Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
20.04.2012, 09:56
Аватар для Анатol
Анатol Анатol вне форума Активный участник
Регистрация: 20.11.2009 / Сообщений: 33
Поблагодарили 42 раз(а) / Репутация: 41
Ну что дядя Коля еще не пришел?
А если бы торговать по так называемой Уловке№8 и не попасть в тренд?!

Мистер Серж, посоветуйте как выйти из ситуации тем, кто вчера попался на раздвижки евро-фунт. Только не надо флудить и отсылать к постам ветки, покажите конкретное решение в этой ситуации.

Думаю что многие открылись на этой раздвижке и теперь сидят в глубоких минусах ( и молчат естественно ). Сколько планируете пересиживать - неделю, год? Или со следущей недели новый демо?
Всетаки трейдерам надо учиться сдерживать любые эмоции.
Не выдержал вчера, потратил сутки чтоб записать один из неубиваемых
методов работы с раздвижками.
Взял метод в котором еще поле непаханное для исследований, но
гарантированно приносящий даже в простом варианте профит.
Работа высококоррелированными парами по каждой ноге отдельно;
1.Скрин 1 вход сходу без ожиданий,даже не ждал, поэтому просадка
при входах тут же была -25 пунктов(тоесть как раз попали в неудачный
вариант.)
2. Скрин2 сработал стоповый ордер на евре.
3 Скрин 3 показано как при стоячей раздвижке уже временами
прибыль достигает половины макс. просадки. А просадка в ходе данной операции составила 55 п.
4. Скрин 4 - собственно достигается прибыль равная просадке. Можно
выйти, и раздвижка осталась на том же уровне (-100 п), собственно
цикл взятия прибыли можно повторять и далее.
Почему я взял прибыль равную просадке - въелась в память фраза
Вильямсв - просадка это наш актив.Хорошая фраза - нет места волнению
и жадности.
В данном методе к сожалению нужен просчет поболее чем при простых
раздвижках. Ведь видов выставления сеток ордеров по каждой ноге
немало, плюс надо по каждый размер раздвижки просчитывать свой
шаг сетки ордеров,,,, Плюс свои метод ММ, короче работы много.
А если учесть что для МТ4 не так просто создать роботы просчитывающие
на истории прибыль при разных сетках и шагах....
Сам я не программист, поэтому если у кого-то что-то получится закодить
- не забудьте поделиться.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: сетка - работа1.gif
Просмотров: 279
Размер:	68.7 Кб
ID:	73446

Нажмите на изображение для увеличения
Название: сетка - работа2.gif
Просмотров: 200
Размер:	71.2 Кб
ID:	73447

Нажмите на изображение для увеличения
Название: сетка - работа 3-выход в плюс 50% от просадки.gif
Просмотров: 181
Размер:	71.5 Кб
ID:	73448

Нажмите на изображение для увеличения
Название: сетка - работа 4-выход в плюс 100% от просадки.gif
Просмотров: 217
Размер:	70.4 Кб
ID:	73449
20.04.2012, 10:07
Аватар для MaKKeHu
MaKKeHu MaKKeHu вне форума Новичок форума
Регистрация: 29.12.2009 / Сообщений: 48
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 11
Да, такой глюк есть не только в Pair Trader, но и в Zero Point. Если возникает огромная раздвижка и потом долго болтается, то индюк показывает, что она бац и резко сошлась, т.е. как бы раздвижку "за уши притягивает" к нулевой точке Вобщем это почти та же самая перерисовка.
Немного иначе. Простым языком получается ситуация, бцдто вы вошли к примеру по одной паре но не в правильном направлении. Понимаете? Серж в первых постах писал о закономерностях такого плана, что одна пара дагонит другую и в итоге мы в +. Отнюдь. На примере кросса EURGBP - пары кросса EURUSD GBPUSD. И вот допустим кросс движется вверх, раздвижка двух пар формируется таким образом что евро сверху а фунт снизу. Мы заключаем сделку на схождение. Продаем евробак и покупаем фунтобак. При таком расположении ордеров мы подразумеваем что кросс пойдет на коррекцию,т.е. сменит не значительно направление. И вот мы входим и видим что кросс не корректируется и идет против нас вверх. И раздвижка ростет. И после не целесообразно ждать момента возрата цены. Мы кроем убытки. Так вот в данном индюке это не есть перерисовка, это смена нулевой точки, и закрытие убытков или же усредненных ордеров. Поймите, что если бы индикатор вам показывал идеальные раздвижки, вы могли бы тупа открывать ордера по кроссу и знать что 100% ну или 90% цена пойдет по заданному направлению. И получать за сделку от 30% дэпа. И еще пример. Допустим мы выбрали так называемую нулевую точку (по сути это наша точка отсчета при торговле на схождение, и точка входа при торговле на расхождение), и проведя анализ кросса мы знаем что он еще пройдет какое-то расстояние для образования раздвижки. Здесь мы можем не ждать ее а войти на расхождение. От нулевой точки. А после когда проведя анализ мы понимаем,что цена пойдет на коорекцию мы кроем ордера на расширение, и открываем на схождение к нулю.
20.04.2012, 10:21
Аватар для 4er58
4er58 4er58 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 1,271
Поблагодарили 286 раз(а) / Репутация: 303
Открыл реал , выставил портфель на развдижке , и весь портфель попер дальше расходиться , и ходь бы одна собака пара давалы бы плюс - нету ни одной , что за закон подлости.
20.04.2012, 10:31
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Серж в первых постах писал о закономерностях такого плана, что одна пара дагонит другую и в итоге мы в +. Отнюдь. На примере кросса EURGBP - пары кросса EURUSD GBPUSD. И вот допустим кросс движется вверх, раздвижка двух пар формируется таким образом что евро сверху а фунт снизу. Мы заключаем сделку на схождение. Продаем евробак и покупаем фунтобак. При таком расположении ордеров мы подразумеваем что кросс пойдет на коррекцию,т.е. сменит не значительно направление. И вот мы входим и видим что кросс не корректируется и идет против нас вверх.


Ну, Вы и накрутили. Скажу проще. Если Вы откроете одновременно Евробакс вниз – Фунтбакс вверх и кросс Еврофунт вниз. То еврофунт будет четко отражать разницу курсов Евробакса к Фунтобаксу в пунктах.
Теперь если кросс будет расти, значит между Евробаксом и Фунтобаксом увеличилась раздвижка. Если кросс будет падать, значит, по основным парам раздвижка стремиться к нулю.
20.04.2012, 10:39
Аватар для genro_neo
genro_neo genro_neo вне форума Активный участник
Регистрация: 16.04.2012 / Адрес: Таити / Сообщений: 32
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 41
В данном методе к сожалению нужен просчет поболее чем при простых раздвижках. Ведь видов выставления сеток ордеров по каждой ноге немало, плюс надо по каждый размер раздвижки просчитывать свой шаг сетки ордеров,,,, Плюс свои метод ММ, короче работы много.
А если учесть что для МТ4 не так просто создать роботы просчитывающие на истории прибыль при разных сетках и шагах....
Так и я о том же. Увидеть раздвижку двух коррелированных пар, открыть позы и срубить n-ое количество пипсов на схлопывании и радостно сообщить об этом в ветке - нет ничего проще. Сам метод парного трейдинга известен давно, автор ничего нового не открыл.
А вот что делать когда попадешь в вышеописанную ситуацию в ветке не обсуждается. Вы, пожалуй, первый кто вот так с примерами и скриншотами показал один из приемов.
20.04.2012, 10:54
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,213
Поблагодарили 1,526 раз(а) / Репутация: 1527
Открыл реал , выставил портфель на развдижке , и весь портфель попер дальше расходиться , и ходь бы одна собака пара давалы бы плюс - нету ни одной , что за закон подлости.
Еще и не такое бывает. Плохо только, что, как обычно, все это "случается" именно на реале.

Последний раз редактировалось Kvant; 20.04.2012 в 10:58.
20.04.2012, 10:55
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сам метод парного трейдинга известен давно, автор ничего нового не открыл.



Да ну ладно! Авторские министерства по всему миру думают иначе, о чем четко сказано на сайте нашей компании.

4 колеса и каркас тоже были давно открыты. Бентли и Жигули имеют 4 колеса, 4 двери (в некоторых случаях по 2 двери), стекла, кресла, руль и т.д.. Хотите сказать Бентли тоже не чего не открыли и не изобрели, или фирари, или ламборджини, или ... (можете и сами продолжить). Весь мир думает иначе.

А Вы попробуйте, скопировать технологию используемые Бентли и применить не по назначению и поймете, что так делать не красиво. Видно что Вы человек не из бизнеса.

Парный трейдинг придумали в первой половине 20 века. Он выглядел так, разошлось, открылся на схождение. Все! А теперь посмотрите, как он выглядит в том виде, в котором раскрыли мы его. Целый комплекс для торговли как во внутрь, так и наружу. Полное раскрытие подлинных причин данного явления и более того.

Интересно. К чему Вы это сказали?

Последний раз редактировалось MrSerj; 20.04.2012 в 11:06.
20.04.2012, 10:57
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Так и я о том же. Увидеть раздвижку двух коррелированных пар, открыть позы и срубить n-ое количество пипсов на схлопывании и радостно сообщить об этом в ветке - нет ничего проще. Сам метод парного трейдинга известен давно, автор ничего нового не открыл.
А вот что делать когда попадешь в вышеописанную ситуацию в ветке не обсуждается. Вы, пожалуй, первый кто вот так с примерами и скриншотами показал один из приемов.


С Вами все ясно. Больше на Вас реагировать не будем.
20.04.2012, 11:04
Аватар для kestkest2
kestkest2 kestkest2 вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.02.2011 / Сообщений: 88
Поблагодарили 8 раз(а) / Репутация: 11
Так и я о том же. Увидеть раздвижку двух коррелированных пар, открыть позы и срубить n-ое количество пипсов на схлопывании и радостно сообщить об этом в ветке - нет ничего проще. Сам метод парного трейдинга известен давно, автор ничего нового не открыл.
А вот что делать когда попадешь в вышеописанную ситуацию в ветке не обсуждается. Вы, пожалуй, первый кто вот так с примерами и скриншотами показал один из приемов.
Вообще то уже давно всё продуманно. Во первых что бы не было минуса торгуйте портфелем. Если денег на портфель не хватает рассчитайте оптимальную раздвижку и входите по ней, выставляя стоп-лоссы и будет вам счастье
Читайте уловки уважаемые господа.
20.04.2012, 11:12
Аватар для genro_neo
genro_neo genro_neo вне форума Активный участник
Регистрация: 16.04.2012 / Адрес: Таити / Сообщений: 32
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 41
С Вами все ясно. Больше на Вас реагировать не будем.
Спасибо.
20.04.2012, 11:30
Аватар для Санча
Санча Санча вне форума Новичок форума
Регистрация: 22.10.2010 / Адрес: Украина / Луганск / Сообщений: 80
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 20
И все-таки я не совсем правильно провел расчеты, о которых писал вчера. Дело в том что я взял вообще ВСЕ раздвижки за 4 месяца от 40 пунктов и более. А это не совсем верно. Ведь индюк при очень больших раздвижках врет, показывая нам схождение. Надо было исключить из расчетов все подобные раздвижки, где фактически их не было, а только по индюку. Т.е. надо снова составить массив раздвижек и исключить из него не выходящие в профит при схлопывании. В таком случае отсеются все крупные раздвижки. И уже на этой новой статистике рассчитать SL и TP по тому же принципу, что я и рассчитывал.

З.Ы. Теперь я понимаю, MrSerj, то что вы сказали насчет стопа, что нет резона его ставить более 100п. Теперь наконец ясно =)
20.04.2012, 11:52
Аватар для kestkest2
kestkest2 kestkest2 вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.02.2011 / Сообщений: 88
Поблагодарили 8 раз(а) / Репутация: 11
И все-таки я не совсем правильно провел расчеты, о которых писал вчера. Дело в том что я взял вообще ВСЕ раздвижки за 4 месяца от 40 пунктов и более. А это не совсем верно. Ведь индюк при очень больших раздвижках врет, показывая нам схождение. Надо было исключить из расчетов все подобные раздвижки, где фактически их не было, а только по индюку. Т.е. надо снова составить массив раздвижек и исключить из него не выходящие в профит при схлопывании. В таком случае отсеются все крупные раздвижки. И уже на этой новой статистике рассчитать SL и TP по тому же принципу, что я и рассчитывал.

З.Ы. Теперь я понимаю, MrSerj, то что вы сказали насчет стопа, что нет резона его ставить более 100п. Теперь наконец ясно =)
Спасибо что выложили здесь свою мысль. Щас тоже буду пробовать так рассчитать.
20.04.2012, 12:05
Аватар для Санча
Санча Санча вне форума Новичок форума
Регистрация: 22.10.2010 / Адрес: Украина / Луганск / Сообщений: 80
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 20
Спасибо что выложили здесь свою мысль. Щас тоже буду пробовать так рассчитать.

Попробуйте использовать для расчетов Zero Point Revers v.4 и, как помошника, еще Pair Trader v.3 (я так делаю). Второй неплохо дополняет первого, т.к. немного запаздывает и часто видно, где Зиро Поинт показал ложное схождение.
20.04.2012, 12:15
Аватар для MaKKeHu
MaKKeHu MaKKeHu вне форума Новичок форума
Регистрация: 29.12.2009 / Сообщений: 48
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 11
Рэднидл подскажи ,что за индюк у тебя на скрине по середине ?
Визуально индикатор показывает красоту. Но если посматреть реально, то расчитывать на данные раздвижки я бы не советовал. Убыток составит значительную часть.
20.04.2012, 12:22
Аватар для kestkest2
kestkest2 kestkest2 вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.02.2011 / Сообщений: 88
Поблагодарили 8 раз(а) / Репутация: 11
Попробуйте использовать для расчетов Zero Point Revers v.4 и, как помошника, еще Pair Trader v.3 (я так делаю). Второй неплохо дополняет первого, т.к. немного запаздывает и часто видно, где Зиро Поинт показал ложное схождение.
Выложите пожалуйста Zero Point Revers v.4
20.04.2012, 12:34
Аватар для joywork
joywork joywork вне форума Местный житель
Регистрация: 08.09.2010 / Адрес: Kiev / Сообщений: 217
Поблагодарили 200 раз(а) / Репутация: 201
Zero Point Revers v.4.ex4
kestkest2 , lba 
20.04.2012, 12:38
Аватар для Санча
Санча Санча вне форума Новичок форума
Регистрация: 22.10.2010 / Адрес: Украина / Луганск / Сообщений: 80
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 20
Ловите

И в ветке где-то уже есть.
kestkest2 , lba 
20.04.2012, 12:48
Аватар для lba
lba lba вне форума Новичок форума
Регистрация: 30.01.2012 / Адрес: Алма-Ата / Сообщений: 34
Поблагодарили 16 раз(а) / Репутация: 17
Да ребята лучше использовать комплексно 2 или 3 индикатора раздвижки
так как многие тени свечей остаются на них визуально незаметными и
чем выше таймфрейм тем больше может быть тень
и чем больше раздвижка произошла тем больше разногласие между индикаторами.
Поэтому советую подбирать такой таймфрейм и такую нулевую точку от которой раздвижки будут не сильно большими, используя хотябы 2 индикатора.
В миниатюре верхний индикатор показывает 103 а нижний 180 - большая разница, правда?!
Но я закрою профит по нижнему индикатору потому что он рисуется по CLOSE свечи, а Zero Point Revers по RSI CLOSE свечи -соответсвенно Zero отстает.

Последний раз редактировалось lba; 20.04.2012 в 13:08.
20.04.2012, 12:48
Аватар для 4er58
4er58 4er58 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 1,271
Поблагодарили 286 раз(а) / Репутация: 303
Попробуйте использовать для расчетов Zero Point Revers v.4 и, как помошника, еще Pair Trader v.3 (я так делаю).
Pair Trader v.3 вышла уже эта версия ?
20.04.2012, 12:52
Аватар для joywork
joywork joywork вне форума Местный житель
Регистрация: 08.09.2010 / Адрес: Kiev / Сообщений: 217
Поблагодарили 200 раз(а) / Репутация: 201
Два замечательных индикатора , но между ними разница хотя картинка раздвижки одинакова но один показывает
что нужно было EUR покупать а другой что продавать я не знаю кому верить.
Zero Point Revers v.4.ex4
PairTrader_Ind v3.mq4
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO