Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
24.10.2011, 21:51
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Парный трейдинг, основанный на кореляции валютных пар, уже давно, извините "Жёвана, пережёвана", и никакого долгосрочно-положительного эффекта она к сожалению ещё никому не принесла.

Кореляция валютных пар на рынке может поменяться в любою секунду, против правил, вот как раз в эту неправильную секунду, все сливались именно на этой теме, на постоянно меняющейся рыночной коньюктуре валютных пар.
Эту тему, извините, уже "Трут" на форумах года три-четыре, и ничего из этого толкового ещё не получалось.

Незнаю, может MrSerj другое что-то придумал, но я вижу, что тоже самое.

Факты в студию! А про пусты слова, я уже писал раньше. И, похоже, чьи-то процитированные. Не утверждаю, но очень, похоже.
24.10.2011, 21:58
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сообщение от: sinus-cosinus
Сколько противников. Ни в одной другой ветке против системы не выступало столько человек. Обычно читали и проходили мимо, удивительно даже. И вся тема постепенно скатывается к бездоказательному флуду.

А я и не удивляюсь. Так как подобного ожидал. Я бы удивился, если бы не было подобного. Вот это да! А так, причина понятна, откуда ненависть. Всем же хочется владеть одним им чем-то хорошим, в нашем случае прибыльным. Вот и нет, нет, всплывает ненависть. Это пройдет . Просто подобные люди не понимают, что их страхи что-то потерять (а отношении парного трейдинга), это всего лишь иллюзия, навеянная нашим человеческим Эгоизмом.
24.10.2011, 22:02
Аватар для digitalriver
digitalriver digitalriver вне форума Подозрительн
Регистрация: 12.08.2010 / Сообщений: 4,224
Поблагодарили 12,848 раз(а) / Репутация: 12923
Факты в студию! А про пусты слова, я уже писал раньше. И, похоже, чьи-то процитированные. Не утверждаю, но очень, похоже.
MrSerj, признайтесь сами себе. Да, система рабочая, но её КПД ниже какой-либо другой системы. Не утверждаю. но ваши же факты в студии. Вы за сутки беспрерывного втыкания в монитор заработали 30п. Не смешно ли? Самому себе не смешно? Сидеть тупо фтыкать в индюки, что бы заработать 30п в сутки. Есть полно систем попроще и с КПД если не на порядок, то раза в 2-3 выше. При этом не надо рассказывать что ваши 30п - гарантированные, лоси по вашей системе тоже будут.
24.10.2011, 22:02
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
MrSerj

Кроме учета расхождения и нулевых точек между парами, какие указатели вы используете в ориентировании ситуации, для входа и фильтрации. спасибо!
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
24.10.2011, 22:04
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Вот NickA, просто и ясно объяснил принцип работы корреляции при изменении коньюктуры валютных пар.

Валюные пары меняют свою коньюктуру, тоесть, пероходят "На тренд", депозит сливается.

Опять слова, слова, слова. Факты давайте! Коньюктура говорите, а что это по вашему, сами то хоть знаете и что вы подразумеваете под переходом в тренд. К вашему сведению – Тренд присутствует всегда на рынке. Пример: Загляни на временной период, где в текущий момент находится флет. Нашли, видите влет? Видите! Хорошо. А теперь спуститесь на один или 2 временного периода ниже. Спустились? Хорошо. Что Вы видите? Опана! А тут оказывается тренд.
24.10.2011, 22:07
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Опять слова, слова, слова. Факты давайте!
Самый живокречащий приреальнейший факт http://forexsystemsru.com/324836-post20.html

Всем искателям граалей обязательно к прочтению!!! )))))

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 24.10.2011 в 22:10.
24.10.2011, 22:11
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сообщение от: digitalriver
MrSerj, признайтесь сами себе. Да, система рабочая, но её КПД ниже какой-либо другой системы. Не утверждаю. но ваши же факты в студии. Вы за сутки беспрерывного втыкания в монитор заработали 30п. Не смешно ли? Самому себе не смешно? Сидеть тупо фтыкать в индюки, что бы заработать 30п в сутки. Есть полно систем попроще и с КПД если не на порядок, то раза в 2-3 выше. При этом не надо рассказывать что ваши 30п - гарантированные, лоси по вашей системе тоже будут.

И опять слова, слова, слова. Факты в студию! Интересно посмотреть на эти, как Вы говорите полно-систем. Не смешите меня! )) Чего Вы боитесь? А хотя какая мне разница. Идите и пользуйтесь этими полно-системами. А здесь учатся те, кому нужен этот метод. Вас ведь ник-то не держать в этой ветки. Но Вы же ведь сейчас здесь. Так в чем же дело? Ааааа! Оказывается не такие они и красочные эти полно-систем как Вы говорите. А может я ошибаюсь, если так, то я извиняюсь. Но попрошу не флудить в этой ветке и не вводить пустыми словами народ в заблуждения. Заранее Благодарю !
24.10.2011, 22:17
Аватар для digitalriver
digitalriver digitalriver вне форума Подозрительн
Регистрация: 12.08.2010 / Сообщений: 4,224
Поблагодарили 12,848 раз(а) / Репутация: 12923
И опять слова, слова, слова. Факты в студию! Интересно посмотреть на эти, как Вы говорите полно-систем. Не смешите меня! )) Чего Вы боитесь? А хотя какая мне разница. Идите и пользуйтесь этими полно-системами. А здесь учатся те, кому нужен этот метод. Вас ведь ник-то не держать в этой ветки. Но Вы же ведь сейчас здесь. Так в чем же дело? Ааааа! Оказывается не такие они и красочные эти полно-систем как Вы говорите. А может я ошибаюсь, если так, то я извиняюсь. Но попрошу не флудить в этой ветке и не вводить пустыми словами народ в заблуждения. Заранее Благодарю !
Я-то как-раз не боюсь, и не истерю, в отличии от вас И пользуюсь своей системой, у которой КПД в 2-3, а то и на порядок выше,чем ваша. Я просто не могу понять, зачем вы истерите уже 9 страниц(при чем с учетом того, что модераторы все время чистят каменты к вашей системе). Что в ней ТАКОГО? Любая система,даже состоящая из одной машки будет давать доход 30п в сутки.
24.10.2011, 22:22
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
последняя попытка перевести волну флудильни в конкретику темы

MrSerj

Кроме учета расхождения и нулевых точек между парами, какие указатели вы используете в ориентировании ситуации, для входа и фильтрации. спасибо!
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
24.10.2011, 22:36
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сообщение от: dmitrytkachev
Самый живокречащий приреальнейший факт http://forexsystemsru.com/324836-post20.html

Всем искателям граалей обязательно к прочтению!!! )))))


Ну и какой же это пример. А сколько лет они преуспевали, и какие они капиталы сколотили за это время, почему Вы об этом не говорите и на каком промежутке времени? Потом вроде Вы упоминали о секретности подобного подхода. Загибание в не пристойную позу и т.д. Разве нет? Хорошо. Давайте разберем, Ваш пример. Во первых, это реальный пример того, что принцип заложен в нашем методе, даже работал тогда. Хорошо, они слились на Дефолте России. Допустим, мы тоже будем торговать как они, чисто хеджем, без стопов. Окей! Через какой промежуток времени случаются в мировой экономике сотрясение? Жуткие беды сокрушаю мир. Возьмем не вероятную цифру в 5 лет. Так вот допустим, каждые 5 лет мир сотрясается и все кто в позе сливаются. Так? Так! Как мы может в этом случае остаться в прибыли? А очень просто. Знаете в чем была ошибка этого фонда? В том, что они не до просчитали тот момент, что этот закон природы подразумевает определенный процент сотрясений. Но мы то это знаем! Ведь так и предусмотрели этот момент. Так вот. Допустим мы на месте этого мега фонда, который сколотил головокружительный капитал на Парном трейдинге и мы знаем что вероятность разорится раз в 5 лет примерно, равняется 100%. Что мы делаем. А очень просто. Изначальный капитал, делим на 2 части. Половиной денег пускаем в рынок, половина лежит в банке, а банка в огороде зарыта. Что мы делаем дальше: По мере увеличения капитала в 4 или более раз за 4 года, сокращаем риски до изначальных 50%. А полученную прибыль в 150% от изначального полного капитала мы выводим, выкапываем банку в огороде, туда докладываем эти 150% выведенной прибыли. Что у нас получается в банке в огороде от изначального капитала у нас лежит уже 200%, и изначальных 50% в рынке. Теперь если пришел трендец в экономике, мы слились. А слили мы всего изначальные 50%, а Резервные 200% у нас зарыты в огороде. Далее цикл повторяется. Другой вариант: Изначально мы начали торговать 50%, пришел трендец, мы из слили, что мы делаем, выкапываем банку, заводим в рынок оставшиеся 50% и далее у нас как минимум есть 2 года в запасе. Далее через 2 года, мы выводим 150% прибыли, и продолжаем торговать изначальными 50%. Все! При любых раскладах мы в профите.

Кстати: Подобное уловка управления капиталом и рисками, очень актуальная для тех, кто торгует Мартингеилом.

Так что. Они слились потому что были слишком самоуверенны и не учли ключевой момент.

Последний раз редактировалось MrSerj; 24.10.2011 в 23:06.
24.10.2011, 22:55
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
последняя попытка перевести волну флудильни в конкретику темы

MrSerj

Кроме учета расхождения и нулевых точек между парами, какие указатели вы используете в ориентировании ситуации, для входа и фильтрации. спасибо!



По поводу фильтрации, я еще в начале писал. Я рассчитываю максимальное значение расхождения курсов от всех нулевых точек, к примеру, за период ближайшего пол года (этот временно отрезок зависит от временного периода, на котором ведется торговля). Далее по полученным данным, я рассчитываю в пунктах (иногда в валюте, но проще в пунктах) до куда дошло расхождение, а потом вернулось и сработал профит. Вычисляю расстояние так, чтобы примерно в 80% случаев дойдя до этого значение (С учетом погрешности. Погрешность - это расстояние от без убытка, до стоп-лосса. ), расхождение вернулось к нулевому уровню по валютному депозиту, то есть дало профит.
Если хорошо просчитать, то не составит особого труда определить наилучшее значение. К примеру, которое при соотношении лосс/профит 1/3 , дает профит по всем сделкам в 80% случаев. А можно и еще выше (частота торговли уменьшается), а так же и ниже (частота торговли увеличивается). Я же в начале описал, как это делать, но взял наихудшие значения, чтобы Трейдеры были готовы к худшему, но получили в итоге лучше, но даже в худшем случае, при соотношении лосс/профит 1/1, вы будете выходить в профит в 80 и более % случаев.

Еще использую портфельную торговлю, то есть, торгую по множество треугольников одновременно. Но в этом случае нужно хорошо рассчитать управление капиталом, чтобы свободная маржа была на весь портфель одновременно.

Последний раз редактировалось MrSerj; 24.10.2011 в 23:14.
24.10.2011, 23:09
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сообщение от: digitalriver
Я-то как-раз не боюсь, и не истерю, в отличии от вас И пользуюсь своей системой, у которой КПД в 2-3, а то и на порядок выше,чем ваша. Я просто не могу понять, зачем вы истерите уже 9 страниц(при чем с учетом того, что модераторы все время чистят каменты к вашей системе). Что в ней ТАКОГО? Любая система,даже состоящая из одной машки будет давать доход 30п в сутки.


Ну, вот видите как хорошо! Я только искренне рад за Вас. Хотите верти, хотите нет. А это правда. ;-)
24.10.2011, 23:19
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
последняя попытка перевести волну флудильни в конкретику темы


Вы знаете. Контролируемый флуд по теме и в меру. Это тоже хорошо. Можно сразу развеять всякие непонятно особо на чем основанные возмущения, ненависть, гнев, выпады разного характера. Чтобы по сто раз одно и тоже не повторялось и не повторять.
Но я, безусловно, с Вами согласен, тема ветки – это самое главное. Все остальное второстепенное.
25.10.2011, 00:26
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Цитата:
А сколько лет они преуспевали, и какие они капиталы сколотили за это время, почему Вы об этом не говорите и на каком промежутке времени?
Как же, там указано - сколотили миллиарды, феноменальные доходности, все просто мечтали им дать денег в управление. Но потом слили все!!!!
Цитата:
Хорошо, они слились на Дефолте России.
Они не слились на дефолте России. Это просто был один из первых тревожных звоночков.
Цитата:
Допустим, мы тоже будем торговать как они, чисто хеджем, без стопов. Окей!
Они тоже хотели принять лосс. Но "благодаря" своим феноменальным успехам не могли - в той ситуации ликвидация их огромных позиций означала еще большее расхождение спредов и еще большие потери.

Цитата:
Через какой промежуток времени случаются в мировой экономике сотрясение? Жуткие беды сокрушаю мир. Возьмем не вероятную цифру в 5 лет.
В том то и вся суть что подобного не случалось никогда и по их расчетам(математическим расчетам нобелевских лауреатов!!!!!) вероятность этого была слишком ничтожна чтобы принимать ее во внимание. И они тоже очень верили что ничего такого невозможного не произойдет.

Я ничуть не утверждаю что это не работает - я просто считаю (и есть чужой опыт) что рано или поздно ситуация измениться кардинально (то что было привычным перестанет быть таковым) и есть опасность слить все (прям как при использовании мартингейла). Дело в том что на финансовых рынках люди друг у друга пытаются забрать деньги и если вы имеете кого-то на деньги одним и тем же методом то те другие у кого вы забирали деньги рано или поздно откажутся делать так как раньше или у них тупо кончатся деньги. А это таки и наступит при широком распространении метода или при огромных размерах позиций. Есть более продуктивные способы которые не ставят вас в подобные зависимости.
25.10.2011, 02:03
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Сообщение от: dmitrytkachev
Они не слились на дефолте России. Это просто был один из первых тревожных звоночков.
Они тоже хотели принять лосс. Но "благодаря" своим феноменальным успехам не могли - в той ситуации ликвидация их огромных позиций означала еще большее расхождение спредов и еще большие потери.
В том то и вся суть что подобного не случалось никогда и по их расчетам(математическим расчетам нобелевских лауреатов!!!!!) вероятность этого была слишком ничтожна чтобы принимать ее во внимание. И они тоже очень верили что ничего такого невозможного не произойдет.

Тревожный звонок о чем. Это просто оправдание они себе придумали.
Какая разница нобелевские они лауреаты или нет. Такие же люди, как и все, просто продвинутые в определенных областях, не более. Они допустили грубейшую ошибку, даже в том случае, что не рассчитали нормально риски и капитал на случай форс-мажора (той же войны, катаклизма глобального, падения метеорита, революции и т.д.). А подобное было и не раз. Они пошли на «Авось пронесет» и на этом споткнулись, в погоне за большой наживой. Думаю, в этом крахе сыграл не маловажную роль их статус, когда они принимали решения о принятии такого большого риска, хотя и маловероятного. Даже законы физики гласят, что 100% вероятности не где нет. А все, потому что все без исключения подчинено самому главному закону природы – закону вибрации, в котором предусмотрен 1% всплеска и который может вылезти в 1 цикле или через череду циклов.


Сообщение от: dmitrytkachev
Я ничуть не утверждаю что это не работает - я просто считаю (и есть чужой опыт) что рано или поздно ситуация измениться кардинально (то что было привычным перестанет быть таковым) и есть опасность слить все (прям как при использовании мартингейла).

Вы абсолютно правы!
Этот слив, хороший урок для всех, который говорить, что нужно как бы все идеально не выглядело, предусмотреть страховку на случай появления этого 1% всплеска, из-за которого можно разорится. Пусть будут чуть меньше прибыли, зато спать можно спокойно.



Сообщение от: dmitrytkachev
Дело в том что на финансовых рынках люди друг у друга пытаются забрать деньги и если вы имеете кого-то на деньги одним и тем же методом то те другие у кого вы забирали деньги рано или поздно откажутся делать так как раньше или у них тупо кончатся деньги. А это таки и наступит при широком распространении метода или при огромных размерах позиций. Есть более продуктивные способы которые не ставят вас в подобные зависимости.


Нет! Я об этом уже не раз говорил. К парному трейдингу это не относится, особенно на Форексе, где возможности просто колоссальные и при том, даже когда все будут торговать в разные стороны, с разными целями, частотой и все будут получать по итогам профит (потому как против законом природы не попрешь, они неизменны). А вот что может в итоге произойти, я уже писал Выше.

Последний раз редактировалось MrSerj; 25.10.2011 в 02:06.
25.10.2011, 02:30
Аватар для van1
van1 van1 вне форума Активный участник
Регистрация: 07.07.2011 / Адрес: г.ИРКУТСК РФ / Сообщений: 561
Поблагодарили 98 раз(а) / Репутация: 105
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1234.gifh.gif1.gif1.gif1.jpg
Просмотров: 1744
Размер:	106.5 Кб
ID:	52848


открылся при расхождении по австралийцу и новозеландцу! посмотрим сегодня как отработает!
если бы открылся раньше до 00:00 то был бы в хорошем убытке! новозеландец рванулся вниз.

Последний раз редактировалось van1; 25.10.2011 в 02:35.
25.10.2011, 03:23
Аватар для Олег К
Олег К Олег К вне форума Заблокирован
Регистрация: 14.01.2011 / Сообщений: 199
Поблагодарили 76 раз(а) / Репутация: 78
Вложение 52848


открылся при расхождении по австралийцу и новозеландцу! посмотрим сегодня как отработает!
если бы открылся раньше до 00:00 то был бы в хорошем убытке! новозеландец рванулся вниз.
Поделитесь индюком что на графике у вас
25.10.2011, 03:48
Аватар для van1
van1 van1 вне форума Активный участник
Регистрация: 07.07.2011 / Адрес: г.ИРКУТСК РФ / Сообщений: 561
Поблагодарили 98 раз(а) / Репутация: 105
там в третьей строке пропишите пару как в терминале!
25.10.2011, 03:50
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Вложение 52848


открылся при расхождении по австралийцу и новозеландцу! посмотрим сегодня как отработает!
если бы открылся раньше до 00:00 то был бы в хорошем убытке! новозеландец рванулся вниз.


Вы правы. А Вы точно уверены, что нужно было открываться именно в той точке, в которой Вы открылись? Скажите мне Вы следовали инструкциям, просчитывали именно эти валюты на 15М периоде как у Вас на примере, по инструкции описанной выше и выводили ли Вы из полученных данный оптимальное значение расхождения для входа, выхода и стопа?
Я вижу что нет, по своим расчетам чуть позже нужно входить, но и сейчас в принципе можно, что я и сделал.
Думаю, пришло время потихонечку, демонстрировать на практике, совместно с движением вперед. Расхождение достигло 87% среднего расхождения за 2 недели. Я взял маленький период для расчета, чтобы быстрее шел процесс. В реале я использую от 2 месяцев до года.








И в реале я не торгую по мелким тайм фреймах. По ранее описанной причине. Но для практики, будем использовать М15, чтобы быстрее было.

Последний раз редактировалось MrSerj; 25.10.2011 в 03:57.
25.10.2011, 04:53
Аватар для Kanava
Kanava Kanava вне форума Новичок форума
Регистрация: 11.08.2011 / Адрес: Башкортостан / Сообщений: 55
Поблагодарили 16 раз(а) / Репутация: 17
Очень тяжело выловить суть в ветке,среди кучи постов с руганью. Создайте ветку "Парный трейдинг быть или не быть" и флудите там! Вот лично мне интересно разобраться в системе.Не важно работает она или нет.Но я хочу понять что она из себя представляет.А стоящая она или нет дайте мне понять самому. Человек начал ветку что-бы поделится чем-то.Пусть делиться,зачем столько желчи. А если я захочу посмотреть на критику,то я зайду на ветку "Парный трейдинг быть или не быть" и почитаю. Вот digitalriver говорит ,что 30 пунктов это ерунда. Это Вам ерунда. А новичку за счастье,стабильно делать в день хотя бы 10 пипок. Сам прошел через это. И далеко не ушел кстати. 30 пипок (стабильных) это очень хорошо.
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO