Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
31.10.2011, 13:47
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Поверти если я это все излажу, не один том нужно написать. Я же тут излагаю только то, что всем будет понятно, но меньше этого нельзя. В Граале № 2, будет очень подробно описано, как Вы выразились по Энштейновски (то есть в подробной форме). Но в этом методе полное раскрытие механизма управление только навредит. Я здесь выложил все самое отборное, практически пригодное. Только нужно вникнуть в саму суть, почему происходят раздвижки, почему мы делаем просчет, почему мы так открываем, а не иначе, почему уловки устроены так, а не иначе. Я в течении ветки, по мере того как задавали вопросы отвечал и рекомендовал с объяснениями. Ваша работа заключается в том, чтобы пробовать на практике что бы освоить эти знания. В них нет чего-то особо сложного, но чтобы это стало таковым, нужно потрудится изучить, вникнуть и отработать на практике на демо и все у Вас обязательно получится. И в тоже время у Вам большое поле для маневров, примерно %80 кто обучается, что-то внесут от себя, это природе человеческая, добавить своего творчества. Но я постоянно повторяю, придерживаться фундаменту методики, а здание можно сделать на свой вкус и цвет.


Да. Кстати на счет фактов. Фактов уже более чем предостаточно. Народа торгует уже очень много и только 10% из всех здесь в ветке отписываются о своих успехах. И как я и обещал, скоро начну практику. В реальном времени торговать без остановок, на определенном промежутке времени. По Уловке № 4. Почему по ней. Я уже говорил.
Да если только Вы сможете решить задачу и описать методику нахождения оптимальной раздвижки, при которой реальный (а не теоретический) профит будет равен или больше потенциальных потерь, это уже будет система с положительным матожиданием, прикрутить к ней ММ и Грааль готов! Но вот тестирование показывает, что простой анализ статистики здесь не поможет, тем более с такими размытыми параметрами. Вот первая и главная задача всей этой (и не только) ветки и все остальные Ваши Уловки не нужны будут....
31.10.2011, 13:58
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сообщение от: Кассир
Не проще ли торговать сам кросс - EURGBP?

Если нет - то почему?


Одно и тоже. Можете один кросс торговать. Разницы нет. Только на бирже нет кроссов, как правило, вот там пригодится парный подход. Парами чем хорошо торговать в начале, тот, кто обучается наглядно смотрит, что он торгует и что к чему, как бы проникая в сам процессе. В таком случае обучение идет гораздо быстрее. А по сути, разницы нет, что кросс, что пары. Но расчеты раздвижек в любом случае придется делать между 2 основными парами треугольника, а торговать по кроссу.

Последний раз редактировалось MrSerj; 31.10.2011 в 14:01.
31.10.2011, 14:01
Аватар для Валерий$
Валерий$ Валерий$ вне форума Активный участник
Регистрация: 29.07.2010 / Сообщений: 83
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
Всем добрый день. Идея интересная. Но не получается ли так, что мы просто торгуем кросс в канале от его уровней поддержки и сопротивления? Ведь раздвижки и есть движения кросса, а их крайние значения (по статистике) есть зоны сопротивления и поддержки.
31.10.2011, 14:05
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Одно и тоже. Можете один кросс торговать. Разницы нет. Только на бирже нет кроссов, как правило, вот там пригодится парный подход. Парами чем хорошо торговать в начале, тот, кто обучается наглядно смотрит, что он торгует и что к чему, как бы проникая в сам процессе. В таком случае обучение идет гораздо быстрее. А по сути, разницы нет, что кросс, что пары. Но расчеты раздвижек в любом случае придется делать между 2 основными парами треугольника, а торговать по кроссу.
А вот и не одно и тоже. Посмотрите формулу цены кросса, лотность, а лучше сразу эквити, плюс большие возможности ММ
31.10.2011, 14:08
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Сообщение от: Валерий$
Всем добрый день. Идея интересная. Но не получается ли так, что мы просто торгуем кросс в канале от его уровней поддержки и сопротивления? Ведь раздвижки и есть движения кросса, а их крайние значения (по статистике) есть зоны сопротивления и поддержки.
Вот индюк, картинки с которого в последних постах, этим и занимается: указывает уровни поддержки-сопротивления для двух инструментов в одном окне, правда там есть еще навороты корреляции и некоторого тюнинга
31.10.2011, 14:12
Аватар для Валерий$
Валерий$ Валерий$ вне форума Активный участник
Регистрация: 29.07.2010 / Сообщений: 83
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
Хм.. а что тогда будем делать с трендом на кроссе? Пересиживать? ведь раздвижка больше определенной дельты - это и есть тренд на кроссе. Может просто я чего-то не понимаю )
31.10.2011, 14:17
Аватар для bobdragan
bobdragan bobdragan вне форума Активный участник
Регистрация: 27.01.2010 / Сообщений: 193
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
Ситуация пока такая правда график переключен на тайм 5 мин но закрывать буду при пересечении на м30 как и говорил ранее.
31.10.2011, 14:20
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Сообщение от: Валерий$
Хм.. а что тогда будем делать с трендом на кроссе? Пересиживать? ведь раздвижка больше определенной дельты - это и есть тренд на кроссе. Может просто я чего-то не понимаю )
Вот это и будет называться "задница"....
31.10.2011, 14:21
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Да если только Вы сможете решить задачу и описать методику нахождения оптимальной раздвижки, при которой реальный (а не теоретический) профит будет равен или больше потенциальных потерь, это уже будет система с положительным матожиданием, прикрутить к ней ММ и Грааль готов! Но вот тестирование показывает, что простой анализ статистики здесь не поможет, тем более с такими размытыми параметрами. Вот первая и главная задача всей этой (и не только) ветки и все остальные Ваши Уловки не нужны будут....


Не надо так категорично высказываться, что нужно будет, а что нет. Объясняю еще раз. Мы торгуем конкретное состояние рынка, основанное на определенных закона, которые не измены по своей структуре. Но рынок дышит и если мы не можем жить без фиксированных стопов, которые закрываем в убыток если что, то нам нужно знать диапазон дыхания (раздвижки) рынка за определенный промежуток времени, чтобы торговать от гребня.
Если нет возможности, или желание заниматься четкими расчетами, пользуйтесь Уловкой №4 и не парьтесь. Там все гораздо проще. И в реале я Вам буду показывать именно Уловки №4, потому как практика показала, почти не у кого кто озвучил свои результаты публично нет достаточных средств, чтобы вести точные просчеты. По этому проще применять Уловку № 4. Результат тот же самый, только проще, там так же стопы есть, только они не кроются, а срабатывает портфельный хедж, который выводит в 0 или +, сработавший лосс.
Все тоже самое, что и с фиксированными стопами, которые кроются, в плане результата, только по уловке № 4 проще этот механизм устроен.
Что касается мат. ожидания. В нашем случае оно изначально больше 2. Так как мы знаем, куда двинется рынок в 99% случаев. Задача только в том, если используем жесткие стопы, которые кроются, определить наилучший диапазон так сказать дыхания рынка, точнее того треугольника, который Вы собрались торговать и на какой-то определенном периоде. На каждом волновом периоде дыхание разное.
Пробуйте. Народ торгует и все у них получается и у Вас получится.
31.10.2011, 14:23
Аватар для Snap
Snap Snap вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 327
Поблагодарили 131 раз(а) / Репутация: 133

Уловка № 4

«Портфельный Парный Хедж».


В этом подходе к методики, не применяются стопы, а все риски хеджируются портфелем.
Есть 3 варианта (простой, индикаторный и сложный), применять Портфельный хедж.

1. Простой метод:

Вы берете, просчитываете все треугольники, выявляете оптимальные значения расхождения и записываете их, к примеру, на бумагу (ниже расскажу, что с этими данными делать) .
Теперь. Берем ранее сохраненные оптимальные данные по всем треугольникам, каждое из значений по треугольнику, к примеру: по первому треугольнику среднестатистическое расхождение (с учетом возврата к профиту) у нас 100 пунктов. Теперь делим это значение на какое-то количество колен, то есть 100 к примеру поделить (/) на 5, получаем значение 20 пунктов (это значение может быть разным).
Теперь эти 20 пунктов расхождения (Внимание! По каждому отдельному треугольнику, а не для всех сразу) будут нам служить как сигнал для доливки по текущим сделкам, в том же направлении что и первая сделка, по данному треугольнику и т.д. Далее если разошлось еще на 20 п. и уже составило расхождение в 40 п. по первой сделки или же 20 п. по 2 сделки (которую мы долились на уровне расхождения 20п. чуть раньше), то еще доливаемся, если еще разошлись уже до 60 п. то еще один раз доливаемся к уже имеющимся 2 доливкам и одной основной позы в самом начале и так до тех пор, пока по заранее рассчитанными нами параметрами расхождение не дойдет до предполагаемого стоп-лосса. Теперь… Важно! Если расхождение дошло до уровня стоп лосса, мы НЕ ЗАКРЫВАЕМ эти позиции фиксируя убыток, что мы делаем дальше, я расскажу позже, а теперь коснемся фиксации профита.

Открытие позиций:
Далее… берете текущее расхождение по всем треугольникам, не важно, на сколько они разбежались, входите по всем треугольникам сразу, одновременно, но так чтобы соблюдать направление позиций по каждому треугольнику.
Далее по схеме описано выше, если происходит по каждому отдельному треугольнику проседание мы доливаемся, доливки происходят именно по тому треугольнику, где произошло проседание. Теперь… получается так что мы торгуем всеми треугольниками по отдельности и фиксируем прибыль каждого треугольника по достижению определенного профита в пунктах (или же в валютном депозите), потом после фиксации профита по одному из треугольников, открываем его опять тут же сразу, по всем правилам направления. И подобное торговля по отдельности всеми треугольниками длится до тех пор, пока из этого портфеля треугольников по какому-то из треугольников сработает потенциальный стоп-лосс.
Теперь… Мы ранее договорились, что стоп лосс мы не фиксируем. А что тогда? Ответ: А делаем мы вот что, вот просигналил стоп-лосс, теперь весь портфель, все оставшиеся треугольники идут на помощь этому треугольнику, у которого сработал барьер стоп лоса. Теперь весь портфель задействован в выводе из лоса данный треугольник. Теперь закрытие профита по каждому из треугольников запрещается, а ждем пока по всему портфелю, по всем позициям всех треугольников, то есть совокупная позиция всего портфеля будет в прибыли, к примеру, пунктов 30. После того как прибыль достигла этих 30 пунктов по всему портфелю. Портфелю полностью одновременно закрывается и цикл начинается с нуля.
Здравствуйте,MrSerj!
У меня к вам несколько вопросов по 4 уловке,ответьте ,если не сложно:
1.Позиции по простому методу для трех треугольников открывать с произвольного места графика цены?
2.Доливка к позициям осуществляется равными лотами,т.е. мы усредняемся?
3.При уходе одного из треугольников в лосс (более максимальной раздвижки)мы продолжаем усредняться или нет?Всеми треугольниками?
4.Если разбежка по всем треугольникам увеличивается и мы продолжаем доливаться,а минимального профита нет ,то что делать?
31.10.2011, 14:24
Аватар для bobdragan
bobdragan bobdragan вне форума Активный участник
Регистрация: 27.01.2010 / Сообщений: 193
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
Сообщение от: Валерий$
Хм.. а что тогда будем делать с трендом на кроссе? Пересиживать? ведь раздвижка больше определенной дельты - это и есть тренд на кроссе. Может просто я чего-то не понимаю )
Поэтому вначале пока осваиваем торговлю пое видение нужно торговать на парах евро доллар и фунт доллар. На практике могу сказать в прошлый четверг помойму движуха была так вот зашол я на реале можно сказать пальцем в небо и сижу жду лоты были по 0.30 появляется у меня плюс 25 бакинских ну думаю маловато и потом получилось что евро быстрее бежала чем фунт (у меня стояло селл евро и бай фунт) в итоге получаю в конце четверга общий минус пятница общий минус а сегодня я благополучно прикрыл плюса. Ошибка моя была в том что я зашел наобум чем и поплатился а так как эти пары бегают "почти всегда" друг за другом я особо не переживал просто не было прибыли два дня.
31.10.2011, 14:28
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Ситуация пока такая правда график переключен на тайм 5 мин но закрывать буду при пересечении на м30 как и говорил ранее.


Отлично!
31.10.2011, 14:31
Аватар для Валерий$
Валерий$ Валерий$ вне форума Активный участник
Регистрация: 29.07.2010 / Сообщений: 83
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
Поэтому вначале пока осваиваем торговлю пое видение нужно торговать на парах евро доллар и фунт доллар. На практике могу сказать в прошлый четверг помойму движуха была так вот зашол я на реале можно сказать пальцем в небо и сижу жду лоты были по 0.30 появляется у меня плюс 25 бакинских ну думаю маловато и потом получилось что евро быстрее бежала чем фунт (у меня стояло селл евро и бай фунт) в итоге получаю в конце четверга общий минус пятница общий минус а сегодня я благополучно прикрыл плюса. Ошибка моя была в том что я зашел наобум чем и поплатился а так как эти пары бегают "почти всегда" друг за другом я особо не переживал просто не было прибыли два дня.
А если бы зашли по кроссу в том же направлении что и по парам вразнобой, что бы получили? Думаю тот же небольшой плюс в 25 бакинских (скорее 26-27, так как нет двойного спреда), к концу пятницы минус, а сегодня после пересиживания кросс вышел бы в плюс. В чем я не прав?
31.10.2011, 14:31
Аватар для Владислав
Владислав Владислав на форуме Местный знаток
Регистрация: 21.11.2008 / Адрес: Россия / Сообщений: 1,092
Поблагодарили 735 раз(а) / Репутация: 741
Ошибка моя была в том что я зашел наобум чем и поплатился а так как эти пары бегают "почти всегда" друг за другом я особо не переживал просто не было прибыли два дня.[/QUOTE]

А как надо было не наобум? Что надо было соблюсти?
ТО что пишет автор ветки понятно, а на что ты обращаешь внимание при открытии сделки?
31.10.2011, 14:37
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Не надо так категорично высказываться, что нужно будет, а что нет. Объясняю еще раз. Мы торгуем конкретное состояние рынка, основанное на определенных закона, которые не измены по своей структуре. Но рынок дышит и если мы не можем жить без фиксированных стопов, которые закрываем в убыток если что, то нам нужно знать диапазон дыхания (раздвижки) рынка за определенный промежуток времени, чтобы торговать от гребня.
Если нет возможности, или желание заниматься четкими расчетами, пользуйтесь Уловкой №4 и не парьтесь. Там все гораздо проще. И в реале я Вам буду показывать именно Уловки №4, потому как практика показала, почти не у кого кто озвучил свои результаты публично нет достаточных средств, чтобы вести точные просчеты. По этому проще применять Уловку № 4. Результат тот же самый, только проще, там так же стопы есть, только они не кроются, а срабатывает портфельный хедж, который выводит в 0 или +, сработавший лосс.
Все тоже самое, что и с фиксированными стопами, которые кроются, в плане результата, только по уловке № 4 проще этот механизм устроен.
Что касается мат. ожидания. В нашем случае оно изначально больше 2. Так как мы знаем, куда двинется рынок в 99% случаев. Задача только в том, если используем жесткие стопы, которые кроются, определить наилучший диапазон так сказать дыхания рынка, точнее того треугольника, который Вы собрались торговать и на какой-то определенном периоде. На каждом волновом периоде дыхание разное.
Пробуйте. Народ торгует и все у них получается и у Вас получится.
Нет, вот именно у меня и есть желание заниматься четкими расчетами. И вот это "торгуем конкретное состояние рынка"... пожалуйста для меня, единственно здесь тупого, сформулируйте критерии, по которым мы именно это состояние мы определяем.
Про портфельный хедж. А не проще сразу его торговать? И есть готовые советники Т101, Basket 6 и .т.д?
Насчет выводов про матожидание. Вспомнил анекдот как замполит объяснял солдатам, что в условиях термоядерной войны КПД двигателя танка может превышать 120%. Если бы Вы смогли в 99% случаев предсказать движение рынка, можно было при равных ТП и СЛ получить прибыль в 99% случаев из ста. Неужели у Вас такие результаты?! И Вы уже самый богатый человек на свете? (извините, как-то в последний год не заглядывал в журнал Форбс)
31.10.2011, 14:39
Аватар для bobdragan
bobdragan bobdragan вне форума Активный участник
Регистрация: 27.01.2010 / Сообщений: 193
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
Сейчас картина еще веселей общее +78
31.10.2011, 14:41
Аватар для bobdragan
bobdragan bobdragan вне форума Активный участник
Регистрация: 27.01.2010 / Сообщений: 193
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
Я еще раз повторюс я пользуюсь индюком который на скринах он более точно вход показывает. У меня есть робот но он привязан к другому индюку торгует но корявенько.
31.10.2011, 14:53
Аватар для bobdragan
bobdragan bobdragan вне форума Активный участник
Регистрация: 27.01.2010 / Сообщений: 193
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
общий плюс +83
31.10.2011, 15:06
Аватар для bobdragan
bobdragan bobdragan вне форума Активный участник
Регистрация: 27.01.2010 / Сообщений: 193
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
Нет, вот именно у меня и есть желание заниматься четкими расчетами. И вот это "торгуем конкретное состояние рынка"... пожалуйста для меня, единственно здесь тупого, сформулируйте критерии, по которым мы именно это состояние мы определяем.
Про портфельный хедж. А не проще сразу его торговать? И есть готовые советники Т101, Basket 6 и .т.д?
Насчет выводов про матожидание. Вспомнил анекдот как замполит объяснял солдатам, что в условиях термоядерной войны КПД двигателя танка может превышать 120%. Если бы Вы смогли в 99% случаев предсказать движение рынка, можно было при равных ТП и СЛ получить прибыль в 99% случаев из ста. Неужели у Вас такие результаты?! И Вы уже самый богатый человек на свете? (извините, как-то в последний год не заглядывал в журнал Форбс)
Могу сказать что я по этой системе убытков еще не принимал. Если надо можно замониторить демку но надо ли это доказывать когда это работает))
31.10.2011, 15:11
Аватар для bobdragan
bobdragan bobdragan вне форума Активный участник
Регистрация: 27.01.2010 / Сообщений: 193
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
А если быть еще проще в чем тут весь прикол. рассмотрим сегодняшние мои ставки. возникает вопросс у меня бы возник как так пары вместе двигаются а чел кидает скрины и у него плюс странно так не бывает нука понаблюдаю как он там сольется и исчезнет с ветки. сегодня вошли фунт бежит побыстрее к цели чем евро. Я не знаю какова ситуация у Владислава пусть напишет что у него там можно было бы разобрать на будущее. Даже если у него сейчас общий минус эта ставка выйдет в общий плюс 100% даже не 99.9% а сто процентов что выйдет они друг друга всегда догоняют со временем поэтому выйти тоже надо знать когда
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO