Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
07.01.2012, 20:06
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Все верно. Да, доливки - наше все, но при их применении к отдельным ногам с целью выправления ситуации по просадке, мы начинаем "приторговывать" отдельными парами а не всем синтетиком, нарушая тем самым нейтральность позиции. Если перекос переворачивается в противоположную сторону, мы начинаем доливаться в другую ногу, выравнивая перекос нейтральности, но ценой всего этого становится растущий минус по эквити совокупной позиции и общей лотности. В итоге доливки дают значительное увеличение частоты выхода в профит сделок, а с другой стороны получаем увеличение лотности, которое увеличивает риск маржин кола.
Я пока это не проверял в тестере, но не думаю что результат будет кардинально отличен. Используя же диверсификацию, торгуя несколько синтетиков одновременно, не стоит забывать от том что при изменении рынка, затрагивается одновременно множество инструментов, и как следствие этого, не исключен вариант глубокой просадки по всей совокупности портфелей. Опять-таки, не проверено в тестере.
Я проверял. Множество (проверял max. 8) ФИ в корзине принципиально ситуацию не меняют. В большой корзине происходит "разделение" инструментов примерно пополам (точнее отношение +- инструментов колеблется 10-90 %), но из всей, совокупности реальное влияние на эквити определяется 50%, а остальные болтаются около нуля. Естественно состав фи в каждой группе со временем меняется. но пропорции остаются. Поэтому последующие исследования провожу с 4-5 ФИ.
По доливкам и состоянию эквити - все правильно, но маленький нюанс: мы используем "кольцо" пар, в котором негативное эквити одних пар неизбежно компенсируется положительным эквити других пар. И если предположить, что форекс подвержен закону "орла-решки", и мы - не неудачники от рождения, то добавляясь к парам по одним правилам и небольшим увеличением, то на 2-3-4-5 круге мы выйдем в + по эквити.
Понимаете идею? Задача только в определении этих правил в целях сокращения кругов.
07.01.2012, 20:20
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Кольцо требует уточнения. Допустим имеем пары ФИ1/ФИ2; ФИ2/ФИ3; ФИ3/ФИ4 и ФИ4/ФИ1. Я так понял, что возникновение условий (раздвижки) для входа на ФИ1/ФИ2 обязано привести к таким же условиям на другой (скорее на всей оставшейся совокупности) пар. Только вот в чем беда если условия на ФИ1/ФИ2 - достаточны для входа, то на оставшихся парах кольца они будут (в большинстве случаев) ниже порога входа. И это же будет мешать при доливках внутри одного портфеля сохранению совокупной нейтральности. Более того будут возникать ситуации, когда в одной паре надо по ФИ долиться, а в другой паре по этому же ФИ уменьшить позицию, что требует несколько иного взгляда на совокупную лотность по этому ФИ, так как он входит в несколько портфелей (в простейшем, показанном здесь, случае в два).

Я так понимаю, кольцо - тема а-ля Владимир1979 из параллельной ветки на альпари, если это так то ФИ4 можно исключить из круга так как замыкающий кросс можно эмулировать другими составляющими ФИ сбаллансированного кольца, во всяком случае Владимир к этому пришел в итоге.

Последний раз редактировалось LMaster; 07.01.2012 в 20:32.
07.01.2012, 20:29
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Кольцо требует уточнения. Допустим имеем пары ФИ1/ФИ2; ФИ2/ФИ3; ФИ3/ФИ4 и ФИ4/ФИ1. Я так понял, что возникновение условий (раздвижки) для входа на ФИ1/ФИ2 обязано привести к таким же условиям на другой (скорее на всей оставшейся совокупности) пар. Только вот в чем беда если условия на ФИ1/ФИ2 - достаточны для входа, то на оставшихся парах кольца они будут (в большинстве случаев) ниже порога входа. И это же будет мешать при доливках внутри одного портфеля сохранению совокупной нейтральности. Более того будут возникать ситуации, когда в одной паре надо по ФИ долиться, а в другой паре по этому же ФИ уменьшить позицию, что требует несколько иного взгляда на совокупную лотность по этому ФИ, так как он входит в несколько портфелей (в простейшем, показанном здесь, случае в два)
Правила входа сейчас и исследую.
По выравниванию позиций, уже упоминал: доливаясь к одной, пересчитываем все остальные, а чтобы не уменьшать открытую позицию, расчет новой лотности произвожу от повышенного начального лота. Примерно так.
07.01.2012, 20:40
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
И еще один момент, если забить три ФИ замкнутого треугольника в тот же рецикл, он несомненно покажет лоты сбаланисованного треугольника, НО если запустить три рецикла в каждом по два ФИ из этого же треугольника, то результирующая лотность будет далека от сбалансированной, таким образом торгуя кольцо из портфелей мы получим не сбалансированное кольце, которое будет раскачиваться доливками, пытаясь прийти в равновесие.
07.01.2012, 20:41
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
ребалансировка без обрезания убыточной ноги чревата резким ростом лотности, особенно в случаях когда в портфеле более 2-х пар и одна из них стремистя перевернуться.
вот фрагментик моей цитаты про повышенный начальный лот:
Также хочу отметить что поддержку соотношения лотов можно осуществлять несколькими способами.
Самым верным (с точки зрения ММ и RM) мне видится не поддержка маржи, так как в этом случае пришлось бы брать лося на грудь в случае уменьшающегося коэффициента по убыточной позе. А увеличение всех лотов.
НАПРИМЕР для 3-х инстр были коэффициенты
0,39
-0,17
0,22
Вошли такими же лотами.
Через некоторое время ситуация поменялась и мы решили сбалансировать портфель, Но сейчас эффективные лоты такие:
0,48
-0,19
0,16
относительное измениение (большее делим на меньшее)
0,48/0,39=1,23
-0,19/-0,17=1,12
0,22/0,16=1,38
самое большее изменение у последней пары, тогда ее оставляем без изменения
лоты тогда будут
0,22*0,48/0,16=0,66
0,22*-0,19/0,16=-0,26
0,22
таким образом мы только доливаемся, а по первоначальным лотам пришлось бы брать лося на грудь если бы была убыточной поза по третьему ФИ

И следствие из таких доливок:
было
ФИ1 - 0,4 лота
ФИ2 - 0,1 лота
соотношение 1/4
стало
ФИ1 - 0,6 лота
ФИ2 - 0,03 лота
соотношение 1/20
и если минус по ФИ2, то надо сделать правильное соотношение не изменяя по нему лот, а так как ФИ2=0,1 лота а соотношение 1/20, то нужно увеличить лот по ФИ1 с 0,4 до 0,1*20=2 лотов.
Вот такой пример на пальцах
Здесь пример утрированный, но получается при любом раскладе увеличение лотов. Показал что незначительное АБСОЛЮТНОЕ увеличение дает значительное ОТНОСИТЕЛЬНОЕ и в итоге резкий рост лотности. Вывод: нужно следить за издержками транзакций и смотреть как выгоднее в каждом конкретном случае.
Это пример при 2-х ФИ. А при четырех получается что даже на обычных лотах может подскакивать охрененно. Вот так вот. Но для двух - думаю можно использовать.

А в случае переворота по минусовой ноге ребалансировка сделает по плюсвой сначала огромный лот (приближение лотности по минусовой к нулю).

Последний раз редактировалось LMaster; 07.01.2012 в 20:51.
07.01.2012, 20:48
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Ну правильно, рецикл рассчитывает лотность из наличествующих инструментов, а также рассматриваемого периода. Но ведь полностью сбалансированное кольцо нам и не нужно, на полностью сбалансированном кольце ничего не заработаешь, только потери по спреду. Задача: кольцо разбалансировать, вывести в +эквити и закрыть
07.01.2012, 20:54
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
а разбалансированное кольцо - это совокупность сбалансированного кольца и маленьких приторговываний отдельными ФИ, таким образом если из разбалансированного кольца отнять константу (сбалансированную часть кольца) в итоге получим значительно меньшие издержки, так как лотность резко уменьшится и сухой остаток выраженный в отклонениях составляющих ФИ кольца от баланса, только будет ли иметь этот остаток какой-либо смысл?
07.01.2012, 20:56
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
ребалансировка без обрезания убыточной ноги чревата резким ростом лотности, особенно в случаях когда в портфеле более 2-х пар и одна из них стремистя перевернуться.
вот фрагментик моей цитаты про повышенный начальный лот:
Также хочу отметить что поддержку соотношения лотов можно осуществлять несколькими способами.
Самым верным (с точки зрения ММ и RM) мне видится не поддержка маржи, так как в этом случае пришлось бы брать лося на грудь в случае уменьшающегося коэффициента по убыточной позе. А увеличение всех лотов.
НАПРИМЕР для 3-х инстр были коэффициенты
0,39
-0,17
0,22
Вошли такими же лотами.
Через некоторое время ситуация поменялась и мы решили сбалансировать портфель, Но сейчас эффективные лоты такие:
0,48
-0,19
0,16
относительное измениение (большее делим на меньшее)
0,48/0,39=1,23
-0,19/-0,17=1,12
0,22/0,16=1,38
самое большее изменение у последней пары, тогда ее оставляем без изменения
лоты тогда будут
0,22*0,48/0,16=0,66
0,22*-0,19/0,16=-0,26
0,22
таким образом мы только доливаемся, а по первоначальным лотам пришлось бы брать лося на грудь если бы была убыточной поза по третьему ФИ

И следствие из таких доливок:
было
ФИ1 - 0,4 лота
ФИ2 - 0,1 лота
соотношение 1/4
стало
ФИ1 - 0,6 лота
ФИ2 - 0,03 лота
соотношение 1/20
и если минус по ФИ2, то надо сделать правильное соотношение не изменяя по нему лот, а так как ФИ2=0,1 лота а соотношение 1/20, то нужно увеличить лот по ФИ1 с 0,4 до 0,1*20=2 лотов.
Вот такой пример на пальцах
Здесь пример утрированный, но получается при любом раскладе увеличение лотов. Показал что незначительное АБСОЛЮТНОЕ увеличение дает значительное ОТНОСИТЕЛЬНОЕ и в итоге резкий рост лотности. Вывод: нужно следить за издержками транзакций и смотреть как выгоднее в каждом конкретном случае.
Это пример при 2-х ФИ. А при четырех получается что даже на обычных лотах может подскакивать охрененно. Вот так вот. Но для двух - думаю можно использовать.

А в случае переворота по минусовой ноге ребалансировка сделает по плюсвой сначала огромный лот (приближение лотности по минусовой к нулю).
примерно так, но повторюсь, в конечном счете, нам нужна НЕ ребалансировка, в смысле приведения в балансированное состояние, а вывод совокупной позиции в плюс.
07.01.2012, 21:03
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
а разбалансированное кольцо - это совокупность сбалансированного кольца и маленьких приторговываний отдельными ФИ, таким образом если из разбалансированного кольца отнять константу (сбалансированную часть кольца) в итоге получим значительно меньшие издержки, так как лотность резко уменьшится и сухой остаток выраженный в отклонениях составляющих ФИ кольца от баланса, только будет ли иметь этот остаток какой-либо смысл?
Это если заходить одновременно, а если нет? Впрочем, повышение потенциальной прибыльности всегда сопровождается повышением потенциального риска. Надо найти "золотую середину". Во всяком случае по простому треугольнику удается доливками вывести 30% годовых при просадке в 7-9 %
07.01.2012, 21:03
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
примерно так, но повторюсь, в конечном счете, нам нужна НЕ ребалансировка, в смысле приведения в балансированное состояние, а вывод совокупной позиции в плюс.
Несомненно, только как этого добиться?
Повторюсь, работа отдельными ногами, по НеКолле, меня пугает нарушением нейтральности, но логика в замкнутом кольце по ней несомненно наблюдается.
07.01.2012, 21:08
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Это если заходить одновременно, а если нет? ...
в том то и дело что мы заходим малыми нейтральными портфелями, совокупность которых в конечном итоге должна дать большой нейтральный портфель. А работа отдельными ногами малого портфеля, при несинхронном входе - дополнительное увеличение риска (здесь под малым портфелем подразумеваю два ФИ)
Как вариант - возможно у Вас несколько иной алгоритм несинхронных входов, обеспечивающий в итоге нейтральность, достаточную для поддержания малых рисков.

Последний раз редактировалось LMaster; 07.01.2012 в 21:11.
07.01.2012, 21:16
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Несомненно, только как этого добиться?
Повторюсь, работа отдельными ногами, по НеКолле, меня пугает нарушением нейтральности, но логика в замкнутом кольце по ней несомненно наблюдается.
Масса времени уходит на тестирование различных вариантов входа, доливок, выхода с позиций. На двух ногах по основным валютам слив (или долгая и утомительная просадка) примерно полгода-год, немного полегче с экзотикой, типа EURUSD-USDDKK.
Но с абсолютной нейтральностью тоже нечего делать, нужно вводить дисбаланс лотностью или различностью точек входа. В треугольнике, в отличие от двух пар фи, мы хоть знаем как его сбалансировать, что несомненный плюс
07.01.2012, 21:17
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
под работой отдельными ногами подразумевал _http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=2606209&postcount=3524 или нечто подобное.

Последний раз редактировалось chocolate; 08.01.2012 в 03:16.
07.01.2012, 21:20
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
в том то и дело что мы заходим малыми нейтральными портфелями, совокупность которых в конечном итоге должна дать большой нейтральный портфель. А работа отдельными ногами малого портфеля, при несинхронном входе - дополнительное увеличение риска (здесь под малым портфелем подразумеваю два ФИ)
Как вариант - возможно у Вас несколько иной алгоритм несинхронных входов, обеспечивающий в итоге нейтральность, достаточную для поддержания малых рисков.
Синхронный вход малыми нейтральными портфелями скорее всего не даст нам Большой синхронный портфель, скорее наоборот. А если расчет лотов производить по совокупности всех инструментов, так это и будет Большой малый портфель
07.01.2012, 21:27
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
под работой отдельными ногами подразумевал _http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=2606209&postcount=3524 или нечто подобное.
Это я читал. Особенно мне понравилось предложение проверить это все в экселе. Я пока остановился на расчете лотов регрессным анализом и входом по std. dev. Оговорюсь, парные варианты я тоже не сбрасываю со счетов, если определюсь с методикой доливок, то полагаю, и там она будет работать.

Последний раз редактировалось chocolate; 08.01.2012 в 03:16.
07.01.2012, 21:37
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Это я читал. Особенно мне понравилось предложение проверить это все в экселе. ....
я выкладывал экселевский файлик, вроде работает по алгоритму.

Последний раз редактировалось chocolate; 08.01.2012 в 03:18.
07.01.2012, 22:07
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Симпатично сделано. Но трудно представить скомпоновать такой анализ для двух-трех месяцев. А нам нужен индюк или сова с анализом в онлайн.
Ну да а самое главное, понять что мы хотим найти...
08.01.2012, 00:46
Аватар для tempr
tempr tempr вне форума Активный участник
Регистрация: 21.05.2011 / Сообщений: 21
Поблагодарили 56 раз(а) / Репутация: 57
И вот вернулись мы к поиску нулевой точки входа
08.01.2012, 19:56
Аватар для Rabinovich
Rabinovich Rabinovich вне форума Новичок форума
Регистрация: 23.07.2011 / Сообщений: 39
Поблагодарили 16 раз(а) / Репутация: 17
Доброго всем вечера. Как говорил ранее :"Не бросайте камень я в начале пути..."
Пары : GBPJPY и GBPCHF торгуем либо Sell or Buy?
Спасибо.
08.01.2012, 21:41
Аватар для Андрей_111
Андрей_111 Андрей_111 вне форума Новичок форума
Регистрация: 19.10.2011 / Сообщений: 124
Поблагодарили 10 раз(а) / Репутация: 11
всем здравствуйте. Никто доллар не ставил с золотом и нефтью?
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO