Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
03.11.2017, 17:31
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,218
Поблагодарили 3,865 раз(а) / Репутация: 3850
Я думаю так:
Когда будет больше клиентов и заработают ПАММ счета-будет и хороша прибыль компании. Главное побольше клиентов с хорошими показателями, чтоб вкладывались в ПАММ счета-живой пример Альпари.
Но они конечно долго раскручивались-зато успех на лицо!
И не надо тут что то мудрить -чем проще тем надежнее.
Дмитрий, может это не этичный вопрос, а какие например вы ведите преимущества своей компании перед Альпари? Можно в личку.
А вы лучше у трейдеров спросите. Я уверен, что подавляющее большинство моих клиентов имеют счета в Альпари.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
06.11.2017, 15:44
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,218
Поблагодарили 3,865 раз(а) / Репутация: 3850
А вы как думаете, нулевой спред - миф или реальность?

На одном из форумов спор произошел, пришлось провести небольшой эксперимент.

С результатами можно ознакомиться в моем блоге

_http://rannev.ru/blog/50/
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
06.11.2017, 16:04
Аватар для vadd
vadd vadd на форуме Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,616
Поблагодарили 714 раз(а) / Репутация: 721
А вы как думаете, нулевой спред - миф или реальность?
На одном из форумов спор произошел, пришлось провести небольшой эксперимент.
С результатами можно ознакомиться в моем блоге
_http://rannev.ru/blog/50/
Есть более простой способ, к тому же статистически более значимый.
Берется пара типа eurusd, где немалую часть времени спред 0...1
Любой трейдер может просуммировать со знаком отклонения всех своих маркет ордеров по данной паре в обоих направлениях и поделить на количество сделок. Если среднее отклонение будет недалеко от нуля - значит спред _реальный_
06.11.2017, 16:13
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,218
Поблагодарили 3,865 раз(а) / Репутация: 3850
Есть более простой способ, к тому же статистически более значимый.
Берется пара типа eurusd, где немалую часть времени спред 0...1
Любой трейдер может просуммировать со знаком отклонения всех своих маркет ордеров по данной паре в обоих направлениях и поделить на количество сделок. Если среднее отклонение будет недалеко от нуля - значит спред _реальный_
Там спор был о другом. В этом случае человек сказал бы, что это кухня. Важно было показать, что нулевой спред бывает именно у агрегированных поставщиков. Он с умным видом доказывал, что такого быть не может.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
06.11.2017, 16:23
Аватар для vadd
vadd vadd на форуме Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,616
Поблагодарили 714 раз(а) / Репутация: 721
Там спор был о другом. В этом случае человек сказал бы, что это кухня. Важно было показать, что нулевой спред бывает именно у агрегированных поставщиков. Он с умным видом доказывал, что такого быть не может.
Второй способ доказывает то же самое, что и первый ) А для этого сомневающегося человека все равно остался нерешенным вопрос "кухня или аггрегированные поставщики?" )

А кстати, чем он аргументировал что нулевого спреда быть не может?
06.11.2017, 19:55
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,218
Поблагодарили 3,865 раз(а) / Репутация: 3850
Второй способ доказывает то же самое, что и первый ) А для этого сомневающегося человека все равно остался нерешенным вопрос "кухня или аггрегированные поставщики?" )

А кстати, чем он аргументировал что нулевого спреда быть не может?
Цитирую:

Цитата:
Реально же и Citi и какой-то JPMorgan дадут одинаковые бид и аск. Нулевой может быть в случае если всё внутри ECN-сетки, то есть без дальнейшего вывода позиции.
Цитата:
И у трейдера должна быть настольной книга Грипсвенна - Эпоха потрясений. В ней есть его диалог с владельцем Bank of America (если память не изменяет) по поводу Forex, где тот четко сказал - банки зарабатывают на спреде.
Цитата:
То, что вы говорите полная ересь не имеющая ничего общего с реальным рынком, а завязана исключительно на кухонное исполнение и котировки на определенном этапе.
Цитата:
Нулевой спред, отрицательный - это всё подмена понятий. Есть реальный рыночный спред который дают банки, есть спред с маркапом у поставщиков + внутреннее перекрытие, что немного может снизить банковский и есть спред у брокеров, где они борются за каждого клиента и дорисовуют эти -0.2 пипса и потом закладывают в скольжение.
Цитата:
То что видите 0 спред то это по-факту иллюзия наштампуйте сделок и они вряд ли откроются по одинаковой цене Buy/Sell без скольжения. Вы же сами прекрасно понимаете, что если говорить о поставщиках, то они часто подсовывают в стакан нужную им цену, лучшую рыночной, а исполняют по интересной для них.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
06.11.2017, 21:02
Аватар для vadd
vadd vadd на форуме Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,616
Поблагодарили 714 раз(а) / Репутация: 721
А, ну понятно. Вся его позиция основана на одном ложном убеждении. Человек никогда не видел рынка, наверное где-то вычитал какую-то фразу, что-то домыслил сам и и почему-то принял как аксиому, что все банки одновременно дают идентичные котировки.

А с учетом того, что человек фамилию Гринспена (которую ни один мало-мальски опытный трейдер не перепутает) пишет с ошибками - это и неудивительно )
06.11.2017, 21:26
Аватар для Demidov84
Demidov84 Demidov84 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 16.03.2009 / Сообщений: 188
Поблагодарили 320 раз(а) / Репутация: 318
Есть вопрос по существу.
C VPS где ставить терминал всё ясно Equinix LD4.
Вопрос в следующем:
1. Какой пинг в рейтинге на странице latency-to-brokers?
2. Средняя скорость на исполнение ордеров в нормальных условиях (не новости)
сколько составляет между отправкой и исполнением ордера?
3. Есть ли фильтры котировок (если есть то на какую величину 0.1-0.5 пипса?)
07.11.2017, 09:05
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,218
Поблагодарили 3,865 раз(а) / Репутация: 3850
Есть вопрос по существу.
C VPS где ставить терминал всё ясно Equinix LD4.
Вопрос в следующем:
1. Какой пинг в рейтинге на странице latency-to-brokers?
2. Средняя скорость на исполнение ордеров в нормальных условиях (не новости)
сколько составляет между отправкой и исполнением ордера?
3. Есть ли фильтры котировок (если есть то на какую величину 0.1-0.5 пипса?)
1. Я не знаю, что это за рейтинг.
2. На моем ВПС в среднем от чуть меньше 200 мс. Мой ВПС не самый близкий к нашим датацентрам.
3. Фильтруется только сильно расширенный спред, чтобы защитить клиентов от беспредела поставщиков. Что за фильтр в полпипса, я не понял. Котировки просто идут снапшотами несколько раз в секунду.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
08.11.2017, 07:46
Аватар для kpll
kpll kpll на форуме Местный знаток
Регистрация: 10.10.2008 / Сообщений: 986
Поблагодарили 721 раз(а) / Репутация: 720
Условия конечно не плохие, но смущает отсутствие центовых счетов. Почему? Я бы охотно погонял несколько стратегий и советников на центе. Ну и плечо - хотелось бы один к 200.
08.11.2017, 08:19
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,218
Поблагодарили 3,865 раз(а) / Репутация: 3850
Условия конечно не плохие, но смущает отсутствие центовых счетов. Почему? Я бы охотно погонял несколько стратегий и советников на центе. Ну и плечо - хотелось бы один к 200.
Если посмотреть концепцию, то из нее ясно, что компания не имеет никаких рисков, ни торговых, ни операционных рисков.

Центовые счета невозможно хеджировать.
Чтобы поднять плечо нужны дополнительные средства под маржу у поставщика. Если сделать плечо 1:200, то появится риск стоп аута на поставщике, и вероятность, что не хватит маржи для хеджа.

В обоих случаях возникает торговый риск.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
08.11.2017, 08:22
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,218
Поблагодарили 3,865 раз(а) / Репутация: 3850
смущает отсутствие центовых счетов
Многих наоборот смущает наличие центовых счетов. )))
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
08.11.2017, 08:28
Аватар для kpll
kpll kpll на форуме Местный знаток
Регистрация: 10.10.2008 / Сообщений: 986
Поблагодарили 721 раз(а) / Репутация: 720
Если посмотреть концепцию, то из нее ясно, что компания не имеет никаких рисков, ни торговых, ни операционных рисков.

Центовые счета невозможно хеджировать.
Чтобы поднять плечо нужны дополнительные средства под маржу у поставщика. Если сделать плечо 1:200, то появится риск стоп аута на поставщике, и вероятность, что не хватит маржи для хеджа.

В обоих случаях возникает торговый риск.
Можно подробнее, почему нельзя хеджировать центовые счета? По идее все тоже самое, но на два знака перед запятой меньше.
Средства под маржу берут у клиента или поставщика? По идее клиент за все расплачивается.
08.11.2017, 09:02
Аватар для vadd
vadd vadd на форуме Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,616
Поблагодарили 714 раз(а) / Репутация: 721
Можно подробнее, почему нельзя хеджировать центовые счета? По идее все тоже самое, но на два знака перед запятой меньше.
Средства под маржу берут у клиента или поставщика? По идее клиент за все расплачивается.
Дело не в марже, дело в том, что хеджироваться должна каждая сделка (ну или общая маржа с центовой дискретностью, что по сути одно и то же)

Простейший пример - на центовом счете вы включаете высокочастный советник, который лупит профитные сделки. Брокер вывести их не может, потому что поставщики выше такой мелкой фигней не занимается. Общая маржа брокера в результате ващей работы скачет, например, в диапазоне $1000.0 - $1000.5, не выходя за эти пределы. Но тем не менее вы за месяц на центовом счете нащелкали прибыль в сто долларов. Значит эти сто долларов брокер должен отдать из своего кармана, то есть весь свой доход ))

Или вы предварительно собрались дать подписку, что профита не будет? ))

Кстати, смысла в центовых счетах при обкатке советников все равно нет. Поскольку эти счета по любому не выводятся - исполнение на них будет далеко от реальности, по сути как на демо.

Последний раз редактировалось vadd; 08.11.2017 в 09:04.
08.11.2017, 14:08
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,218
Поблагодарили 3,865 раз(а) / Репутация: 3850
Можно подробнее, почему нельзя хеджировать центовые счета? По идее все тоже самое, но на два знака перед запятой меньше.
Средства под маржу берут у клиента или поставщика? По идее клиент за все расплачивается.
Контракт в 0.01 лот (1000 единиц базовой валюты) это минимум, который принимают поставщики. Центовые счета это 100% кухня.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
09.11.2017, 11:03
Аватар для CastEt
CastEt CastEt вне форума Активный участник
Регистрация: 19.10.2012 / Адрес: мАсква-рИка, сердце упокоит на века :-) / Сообщений: 165
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 52
Давненько тут не был, а тут такая круть, это самый охренительный шоу рум, с элементами демпинга. Не секрет что маркетинг ядрёная статья расходов, а основной клиент-лох его иначе и не заманить, есть ещё добившиеся каких-то результатов и\или зависшие в вечном "обучении" и даже находящиеся на финишной прямой, но их совсем не много и вырастая они неизбежно уходят...
...вот и интересно посмотреть какая статистика получится, удачи и всех вам благ, это будет как минимум интересно и поучительно

PS.Я может тоже присоединюсь из ностальгического чуйства, и не только я, всё-так mt4 был для многих колыбелью...
14.11.2017, 10:59
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,218
Поблагодарили 3,865 раз(а) / Репутация: 3850
Добавили фильтрацию спредов в ролловер. Спреды в ролловер стали меньше.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
14.11.2017, 13:51
Аватар для CastEt
CastEt CastEt вне форума Активный участник
Регистрация: 19.10.2012 / Адрес: мАсква-рИка, сердце упокоит на века :-) / Сообщений: 165
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 52

Идея бэзумная идэйа

А можно сделать, что бы как на btc-e были bid и ask отдельными символами ?
...или ещё круче, синтетический символ в котором
Hi это maxBid
Lo это minAsk
(без каких-либо фильтров выбросов вообще, ну или с какими-то логическими)
a Open и Close в свою очередь, медианы для Ask и Bid за период.

Тут правда не совсем понятно, как поступить с кадрами больше минуты, по уму их то-же надо рассчитывать, а это лишний геморой, за-то в тестере метака, да и в визуальном анализе таких свечек появляется некий новый смысл, даже чисто визуальный, ибо реальный и средний спрэд будет отображен на чарте как и история его изменения, которую ни мясо, ни мясо подобные алготрэйдеры в упор не видят, от чего ИМХО и страдают...
...у вас же тут эксперимент, и демонстрация возможностей, так добавьте ещё немножко психологии, ну и ботоводы все к вам ринутся, ради такой истории да на халяву!

PS. Что бы, было простым людям понятно, я кратко разжую смысл такого представления. По умолчанию метак показывает нам историю Bid-ов, построенную по отфильтрованным тикам, таким образом размер штрихов свечки даёт весьма посредственное представление о реальной вариабельности Bid-а и вообще никакое о спрэде. Тестирование и оптимизация во встроенном тестере, плохо дружат с реальностью, где на новостях спрэд может разбежаться и...тестер этого не увидит, и это просто на вскидку самый тупой пример.
По сему, людям приходится собирать и тестироваться на тиковой истории (не забываем что тики фильтруются и это весьма сомнительное занятие, хотя и ощутимо ближе к реальности чем то что нам предлагается из коробки), а для действительно продуктивной работы, и вовсе самим доставать, агрегировать и собирать тики, а так-же писать свои тестеры...
В итоге, с точки зрения профессионала, метак вроде бы есть, готовая рабочая среда, во многом удобная, но ТОКСИЧНАЯ по своей природе, тк вы просто тратите в ней своё время, и деньги, цена вашим экспериментам в этой песочнице не высока. (фанаты метака всячески изголялись, что бы подсовывать ему свои тиковые истории, а авторы в итоге дали возможность загонять туда свои данные, хоть кардиограмму)

Однако, ИМХО если создать символ с параметрами описанными выше, синтетические тики mt4 сгенерённые по этому символу будут плясать в правильном, реальном диапазоне, и тестирование стратегий обретёт реальный смысл, хотя и с оговорками, что эти тики заведомо не реальны, но тестеру будет хотя-бы доступно открытие и закрытие позиции по расчётным ценам если таковые были в реале и сами возможности для расчёта будут значительно выше, ибо на м1 и даже выше, open и close не несут никакого смысла, это лишь мгновенные значения в какие-то моменты времени, а причёсанные hi-lo тоже не имеют смысла, хотя это и не очевидно. Дилеры прячут от вас выбросы, тк вы не любите видеть шпильки, и торговать по ним нельзя в реале, но учитывая не биржевую природу форекс, некоторую информационную ценность для трейдера они всё-же несут, не в масштабе здесь и сейчас, а в масштабе дня, часа.
14.11.2017, 15:48
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,218
Поблагодарили 3,865 раз(а) / Репутация: 3850
Это точно фича не для всех. Никто не будет делать то, что нужно единицам, да и то могут побаловаться, понять, что толку нет и забросить.
На такие задачи выделять ресурсы не получится.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
16.11.2017, 14:56
Аватар для Guirza
Guirza Guirza на форуме Активный участник
Регистрация: 13.09.2012 / Сообщений: 47
Поблагодарили 37 раз(а) / Репутация: 38
На демо счете спред по евродолл меньше 1,2 пп не бывает, на реале также??? Хотя написано что в районе нуля спред...
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO