Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
14.08.2013, 21:09
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Один дает 8 - 12 (бид - аск)
Второй дает 9 - 13
Третий дает 10 - 14

Затем первый снимает котировку 8 -12 и дает 25 - 27.
Что получится?
Честно говоря не понял, что по Вашей логике будет - по моей лучший бид будет 25, аск - 13.
А почему не 25 - 27 -- лучший?! Умом понимаю, а объяснить не могу?! А компьютеру-то (агрегатору) надо объяснить, у него ума нет, есть строгий алгоритм. =)
фирсяку на гилляку!

14.08.2013, 21:44
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
...будет несколько?
Будут стоп-лимитные.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
14.08.2013, 21:48
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Честно говоря не понял, что по Вашей логике будет - по моей лучший бид будет 25, аск - 13. Т.о. байстопы шпиля вверх не снесет, а селлстопы шпиля вниз не снесет, т.к. худшие крайняки(бид и аск) будут резаться агрегатором. Не понимаю проблему. Дмитрий, объясните плиз поподробнее, что будет по Вашему, почему шпили не фильтруются, активируют ли они отложки и т.п. Говорили вроде, что у МТ проблемы с минусовым спредом - хорошо, пусть это чисто тхнический момент для корректной работы МТ - но у агрегатора то проблем с этим быть не должно же, активировать исполнение он должен по лучшим ценам.
Нельзя дать только бид. Тут вопрос в том, что эту котировку (25-27) можно либо принять, либо отфильтровать.
Но это может быть как баг, так и начало новостного (или просто неожиданного) движения.
Если фильтровать, то на движняках будет тормозить, если не фильтровать, то могут подобные шпили пролезать.
Учитывая, что движняки бывают часто, а шпили редко, то правильный вариант не фильтровать. Но быть готовым, что может появиться шпиля. Хотя шпили у нас и бывали, исполнения по цене шпили пока еще не было ни разу.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
14.08.2013, 21:49
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Повторяю вопрос: Rann, возможно ли интегрировать данные вашего стакана в multicharts?
Я не знаю, у нас нет мультичартса.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
14.08.2013, 21:50
Аватар для testopal
testopal testopal вне форума Местный житель
Регистрация: 04.07.2013 / Сообщений: 106
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
Будут стоп-лимитные.
И сразу дайте хоть какое-нибудь API, чтобы ими торговать можно было. А то придется выдумывать какие-то клики
14.08.2013, 21:53
Регистрация: 15.08.2012 / Адрес: wwwleningradspb.ru / Сообщений: 1,295
Поблагодарили 2,052 раз(а) / Репутация: 2082
Я не знаю, у нас нет мультичартса.
Да, но он позволяет свободно интегрировать котировки метастоков в терминал. Насколько я понимаю данные левел 2, будет получить не так легко. Хотя я не вижу препятствий к этому, ведь по сути данные будут использоваться в личных целях, точнее в индивидуальных.
14.08.2013, 21:54
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Т.е. информация в моих постах не дает повод для доработки не только драфта , но и самой услуги.
Услуга уже разработана и стоит вопрос лишь в адекватном и понятном описании.

Поэтапно проанализируем текст драфта.
Какое значение цены Вы называете текущей или из какого источника Ваша ЕСН возьмет значение цены , которое именуется текущей?
В случае стопа текущей ценой будет цена, указанная в стоп ордере.
В случае маркета будет браться текущая рыночная цена, которая будет на сервере в момент получения приказа от Вас. Не та цена, которую Вы видели в терминале в момент нажатия кнопки, т.к. ту цену мы не видим, а Вы его в Маркет ордере послать нам не можете, а та, что на сервере. Здесь могут быть проскальзывания больше или меньше, если за время движения ордера от терминала к серверу цена изменится в ту или иную сторону.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
14.08.2013, 21:56
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
И сразу дайте хоть какое-нибудь API, чтобы ими торговать можно было. А то придется выдумывать какие-то клики
АПИ будет позже.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
14.08.2013, 21:56
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Да, но он позволяет свободно интегрировать котировки метастоков в терминал. Насколько я понимаю данные левел 2, будет получить не так легко. Хотя я не вижу препятствий к этому, ведь по сути данные будут использоваться в личных целях, точнее в индивидуальных.
Наверное, до разработки АПИ, левел 2 не получить во вне.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Bullra 
15.08.2013, 02:25
Аватар для alex41
alex41 alex41 вне форума Активный участник
Регистрация: 27.05.2009 / Сообщений: 26
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 4
Дмитрий , с Вами так тяжело общение идет , просто жуть.
Вот , посмотрите свой пост http://forexsystemsru.com/611024-post2666.html
четко , ясно , и как на одном духу дано исчерпывающее обьяснение.
Компании в честь такое решение и трейдеру приятно , потому что реализовано толково.

Цитата:
Наши клиенты начинают думать так же, как мы. Это хорошая тенденция.
Подобная функция уже почти готова, появится в самое ближайшее время.
Клиент думал о другом,а компания реализовала свои мысли.

Цитата:
Услуга уже разработана и стоит вопрос лишь в адекватном и понятном описании.
Это к сожалению и есть причина столь прохладного участия.У Вас что , пятилетка в 3 дня , что успели то и есть?

Цитата:
Здесь могут быть проскальзывания больше или меньше, если за время движения ордера от терминала к серверу цена изменится в ту или иную сторону.
Все прекрасно понимаете , но почему тогда не реализовать это толково в раз и на долго.

Цитата:
В случае маркета будет браться текущая рыночная цена, которая будет на сервере в момент получения приказа от Вас. Не та цена, которую Вы видели в терминале в момент нажатия кнопки,а та, что на сервере.
Так ведь я и хочу торговать то, что я вижу(хоть и индикативно) с приемлемым допуском , а не то что втюхает мне Ваш сервер с нагромождением на трейдера технических,программных и торговых рисков.

Цитата:
т.к. ту цену мы не видим, а Вы его в Маркет ордере послать нам не можете,
При использовании функции OrderSend() меня как бы обязуют слать цену:
Цитата:
При открытии рыночного ордера (OP_SELL или OP_BUY) в качестве цены открытия могут использоваться только самые последние цены Bid (для продажи) или Ask (для покупки).
Возможно она и не транслируется на сервер , я не знаю .Вы писали ,что не все передается и не все видно.Давайте в другом параметре ордера ее передавать.Коммент транслируется?Не верится,что при знаниях внутренних процессов в мт4 и сервера нет решения.
С реализацией маркета лимитами прояснилось.В драфте по маркету и опишите какая цена будет использоваться и где будет контроль риска.

По стоповым ничего не ясно , хотя прояснение появилось
Цитата:
В случае стопа текущей ценой будет цена, указанная в стоп ордере.
Хотя в драфте указывается совсем другое
Цитата:
то при открытии рыночного ордера*(Market Order, Sell Stop и Buy Stop), внутри GKFX ECN будет послан лимитный ордер с ценой, сдвинутой на указанную клиентом в настройке величину (N pips) относительно текущей лучшей цены.
и как это согласуется с
Цитата:
Услуга уже разработана и стоит вопрос лишь в адекватном и понятном описании
То ли разные люди пишут , то ли услуга еще не разработана и ведутся доработки.
А там еще параметр ограничения по активации стопового ордера, а его куда и когда?Работа на ЕСН и STP этой услуги одинакова?

Цитата:
Я опубликую драфт описания услуги, Вы его прочитаете и скажет, что Вам в нем непонятно.
А Вам Дмитрий по стоповым все понятно?Тогда Вам просто необходимо четко и ясно обьяснить Вашу реализацию работы услуги по стоповым ордерам , как Вы это сделали для маркетов в STP.
Потом и драфт можно обсуждать.

Жаль,что все растянется с доработками и изменениями.А так обнадеживало получить в мт на есн полноценные по логике стоп лимиты.

Последний раз редактировалось alex41; 15.08.2013 в 02:29.
15.08.2013, 08:14
Аватар для serge2003
serge2003 serge2003 вне форума Новичок форума
Регистрация: 24.02.2012 / Сообщений: 139
Поблагодарили 28 раз(а) / Репутация: 29
Здравствуйте! usd/rub планируете вводить?
15.08.2013, 09:08
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Клиент думал о другом,а компания реализовала свои мысли.
Мы не можем реализовывать каждую прихоть каждого клиента. Мы прислушиваемся, но реализовываем лишь то, во что сами верим.

Все прекрасно понимаете , но почему тогда не реализовать это толково в раз и на долго.
Представьте, что Вы разработчик, а я Вам дикутую как надо сделать. Вы будете делать как сами посчитаете правильным, или как я Вам сказал?

Так ведь я и хочу торговать то, что я вижу(хоть и индикативно) с приемлемым допуском , а не то что втюхает мне Ваш сервер с нагромождением на трейдера технических,программных и торговых рисков.
Я понимаю, что есть такие клиенты. Именно для них мы сделали тип счета STP с инстант исполнением. Там маркет ордер содержит цену и Вы уже можете использовать максимально возможное отклонение.

При использовании функции OrderSend() меня как бы обязуют слать цену:
Возможно она и не транслируется на сервер , я не знаю .Вы писали ,что не все передается и не все видно.Давайте в другом параметре ордера ее передавать.Коммент транслируется?Не верится,что при знаниях внутренних процессов в мт4 и сервера нет решения.
У нас для этого есть STP и инстант исполнение. В данной услуге мы делаем упор на стоп лимитные ордера, а не на маркет-лимитные.

По стоповым ничего не ясно , хотя прояснение появилось
Хотя в драфте указывается совсем другое
и как это согласуется с
То ли разные люди пишут , то ли услуга еще не разработана и ведутся доработки.
А там еще параметр ограничения по активации стопового ордера, а его куда и когда?Работа на ЕСН и STP этой услуги одинакова?
Про цену в стопе уточню. Про активацию не понял. На STP эта услуга недоступна.

А Вам Дмитрий по стоповым все понятно?Тогда Вам просто необходимо четко и ясно обьяснить Вашу реализацию работы услуги по стоповым ордерам , как Вы это сделали для маркетов в STP.
Потом и драфт можно обсуждать.
Пока еще не все понятно. К запуску разберусь.

Жаль,что все растянется с доработками и изменениями.А так обнадеживало получить в мт на есн полноценные по логике стоп лимиты.
Ничего не растянется. На следующей неделе запустим и все разъясним. А вот с доработками, уже ничего обещать не буду.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
15.08.2013, 09:13
Аватар для Usual_Trader
Usual_Trader Usual_Trader вне форума Активный участник
Регистрация: 30.04.2013 / Сообщений: 308
Поблагодарили 133 раз(а) / Репутация: 136
Дмитрий, есть приблизительные срока и планы ввода долларового процессинга?
15.08.2013, 09:14
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Здравствуйте! usd/rub планируете вводить?
Пока у нас нет контрагента, который дает нормально эту пару.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
15.08.2013, 09:16
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Сообщение от: Usual_Trader
Дмитрий, есть приблизительные срока и планы ввода долларового процессинга?
Работаем над новыми способами. Сроки назвать не могу, но в ближайшее время будем добавлять новые варианты.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
15.08.2013, 09:25
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Про цену в стопе уточню.
Прибавляется к цене стопа. Т.е. получается полноценный стоп-лимитный ордер.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
15.08.2013, 09:28
Аватар для Prophet
Prophet Prophet вне форума Новичок форума
Регистрация: 14.08.2013 / Сообщений: 42
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 6
Вопрос Дмитрию по котировкам, вернее, по механизму их формирования в ЕСН. Если кто в этот механизм уже вник, буду рад и его ответу

При формировании очередной цены (к примеру Аск) какие факторы определяют именно этот котир - расстояние до последней котировки, объем сделок по устанавливаемой или м.б. что-то еще? Например:

Последняя цена 110, в стакане (да и просто в системе) стоят лимитки на селл по ценам 112 (10 лотов), 113 (15 лотов), 118 (30 лотов)... в рынок уходят бай-стопы по цене от 110 общим кол-вом 55 лотов. Считаем, что 3 следующих тика ситуация не меняется. Вопрос - какими будут 3 последующие котировки? 112-113-118, 113-112-118... 118-113-112 или как-то хитрее?
15.08.2013, 14:35
Аватар для alex41
alex41 alex41 вне форума Активный участник
Регистрация: 27.05.2009 / Сообщений: 26
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 4
Дмитрий , Вы меня разочаровали.
Вот это пост http://forexsystemsru.com/680364-post4592.html раздраженного
администратора , а не Генерального директора компании GKFX , которая высоко вознесла стяг борьбы с мутней в работе с трейдерами.
Мы , в большинстве своем , торгуем с телевизором , в котором изображение отстает от реальных событий , на это влияет параметр latency(задержки) сигнала.Чем меньше его значение , тем реальней события в терминале.Поэтому скальперы и им подобные стремятся разместится поближе к серверам биржи или дата центрам брокера.
Посмотрим на ситуацию.

Скрытый текст


У меня в моменте : в мт4 картинка1,на сервере брокера картинка2,на сервере контрагента картинка3.И понятно что текущая цена на картинке1 (т.ц.1) будет отличаться от т.ц.2 и тем более т.ц.3 на некоторые величины, назовем их дельта1(д1) и д2(разница между т.ц.2 и т.ц.3).
Я отсылаю маркет ордер по т.ц.1 и он добирается до сервера брокера и там его обрабатывают по уже другой т.ц.2 и д1 и отправляют на контрагента , который обрабатывает ордер по другой т.ц.3 и д2.
Моя хотелка заключалась в том , чтобы в лимитном ордере хуже рынка использовалась цена т.ц.1 и мною установленный слиппаж и для
бай - лимитный ордер исполнился по т.ц.3 которая <= т.ц.1+слиппаж
или т.ц.1+д1+д2 <= т.ц.1+слиппаж.
Т.е. параметром слиппаж хотелось ограничить приемлемое для трейдера отличие картины1(цена по которой отослан ордер) и картины3(цена по которой ордер реализуется).Вся хотелка.
Цитата:
Мы не можем реализовывать каждую прихоть каждого клиента. Мы прислушиваемся, но реализовываем лишь то, во что сами верим.
Разве Вы в это не верите?И разве от этого откажутся многие трейдера?
На СТП Вы реализовали это , спасибо, но там свой нюанс. Хотелка на есн не прошла ввиду не видимости для вашего сервера цены маркет ордера.Такой реализацией трейдер контролирует только д2 , а д1 осталась под возможной мутней и риском для клиента(например интернет).

Дмитрий , по Вашим ответам (а текст драфта это подтвердил)я примерно понял как Вы хотели реализовать стоп лимиты в есн.И попробовал убедить,что это не лучшее решение для трейдера.
А Вы это восприняли как диктат,уж извините за лексику которая это Вам навеяла
Цитата:
Представьте, что Вы разработчик, а я Вам дикутую как надо сделать. Вы будете делать как сами посчитаете правильным, или как я Вам сказал?
Выделенная строка подтверждает что Вы планировали реализовать услугу некорректно для трейдера.
Здесь http://forexsystemsru.com/680219-post4587.html Вы написали
Цитата:
В случае стопа текущей ценой будет цена, указанная в стоп ордере.
здесь http://forexsystemsru.com/680364-post4592.html Вы сомневаетесь
Цитата:
Про цену в стопе уточню.
здесь http://forexsystemsru.com/680375-post4596.html Вы определились
Цитата:
Прибавляется к цене стопа. Т.е. получается полноценный стоп-лимитный ордер.
Я лично доволен.Подожду когда Вы запустите услугу и может тогда внятно обрисуете ее работу.

Но вот это
Цитата:
На STP эта услуга недоступна.
Т.е. после ее запуска (стоп лимитов) ех не будет на СТП?
Тогда у Вас получится на есн есть стоп лимиты ,но нет их в стп.
В стп есть маркет лимиты , в есн они урезаны.
Сделайте уж в стп нормальный маркет лимит(он есть) и стоп лимит.
И у Вас будет сервис , который даст тот контроль над разницей цен в мт4 и исполнения у контрагента , о котором (контроле) и была речь.

Цитата:
А вот с доработками, уже ничего обещать не буду.
Вот это я и имел ввиду , когда настойчиво хотел обьяснить корректности выполнения услуги в раз и на всегда
[свернуть]


Все.Жду запуска.А там буду подстраиваться под реализацию разработчика.
15.08.2013, 22:09
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Вам показалось. В моем посте не было раздражения. Вы меня не раздражаете.

Некоторые вещи мы можем сделать только на STP, потому что там клиенты не матчатся, другие можем сделать только на ECN, потому что там они матчатся. Есть разные технически особенности, которые я готов Вам рассказать в сентябре, когда буду на работе полный день. Сейчас я в отпуске, моя семья хочет меня видеть с собой, а не с компьютером, поэтому я отвечаю, возможно, не подробно, и не готов вникать в какие-то сложные вещи.

Для примера, мы не можем отменить на ECN частичное исполнение, т.к. если внутри спреда от поставщиков встретятся два клиента и у одного будет запрет на частичное исполнение, а у второго объем будет меньше, то второй не получит исполнение и останется недовольным. Таких тонкостей много, и нам приходится на них ориентироваться.

Сначала мы запустим услугу, а потом уже будем работать над ее улучшением.

Вот более свежее, доработанное описание (хотя не буду утвержадть, что оно окончательное):

Цитата:
  • Если опция включена (N pips > 0), то при открытии рыночного или стоп ордера*, внутри GKFX ECN будет отправлен лимитный ордер с ценой, сдвинутой на указанную клиентом в настройке величину (N pips) в худшую сторону относительно текущей рыночной цены. Текущей рыночной ценой в случае маркет ордера является лучшая цена в потоке котировок на сервере в момент получения ордера сервером, а в случае стоп ордера цена, указанная в стоп ордере. Фактически будет послан лимитный ордер, условие активации которого уже наступило. Лимитные ордера могут исполняться только с положительным проскальзыванием. Таким образом, теоретически возможное отрицательное проскальзывание исходного маркет ордера всегда ограничено значением в N пуктов, а положительное проскальзывание не ограничено. Это дает трейдеру способ контроля за рисками, невозможный при традиционном исполнении маркет-ордеров.
  • Допустимая величина проскальзывания в пунктах (N pips) задается клиентом вручную для каждого счета. Допустимые значения - целые числа от 0 до 1000. Если же опция выключена (N pips = 0), то рыночный ордер* исполнится как обычно по доступной рыночной цене.
  • При активации данной опции, выставление SL/TP возможно только после открытия отложенного ордера.
  • Следует также иметь в виду, что при активации данной опции лимитный ордер исполняется в режиме Fill-Or-Kill (без частичного исполнения) и отсылается контрагенту (сделки между клиентами GKFX невозможны). Таким образом, существует вероятность исполнения ордера не по лучшей цене на этот момент, поэтому рекомендуется использовать эту опцию только для новостной торговли.
Данная опция доступна только для ECN счетов. Для STP счетов настройка неактуальна.

* Под рыночными ордерами в данном случае подразумеваются все ордера, исполняемые в GKFX ECN как рыночные, а именно Market Order, Sell Stop и Buy Stop. Для ордеров Stop Loss, Take Profit, Sell Limit, Buy Limit и Stop Out описанная выше настройка неактуальна.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
15.08.2013, 23:28
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,030
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Вопрос Дмитрию по котировкам, вернее, по механизму их формирования в ЕСН. Если кто в этот механизм уже вник, буду рад и его ответу

При формировании очередной цены (к примеру Аск) какие факторы определяют именно этот котир - расстояние до последней котировки, объем сделок по устанавливаемой или м.б. что-то еще? Например:

Последняя цена 110, в стакане (да и просто в системе) стоят лимитки на селл по ценам 112 (10 лотов), 113 (15 лотов), 118 (30 лотов)... в рынок уходят бай-стопы по цене от 110 общим кол-вом 55 лотов. Считаем, что 3 следующих тика ситуация не меняется. Вопрос - какими будут 3 последующие котировки? 112-113-118, 113-112-118... 118-113-112 или как-то хитрее?
В системе (в стакане) GKFX есть клиентские лимиты и ликвидность от контрагентов. Все показывается в порядке возрастания/убывания.

В случае матчинга клиентских ордеров, они сразу после матчинга из системы пропадают. У контрагентов может быть по-разному. Могут банды сниматься, а могут оставаться. Можно давать ликвидность под сделку (первая же сделка банд снимает), а можно просто на время (пока ликвидность показывается, все по ней исполняется). Может быть и так, что ликвидность от контрагента индикативная, и лишь показывает приблизительный уровень рыночной цены.

Кстати, банки, которые дают ликвидность под сделку, часто не любят мелкие объемы именно по этой причине. Они могут дать банд 3 ляма, пришел клиент и снял его сделкой на 10 тысяч. Оборотов банку не принес, а ликвидность для других клиентов ухудшил. Такие банки не работают с мелкими клиентами.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO