toptrading
Новичок форума
Hi! anyone know these renko bars?
Торговля на Renko графиках
- Автор темы dimon.ie
- Дата начала
This is a 'rail-to-rail' renko, but with a peculiar algorithm for creating a half-size reversal bricks. As you may know, 'non-gap' renko reversal brick is double size, which makes it an opposite to this one.
toptrading
Новичок форума
thanks !
It looks like Renko Bars 3in1 from the metamarket.
Here is one I tweaked earlier. Setting RevSize =0.5 will produce halfsize reversal bricks. Alternatively RevSize = 2 makes reversal brick double size. 1 = normal RangeBar. Can't make the same for historical bars, though. i.e. only on live feed.
Прикреплю здесь код индикатора для тех, кто интересуется - авторство и другие доработки не мои, см. копирайт. Я добавил только строки для реверсивных кирпичей, чтобы менять их размер RevSize (напр. 0.5= пол-размера, 2=два размера, 1=нормальный кирпич. Не заморачивался переделывать исторические кирпичи на новый лад, а только те, которые формируются после запуска.
Посмотрим, как реагируют индикаторы на полочки и развороты в пол-кирпича.
I beg your pardon this indicator, RenkoRangeBars_FlatBar once downloaded a demo. Contact the author, he can throw off the demo. The same author as Renko Bars 3in1 in the market.
Выглядит обещающим, если ставить на М1. Haпример, с WaddahAttar Explosion, где хорошо видны полочки флета.
Поэтому поправил код, чтобы получать нужный размер реверсивных баров в истории, как и в текущем баре. А то каждый раз после остановки/перезапуска индикатора все реверсивные кирпичи в истории перерисовывались по стандартному размеру.
Последнее редактирование:
Ещё одна поправка в индикатор с заданным размером реверсивного кирпича, - для нового кирпича цена открытия записывается равной цене закрытия предыдущего, и не меняется, как в оригинале.
Не знаю, как это будет выглядеть при скачках цен с большим 'зазором', но должно разруливать согласно уровням цен.
Теперь по размеру реверсивного бара, в зависимости от стратегии. Если использовать скальпер BrickWalker, который открывает позицию в начале каждого кирпича, и кирпич идет еще в один (или несколько) разворотов, то есть смысл подобрать размер реверсивного кирпича например половину (0.5) или одну треть (0.33) полного. Совместно со стоп-лосс, тралом, закрытием по развороту, можно добиться малых потерь.
На тестере я добиваюсь 58% выигрышных ( на длинных кирпичах) и 42% проигрышных (на коротких кирпичах).
Моя попытка привязать время Open к времени начала кирпича Time[0] в индикаторе v.1.3 была неудачной, он иногда рисует какую-то фигню.
Я вижу, что есть какой-то интерес к этому типу кустарных графиков RangeBar , поэтому держите советник на основе индикатора v.1.2 (авторство не моё, я только воткнул предустановку рамера разворотных кирпичей). Он отрабатывает на каждый тик, и кажись полегче на процессор при волатильных всплесках цены.
Кстати, в советнике есть интересная функция расчета величины основного кирпича по ATR (как в графиках Tradingview например) плюс опция МА для усреднения ATR за указанный период . Гуру ренко говорят, что кореляция размера кирпича с ATR важна. Есть какие-нить наработки в этом плане?
Ещё раз отмечу, что длинные полочки (в пол-размера, например), когда цена консолидируется в канале, относительно легко фильтровать для автоматизации процесса.
В исковерканном BrickWalker это выглядит как-то так (тестер)
Это просто красивая картинка за три месяца, здесь тики вверх/вниз по кирпичу генерируются тестером от фонаря, поэтому трал оптимизировать здесь бесполезно. Чтобы получить максимально приближенный к реальности результат, надо сгружать от Dukascopy тиковые данные в CSV формате, и уже из них делать файл FXT для тестера.
Кстати, у кого-нибудь есть скрипт типа CSV2FXT для создания RangeBars в открытом виде? буду очень признателен если поделитесь на "поковырять" в этих целях. Dukascopy2FXT_RangeBarsMod_edu у меня не работает из-за dll, но её то и не переделать.
"тихо сам с собою я веду беседу..."
Намедни узнал, что такой кустарный ренко график называется PointO(riginal). Профессионально разработанные строители всех видов ренко графиков есть у Artur Zas я посмотрел наработки с NiXoм в githube - впечатляет. UltimateRenko, строит всё что душа пожелает, включая PointO (размер реверсивного кирпича задается в % от основного). Рекомендую сгрузить пробный - UltimateRenko_setup_1.19.exe -более поздние версии каким-то образом уже вышли из срока 'пробования', а этот еще работает.
В этом пакете есть необходимые dll-ки для библиотеки, и самое главное, - birt'овский/NiX'овский CSV2FXT для всех кустарных ренко, с помощью которого я конвертировал тиковые данные от Dukascopy в приличный ренко FXT для тестера с качеством 99%.
И тут моя фортуна отвернулась от меня. На этом графике в тестере, BrickWalker который 'делал' большие бабки на обычном тестерном ренко графике с качеством моделирования 25% (тоже надо попотеть, чтобы произвести такой из офлайн графика), потух и слил условный депозит за два месяца на тиковом графике модели 99%. Теперь придется начинать всё сначала, оптимизировать стопы и трал, а может даже менять стратегию
Кстати, хорошая статья, проливающая свет на тестирование ренко, и почему тест показывает лучше результат чем реал , по англицки нашел -https://www.az-invest.eu/how-to-properly-backtest-rangebars-medianrenko-renko-and-pointo-using-tick-data Если кто испытывает трудности с англицким, или FXT не лепится, пишите сюда. Поддержим ветку живой
Последнее редактирование модератором:
Тут прикрутил то, что у меня работает. - устанавливает одноименный индикатор-строитель и скрипт csv2fxt
И, забегу наперёд, csv2fxt ставится на М1 нужного символа и ищет тиковый файл формата birt's csv в папке mql4\files (его можно получить с помощью приложения Tickstory Light > экспорт в csv и назвать 'ваш символ'.csv (не жадничайте, так как 3 месяца тиков вам обойдётся в 1-2 Гб
)Скрипт лепит FXT файл с именем 'ваш символ1_0.fxt, а также hst файлы на все таймфреймы (если эту опцию отключить, скрипт выдает ошибку и нерабочий fxt ), и вконце предлагает вам перенести всё это в соответствующие папки. Откажитесь и вручную скопируйте fxt файл в папку tester\history. Остальной мусор .hst удалите из mql4\files.
Убедитесь, что ваш fxt файл read only , иначе тестер перепишет его своей фигнёй при первом же запуске. Также я проверяю правильность fxt заголовка - в Tickstory открываем инструмент Metatrader Data/Fxt Editor, в нем открываем нужный fxt файл и смотрим/сличаем с вашими родными тестерными файлами того же символа/регулирум все параметры, особенно плечо вашего счета, делитель маржи и т.п.) В скрипте перед запуском установите фиксированный средний спред, он запишется в заголовок fxt файла, и при тестировании надо выбирать этот спред. Также обратите внимание на правильность margin currency и base currency. Поправьте, если надо - я заметил, что в CFD символах скрипт иногда путает эти два понятия, или там своя логика в FXTheader.mqh.
Если нужно иметь разные ренко настойки, переименуйте уже имеющийся fxt в понятное название, чтобы уступить дорогу другому 'символ'1_0.fxt
Короче, удачи вам в тестировании.
Последнее редактирование модератором:
Если тестировать ренки на М1, а кирпич занимает намного больше времени, чтобы сформироваться, то все стрелочки откр/закр позиций разлетаются вперед по графику. Чтобы избежать этого хаоса на графике, назовите этот 'символ'1_0.fxt , напр. 'символ'30_0.fxt и тогда тестируйте на М30, или 'символ'60_0.fxt для Н1. Я заметил, что тестер читает период в заголовке файла, но не жалуется на разницу таймфреймов, и распределяет стрелочки согласно М30/H1 в данном случае.
Чтобы посмотреть cкорость формирования по времени в реале, я ставлю на офлайн график вот этот индюк, где при Threshold = 30 все кирпичи дольше 30 минут будут зашкаливать, да и офлайн период выбираю соответственно М32 или М62, чтобы смотреть прогресс кирпича относительно трешолда.
Чтобы получить живьем офлайн ренко график, вы ставите индикатор Ultimate Renko на М1 (но не критично) нужного символа. В индикаторе кроме всего прочего:Я что-то запутался, какой ставить на график ?
CSV2FXT cкрипт (а это основная изюминка для меня) вам нужен только для производства точного 99% тикового файла FXT для тестера с такими же параметрами ренко, как и офлайн график выше.
Кончился пробный период, но я успел настрогать тестерных тиковых файлов для разных параметров ренко.
Можно найти всевозможные ренко строители - индюки и совы - в открытом доступе, напр. на forexfactory. Универсальных специфических ренко строителей мало и в основном, коммерческие. Так что рекомендую определить для себя, какой синтетический график вам нужен, хотя бы из того-же UltimateRenko, , a потом искать именно такой строитель как надо.