Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
19.11.2008, 13:56
Аватар для Konstantin
Konstantin Konstantin вне форума Местный житель
Регистрация: 18.11.2008 / Сообщений: 36
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1
Система со случайным входом выбирает направления сделок случайным образом (по генератору случайных чисел), по этому не важно флет или тренд на дворе. Константин пишет в блоге, что с этим ММ будет работать система с вероятностью выигрыша 50%, система со случайным входом и даёт такое соотношение, стало быть - будет работать. А вообще, над этим надо крепко подумать.
Вероятность выигрыша 50% ПЛЮС профит фактор выше 1 (не забываем про спрэд).
Я провел часов 10 наверное в онлайн казино, пока ММ не дошел до автоматизма.
Летом в египте сыграл в обычном казино. 15% от депозита за вечер
C уважением, Константин
19.11.2008, 14:13
Аватар для Konstantin
Konstantin Konstantin вне форума Местный житель
Регистрация: 18.11.2008 / Сообщений: 36
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1
Хочу сразу предостеречь от игры в онлайн казино по такой тактике на деньги!!!
Компьютер казино прекрасно адаптируется, и после некоторого выигрыша, начнет устраивать вам серии в 10-20-30 раз подряд противоположного вашему цвета перемежая их с зеро Пройденный этап. В обычном казино - можно, но через несколько дней вас перестанут пускать за стол
C уважением, Константин
19.11.2008, 14:13
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
если есть четкие правила действий в разных ситуациях - то почему бы не закодить советника?
если связь порвется - то можно автоматом на вторую выделенку переключится. если реквоты - то отловить можно их и на паузу советника и тд, в общем все автоматизщировать можно если это имеет четкие правила а не интуицию.
судя по всему торгуете по интуиции
19.11.2008, 14:25
Регистрация: 05.08.2008 / Сообщений: 766
Поблагодарили 273 раз(а) / Репутация: 510
во флэте нехило намотает маржи, и если флэт длинный - то сольет в итоге
нельзя его голом виде применять, а вот комбинацию если сделать с ступенчатым - то чтонибудь получится
Как один из вариантов, при достижении лимита по морже, заморозить торговлю и продолжить в следующем месяце/квартале и т.д
19.11.2008, 14:40
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Как один из вариантов, при достижении лимита по морже, заморозить торговлю и продолжить в следующем месяце/квартале и т.д
а в чем преимущество следующего месяца перед текущим? ну подождем а потом откроем сделку на последние средства и она окажется тоже отрицательной. лучше уж алгоритм затачивать делать более живучим.
20.11.2008, 09:41
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
""""" 1. Зачем нужен советник? Вы хотите сказать, что у вас есть более важные дела, чем зарабатывать свои деньги? )) """""

Для Константина: FOREX для меня не является основным источником дохода, есть основная работа и она отнимает львиную долю времени. Поэтому советник по хорошей ТС не помешает и это будет советник который я сделаю сам и которому я полностью буду доверять.

О главном. Вот такая мысль (может ошибочная), в серии убыточных сделок каждый последующий контракт равен сумме первого и последнего, в случае выигрыша он их покрывает в ноль (нет прибыли и нет убытка).
А что если каждый последующий контракт будет равен сумме первого и последнего плюс один.Тогда каждая отыгрывающая сделка будет давать прибыль в один контракт, что должно увеличить эффективность системы. Очередь критиков.
20.11.2008, 09:59
Аватар для Konstantin
Konstantin Konstantin вне форума Местный житель
Регистрация: 18.11.2008 / Сообщений: 36
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1
О главном. Вот такая мысль (может ошибочная), в серии убыточных сделок каждый последующий контракт равен сумме первого и последнего, в случае выигрыша он их покрывает в ноль (нет прибыли и нет убытка).
А что если каждый последующий контракт будет равен сумме первого и последнего плюс один.Тогда каждая отыгрывающая сделка будет давать прибыль в один контракт, что должно увеличить эффективность системы. Очередь критиков.
Во-первых профит фактор выше единицы в среднем, то есть мы перекрываем лось с запасом, если не перекрываем, продолжаем с той же ставкой.
А по второму пункту, не факт, что следующая сделка будет прибыльной, а значит и риск увеличивается... впрочем, тут нужен математик

А насчет советника.... думается, что советник может иметь место, но в среднесрочной торговле, отнюдь на минутках, где влияние форс мажорных факторов может быть просто убийственным.
На РЕАЛЕ в BROCO, где у меня стоит система, связь с сервером пропадает по пять раз на дню, как резкая движуха - так и связи нет.
C уважением, Константин
20.11.2008, 10:08
Аватар для Konstantin
Konstantin Konstantin вне форума Местный житель
Регистрация: 18.11.2008 / Сообщений: 36
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1
Представьте, вы ушли, а день насыщен новостями, резкие движения, туда сюда, советник пытается войти в рынок, поставить тут же стоп/отложенник, счет идет на секунды, у него что то не вышло, отложенник-стоп не встал, бац-бац, вы пришли а пол-депозита и нету. Так можно поиграть на демо, на микро, но с реальным депозитом - весьма опасно, как мне кажется
C уважением, Константин
20.11.2008, 10:12
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
Да, математик нам бы многое прояснил или как альтернатива - длительный тест.
20.11.2008, 10:17
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
Представьте, вы ушли, а день насыщен новостями, резкие движения, туда сюда, советник пытается войти в рынок, поставить тут же стоп/отложенник, счет идет на секунды, у него что то не вышло, отложенник-стоп не встал, бац-бац, вы пришли а пол-депозита и нету. Так можно поиграть на демо, на микро, но с реальным депозитом - весьма опасно, как мне кажется
Я думаю качество советника будет определяться уровнем программиста и глубиной знания им предмета. Всё решаемо.
20.11.2008, 10:17
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Представьте, вы ушли, а день насыщен новостями, резкие движения, туда сюда, советник пытается войти в рынок, поставить тут же стоп/отложенник, счет идет на секунды, у него что то не вышло, отложенник-стоп не встал, бац-бац, вы пришли а пол-депозита и нету. Так можно поиграть на демо, на микро, но с реальным депозитом - весьма опасно, как мне кажется
надо все учесть в алгоритме советника
а как вы определите, что новости начались? я на глаз никак не могу и вообще сказать что будет в следующую минуту - не могу. отсюда и нужно думать универсальный алгоритм.

прочитал более внимательно, из плюсов подхода - более живуч чем обычный мартини, но всеравно не ясно когда ниточка закончится из за серии неудачных сигналов. хотя и вероятность проигрыша 10 раз подряд маловероятна, но раз в полгода такое точно случается.

не пойму что используете в качествсе сигналов, одно понял - торговля на минутках в сторону супертренда ведется.
21.11.2008, 04:29
Аватар для Yudjin
Yudjin Yudjin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.08.2008 / Сообщений: 52
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
По такой системе ММ, критичный момент абсолютная просадка на истории, вот с ее учетом и нужно расчитывать депо.
21.11.2008, 08:29
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
По такой системе ММ, критичный момент абсолютная просадка на истории, вот с ее учетом и нужно расчитывать депо.
Поясните, если можно, на примере. Не обязательно реальном.
21.11.2008, 18:11
Аватар для Yudjin
Yudjin Yudjin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.08.2008 / Сообщений: 52
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
Если при обычном марти маржинколл наступает при непрерывной серии убытков, превышающую расчетную, то в вышеизложенном виде, даже если общий результат близок к 50/50, но в какой то период времени убыточные сделки превышают прибыльные на N единиц и максимума достигают при абсолютной просадке.
Как пример: имеем несколько убыточных серий идущих подряд - - - - - + - - - - - - + - - + + - - - - -
вот расчитайте предложенную серию по этой методе, и скажите сколько нужно ордеров чтобы не слить депо.
Это конечно пример, но помогает понять, почему расчитывать нужно от просадки.
21.11.2008, 18:49
Регистрация: 05.08.2008 / Сообщений: 766
Поблагодарили 273 раз(а) / Репутация: 510
Если при обычном марти маржинколл наступает при непрерывной серии убытков, превышающую расчетную, то в вышеизложенном виде, даже если общий результат близок к 50/50, но в какой то период времени убыточные сделки превышают прибыльные на N единиц и максимума достигают при абсолютной просадке.
Как пример: имеем несколько убыточных серий идущих подряд - - - - - + - - - - - - + - - + + - - - - -
вот расчитайте предложенную серию по этой методе, и скажите сколько нужно ордеров чтобы не слить депо.
Это конечно пример, но помогает понять, почему расчитывать нужно от просадки.
Согласен, от чего же еще кроме как не от просадки, просадка это основной показатель для выбора начального депозита и обьема торгов, а так же средние и максимальные сервии убыточных сделок и т.д
21.11.2008, 19:14
Аватар для Konstantin
Konstantin Konstantin вне форума Местный житель
Регистрация: 18.11.2008 / Сообщений: 36
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1
надо все учесть в алгоритме советника
а как вы определите, что новости начались? я на глаз никак не могу и вообще сказать что будет в следующую минуту - не могу. отсюда и нужно думать универсальный алгоритм.

прочитал более внимательно, из плюсов подхода - более живуч чем обычный мартини, но всеравно не ясно когда ниточка закончится из за серии неудачных сигналов. хотя и вероятность проигрыша 10 раз подряд маловероятна, но раз в полгода такое точно случается.

не пойму что используете в качествсе сигналов, одно понял - торговля на минутках в сторону супертренда ведется.
Добрый день.
10 лоссов подряд это не страшно, это бывает иногда.
20-30 это серьезно.

Признаться, тема создания советника в принципе, а по этой системе тем более, меня не сильно возбуждает Ну как то неинтересно мне.
Удается торговать не каждый день, поэтому взял за правило каждый день подводить итоги и документировать.
Сигналы не перерисовываются (стрелка образуется не по совпадению сигналов осцилляторов, а по ЗАКРЫТИЮ свечи выше-ниже некоторого уровня) наблюдать можно хоть целый год. За прошлый месяц прирост депозита составил почти 70%. Максимальная величина сделки 45 контрактов, максимальная просадка за год случилась бы неделю назад у тех, кто 100% соблюдал ММ - рынок дурацкий сейчас - и составила 3500 пипсов.
(я пока не соблюдаю ММ, то есть, если день закончен с хорошим профитом, я прощаю рынку неперекрытые лоссы, и начинаю завтра с 1 контракта)
Напомню- весь депозит 10 000 пипсов.

Однако те, кто соблюдал ММ полностью, получили бы профит 10 000 pips за месяц.

Три-четыре таких месяца и в общем-то маржин колл не так страшен Утрирую конечно, но в каждой шутке, есть доля шутки.
Особенно, если не реинвестировать прибыль, а жить на доходы, плюс откладывая на резервный счет в банке 25% процентов прибыли на черный день

О торговой системе напишу подробно за выходные в блоге. Индикаторов не выложу но смысл, надеюсь, будет понятен.
C уважением, Константин
06.12.2008, 11:01
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37

По умолчанию FVCS

Константин,в принципе, все индикаторы для вашей ТС у меня есть, что-то нашёл в сети, канальный пришлось писать самому. Но у меня ещё есть вопрос. Мне не всё ясно по расчёту ширины канала, хотелось-бы знать как это делает ВАШ индикатор. Ответить можно в личку, разумеется абсолютная гарантия нераспространения.
06.12.2008, 11:20
Аватар для Yudjin
Yudjin Yudjin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.08.2008 / Сообщений: 52
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
Константин, где-то писал, что ширина канала расчитывается так: среднее суммы дневок за последние 20 дней.
Если возможно выложите канальный индюк.
06.12.2008, 11:50
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
Константин, где-то писал, что ширина канала расчитывается так: среднее суммы дневок за последние 20 дней.
Если возможно выложите канальный индюк.
Я внимательно просмотрел все рисунки в блоге, может я плохой математик, но по-моему, эта формула там не работает. По поводу индюка, к сожалению, я не могу его выложить по морально-этическим соображениям,т.к. авторство по данной ТС принадлежит не мне. Sorry.
06.12.2008, 13:15
Аватар для Yudjin
Yudjin Yudjin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.08.2008 / Сообщений: 52
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
Без проблем, ну тогда если можно выложите формулу, по которой идет расчет в индикаторе, я думаю это не будет воспринято, как попытку присвоения чужих умственных трудов. У меня пока не получается, сделать похожее на систему.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Против лома нет приема FXWizard Практика трейдинга 0 25.10.2010 06:58


Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO