Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
21.03.2012, 17:49
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Неколла , у меня тоже вопросик , есть смысл вместо раздвижек пар: EURJPY и GBPJPY торговать парой : EURUSD и GBPUSD , результат получиться одиноковый если считать что цена тика равна . ? И опять о кроссе . Если волотильность одинаковая может лучше торговать кроссом вместо 2х пар ,ведь мы вроде парно доливаемся ? а не разным количеством доливок на каждой ноге по отдельности .
парная доливка Простейший способ доливок - не совсем эффективна - в реал торговле НЕ использую - привожу в текстах лишь в качестве ПРИМЕРА

цена тика может быть одинакова - НО волатильность разная практически У всех инструментов...
21.03.2012, 17:58
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Necolla - пожалуйста просветите !! в каких случаях определяется раздвижка !!! Пожалуйста не отправляйте читать страницы ветки , я их читал много раз .. видимо не уловил мысль . Подскажите пожалуйста популярно один раз в жизни !
насчёт мысли... попробуй повторить материал
открой 2ую стр - Пост №26 прочитай внимательнее..... потом 46 пост можешь глянуть

Последний раз редактировалось NeColla; 21.03.2012 в 18:02. Причина: дополнил
21.03.2012, 18:06
Аватар для 4er58
4er58 4er58 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 1,271
Поблагодарили 286 раз(а) / Репутация: 303
парная доливка Простейший способ доливок - не совсем эффективна - в реал торговле НЕ использую - привожу в текстах лишь в качестве ПРИМЕРА

цена тика может быть одинакова - НО волатильность разная практически У всех инструментов...
Но коэфициенты то у них одинаковые :

(EURJPY) -(0.85* GBPJPY)

(EURUSD) -(0.85*GBPUSD)

Так смысл с Еновым знаменателем и увеличенным спредом заморачиваться ?
21.03.2012, 18:45
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
MrSerj
Благодарю за статью, весьма познавательно! (и рассмотренные там нравственные аспекты тоже очень важны, полностью поддерживаю вас в этом)

И как и куда прикрутить эти доливки вариантов всегда масса (кстати №1 немного похож на вариант доливок в уловке №4 метод 3, о котором вы рассказывали ранее)

Единственно поясните пожалуйста, отличие доливок метода №1 и метода №2.
Получается при №2 мы все же проигрываем в залоговых средствах (для поддержания позиций), в чем её плюс или минус относительно №1 (или это просто как вариант).

И второй момент, по сути, за основу доливок взят уровень золотого сечения 0,618 (он же по Фибоначчи) с запасом на надежную отработку в 10%, получаем уровень отката цены ~ 50 %. (мысли в слух пытался проследить логику))

З.Ы. Может вам форум сделать на сайте ваше компании, вопросы наверняка у многих будут (или тут тему))


По методам в статье:
Дополню по первому методу. В самом начале, нужно определить диапазон частоты вибрации той или иной ценной бумаги. Далее берете среднее значение, но так чтобы ожидаемый профит был примерно в 3 раза больше чем расстояние между каждым новым открытием. К примеру, цель 100 пунктов, а расстояние у Вас до-стопа 30 пунктов. Теперь, по мере срабатывание очередного стопа, будет сам по себе увеличиваться потенциальный профит, за счет расширения текущего цикла вибрации.
Тут Важно еще рассчитать ММ и РМ. Допустим максимальное значение 1 цикла вибрации, по той или иной ценной бумаге, на определенном временном периоде, раздвижке в парном трейдинге, ровняется 500 пунктов, но при этом основная частота вибрирования, находиться на уровне 200-300 пунктов. Значит оптимально начать расчет от 200 пунктов и подсчитать количество открытие и шаг между открытием до максимального уровня, примерно 500 пунктов. И нужно рассчитать запас капитала на открытие очередных позиций примерно в 2, оптимально в 3 раза больше, чем количество шагов от 200 пунктов до 500, в нашем примере. Это нужно на случай расширения вибрации. В случае захода за критический уровень вибрации, нужно произвести новый пересчет . Шаг между новым открытие, должен быть одинаковым. И изначально уровень профита в пунктах, должен превышать, уровень между открытие очередного позиции.

Теперь что касается 2 метода из статьи. Отличие у первого и у второго метода очень большие. Второй метод основан на доливках и торговле в замке. То есть если вибрация увеличилась, мы получили профит, далее когда вибрация дошла до ожидаемого уровня, мы так же получили профит. То есть мы не ждем только дохода цены до нашего уровня, а по ходу цены, извлекаем прибыль в обе стороны. Логика расчета торговли, та же самая что и в первом методе.
Оба метода из статьи, так же хорошо применимы в парном трейдинге, особенно на кроссах.

Последний раз редактировалось MrSerj; 21.03.2012 в 19:12.
21.03.2012, 18:55
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Ок ..народ ..если уж все стремятся к потокам вселенной , скажите пожалуйста низшему разуму , как же торговать раздвижку с даном случаи - на примере в истории прошлого года в период с 2011.12.07 по 2011.12.21. На картинке взят сразу кросс (чтоб было понятно что ето реальная раздвижка между валютами EUR и GBP ). Все индираторы мира вам покажут раздвижка есть реально и не может не есть )

Особенно вопрос касается автора темы !!!!


Если Вы просто торгуете одну пару, то у каждой пары своя частота вибрации. EURGBP выражает характер тяжеловесных пар. По этой паре если не брать в расчет парный трейдинг, то вам понадобиться терпение дождаться нужно момента входа. Я Вам не рекомендую по ней торговать. Эта пара дает примерно 30% в год, а может быть случай, когда первый год выйдет 10%, а во второй вы получите 50-60%. Это если применить методы из статьи. Если брать парный метод, то нулевая точка, не совпадает с началом текущей вибрацией по кроссу. По этому есть большая разница, при торговле через парный метод кросс и при торговле на прямую один кросс.

Последний раз редактировалось MrSerj; 21.03.2012 в 19:14.
21.03.2012, 19:00
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Погодите погодите ..давайте будем исходить из стратегии и не залезать вперед тобишь не смотреть по истории !!!

С начале пары идут вместе так ? так ! далее одна от другой отходит на Н-пунктов --- это считается раздвижкой ?!


Вам же объясняли не раз, Обычный цикл вибрации по еврофунт и цикл парного метода (начиная от нулевой точки), как небо и земля. Не нужно их приравнивать под одну планку. Это совершенно разные частоты.

Последний раз редактировалось MrSerj; 21.03.2012 в 19:14.
21.03.2012, 20:35
Аватар для Aeroplend
Aeroplend Aeroplend вне форума Новичок форума
Регистрация: 23.11.2010 / Сообщений: 92
Поблагодарили 28 раз(а) / Репутация: 29
Если Вы просто торгуете одну пару, то у каждой пары своя частота вибрации. EURGBP выражает характер тяжеловесных пар. По этой паре если не брать в расчет парный трейдинг, то вам понадобиться терпение дождаться нужно момента входа. Я Вам не рекомендую по ней торговать. Эта пара дает примерно 30% в год, а может быть случай, когда первый год выйдет 10%, а во второй вы получите 50-60%. Это если применить методы из статьи. Если брать парный метод, то нулевая точка, не совпадает с началом текущей вибрацией по кроссу. По этому есть большая разница, при торговле через парный метод кросс и при торговле на прямую один кросс.
Добрый вечер Всем.Так на заметкупо этой системе и 10000$ будет мало чтобы форекс и биржа стали твоими источниками существования..Тоже делал расчеты на многих парах,где по 100пп раздвижка несколько входов,где 200пп и 300пп,а где и яма в 700пп,если торговать 1000$ то через 10 лет с натягом выйдет 10000$,эта система отличная только для громадных сумм,скажем не для рядового трейдера..
А та система хороша,эта та которая из коричневого (1000$)сделает конфетку в (5000-10000$) за год,вот это талант от Бога.
21.03.2012, 20:45
Аватар для Andri770
Andri770 Andri770 вне форума Местный житель
Регистрация: 21.11.2009 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 650
Поблагодарили 183 раз(а) / Репутация: 187
Добрый вечер Всем.Так на заметкупо этой системе и 10000$ будет мало чтобы форекс и биржа стали твоими источниками существования..Тоже делал расчеты на многих парах,где по 100пп раздвижка несколько входов,где 200пп и 300пп,а где и яма в 700пп,если торговать 1000$ то через 10 лет с натягом выйдет 10000$,эта система отличная только для громадных сумм,скажем не для рядового трейдера..
А та система хороша,эта та которая из коричневого (1000$)сделает конфетку в (5000-10000$) за год,вот это талант от Бога.
С начала 2008 депо 30000 центов или 300 баксов просадка 46% можно и меньше сделать ))) в итоге 135000 долларов )))

И с 2011го с просадкой 15% ))) итого 18000 дол.....

Последний раз редактировалось Andri770; 21.03.2012 в 20:57.
21.03.2012, 21:13
Аватар для Heroix
Heroix Heroix вне форума Активный участник
Регистрация: 04.01.2012 / Сообщений: 228
Поблагодарили 125 раз(а) / Репутация: 125
С начала 2008 депо 30000 центов или 300 баксов просадка 46% можно и меньше сделать ))) в итоге 135000 долларов )))

И с 2011го с просадкой 15% ))) итого 18000 дол.....
Круто. На чем основана ТС? Форвард тест проходит?
21.03.2012, 22:03
Аватар для Aeroplend
Aeroplend Aeroplend вне форума Новичок форума
Регистрация: 23.11.2010 / Сообщений: 92
Поблагодарили 28 раз(а) / Репутация: 29
С начала 2008 депо 30000 центов или 300 баксов просадка 46% можно и меньше сделать ))) в итоге 135000 долларов )))

И с 2011го с просадкой 15% ))) итого 18000 дол.....
это круто товарищи..но как Вы проходите такие ямы в 700пп,я смортел на 4ч.EURUSD & GBPUSD,там не возможно найти оптимальные значения цели,выше я писал есть расхождения на 100-200-300-400-500-600-700пп и какое расхождение подходит больше всего,скажем 300-400пп,то открываем позиции по обоим парам учитывая ММ РМ на 700пп,предположим у нас 1000 балонов т.е.учитывая ММ РМ лот расчитываем чтоб выдержал 700пп,ММ РМ 2% от депо,так как же выходит такая сумма у Вас?
21.03.2012, 22:05
Аватар для Andri770
Andri770 Andri770 вне форума Местный житель
Регистрация: 21.11.2009 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 650
Поблагодарили 183 раз(а) / Репутация: 187
это круто товарищи..но как Вы проходите такие ямы в 700пп,я смортел на 4ч.EURUSD & GBPUSD,там не возможно найти оптимальные значения цели,выше я писал есть расхождения на 100-200-300-400-500-600-700пп и какое расхождение подходит больше всего,скажем 300-400пп,то открываем позиции по обоим парам учитывая ММ РМ на 700пп,предположим у нас 1000 балонов т.е.учитывая ММ РМ лот расчитываем чтоб выдержал 700пп,ММ РМ 2% от депо,так как же выходит такая сумма у Вас?
У меня ТС с раздвижками вообще не связана никак,это всё на евробаксе
21.03.2012, 22:08
Аватар для Andri770
Andri770 Andri770 вне форума Местный житель
Регистрация: 21.11.2009 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 650
Поблагодарили 183 раз(а) / Репутация: 187
Круто. На чем основана ТС? Форвард тест проходит?
Всё просто ,по индикатору ADX .....
21.03.2012, 22:11
Аватар для Aeroplend
Aeroplend Aeroplend вне форума Новичок форума
Регистрация: 23.11.2010 / Сообщений: 92
Поблагодарили 28 раз(а) / Репутация: 29
У меня ТС с раздвижками вообще не связана никак,это всё на евробаксе
тут какую систему катают то друг,давайте тут выложим своих систем и будем их разбирать..вводите тока в заблуждение..прошу прощение за прямоту.
22.03.2012, 09:41
Аватар для Andri770
Andri770 Andri770 вне форума Местный житель
Регистрация: 21.11.2009 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 650
Поблагодарили 183 раз(а) / Репутация: 187
MrSerj ,а можно узнать о ММ поподробнее ,заранее благодарен. Например если взять примерный уровень максимально предпологаемой раздвижки ,на каких уровнях и каким прцентом от депо надо доливаться ,а может нужно ещё на что то смотреть и исходя из этого делать разчёт ? Думаю ваш метод управления капиталом потойдёт везде ,оч хотелось бы хоть примерно его узнать .

Последний раз редактировалось Andri770; 22.03.2012 в 09:46.
22.03.2012, 11:22
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
MrSerj ,а можно узнать о ММ поподробнее ,заранее благодарен. Например если взять примерный уровень максимально предпологаемой раздвижки ,на каких уровнях и каким прцентом от депо надо доливаться ,а может нужно ещё на что то смотреть и исходя из этого делать разчёт ? Думаю ваш метод управления капиталом потойдёт везде ,оч хотелось бы хоть примерно его узнать .


Да. Конечно.

При торговле с доливками. Первоначально мы рассчитываем максимальное движение и среднюю частоту колебаний раздвижки. Потом на основании этих данных, рассчитываем расстояние и количество доливок. Зная сколько позиций нам надо открывать, на каком расстоянии, мы рассчитываем залоговые суммы в случае открытия максимального количество колен. Рассчитав это значение, мы его увеличиваем в 2-4 раза. Это запас на случай если рынок расшириться. Если рынок расширился, и мы получили новые значения, мы делаем все расчеты заново. И следующий цикл позиций, уже открываются по новым расчетам. Но даже если рынок расшириться до предела, что практически невозможно, но 1% сохраняется вероятности, то и в этом случае, проседание не превысит более 50%. В таком случае, даже если случит какой-то глобальный форс-мажор, то мы остаемся в плюсе.

Теперь. Если Вы торгуете к примеру с жесткими стопами. Здесь есть очень эффективная комбинация ММ и РМ. Во-первых, с одной стороны мы применяем фиксированный % от депозита. Только не совсем как обычно, к примеру: по мере увеличения капитала увеличивается лот. У нас есть порог по приросту капитала, после которого идет увеличение лота на заданный % от депозита.
Во-вторых, мы манипулируем размером лота. То есть помимо того что открытие идет по проценту от депо, мы еще уравновешиваем вероятность по каждой сделке, то есть уравновешиваем по стоимости потенциальные стоп лоссы по каждой сделке вне зависимости по какой паре идет торговля (при условии что торговля видеться на одном депо). Какой бы в пунктах не был стоп лосс мы его уравновесим по стоимости в % от депозита. К примеру, у нас есть эталон, в 0.5% от депозита должен быть не больше, не меньше потенциальный стоп лосс. Что мы делаем? Мы уравновешиваем потенциальные стоп лоссы по всем сделкам, манипулируя размером лота, чтобы по каждой сделке потенциальный стоп-лосс был приближен к 0.5% от депозита (из примера). Этот метод управления Капиталом и Рисками, очень и очень эффективен, рекомендуем для тех, кто торгует со стопами.

Последний раз редактировалось MrSerj; 22.03.2012 в 11:50. Причина: Подправил неточность. Там не лот, а % фиксированный.
22.03.2012, 11:40
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Так это понятно дорогой Вы мой.Но с 1000 или более того с 10000$ нечего делать на рынке с этой стабильной и уверенной системой даже если и 300% в год,чтобы стал форекс и биржа твоими единственными источниками дохода,вот я к чему..с пятью ноликами или с шестью это конечно же грааль..а эта картинка со сколькими ноликами???явно не с 1000$..да и даже не с 10000$



Имея 50 000 тысяч долларов, Вы в год будете получать, грубо говоря, 20 тысяч долларов. Разделите эти 20 тысяч на 12 месяцев. Получается 8 тысяч лишние, Вы их пускаете на реинвестирование. При такой схеме можно жить в принципе нормально и спокойно, не шикуя и занимаясь саморазвитием. Если Вы хотите большего, к примеру, каждый месяц куда-то ездить далеко, тогда Вам понадобиться не 50000$, а к примеру 100 000, уже месячная зарплата у Вас 2 тысячи $. Думаю жить можно. А 16 тысяч идут на реинвестирование. Через пару лет, у Вас подрастет еще капитал.

Есть и другой путь, завысить риски, но тут уже как повезет. Если Вы четко знаете что делать и как на большой скорости, маневрировать без аварий, то первой время можно увеличить капитал на какой-то порог, а потом спуститься на консервативную ступеньку.
Есть еще вариант: Вложили и пару годиков подождали пока реинвестирование и эффект накопления сделает свое дело, а уже потом брать себе на жизнь. Как говориться, на вкус и цвет.

Последний раз редактировалось MrSerj; 22.03.2012 в 12:36.
22.03.2012, 11:50
Аватар для 4er58
4er58 4er58 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 1,271
Поблагодарили 286 раз(а) / Репутация: 303
Грубо говоря получается 4 % в месяц . О мечтах можно забыть простому работяге. И получается что опять все сливки сымают толстые кошельки . Где их взять простому смертному эти 50К если 90% населения живет от зарплаты до зарплаты в родительских квартирах .

Равновесием даже и не похнет , боюсь что единсвенный выход в другом , в том чего боиться м.Серый и все мы .

Последний раз редактировалось 4er58; 22.03.2012 в 12:06.
22.03.2012, 11:59
Аватар для Pavlo1
Pavlo1 Pavlo1 вне форума Новичок форума
Регистрация: 21.02.2012 / Сообщений: 15
Поблагодарили 20 раз(а) / Репутация: 21
MrSerj,
Очень приятно иметь дело с людьми, которые мыслят не только категориями денег, но и понимают свою ответственность (да и ответственность каждого) перед законами Высшего порядка. Спасибо Вам за эту ветку и те усилия, которые Вы вкладываете в знания других людей. Очень приятно видеть Вас активным участником форума.

Вопрос по сути: Можна ли использовать парный трейдинг для торговли GOLD? Если да, то в какой паре (или треугольнике) его лучше применять. И существуют ли какие-то особенные моменты при торговле дынным инструментом (кроме привязки c AUDUSD)?
22.03.2012, 12:07
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Грубо говоря получается 4 % в месяц . О мечтах можно забыть простому работяге. И получается что опять все сливки сымают толстые кошельки . Где их взять простому смертному эти 50К если 90% населения живет от зарплаты до зарплаты в родительских квартирах .


Если у Вас не большой депо примените ММ и РМ, которую я описывал в этой ветке. Уже не помню в каком посте, но там говорилось о том, как преуспеть, при рискованной торговле, при помощи эффективного управления капиталом и рисками. Подберите такие параметры в торговле, при которых очень часто увеличивается депо за сверх короткий срок в несколько раз, примените методы ММ и РМ и вы раскачаете себе депо. Раскачать депо можно парным методом, только Вам нужно очень хорошо продумать свои действия, как в торговле, так и с капиталом, а когда достигнете свое цели какой-то суммы, помните вовремя снизить риски, сильно не увлекаясь экстремальной торговлей. В начале стабильность, а полько потом адреналин.
22.03.2012, 12:09
Аватар для 4er58
4er58 4er58 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 1,271
Поблагодарили 286 раз(а) / Репутация: 303
Если у Вас не большой депо примените ММ и РМ, которую я описывал в этой ветке. Уже не помню в каком посте, но там говорилось о том, как преуспеть, при рискованной торговле, при помощи эффективного управления капиталом и рисками. Подберите такие параметры в торговле, при которых очень часто увеличивается депо за сверх короткий срок в несколько раз, примените методы ММ и РМ и вы раскачаете себе депо. Раскачать депо можно парным методом, только Вам нужно очень хорошо продумать свои действия, как в торговле, так и с капиталом, а когда достигнете свое цели какой-то суммы, помните вовремя снизить риски, сильно не увлекаясь экстремальной торговлей. В начале стабильность, а полько потом адреналин.

Вашими бы устами .
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO