Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
26.10.2011, 20:17
Аватар для Rewe
Rewe Rewe вне форума Активный участник
Регистрация: 24.10.2011 / Адрес: планета Кашиик / Сообщений: 201
Поблагодарили 71 раз(а) / Репутация: 69
Все хорошо, но есть одно большое НО! Ваш грааль не прогнозирует рынок. Вы понимаете, что рынок при дивергенции может двигаться как угодно и загонять в глубокий минус ваш депозит. Четких точек входа здесь тоже может не быть. Вот представьте что валюты сойдутся на 20 пунктов выше или ниже вашего ордера, в противоположном направлении. Это не грааль, а всего лишь еще одна стратегия основанная на дивергенции
26.10.2011, 20:21
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сообщение от: sinus-cosinus
Я всё таки слабо понимаю что делать, как торговать.


Все описано раньше, в подробностях. Читайте внимательно ветку и прорабатывайте каждое описание отдельно, если так тяжело дается этот метод.
26.10.2011, 20:22
Аватар для sinus-cosinus
sinus-cosinus sinus-cosinus вне форума Новичок форума
Регистрация: 20.01.2011 / Сообщений: 79
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
Дивергенция – это совершенно другая тема!!! И не надо ее сюда приплетать. Мы тут торгуем раздвижки, на хорошо обоснованном фундаменте, а именно берутся инструменты экономически завязанные, в идеале они бы ходили в месте и не расходились. Но так как присутствует закон вибрации и визуальное проявление этого закона, в виде волн элилота. Эти самые 2 зависимых инструмента каждый по отдельности отрабатывают одну и ту же вибрации, примеры были даны раньше. Вот из за этого и происходит корреляция между ними, но в итоге они опять сходятся в точке гармонии (равновесия, в нулевой точки).
А Вы же описываете методику, основанную на дивергенции между 2 инструментами.
Это совершенно другая тема. Даже не смотря на то, что Вы берете взаимозависимые инструменты из таблицы. И прощу прекратить засорять ветку не по теме. Откройте отдельную ветку, там и разбирайте этот метод, так как он в обще из другой песни чем наш метод. Благодарю за понимание!!!
Это всё хорошо. Но можете вы прокомментировать мой пост выше? Если я там не прав опишите по пунктам что надо делать. Формализация ещё никому не помешала.
26.10.2011, 20:25
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
в стандартном понимании дивергенция это расхождение между индикатором и ценой
в даной теме слово дивергенция заменяется расширением а индикатор другая пара

вопрос: найти различия?
я же не случайно на ваших же постах продемонстрировал логику входов и она ничем не разнилась с входами предложеными вами

вывод: синонимы не меняют смысла
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
26.10.2011, 20:26
Аватар для sinus-cosinus
sinus-cosinus sinus-cosinus вне форума Новичок форума
Регистрация: 20.01.2011 / Сообщений: 79
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
Все описано раньше, в подробностях. Читайте внимательно ветку и прорабатывайте каждое описание отдельно, если так тяжело дается этот метод.
Честно вам скажу, не я один такой. Если вы решили помочь трейдерам доведите до конца начинание. Вы описали модель, описали теорию, принципы, но не показали как же работает на самом деле ваша система.
26.10.2011, 20:27
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Автор реально молодец. Хорошая стратегия. Причем таких стратегий мало и к сожалению мало распространены из-за своей сложности. Хотя если подумать, то ничего сложного нету. Надо лишь сесть, взяться за стратегию и изучить ее, торгуя на демке например.
26.10.2011, 20:33
Аватар для varfa1omey
varfa1omey varfa1omey вне форума Активный участник
Регистрация: 26.11.2009 / Адрес: Киров / Сообщений: 244
Поблагодарили 57 раз(а) / Репутация: 60
Вот так выглядит идеал по стратегии ?
26.10.2011, 20:45
Аватар для Олег К
Олег К Олег К вне форума Заблокирован
Регистрация: 14.01.2011 / Сообщений: 199
Поблагодарили 76 раз(а) / Репутация: 78
А вот так зарабатывает бабло стратегия Но всё это старо как мир

Нажмите на изображение для увеличения
Название: sss.jpg
Просмотров: 1317
Размер:	75.7 Кб
ID:	53047
MrSerj 
26.10.2011, 21:04
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сообщение от: sinus-cosinus

Начнём по пунктам. Торгуем по на 15 мин. к примеру.

1. Берём 2 валютные пары, gbp/usd, eur/usd.
Вопросы:
а. Их надо в разные окна помещать или в одно? Если в одно второй вопрос.

Можете в разные. Открываете 2 графика Евры и Фунта, одинаковый временной период. Можно и один график, только если у Вас есть нужный вам индикатор, в версии расчета сразу 2-х торговых инструментов (валютных пар) из одного окна.



Сообщение от: sinus-cosinus
б. Какой индикатор лучше использовать чтоб засунуть их в одно окно?

Не имеет значения, в мире уже придумали насколько я помню, более 6 тысяч разного рода индикаторов, по сути любой из них подойдет. Мы же определяем идентичные или приближенные к идентичным значения 2 одинаковых индикаторов на 2 торговых инструментах (В нашем случае это Евро и Фунт) в одно и тоже время. Пример с индикатором MACD был представлен в предыдущих постах.



Сообщение от: sinus-cosinus
2. Отматываем историю на 3 мес. назад или запускаем тестер с августа получается. Это делается для определения грубо говоря среднего расхождения между парами, т.е. примерную валатильность, которая нам будет нужна для определения стопов и тейков. В зависимости от этой цифры будут зависеть наши риски и выбор торговли - ранние входы, поздние...

Нет четких критериев, за какой промежуток времени брать историю для расчета оптимальных параметров для торговли. Все зависит от выбранного Вами временного периоды для торговли. К примеру, если временно период до дневных графиков. То историю достаточно за 1 год. Чем меньше временной период для торговли, тем меньше истории нужно, для примера можно взять график 1 час, и пол года истории. Но это не жесткое значение, можно взять и годовой цикл на любом периоде до 1 дня.


Сообщение от: sinus-cosinus
3. Ставим индикатор для определения нулевой точки на обеих валютных парах с одинаковыми настройками, настройки не выжны. К примеру МАСД.

Именно так. И когда на обоих графиках Евро и Фунта (один и тот же временно периода), значение индикаторов (MACD с одинаковыми параметрами) наиболее приближены к одинаковому или полностью идентичны, как на примере раньше. То это означает, что Вы находитесь в нулевой точке (точке равновесия между Фунтом и Евро).



Сообщение от: sinus-cosinus
4. Пытаемся посчитать эту цифру. ???????????
Дальше не очень понятно. Какое движение брать для определения нужной цифры расхождения между парами?

Далее идете, шаг за шагом по истории, до определенного промежутка времени. По мере прохода по истории, Вы берете каждую нулевую точку и от каждой нулевой точки просчитываете максимальное расхождение между графиками до момента возврата обратно к точке равновесия (погрешность примерно 10%, то есть допускается не доход обратно до нулевой точки примерно на 10% от всего расстояния. Но это не обязательно, можно брать и без погрешности.) по курсу, а не по индикатору (об этом было сказано раньше). По итогам сбора информации по каждой нулевой точке за заранее выбранный Вами период, Вы смотрите, какое расхождение в пунктах или в валютном депозите (на ваше усмотрение) самое оптимальное. То есть, Вы рассчитываете так, чтобы к примеру при соотношении профит/лосс 1/1 за все время в 80% (может выше, можно чуть ниже) случаев по всем нулевым точка из вашей выборки, вы выходили в плюс. Соотношение профит/лосс может быть и выше 1/2,1/3,1/4 не важно. И уже от своей цели вы ведете расчет. Как описано раньше очень подробно. Особенно на счет процентов прибыли и соотношений профит/лосс.
А так на ваше усмотрение можете сделать соотношение профит/лосс какое Вам угодно. Лишь бы по итогам Вы выходили в профит, на нужный Вам % прибыли от проведенных сделок.


Успехов!

Последний раз редактировалось MrSerj; 26.10.2011 в 21:38.
26.10.2011, 21:09
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Вот так выглядит идеал по стратегии ?

В вашем случае я сразу заметил. Что на представленном Вами графике, 2 зависимых торговых инструмента, которые ходят в разные стороны. Очень похоже на EURUSD и USDCHF, они тоже ходят в разные стороны, в отличие от Евро и Фунт. Если бы Вы перевернули один из этих графиков, то заметили бы подобную картинку, как и на Евро и Фунт и многим другим парам ходящим в одну сторону. Но их все в не зависимости как они ходят, нужно рассчитывать как все правилам.

А в обще да. Именно так в идеале и выглядит! )))

Последний раз редактировалось MrSerj; 26.10.2011 в 21:30.
26.10.2011, 21:12
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
А вот так зарабатывает бабло стратегия Но всё это старо как мир

Вложение 53047

Примите мои искренние поздравления за Ваш успех, в освоении методики!
26.10.2011, 21:59
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Маленькая пауза: Знаете какой есть побочный эффект в освоении этой методики Парного трейдинга. Через определенный промежуток времени (у всех он разный), незаметно для себя Вы начнете проникать в этот глобальный механизм, в эти законы мироздания которые управляют всем и везде, а так же и рынками. В один момент Вы осознаете это и тогда начнете открывать для себя все большие и большие возможности извлекать прибыль, на постоянно основе, которые лежат за гранью парного трейдинга и этот рост будет продолжатся.

Но так же я надеюсь. Что хотя бы 10% из всех кто освоит методику. По мере финансового роста, будут прокладывать путь не только для себя, но и для многих нуждающихся людей (ведь если откинуть все статусы, то нам откроется картина полного равенства всего человечества перед друг другом как в одной большой семье, где каждый из членов семьи нуждается в поддержке друг друга, тем самым совместно растут). Обучая их как двигаться вместе с Вами, тем самым Вы начнете обретать подлинное безмерное богатство, которое останется с Вами и будет только увеличиваться и после Ваше смерти (и даже больше). Ведь жизнь так коротка (нет ничего вечного под луной) и ни одно всего лишь материальное богатство не принесло счастья и подлинное богатство не кому еще на земле. Даже Баффет Уоррен это осознал, завещав большую часть своего состояния благотворительным фондам.

Последний раз редактировалось MrSerj; 26.10.2011 в 22:25.
26.10.2011, 22:53
Аватар для viktor2010
viktor2010 viktor2010 вне форума Новичок форума
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 32
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 10

По умолчанию MrSerj

MrSerj не не уверен что мое сообщение будет опубликовано? Уже не первый день пытаюсь написать. Писал Вам в личку. Работаю по данному методу. ВАМ ЗА НАУКУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Сказанное Вами о жизни созвучно внутреннему состоянию. Удачи Вам Силы и терпения!
MrSerj 
27.10.2011, 02:22
Аватар для van1
van1 van1 вне форума Активный участник
Регистрация: 07.07.2011 / Адрес: г.ИРКУТСК РФ / Сообщений: 561
Поблагодарили 98 раз(а) / Репутация: 105
А вот так зарабатывает бабло стратегия Но всё это старо как мир

Вложение 53047
А можно поподробнее ,выложите скрин где вошли ,где вышли! я посмотрел там хорошее расхождение было! если не вовремя зайти ,хорошая просадка была б.

Последний раз редактировалось van1; 27.10.2011 в 02:37.
27.10.2011, 02:58
Аватар для van1
van1 van1 вне форума Активный участник
Регистрация: 07.07.2011 / Адрес: г.ИРКУТСК РФ / Сообщений: 561
Поблагодарили 98 раз(а) / Репутация: 105
viktor2010 ! так значит вы работаете по этой системе ,может вы скажете какие риски ,? как определяете ситуацию на рынке ? как входите?
27.10.2011, 03:37
Аватар для NShut
NShut NShut вне форума Интересующийся
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 9
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
здравия всем. не мог не ответить. тем кто считает что система сольет через год или более подумайте как улучшить ее при сливе 50%, на заборе сидеть и годами мешками деньги грести не получиться. люди а мартинами нормально разгоняются.
Вообще идея интересная. Но правда пока никто недоказал ее работоспособность или обратное, все в теории. По кореляции я даже слова тогда не знал такого давно стратегию придумал, только к общему знаменателю и не пришел.
Сомнительно выглядят нулевые точки. Прогон и выбор таких точек под 80% это подгонка под историю (и я не флужу я программер и понимаю что говорю), но если действительно система работает, значит подгонка действительно работает, т.е. мы адаптируемся под меняющейся рынок. Осталось придумать как это прогнать на автомате. Ну а кореляция, гляньте на любой кросс, да он ходит в какихто пределах (но может так долбануть и в течении продолжительного времени), как и сидеть втуплять этот график бесполезно, остается опять же искать точки входа, выхода равносильно профит и с-лоса.
собственно ктонибудь из утверждающих что стратегия работает покажите график тестера и принцип тестирования. Делиться не прошу, только идея. Скорее хочу предостеречь об опасности людей, которые по данной стратегии работают. я сам написал для себя индикаторов кореляции и знаю о чем говорю.
27.10.2011, 04:28
Аватар для van1
van1 van1 вне форума Активный участник
Регистрация: 07.07.2011 / Адрес: г.ИРКУТСК РФ / Сообщений: 561
Поблагодарили 98 раз(а) / Репутация: 105
а индикатор можно посчупать?
27.10.2011, 04:35
Аватар для NShut
NShut NShut вне форума Интересующийся
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 9
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
2 van1
смысла нет. индикатор кореляции по сути это кросс. я просто визуально делал наработки как раз выискивая максимумы и минимумы и средний вход. один день можно по 300 пунктов грести раз 5, другой сто пунктов не вернется никогда.
если взглянуть на данную стратегию как грааль, то открываемся с утра в четыре направления по двум однонаправленым парам. раздвинулись, опа берем профит, сдвинулись опять профит. грааль*2 не так ли? вопрос один остается, в какой момент брать этот профит, а что корелиция есть была и будет это факт.
как факт что она может возникнуть если рокфелеры или как их там возьмут и выведут в нал большую сумму, когда захотят они обратно вернуть в оборот эту сумму никто незнает
27.10.2011, 04:52
Аватар для van1
van1 van1 вне форума Активный участник
Регистрация: 07.07.2011 / Адрес: г.ИРКУТСК РФ / Сообщений: 561
Поблагодарили 98 раз(а) / Репутация: 105
я как понимаю ,какая нибудь валюта обвалится! и может быть находится в этом положении очень долго! а все остальные валюты теряют равновесие(образно) ,и значит они будут обратно стремится к этому!только тот факт- как ограничить риски?
27.10.2011, 04:52
Аватар для Rewe
Rewe Rewe вне форума Активный участник
Регистрация: 24.10.2011 / Адрес: планета Кашиик / Сообщений: 201
Поблагодарили 71 раз(а) / Репутация: 69
Парный трейдинг (англ. Pairs trading) - Рыночно-нейтральная инвестиционная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг. Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше. Основной принцип Парного трейдинга заключается в выявлении пары ценных бумаг с высокой степенью корреляции, одна из которых значительно выросла или упала в цене относительно другой, после чего происходит короткая продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего соотношения стоимости одной ценной бумаге к другой[1].


wikipedia - открыли америку
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO