Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
22.11.2011, 07:57
Аватар для JanPROFF
JanPROFF JanPROFF вне форума Прохожий
Регистрация: 07.04.2011 / Сообщений: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
Привет всем . я только вчера увидел вашу тему. прочитал страниц сорок. вроде суть стратегии понял. решил глянуть и поискать эти расхождения. поставил индикатор который автор темы выложил.
и как по нему работать если он дрыгается и рисует? на одном и том же промежутке времени сначала показывает расхождение а если чуть чуть отматаешь в сторону на том же месте уже цены идут вместе
22.11.2011, 08:26
Аватар для _Fatal_
_Fatal_ _Fatal_ вне форума Активный участник
Регистрация: 09.07.2010 / Сообщений: 309
Поблагодарили 104 раз(а) / Репутация: 102
EURJPY и EURUSD в + закрыл
22.11.2011, 15:08
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
... и как по нему работать если он дрыгается и рисует? на одном и том же промежутке времени сначала показывает расхождение а если чуть чуть отматаешь в сторону на том же месте уже цены идут вместе
Попробуйте индикатором _http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 поработать. Смотрите Индикатор (парный) ценовых линий с автоматической настройкой умножающих коэффициентов и учетом волатильности анализируемых инструментов

Последний раз редактировалось chocolate; 22.11.2011 в 15:17.
22.11.2011, 15:40
Аватар для abdul
abdul abdul вне форума Новичок форума
Регистрация: 24.10.2010 / Сообщений: 65
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 20
У меня немного вопросов..
Сообщение от MrSerj


Уловка № 4

«Портфельный Парный Хедж».


В этом подходе к методики, не применяются стопы, а все риски хеджируются портфелем.
Есть 3 варианта (простой, индикаторный и сложный), применять Портфельный хедж.

1. Простой метод:

Вы берете, просчитываете все треугольники, выявляете оптимальные значения расхождения и записываете их, к примеру, на бумагу (ниже расскажу, что с этими данными делать) .
Теперь. Берем ранее сохраненные оптимальные данные по всем треугольникам, каждое из значений по треугольнику, к примеру: по первому треугольнику среднестатистическое расхождение (с учетом возврата к профиту) у нас 100 пунктов. Теперь делим это значение на какое-то количество колен, то есть 100 к примеру поделить (/) на 5, получаем значение 20 пунктов (это значение может быть разным).
Теперь эти 20 пунктов расхождения (Внимание! По каждому отдельному треугольнику, а не для всех сразу) будут нам служить как сигнал для доливки по текущим сделкам, в том же направлении что и первая сделка, по данному треугольнику и т.д. Далее если разошлось еще на 20 п. и уже составило расхождение в 40 п. по первой сделки или же 20 п. по 2 сделки (которую мы долились на уровне расхождения 20п. чуть раньше), то еще доливаемся, если еще разошлись уже до 60 п. то еще один раз доливаемся к уже имеющимся 2 доливкам и одной основной позы в самом начале и так до тех пор, пока по заранее рассчитанными нами параметрами расхождение не дойдет до предполагаемого стоп-лосса. Теперь… Важно! Если расхождение дошло до уровня стоп лосса, мы НЕ ЗАКРЫВАЕМ эти позиции фиксируя убыток, что мы делаем дальше, я расскажу позже, а теперь коснемся фиксации профита.
Открытие позиций:
Далее… берете текущее расхождение по всем треугольникам, не важно, на сколько они разбежались, входите по всем треугольникам сразу, одновременно, но так чтобы соблюдать направление позиций по каждому треугольнику.

Цитата:
По всем парам? даже если раздвижка 5пунктов(а если они сразу сойдутся че тогда фиксить профит?) а если она расширяться и достигла 20 пунктов между парами(как написано выше оптимальная раздвижка 100п и ее делим на 5 то через 20п.) то следовательно опять нужно купить продать? и через 40п?( если даже одна пара стоит на месте а 2 убегает.. то получается по этой паре мы несколько раз купим по одной и той же цене)
Далее по схеме описано выше, если происходит по каждому отдельному треугольнику проседание мы доливаемся, доливки происходят именно по тому треугольнику, где произошло проседание. Теперь… получается так что мы торгуем всеми треугольниками по отдельности и фиксируем прибыль каждого треугольника по достижению определенного профита в пунктах (или же в валютном депозите), потом после фиксации профита по одному из треугольников, открываем его опять тут же сразу, по всем правилам направления.
Цитата:
Как тут понять? Если пары сошлись раздвижка то нулевая как тут СОБЛЮСТИ ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ?
И подобное торговля по отдельности всеми треугольниками длится до тех пор, пока из этого портфеля треугольников по какому-то из треугольников сработает потенциальный стоп-лосс.
Теперь… Мы ранее договорились, что стоп лосс мы не фиксируем. А что тогда? Ответ: А делаем мы вот что, вот просигналил стоп-лосс, теперь весь портфель, все оставшиеся треугольники идут на помощь этому треугольнику, у которого сработал барьер стоп лоса. Теперь весь портфель задействован в выводе из лоса данный треугольник.
Цитата:
А если таких треугольников много?
Теперь закрытие профита по каждому из треугольников запрещается, а ждем пока по всему портфелю, по всем позициям всех треугольников, то есть совокупная позиция всего портфеля будет в прибыли, к примеру, пунктов 30. После того как прибыль достигла этих 30 пунктов по всему портфелю. Портфелю полностью одновременно закрывается и цикл начинается с нуля.


2. Индикаторный метод:

Делаем все тоже самое что и в первом варианте, кроме того что в это раз, мы входим в позицию в нулевой точке, по всему портфелю одновременно. Для вычисления нулевой точки, мы берем какой-либо индикатор. Как определить нулевую точку, было описано в подробностях раньше.


3. Сложный метод.

Делаем все тоже самое, что и в первом варианте, только фиксация профита треугольников по отдельности будет происходить по схеме ниже. До тех пор пока по какому либо из треугольников просигналит стоп-лосс. Если просигналил стоп-лосс делаем все, так как описано в первом варианте.





Пояснение к таблице выше: Если у нас расхождение достигло n-количества пунктов расхождения, мы открываем 2 колена, теперь если цена ушла к равновесию и по первой позиции у нас без убыток или +. То закрывается все сделки по текущему треугольнику. В итоге мы в плюсен по 2 полену и в без убытке по первому колену (основной позиции). Итог: +.

Если цена после открытия 2 колена, не пошла к равновесию, а продолжила раздвигаться у нас сработала на определенном расстоянии 3 колена (доливка), теперь, если цена вернулась к равновесию и у нас по первому (основному) колену без убыток или +, мы закрываем все позиции по данному треугольнику. В итоге мы в плюсе по 3 колену, по 2 колену и в без убытке по первому колену.

Теперь… если цена после открытии 3 колена не вернулась к равновесию, а продолжила раздвигаться, то у нас на определенном расхождении, сработает 4 колено, условия для закрытие такие же как и при 3 колене, в предыдущем примере.

Теперь… если цена после открытия 4 колена не вернулась к равновесию, а продолжила раздвижку, то на определенном расстоянии раздвижки у нас сработает 5 колено (доливка), теперь, если цена вернется до уровня без убытка по 2 колену, то мы закрываем все позиции по текущему треугольнику. В итоге, мы получили прибыль по 5 колену, 4 колену, по 3 колену и без убыток по 2 колену. Но при этом у нас остается висячее 1 колено в маленьком убытке, что происходит дальше. Если цена вернется к точки равновесия, и первое колено выйдет в без убыток, то мы закрываем 1 колено и у нас теперь нет ни одного колена в рынке. Далее начинаем цикл заново.
Если же цена опять начала раздвижку, не дойдя до без убытка по первому колену, то цикл повторятся, начиная со 2 колена и т.д.


Теперь… если цена после открытия 5 колена не дошло до точки равновесия, а продолжила раздвижку и у нас сработало 6 колено. Выполняются все теже условия, что и при открытии 5 колена в предыдущем примере, отличие лишь в том, что мы дожидаемся нулевой точки по 3 колену, до момента закрытия всех позиции по текущему треугольнику, в отличии от предыдущего примера, где дожидались без убытка по 2 колену.

Теперь… если после открытия цена не вернулась, а продолжила раздвижку и сработал сигнал на стоп-лосс, срабатывает условие по портфельному выводу данного треугольника в профит по общему балансу.

Все! Теперь читайте внимательно и вникайте. Все подробно описано. И очень хорошо отрабатывает на реальном рынке. Тренируйтесь вначале на демо и просчитывайте маржу при использовании портфельного метода, так чтобы хватала на все колена сразу. Успехов!


А для тех, что пришел сюда по балаболить. Я Вас просил не флудить, Вы же пытаетесь загадить ветку тем самым доказываете, что этот метод Вам не безразличен и хотите чтобы в куче Вашего мусора его сложно было найти. Но, увы. Я Вас разочарую. Народ, кому надо учится и успешно применяют уже на практике.
Не хочу чтоб мои вопросы потерялись они актуальны..
22.11.2011, 15:57
Аватар для Delphinchik
Delphinchik Delphinchik вне форума Активный участник
Регистрация: 27.04.2009 / Сообщений: 16
Поблагодарили 10 раз(а) / Репутация: 10
Уважаемый MrSerj!

Уже вторую (может и третью) неделю мой мозг не может принять указанные Вами примеры парной торговли и определить как правильно.

1. По 28 парам (пост 655 на 33 странице), а именно пример хождения "EURUSD" и "EURJPY".
По вашему если "EURUSD" опередил вверх "EURJPY", то мы продаем их кросс "USDJPY".
По правилам парной торговли, если "EURUSD" опередил "EURJPY" вверх, мы должны продать "EURUSD" и купить "EURJPY" (расчеты расхождений пока оставим в стороне), что равносильно покупке "USDJPY".
(продать "EURUSD" = продать "EUR" и купить "USD".
купить "EURJPY" = купить "EUR" и продать "JPY". Разносторонние сделки по одной валюте ("EUR") исключаются и остается купить "USDJPY").

Если по Вашему примеру мы продадим одновременно и "USDJPY", тогда останемся в «локе» по 3-м парам.

Вопрос 1: не нужно ли нам в этом случае покупать кросс "USDJPY"?
Вопрос 2. Правильно ли я понял, что нужно покупать или продавать кросс в сторону «схлопывания» раздвижки по коррелируемым парам.

2. Также в Ваших примерах по евро, фунту и доллару (пост 726, стр. 37)

По первому примеру "EURGBP" и "EURUSD".
Если мы EURUSD продаем, а "EURGBP" и кросс "GBPUSD" покупаем, тогда мы становимся в лок по 3-м парам с плавающим убытком равным 3 спредам;

По второму примеру "EURGBP"и "GBPUSD".
Если мы продаем "GBPUSD" и покупаем "EURGBP" и покупаем кросс "EURUSD" тогда мы покупаем 2 "EURUSD", поскольку продажа "GBPUSD" и покупка "EURGBP" равносильна покупке "EURUSD".

Вопрос 1. Нет ли ошибки в этих примерах?

Заранее спасибо и не сочтите за флуд.
22.11.2011, 17:20
Аватар для abdul
abdul abdul вне форума Новичок форума
Регистрация: 24.10.2010 / Сообщений: 65
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 20
ЗЫ к вышесказанному - по поводу обнаружения 0 (нулевой) точки
так как исследуются Арбитражные возможности анализируемых пар -
а для определения её используются (для примера) MACDы пар - то нужно не ждать когда там и там будут одновременно значения МАКДов около 0... следует вычислять РАЗНИЦУ между ними (МАКДами) - и вот когда она будет = 0 ну или сменит знак на прошедшем баре - вот тогда эту ситуацию и надо считать Нулевой точкой

условно это можно представить так:




Я программинге дуб поэтому прошу кого нибудь из толковых программеров сделать это.. И всем предлагаю скинуться на это дело...
где синяя и зелёная линия - это на самом деле MACDы анализируемых пар - в виде линий
а Гистограмма - это разница между ними
можно наглядно видеть 0(нулевые)точки - расширение (разбег пар) - и по цвету видеть моменты начала схлопывания (доливок) ну типа так

ЗЫ - рисунок вставился, но не отображается - кликайте правой клавишей на него и "Открыть в новой вкладке"
Я программинге дуб поэтому прошу кого нибудь из толковых программеров сделать это.. И всем предлагаю скинуться на это дело... Предложите кто нибудь программера. можно в личку... Сколько будет стоит?
22.11.2011, 17:37
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
зачем тебе скидываться? это же лайн обычный - просто средняя линия представлена в виде гистограммы...
да и маловато одного индикатора для работы будет
тут.. если серьёзно - полный писец индикаторов всяких потребуется аналитический комплекс из примерно 20-30 индюков
22.11.2011, 17:39
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Абдул, не парься, я уже выкладывал это на паралельной ветке _http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=2640122&postcount=3816
Вот и NeColla появился, который этот индюк в виде домашней работы мне задавал, а комментировать не стал.
22.11.2011, 17:44
Аватар для abdul
abdul abdul вне форума Новичок форума
Регистрация: 24.10.2010 / Сообщений: 65
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 20
Ну я не знаю сколько надо, но знаю что мне нужно:
1.Индюк высчитывает разницу МА или Эквети двух пар за определенный период и вдает их ввиде гистограммы
2. Второй индикатор рассчитывает оптимальное значени из вышеперечисленных данных...

Никола тут требуется помошь твоя:
1 Как это обьснить программеру...
2. Какая примерна формула расчета оптимальной раздвижки? Как ее составить?
22.11.2011, 17:47
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
по первому индикатору понятно, а вот по второму...
22.11.2011, 17:53
Аватар для abdul
abdul abdul вне форума Новичок форума
Регистрация: 24.10.2010 / Сообщений: 65
Поблагодарили 19 раз(а) / Репутация: 20
по первому индикатору понятно, а вот по второму...
Как это рассчитать с помошю советника или индикатора я не знаю... Какая формула должна быть? Как вычислить максимальную, среднию минимальную раздвижку? Тут наверно мне надо идти изучать статистику... Не знаю как в школе то алгебру ели ели на 3 сдал...
22.11.2011, 18:06
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
тут статистика за периоды нужна - за 3 месяца + последние 2 недели (со сдвигом в неделю от текущего дня + за последнюю неделю...

а формулы... ну вот 0ая точка у тебя есть - что она появилась ты можешь судить только после закрытия бара обычно так как нулевой бар постоянно в шуме...
тогды цена открытия следующего бара и будут началом отчёта для анализа пар - в зависимости от того где гистограмма берёшь бид/аск пары (для баевской/селовской) и начинаешь считать на каждом баре нужные тебе значения - складывать в массивчики (или глобальные переменные) и выводить в виде тестовых лабелов на графики может уже другим индюком
и так подсчитывать до следующей 0ой точки....
ну типа так
22.11.2011, 18:57
Аватар для slavaVVV
slavaVVV slavaVVV на форуме Активный участник
Регистрация: 07.11.2011 / Адрес: Днепр / Сообщений: 167
Поблагодарили 129 раз(а) / Репутация: 130

По умолчанию индикатор

NeColla приветствую,посмотри пож. на этот индюк,скажи свое мнение.
22.11.2011, 19:15
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Привет...
если честно - забей на него для торговли не понадобится...
так, чисто пары выбрать для анализа....
23.11.2011, 06:23
Аватар для t1000
t1000 t1000 вне форума Новичок форума
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 20
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
Цитата:
да и маловато одного индикатора для работы будет
тут.. если серьёзно - полный писец индикаторов всяких потребуется аналитический комплекс из примерно 20-30 индюков
Вот так народ и забивает на грааль

Если серьезно, 30 индикаторов/300 советников нужны для тонкой настройки системы и только для тех, кто понял суть метода. Для получения прибыли по системе автора достаточно 1 экземпляра.

Автор показал своей торговлей прибыльность метода. Попробую и я. На ПАММЕ работает МТС по алгоритму обсуждаемой ТС. Теоретически - доходность ~ 12000% годовых (средняя за 10 лет), риск на одну сделку 0.5%, просадка ~ 20%. Практически - будем посмотреть.

Последний раз редактировалось t1000; 23.11.2011 в 06:25.
23.11.2011, 06:26
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
а ты зачем Памм закрыл? ну и что что там был небольшой минус следующей сделкой бы отбился главное депо сильно не загружай и одним инструментом не торгуй (парой пар ) - пусть другие пары свою прибылюху приносят
23.11.2011, 06:31
Аватар для t1000
t1000 t1000 вне форума Новичок форума
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 20
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
Новая ТС - новый ПАММ
23.11.2011, 07:53
Аватар для JаnPROFF
JаnPROFF JаnPROFF вне форума Новичок форума
Регистрация: 22.11.2011 / Сообщений: 63
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 15
Попробуйте индикатором _http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 поработать. Смотрите Индикатор (парный) ценовых линий с автоматической настройкой умножающих коэффициентов и учетом волатильности анализируемых инструментов
спасибо за индюк. А на каком тайме? на часовом? я гдето видел что на 30 минутках можно, но там уже линии по другому. как быть на малых таймфреймах?
23.11.2011, 08:14
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
...я гдето видел что на 30 минутках можно, но там уже линии по другому. как быть на малых таймфреймах?
гммм... попробую так сказать Подгонкой
добавьте график эквити с каналами - подобрав параметры(лотность) чтобы график довольно стабильно "болтался" в границах конверта....
затем, подберите периоды МАшек чтобы пересечения в 0, давали "нормальные" движения на графике эквити
23.11.2011, 09:47
Аватар для Seruega
Seruega Seruega вне форума Новичок форума
Регистрация: 02.08.2011 / Сообщений: 15
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 10
Всем привет! Вот кому интересно - выкладываю отчет недельный, торговля велась может немного безбашенно (демо счет), но результат пока положительный, смотрите сами...
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO