
02.07.2013, 11:37
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik AlexeyVik вне форума Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,590
Поблагодарили 3,715 раз(а) / Репутация: 3711
Так я без претензий. Это относится к тем кто считает тиком изменение только бида.
И Метаквоты тут совсем не при делах, как мне кажется. Есть изменение цены, (одной из двух) - есть тик. По-моему всё логично.
02.07.2013, 15:24
Аватар для Alex@iva
Alex@iva Alex@iva вне форума Местный житель
Регистрация: 30.06.2013 / Адрес: Пока Россия / Сообщений: 448
Поблагодарили 229 раз(а) / Репутация: 230
Дмитрий.
Модераторы потеряли мое письмо. Продублирую.

Попадалась информация, что скорость исполнения приказов зависит от размера сделки. Причем приказ на 0,1 исполняется быстрее чем приказ на на 0,01. Это связано с тем, что мелкие приказы сначала формируют больший по размеру, а затем отправляются на исполнение дальше.

Вопросы:
1. Как это происходит в Вашей компании.
2. Каков должен быть в Вашей компании оптимальный размер приказа для максимально быстрого исполнения.
asdfg1 
02.07.2013, 16:36
Аватар для sergii
sergii sergii вне форума Активный участник
Регистрация: 18.11.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 45 раз(а) / Репутация: 44
Это не измышления, это проверено. Вот индикатор который считает тики по биду (по отдельности увеличение и понижение цены бид) и считает на сколько цена изменилась. И когда я заметил расхождение с объёмами добавил Alert при изменении цены Аск и неизменном Bid.
Функция start - срабатывает при изменении Ask или Bid ( или обоих ), это в индикаторе TicksVolume.mq4 сделано изначально только по Bid и это ошибка - считать тики только по Bid.
02.07.2013, 16:50
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,025
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Дмитрий.
Модераторы потеряли мое письмо. Продублирую.

Попадалась информация, что скорость исполнения приказов зависит от размера сделки. Причем приказ на 0,1 исполняется быстрее чем приказ на на 0,01. Это связано с тем, что мелкие приказы сначала формируют больший по размеру, а затем отправляются на исполнение дальше.

Вопросы:
1. Как это происходит в Вашей компании.
2. Каков должен быть в Вашей компании оптимальный размер приказа для максимально быстрого исполнения.
На время исполнения это вряд ли влияет, а вот на проскальзывание может влиять из-за того, что не все контрагенты дают минимальный лот 0.01. А те, что дают, могут быть не в лучших бид/аск, тогда проскальзывание может быть заметнее относительно цены в терминале.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
02.07.2013, 17:14
Аватар для Alex@iva
Alex@iva Alex@iva вне форума Местный житель
Регистрация: 30.06.2013 / Адрес: Пока Россия / Сообщений: 448
Поблагодарили 229 раз(а) / Репутация: 230
На время исполнения это вряд ли влияет, а вот на проскальзывание может влиять из-за того, что не все контрагенты дают минимальный лот 0.01. А те, что дают, могут быть не в лучших бид/аск, тогда проскальзывание может быть заметнее относительно цены в терминале.
Тогда вопрос поставим так:
Каков в Вашей компании должен быть размер сделки чтобы можно было расчитывать на минимальное проскальзывание?
02.07.2013, 17:20
Аватар для terin
terin terin на форуме Активный участник
Регистрация: 13.01.2013 / Сообщений: 120
Поблагодарили 47 раз(а) / Репутация: 50
Rann бывают ли сделки клиентов (возьмем для примера лоты 0,01) убыточными для компании (клиент открыл сделку по одной цене, а вам у контрагента удалось перекрыть по убыточной цене для вас), если да и их много накопиться, как вы поступите с таким клиентом? Терпеть убытки?
02.07.2013, 17:38
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,025
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Rann бывают ли сделки клиентов (возьмем для примера лоты 0,01) убыточными для компании (клиент открыл сделку по одной цене, а вам у контрагента удалось перекрыть по убыточной цене для вас), если да и их много накопиться, как вы поступите с таким клиентом? Терпеть убытки?
Нет, у нас таких сделок не бывает. Мы работаем с контрагентами, которые принимают от 0.01 и каждую сделку шлем. Получаем ответ от об исполнении и подтверждаем сделку клиенту. На каждой сделке мы зарабатываем небольшую разницу, что и является нашей прибылью.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
02.07.2013, 18:49
Аватар для AlexeyVik
AlexeyVik AlexeyVik вне форума Программист mql4 mql5
Регистрация: 19.11.2009 / Сообщений: 2,590
Поблагодарили 3,715 раз(а) / Репутация: 3711
Функция start - срабатывает при изменении Ask или Bid ( или обоих ), это в индикаторе TicksVolume.mq4 сделано изначально только по Bid и это ошибка - считать тики только по Bid.
Этим индикатором я не пользуюсь, поэтому он остался в таком виде как вы его видите. Это начальные наброски индикатора который я писал по заказу.
02.07.2013, 20:17
Аватар для Стрела Времени
Стрела Времени Стрела Времени вне форума Активный участник
Регистрация: 29.03.2013 / Адрес: Республика Беларусь / Сообщений: 368
Поблагодарили 147 раз(а) / Репутация: 143
Дмитрий как правильно понимать у вас в терминале в коментах---------- [-3;-25] [st]
02.07.2013, 21:05
Аватар для Squadra Azzurra
Squadra Azzurra Squadra Azzurra вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.05.2013 / Сообщений: 613
Поблагодарили 369 раз(а) / Репутация: 382
Сообщение от: Стрела Времени
Дмитрий как правильно понимать у вас в терминале в коментах---------- [-3;-25] [st]
Первая цифра это проскальзывание при открытии позиции, вторая цифра при закрытии, st - это наверно обозначение стоп-лосса, т.е. при закрытии сработал стоп-лосс.
02.07.2013, 21:16
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,025
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Сообщение от: Стрела Времени
Дмитрий как правильно понимать у вас в терминале в коментах---------- [-3;-25] [st]
st наверное sl (Stop Loss), а цифры первая -3 пункта (в 5-ти знаке) проскальзывание на открытии и -25 на закрытии (видимо по стопу).
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO