Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
21.04.2012, 07:04
Аватар для Andri770
Andri770 Andri770 вне форума Местный житель
Регистрация: 21.11.2009 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 650
Поблагодарили 183 раз(а) / Репутация: 187
Вот теперь, зная код советника, добавляем в него работу по индикатору PairTrader_Ind v2, когда спред выше ниже определенного уровня (по умолчанию 20 - четырехзнак). Потом происходят доливки через определенный шаг и закрытие по профиту или... Конечно в нем нет закрытия в нулевой точке и стоп-лосса. Еще его надо подстраивать и настраивать под каждую пару, но теперь, уже в деле, можно посмотреть приблизительный результат. Но если еще кто-то думает, что ему (советнику) здесь не место, то можно создать отдельную тему и назвать "квазиунопарный трейдинг".
"квазиунопарный трейдинг"

Грубо говоря он по раздвижке входит ? Атам доливается и выходит по тейку?.За всеми сделками пар по старому алгоритму следит?

Я тоже хотел в него засунуть индюк ind_Hedge
Он сравнивает пары вместе через определённый периуд ,смотря какой включен час 4 часа день неделя .Т.е через это время они как бы притягиваются в ноль точку и разчёт пошёл заново,если по индюку позы не успели закрыться,а индюк прилип в ноль ,позы закрываются дальше по усреднению (можно в этот момент немного другой алгоритм включить.В безубытке,с небольшим профитом ,и.т.д)

Последний раз редактировалось Andri770; 21.04.2012 в 07:26.
21.04.2012, 07:31
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Так если используем, значит знаем. Я же написал, что добавил в код алгоритм работы по данной теме (во всяком случае как я его понял). А насколько я уже заметил, каждый здесь понял (и использует) все уловки на свое усмотрение. Так как логики в них не более, чем в книге Д. Швагера. Вроде все правильно сказал, а применить не получится.
Я могу к примеру вот такую уловку дать:
Уловка № 9. "Входим по пересечению быстрой и медленной МА (можно любыми коррелируемыми парами или портфелем), выход по обратному пересечению, стоп-лоссу или суммарному профиту (все эти параметры подбираются экспериментально). При необходимости доливаемся в нужном направлении. Строго соблюдаем ММ, время торговли
,не учитываем выход важных (и неважных новостей - читаем местную прессу). Лучше совсем не торговать в дни солнечного (лунного) затмения, плохого самочувствия, если нет электричества, интернета и т. д."
Это не пика автору, просто начинающие, видя название темы, обычно не читая даже первых страниц, начинают лихорадочно, по первому попавшему индикатору, входить на всех мало мальских раздвижках и потом спрашивать: "А что не так то...?" Перечитывание уловок, абсолютно ничего не прибавляет к пониманию, так как нет ни одного внятного скрина и тем более результатов торговли.
гмм... да это практически Золотая жила - 9ая уловка
если на тф м15 взять Длинную машку с периодом более 2000-2500 и медленную - можно и просто ценой - подшаманить вход параболиком - да и просто на 1ой валюте поставить торговать - то и Эта уловка даст положительный итог за последние лет 10
(зы.. так как система в принципе "Трендовая" - то 80-90% сделок будут мелкие лоси(на "флэте"... ну зато Тренд выберет подчистую весь, с лихвой покрыв убытки...
Kvant , MaKKeHu , scort 
21.04.2012, 07:35
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,213
Поблагодарили 1,526 раз(а) / Репутация: 1527
"квазиунопарный трейдинг"

Грубо говоря он по раздвижке входит ? Атам доливается и выходит по тейку?.За всеми сделками пар по старому алгоритму следит?

Я тоже хотел в него засунуть индюк ind_Hedge
Он сравнивает пары вместе через определённый периуд ,смотря какой включен час 4 часа день неделя .Т.е через это время они как бы притягиваются в ноль точку и разчёт пошёл заново,если по индюку позы не успели закрыться,а индюк прилип в ноль ,позы закрываются дальше по усреднению (можно в этот момент немного другой алгоритм включить.В безубытке,с небольшим профитом ,и.т.д)
Да, должен пока так работать. Но теперь надо подбирать пары, "обзывать" каждый индюк по своему и каждый советник настраивать на соответствующий индюк и ставить на соответствующую пару. Потом подбирать шаг и т. д. и т. п.

Я этот индикатор смотрел, мне он что-то не понравился.
21.04.2012, 07:39
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,213
Поблагодарили 1,526 раз(а) / Репутация: 1527
гмм... да это практически Золотая жила - 9ая уловка
если на тф м15 взять Длинную машку с периодом более 2000-2500 и медленную - можно и просто ценой - подшаманить вход параболиком - да и просто на 1ой валюте поставить торговать - то и Эта уловка даст положительный итог за последние лет 10
(зы.. так как система в принципе "Трендовая" - то 80-90% сделок будут мелкие лоси(на "флэте"... ну зато Тренд выберет подчистую весь, с лихвой покрыв убытки...
Вот и Никола проявился! Привет! Спасибо, что не прошел мимо, и за поддержку!
21.04.2012, 07:44
Аватар для Andri770
Andri770 Andri770 вне форума Местный житель
Регистрация: 21.11.2009 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 650
Поблагодарили 183 раз(а) / Репутация: 187
Да, должен пока так работать. Но теперь надо подбирать пары, "обзывать" каждый индюк по своему и каждый советник настраивать на соответствующий индюк и ставить на соответствующую пару. Потом подбирать шаг и т. д. и т. п.

Я этот индикатор смотрел, мне он что-то не понравился.
Индюк должен в терминале стоять ,в окне ?
21.04.2012, 07:44
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
МАшка и Параболик творят чудеса - дают сигналы на положительный исход с применением простенькой ММ
21.04.2012, 07:47
Аватар для Andri770
Andri770 Andri770 вне форума Местный житель
Регистрация: 21.11.2009 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 650
Поблагодарили 183 раз(а) / Репутация: 187
МАшка и Параболик творят чудеса - дают сигналы на положительный исход с применением простенькой ММ
Т.е всё что под машкой всё только покупается по параболику и наоборот?
21.04.2012, 07:50
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,213
Поблагодарили 1,526 раз(а) / Репутация: 1527
Индюк должен в терминале стоять ,в окне ?
Достаточно, чтобы был в папке с индикаторами. Ну или, если надо визуально контролировать сделки, то в окне.
21.04.2012, 07:53
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,213
Поблагодарили 1,526 раз(а) / Репутация: 1527
Вот теперь, зная код советника, добавляем в него работу по индикатору PairTrader_Ind v2, когда спред выше ниже определенного уровня (по умолчанию 20 - четырехзнак). Потом происходят доливки через определенный шаг и закрытие по профиту или... Конечно в нем нет закрытия в нулевой точке и стоп-лосса. Еще его надо подстраивать и настраивать под каждую пару, но теперь, уже в деле, можно посмотреть приблизительный результат. Но если еще кто-то думает, что ему (советнику) здесь не место, то можно создать отдельную тему и назвать "квазиунопарный трейдинг".

Предупреждение! Я не программист, и данный советник (именно по этому индикатору) еще не испытывался в деле! Ни в коем случае не использовать его на реальном счете!
21.04.2012, 07:56
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,213
Поблагодарили 1,526 раз(а) / Репутация: 1527
МАшка и Параболик творят чудеса - дают сигналы на положительный исход с применением простенькой ММ
Ну вот, и еще одна уловка, может использована для парного трейдинга! Жаль, что вселенские вибрации пока нельзя реализовать в коде!
21.04.2012, 07:59
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Т.е всё что под машкой всё только покупается по параболику и наоборот?
примерно так - для минимизации убытков - если цена ниже МАшки - то по параболику только Селим( например с 12 по 13 апреля цена опустилась ниже МАшки и пробила параболик сверху вниз - там открываем селку(которая закрылась в конце 13го)), 16утром цена опять пробила параболик сверху вниз - там открываем ещё селку - закрывая при пробое параболика ценой снизу вверх - т.е. уровень параболика и есть Стопарь - который пересчитывается каждые 15 минут (сдивгаем стоп по ТФ)

ну а ММом решаем проблемки во флете... да и том там убыточная только 1 сделка(последняя) - которая компенсируется Байкой при пробое МАшки ценой (и условия цена выше параболика)
4er58 , Kvant , SV1 
21.04.2012, 09:07
Аватар для Санча
Санча Санча вне форума Новичок форума
Регистрация: 22.10.2010 / Адрес: Украина / Луганск / Сообщений: 80
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 20
В Вашем примере, те, что перешагнули рубеж 100 п. перешли на другой уровень частоты вибрации.
Из Вашего примера брать 100, расчет не правильный. Вы еще потери на спрэде и возможное проскальзывание должны учитывать.
Судя по тем данным из Вашей таблицы, расчетная Валюта вибрирует сейчас не на том временной периоде который Вы брали, а выше.
Я не однократно говорил здесь в ветке и приводил в статье некоторые модели поведения вибрации.
Я так понимаю, Вы брали период М15 для расчета. Раз тут по тому индикатору, который Вы брали для расчетов, нет нужной консистенции, значит перейдите на новый временной уровень и проведите расчеты там.
Учесть потери на спреде и возможное проскальзывание, это значит стоп нужно ставить не на 100п, а на примерно 105п, правильно?
MrSerj
, а раздвижки на ТФ М30 и Н1 будут корректно показаны индюком Zero Point Revers v.4? Раз вы говорите, что он не правильно их отображает на М15.

Если же Вы влюблены в период М15 к примеру и отказываетесь переходить на другой. Тогда Вам нужно постараться найти такой индикатор, который будет соответствовать запросам именно на М15. У каждого индикатора свой характер (алгоритм расчета) и свой уровень вибрации. 2 разных индикатора могут показывать разные значения, один будет хорошо показывать себя, к примеру на М15, а другой на Н1. Это как в природе, есть живчики, а есть те, кого как локомотив сдвинуть сложно. Думою Вы поняли, о чем речь.
MrSerj, порекомендуйте пожалуйста какой-нибудь удобный на ваш взгляд индикатор, по которому можно:

1) делать расчет раздвижек на истории

2) торговать в реальном времени

3) чтобы все раздвижки корректно отображались, в т.ч. и на М15

Что вы можете сказать про индикаторы Ind2Line, PairTrader, Equity_SLE? Из них какой-нибудь подходит под мое описание выше? И я тогда с удовольствием избавлюсь от этого Zero Point, тем более что он годится только для анализа истории, а не для торговли в реальном времени.

Вот как бы я сделал по Вашей таблице.
Но как же здесь может получиться 80%-90% профита? Помогите пожалуйста. Я так понял, что вы не указали сделки, где раздвижка доходила до уровня между 90п и 100п, т.к. прикинули что это та часть раздвижек, которые не схлопнулись с профитом. Давайте разберем по крупицам, что же у нас получится.

1) В вашем первом примере мы видим, что из 46 возможных сделок у нас 29 лосей и 17 профитов, правильно я рассуждаю? Соотношение лось : профит у нас 40 : 60 (т.к. SL=40, а TP=60). Теперь посчитаем, что мы бы заработали. 29 сделок * 40п = 1160п убытка; и 17 сделок * 60п = 1020п профита. Как тут может быть 90% профита? 90% профита тут было бы, если бы при 1160п убытка получилось 10440п прибыли.

2) Во втором примере получается 29 лосей и 11 профитов из 40 возможных сделок. Соотношение лось : профит у нас 32 : 68. У нас получается 29*32=928п убытка; и 11*68=748п профита. Та же самая ситуация =( Мы в убытке. Здесь, чтобы было 90% профита, должно было получиться на 928п убытка 8352п прибыли. MrSerj, поправьте меня, если я ошибаюсь. Может быть я не правильно посчитал или не то посчитал =) Жду ваших пояснений и поправок. Спасибо.

З.Ы. Вот еще вопрос по правилам метода. Выход из сделок исключительно по SL или TP? Или же мы по-любому обязаны закрыться, даже не выйдя в профит, если индюк нарисовал очередную нулевую точку?

Последний раз редактировалось Санча; 21.04.2012 в 09:23.
21.04.2012, 10:41
Аватар для MaKKeHu
MaKKeHu MaKKeHu вне форума Новичок форума
Регистрация: 29.12.2009 / Сообщений: 48
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 11
он
Какие параметры индикатора использовали на скрине?
21.04.2012, 10:59
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
2санча... чтойто я нихрена не понял КАК ты считаешь раздвижки и их прибыль...
у тя что - отсортированы они? - так не пойдёт...
тобишь по пальцам - пошагово - в порядке очерёдности, покажи какие были раздвижки и чем они зкончились...
т.е - была раздвижка в 68 пунктов - она далее что сделала? в 0 схлопнудась?
в общем поподробнее нарисуй каждую раздвижку
----
и с твоими расчётами не вполне понятно - Лосей при любом раскладе получается 22 штуки всего - убыток = 880 пунктов
прибыли конечно не 90%, а по 1 схеме всего 24*60 - 1440пунтков в (+)
но в Плюсах(1440-880=+560П)... и это сё по 1 паре? или по скольким инструментам?
и далее показав табличку с реальным исходом(не отсортированным) из сделок можно выжать ещё 2 варианта -
1 - с использованием - ММ айн цвай драй - 1870чистой прибыли
и 2ой - зависит от макс колво отрицат сделок - тоже в районе 2000-6000 пунктов
--
КАК СЧИТАЛ ТЫ?
21.04.2012, 11:13
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
а с другой стороны - при использовании простейшей ММ (айн цвай драй)
общая прибыль составит за все 140 сделок 13025 пунктов чистой прибыли
и чего людям не хватает
21.04.2012, 11:26
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
ну а если применить.... грубо говоря, простую схему(за 50пунктов оплата 1 к 31) - то эти 140 сделок дадут... мля... около 140.000 пунктов (Сто сорок ТЫСЯЧ пунктов (при 4х знаке) )чистой прибыли - но тут капитос нужен побольше
2Санча... так Каким местом считал ты?

Последний раз редактировалось NeColla; 21.04.2012 в 11:32. Причина: полустёб над счетоводами :)
21.04.2012, 11:30
Аватар для kestkest2
kestkest2 kestkest2 вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.02.2011 / Сообщений: 88
Поблагодарили 8 раз(а) / Репутация: 11
ну а если применить.... грубо говоря, простую схему(за 50пунктов оплата 1 к 31) - то эти 140 сделок дадут... мля... около 140.000 пунктов чистой прибыли - но тут капитос нужен побольше
2Санча... так Каким местом считал ты?
Поясните что за 1 к 31
21.04.2012, 11:52
Аватар для coxah
coxah coxah вне форума Активный участник
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 203
Поблагодарили 116 раз(а) / Репутация: 117
за 50пунктов оплата 1 к 31. а каков риск?
удваивание лота имеется в виду?

Последний раз редактировалось coxah; 21.04.2012 в 11:54.
21.04.2012, 12:27
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
за 50пунктов оплата 1 к 31. а каков риск?
удваивание лота имеется в виду?
гмм.... как бы сказать помягче
да, увеличением лота за 50 пунктов имеем возможность получить 310$ при риске потерять 10$, т.е. 1 к 31....
21.04.2012, 13:17
Аватар для coxah
coxah coxah вне форума Активный участник
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 203
Поблагодарили 116 раз(а) / Репутация: 117
гмм.... как бы сказать помягче
да, увеличением лота за 50 пунктов имеем возможность получить 310$ при риске потерять 10$, т.е. 1 к 31....
10,10,20,40,80=310 если так?

но вероятность того что цена пройдёт 50п без отката в 10п очень уменьшается с каждой последующей ставкой. Мне кажется если поставит СЛ -10п а ТП +50 то результат после N-серий сделок будет одинаковым.

или я ошибаюсь?
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO