Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
31.10.2011, 17:27
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
Все графики пересеклись фиксируется прибыль. Правда если бы было как у Владислава был бы минус.

ветки пока нет потому и спрашиваю стоит ли ... надо ли ....

да на вашем скрине фунт предпочтительней пока
если бы ошиблись то надолго зависли бы причем лечили бы с доливкой

я поэтому больше люблю негативную корреляцию там если минус то таже ситуация но если в + то двойной
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
31.10.2011, 17:35
Аватар для bobdragan
bobdragan bobdragan вне форума Активный участник
Регистрация: 27.01.2010 / Сообщений: 193
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
Я думаю случай с Владиславом просто нужно разобрать как выйти из ситуации этой.
31.10.2011, 17:39
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Поверти мне – МОЖНО! И еще как можно. Только мы не гадаем, а знаем на перед, потому как законы совершенны и не измены, они дышу и все, не более того. Мы уже на 99% это знаем, куда должен прийти курс. А во 2 граале, я Вам докажу что можно и 100% быть уверенным, только 1% сотрясения сохраняется в законе и мы его предусмотрели здесь и предусмотрим там, но даже когда придет это сотрясение, закон все равно будет выполнен сполна. А это значит на 100% мы заранее знаем, куда в итоге придет курс, после плавания по волнам вибраций. А раз знаем мы можем следовать этому и получать прибыль за гранью совершенства рынка. Законам дела нет до того, будут ли все сразу получать прибыль или нет, они будут, выполняется и это даже выше закона и не кому от него не скрыться. Они совершенны и не измены. Если говорить про нашу методику Парного трейдинга, то пока есть торговые инструменты, которые завязаны экономически между собой и находятся в саморегулировании, мы всегда сможет извлекать из этого прибыль, по заранее известной модели. Это ФАКТ! Работала всегда и будет работать в будущем. До определенного предела, до момента равновесия.
Уж если Вы мне это докажите...., даже не знаю... "Гиперболоид инженера Гарина" читали? А. Толстой будет несмышленышем перед Вами... Сделаем (если захотите) Мир Вечного праздника, для России: каждому ребенку по родителю, каждой бабе по мужику, каждому мужику - по бутылке водки. Жириновский будет валятся у нас в ногах, умоляя научить тонкостям игры на Форексе. Не знаю как Вы, но я буду неумолим - Жирику не место в Обществе Всеобщего Счастья! Абрамовичу запретим ездить в Англию и пусть свои миллиарды засунет себе.... в кошелек, мы не нищие, нам его денег не нужно. С остальными российскими миллиардерами.... - поговорим..., если у них осталось что человеческое - отправим в Белоруссию, по-моему там что-то с экономикой не в порядке. И так для каждой страны.
Что-то размечтался...
31.10.2011, 17:42
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
Я думаю случай с Владиславом просто нужно разобрать как выйти из ситуации этой.
доливаться на лечение и только
многие думают что позитивная корр. безопасней .... я бы не сказал
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
31.10.2011, 17:50
Аватар для bobdragan
bobdragan bobdragan вне форума Активный участник
Регистрация: 27.01.2010 / Сообщений: 193
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
Опять же от куда доливаться. и по какой паре. так можно и прикончить счет.
31.10.2011, 18:01
Аватар для Henst
Henst Henst вне форума Новичок форума
Регистрация: 19.07.2011 / Адрес: Сочи / Сообщений: 56
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 21
Опять же от куда доливаться. и по какой паре. так можно и прикончить счет.
Закинуть 100$ и торговать с лотом 0.01 (1 цент) и всё отлично будет и каждое сильное расхождение будет наслождением вместе с доливками.
31.10.2011, 18:09
Аватар для bobdragan
bobdragan bobdragan вне форума Активный участник
Регистрация: 27.01.2010 / Сообщений: 193
Поблагодарили 135 раз(а) / Репутация: 136
Закинуть 100$ и торговать с лотом 0.01 (1 цент) и всё отлично будет и каждое сильное расхождение будет наслождением вместе с доливками.
это уже не торговля я баловство))
31.10.2011, 18:28
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
это уже не торговля я баловство))

потому пройдя по этим кочкам я торгую только этот метод (ну почти этот) на М5 или М1 и накоротке вход и выход прилюбом раскладе только по сигналу - короткие все сделки поэтому сила системы будет вытягивать стандартное соотношение 50/50 на 80/20.... завтра в новой ветке в этом разделе и начнем ...
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
konopkin , Snap 
31.10.2011, 18:56
Аватар для Валерий$
Валерий$ Валерий$ вне форума Активный участник
Регистрация: 29.07.2010 / Сообщений: 83
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
MrSerj, Хм.. а чем данный принцип работы отличается от работы по кроссу в рамках его флэта? При выходе из флета в неблагоприятном для нас направлении, мы начинаем увеличивать лот (колена) пока не выйдем в плюс на обратном движении. То есть мы получаем обычную тактику усреднения.. Хм.. Вот потому Вы и советуете уменьшить лот.. увеличить депозит.. Обычное усреднение на кроссе. А в случае набора кроссов - усреднение на синтетической паре, формируемой из кроссов.
31.10.2011, 19:06
Аватар для Валерий$
Валерий$ Валерий$ вне форума Активный участник
Регистрация: 29.07.2010 / Сообщений: 83
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
Вы говорите, что рано или поздно они сойдутся. Согласен, графики сойдутся, но цена пункта каждого из графиков не равноценна. Потому мы и получили у Владислава -200 пунктов.
31.10.2011, 19:20
Аватар для Валерий$
Валерий$ Валерий$ вне форума Активный участник
Регистрация: 29.07.2010 / Сообщений: 83
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
MrSerj, и еще одно уточнение. В своем втором посте Вы привели в пример отчет в котором все красиво и прибыль растет как заколдованная. Вот только есть нюанс. Текущее эквити у Вас меньше изначального депозита, а это свидетельствует только об одном. Вы закрываете только положительные сделки, а отрицательные оставляете на "они в 100% случаев сойдутся и будет плюс". Давайте упростим систему и просто будем одновременно открываться по одной паре и вверх и вниз с ТП (скажем 100 пунктов) и без стопа. Вместо стопа мы будем использовать отложенник с теми же параметрами. В итоге баланс будет также красиво расти, вот только эквити падать постоянно, пока наш счет не перестанет существовать. Боюсь и в Вашей системе может произойти подобное.
31.10.2011, 19:29
Аватар для Henst
Henst Henst вне форума Новичок форума
Регистрация: 19.07.2011 / Адрес: Сочи / Сообщений: 56
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 21
Сообщение от: Валерий$
MrSerj, и еще одно уточнение. В своем втором посте Вы привели в пример отчет в котором все красиво и прибыль растет как заколдованная. Вот только есть нюанс. Текущее эквити у Вас меньше изначального депозита, а это свидетельствует только об одном. Вы закрываете только положительные сделки, а отрицательные оставляете на "они в 100% случаев сойдутся и будет плюс". Давайте упростим систему и просто будем одновременно открываться по одной паре и вверх и вниз с ТП (скажем 100 пунктов) и без стопа. Вместо стопа мы будем использовать отложенник с теми же параметрами. В итоге баланс будет также красиво расти, вот только эквити падать постоянно, пока наш счет не перестанет существовать. Боюсь и в Вашей системе может произойти подобное.
Если следовать инструкциям расчётов MrSerj, то такого произойти не должно.
31.10.2011, 19:30
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сообщение от: Валерий$
MrSerj, Хм.. а чем данный принцип работы отличается от работы по кроссу в рамках его флэта? При выходе из флета в неблагоприятном для нас направлении, мы начинаем увеличивать лот (колена) пока не выйдем в плюс на обратном движении. То есть мы получаем обычную тактику усреднения.. Хм.. Вот потому Вы и советуете уменьшить лот.. увеличить депозит.. Обычное усреднение на кроссе. А в случае набора кроссов - усреднение на синтетической паре, формируемой из кроссов.


И не понятно, что значит, чем отличается метод от флета?
Увеличение лота, это уже Мартин. Подобный тактических подход я здесь не рассматривал. Но если Вам так проще, применяйте Мартина. Только ММ и РМ рассчитайте.

Последний раз редактировалось MrSerj; 31.10.2011 в 19:32.
31.10.2011, 19:32
Аватар для Валерий$
Валерий$ Валерий$ вне форума Активный участник
Регистрация: 29.07.2010 / Сообщений: 83
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
Увеличение лота, это уже Мартин. Подобный тактических подход я здесь не рассматривал. Но если Вам так проще, применяйте Мартина. Только ММ и РМ рассчитайте.
Хм.. а как же (цитирую):

"1. 3 треугольника маловато для портфеля, но если Вы так хотите, то…
Вы правильно поняли, с текущего момента графика, открываете по всем треугольникам сразу, в сторону схлопывания раздвижки по каждому из треугольников.
Еще один момент. Если берете такое малое количество треугольников, то нужно чтобы они максимально были не связаны между собой. Объясняю почему: Если пойдет проседание по одному треугольнику, а остальные 2 треугольника будут сильно завязаны между собой с тем, что проседает, к примеру, все 3 входят в один и тот же Индексе, то проседание пойдет по всем 3 треугольникам, хотя, скорее всего в меньшей степени, чем, если бы Вы торговали только по одному треугольнику. Но это все равно для портфеля не правильно. Это если вкратце.

2.
Да. Лоты одинаковые на всех коленах. Мы усредняемся до какого-то общего профита.

3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю. "
31.10.2011, 19:34
Аватар для Валерий$
Валерий$ Валерий$ вне форума Активный участник
Регистрация: 29.07.2010 / Сообщений: 83
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
Увеличение лота или вхождение тем же лотом при движении в минус - невелика разница. Суть в том, что Вы предлагаете усредняться при заходе депозита в минус. А если депозита не хватит усредняться? На кроссах тоже бывают безоткатные тренды.
31.10.2011, 19:46
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сообщение от: Валерий$
MrSerj, и еще одно уточнение. В своем втором посте Вы привели в пример отчет в котором все красиво и прибыль растет как заколдованная. Вот только есть нюанс. Текущее эквити у Вас меньше изначального депозита, а это свидетельствует только об одном. Вы закрываете только положительные сделки, а отрицательные оставляете на "они в 100% случаев сойдутся и будет плюс". Давайте упростим систему и просто будем одновременно открываться по одной паре и вверх и вниз с ТП (скажем 100 пунктов) и без стопа. Вместо стопа мы будем использовать отложенник с теми же параметрами. В итоге баланс будет также красиво расти, вот только эквити падать постоянно, пока наш счет не перестанет существовать. Боюсь и в Вашей системе может произойти подобное.


Там на отчете все, так как по методике описано. Ведется торговля портфелем. Не чего там не применяется такого, чего Вы уже не знаете здесь. Реальная просадка всего 1,25 %. А то о чем Вы говорите это значение нарисовалось из-за того, что применяется хедж, а не только торговля по кроссу.

Что касается Вашего предложения, что-то изменить. Я не вижу в этом смысл.
Я не знаю к чему приведется подобное изменение. Но если Вам так проще, попробуйте, только заранее продумайте все исходы торговли подобной тактикой. И учитывайте 1% сотрясений, который может вылезти рано или поздно, не делайте ошибки так называемых лауреатов нобелевской премии (они торговали простой хедж), которые банально забили на этот 1% и попались на этом. Хотя они даже попались и не только на этом, а еще на том, что депо перегрузили сверх меры. А это грубейшее нарушение, при любых гарантиях.
31.10.2011, 19:47
Аватар для Henst
Henst Henst вне форума Новичок форума
Регистрация: 19.07.2011 / Адрес: Сочи / Сообщений: 56
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 21
Сообщение от: Валерий$
Увеличение лота или вхождение тем же лотом при движении в минус - невелика разница. Суть в том, что Вы предлагаете усредняться при заходе депозита в минус. А если депозита не хватит усредняться? На кроссах тоже бывают безоткатные тренды.
Торгуем на М1
31.10.2011, 19:51
Аватар для Валерий$
Валерий$ Валерий$ вне форума Активный участник
Регистрация: 29.07.2010 / Сообщений: 83
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
Там на отчете все, так как по методике описано. Ведется торговля портфелем. Не чего там не применяется такого, чего Вы уже не знаете здесь. Реальная просадка всего 1,25 %. А то о чем Вы говорите это значение нарисовалось из-за того, что применяется хедж, а не только торговля по кроссу.

Что касается Вашего предложения, что-то изменить. Я не вижу в этом смысл.
Я не знаю к чему приведется подобное изменение. Но если Вам так проще, попробуйте, только заранее продумайте все исходы торговли подобной тактикой. И учитывайте 1% сотрясений, который может вылезти рано или поздно, не делайте ошибки так называемых лауреатов нобелевской премии (они торговали простой хедж), которые банально забили на этот 1% и попались на этом. Хотя они даже попались и не только на этом, а еще на том, что депо перегрузили сверх меры. А это грубейшее нарушение, при любых гарантиях.
Позвольте уточнить. Не "всего 1,25%", а пока 1,25%. Отчет явно для инвестора, который не понимает разницы между отчетом по балансу и отчетом по эквити. Просто Ваш метод сводится к торговле кроссом в канале и усреднении убытков при движении в минус, пока мы не пересидим данное движение и не выйдем в плюс. А торговля портфелем - это формирование синтетического кросса. Суть все равно одна и та же.
31.10.2011, 19:51
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сообщение от: Валерий$
Хм.. а как же (цитирую):

"1. 3 треугольника маловато для портфеля, но если Вы так хотите, то…
Вы правильно поняли, с текущего момента графика, открываете по всем треугольникам сразу, в сторону схлопывания раздвижки по каждому из треугольников.
Еще один момент. Если берете такое малое количество треугольников, то нужно чтобы они максимально были не связаны между собой. Объясняю почему: Если пойдет проседание по одному треугольнику, а остальные 2 треугольника будут сильно завязаны между собой с тем, что проседает, к примеру, все 3 входят в один и тот же Индексе, то проседание пойдет по всем 3 треугольникам, хотя, скорее всего в меньшей степени, чем, если бы Вы торговали только по одному треугольнику. Но это все равно для портфеля не правильно. Это если вкратце.

2.
Да. Лоты одинаковые на всех коленах. Мы усредняемся до какого-то общего профита.

3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю. "


Я в роде не где не указывал, что нужно лот увеличивать, по мере открытия колен или как-то еще. Я Мартина изначально тут не рассматривал. А так Ваше дело, можете и Мартина применить, лично я его в этом методе не использовал никогда и не использую сейчас.
31.10.2011, 19:54
Аватар для Валерий$
Валерий$ Валерий$ вне форума Активный участник
Регистрация: 29.07.2010 / Сообщений: 83
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
Я в роде не где не указывал, что нужно лот увеличивать, по мере открытия колен или как-то еще. Я Мартина изначально тут не рассматривал. А так Ваше дело, можете и Мартина применить, лично я его в этом методе не использовал никогда и не использую сейчас.
Позвольте, а что тогда значат Ваши фразы:


"2.
Да. Лоты одинаковые на всех коленах. Мы усредняемся до какого-то общего профита.

3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю. "

Я по другому их понять не могу. Хотя стараюсь. Честно.
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO