Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
18.01.2010, 02:08
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
если открыт счет в размере 10 баксов значит лоты должны быть где то не более 2х сотых с каждым увеличением депозита увеличиваем размер лота с целью разгона депозита по тренду я правильно понял или ошибаюсь
Первоначальный размер лота должен обеспечить расчётное количество переоткрытий и конечно-же он зависит от размера депозита (например в моём ММ, при депозите 10000, лот равен 0,03). Лот увеличивается (согласно ММ) после каждой убыточной сделки. После получения прибыли первоначальный лот перерасчитывается, в зависимости от размера депозита.
18.01.2010, 10:37
Аватар для ppeps
ppeps ppeps вне форума Новичок форума
Регистрация: 30.12.2009 / Сообщений: 18
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
Первоначальный размер лота должен обеспечить расчётное количество переоткрытий и конечно-же он зависит от размера депозита (например в моём ММ, при депозите 10000, лот равен 0,03). Лот увеличивается (согласно ММ) после каждой убыточной сделки. После получения прибыли первоначальный лот перерасчитывается, в зависимости от размера депозита.
А как на счет Портфелей (диверсификации) и их взаимосвязью с твоим ММ? С математикой трудно спорить , а она в етом случае будет на твоей стороне, потому что математически при диверсификации лотов риск просадки будет намного ниже а профит будет суммарным по всем лотам.
p.s. ТС в етом случае должна давать профит.
18.01.2010, 14:17
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
А как на счет Портфелей (диверсификации) и их взаимосвязью с твоим ММ? С математикой трудно спорить , а она в етом случае будет на твоей стороне, потому что математически при диверсификации лотов риск просадки будет намного ниже а профит будет суммарным по всем лотам.
p.s. ТС в етом случае должна давать профит.
Не совсем Вас понял. Поясните.
18.01.2010, 14:37
Аватар для ppeps
ppeps ppeps вне форума Новичок форума
Регистрация: 30.12.2009 / Сообщений: 18
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
Не совсем Вас понял. Поясните.
все просто риск становится меньше а прибыль та же если торговать одновременно несколькими валютными парами.
18.01.2010, 20:43
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
все просто риск становится меньше а прибыль та же если торговать одновременно несколькими валютными парами.
Согласен. Но всё хорошо в разумных пределах, что-бы не перегрузить депозит.
18.01.2010, 21:02
Аватар для Kupets
Kupets Kupets вне форума Интересующийся
Регистрация: 16.01.2010 / Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: -1
Да ММ можно применять к любой системе которая дает мат. ожидание. Если у вас есть торговая система, и она работает в профит, то к ней можно применть ММ. Да согласен, что надо говорить про оптимизацию ММ, но как? Большинство считает, что с помощью ММ можно сделать деньги, для них ММ, как торговая система, в этом то весь парадокс. Посмотрите на все темы этой ветки, только и видно ТС Мартингейл, ТС еще какая-то чушь, и все в этом роде. Создается ощущение, что вся толпа находится в маниакально-депрессивном состоянии, и пропогондирует Мартина, и то, что ММ есть ТС, и только я иду в ином направлении, а как известно толпа всегда не права на рынке. В конце концов, как сказал Р. Кийиосаки: "Если хочешь стать богатым, то посмотри на свое бедное окружение, и просто не делай того, что делают они!" В правильном понимании ММ лежит далеко не это, а политика ставок и рисков по этим ставкам. Поэтому я предложил книги, прочитав и вникнув в которые, сразу все станет понятно, что такое ММ, и какие методы ММ есть, и уже только после этого начнется конструктивный диолог. Вы знаете что такое фиксированная, пропорциональная, оптимальная фракция?
Абсолютно с Вами согласен, по моему тут 95% просто не дочитывают литературу до конца, ибо не понимают вообще суть вещей .... при всем уважении....
19.01.2010, 09:15
Аватар для ppeps
ppeps ppeps вне форума Новичок форума
Регистрация: 30.12.2009 / Сообщений: 18
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
Согласен. Но всё хорошо в разумных пределах, что-бы не перегрузить депозит.
Разумные пределы рассчитывает ваш money manegement
02.02.2010, 20:08
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Спасибо ребята Вам за понимание. Я уже как 6 месяцев работаю на FORTS(секция срочного рынка RTS). Насчет ММ, я теперь просто тупо держу уровень риска в 10 п.п., и стоимость этих 10 п.п. составляет 0,2%, а профит 1%. Увеличение размера позиции идет по принципу пропорциональной фракции: контракт добавляется в том случае: если стоимость 10 п.п. при добавленном контракте равна 0,2% от счета.
Например: счет 6000 руб., стоп 10 п.п.(10 руб.) и равен этот стоп 0,2% от счета;
новый контракт добавляется при счете 12 000 руб., тогда стоп 10 п.п.(20 руб.) и равен 0,2% от счета и т.д. Таким образом получается риск на одном уровне, а профит растет в геометрической прогрессии.
02.02.2010, 20:59
Аватар для ppeps
ppeps ppeps вне форума Новичок форума
Регистрация: 30.12.2009 / Сообщений: 18
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
Спасибо ребята Вам за понимание. Я уже как 6 месяцев работаю на FORTS(секция срочного рынка RTS). Насчет ММ, я теперь просто тупо держу уровень риска в 10 п.п., и стоимость этих 10 п.п. составляет 0,2%, а профит 1%. Увеличение размера позиции идет по принципу пропорциональной фракции: контракт добавляется в том случае: если стоимость 10 п.п. при добавленном контракте равна 0,2% от счета.
Например: счет 6000 руб., стоп 10 п.п.(10 руб.) и равен этот стоп 0,2% от счета;
новый контракт добавляется при счете 12 000 руб., тогда стоп 10 п.п.(20 руб.) и равен 0,2% от счета и т.д. Таким образом получается риск на одном уровне, а профит растет в геометрической прогрессии.

Не слишком ли долгое время у тебя идет вначале на увеличение числа контрактов? Дельта если брать пример равна 6000. Думаю имеет смысл провести оптимизацию и сделать дельту меньше.
03.02.2010, 15:46
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Ну если ты настроен более агрессивно, то дельту можно минимизировать. Я же более консервативно подхожу к риску.
03.02.2010, 17:04
Аватар для ppeps
ppeps ppeps вне форума Новичок форума
Регистрация: 30.12.2009 / Сообщений: 18
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
А почему если не секрет ты прекратил работать на Forex?
03.02.2010, 18:04
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
А как при диверсификации оценивать возможность одновременных лосей по всем позам? Во сколько процентов депо лучше?
03.02.2010, 19:06
Аватар для ppeps
ppeps ppeps вне форума Новичок форума
Регистрация: 30.12.2009 / Сообщений: 18
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
Сообщение от: dmitrytkachev
А как при диверсификации оценивать возможность одновременных лосей по всем позам? Во сколько процентов депо лучше?
Сумарный процент потерь портфеля не должен превышать твоего заданого риска от суммы депо.
15.02.2010, 18:53
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
А почему если не секрет ты прекратил работать на Forex?
Конечно не секрет. Ушел потому что, комиссии на FORTS меньше, рынок прозрачней (объемы, стакан, законодательство). В РФ весь FX есть не что иное как ставки в букмекерской конторе, с риском кидалова. Кстати ДЦ "Альпари" в названии есть слово пари, а вот зря они букву "L" пропустили, было бы в переводе ДЦ "Всепари".
15.02.2010, 21:49
Аватар для FXgorets
FXgorets FXgorets вне форума Местный житель
Регистрация: 11.05.2009 / Адрес: Украина / Сообщений: 929
Поблагодарили 202 раз(а) / Репутация: 195
  • Отправить сообщение для FXgorets с помощью ICQ
Книжечка хорошая есть по ММ ?


16.02.2010, 07:10
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Книжечка хорошая есть по ММ ?
На первой странице данной темы, во втором посте, есть ссылочка на книжечки, там все что есть в сети по ММ!
27.02.2010, 10:58
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Ребята скажите: кто, что думает? Возможно ли имея стратегию игры на рынке, которая дает прибыль только в 20% случаев, быть в прибыли!? Если считаете что возможно, то каким образом, какое должно выполняться правило?
27.02.2010, 11:51
Аватар для Foxter
Foxter Foxter вне форума Интересующийся
Регистрация: 27.02.2010 / Сообщений: 3
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Ребята вот ссылочка, по которой можно скачать хорошую литературу, изучив ее вы вникните в тонокости риск-менеджмент и управления капиталом. Просто качайте и читайте. В данной ветке нет ни одной темы со здравым смыслом, что может означать только одно - никто не хочет изучать и понимать, а зайти на форум и получить ответ. За все время изучения биржевой торговли и занятия трейдингом я понял - побеждает тот кто умнее, а что есть источник знаний?

_http://evotrade.by/books/moneymanagement/
Отличная ссылка! Спасибо Андреас. То, что искал.
27.02.2010, 12:39
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
Ребята скажите: кто, что думает? Возможно ли имея стратегию игры на рынке, которая дает прибыль только в 20% случаев, быть в прибыли!? Если считаете что возможно, то каким образом, какое должно выполняться правило?
Большой привет, тебе, от Мартина.
28.02.2010, 12:38
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Большой привет, тебе, от Мартина.
Маритин - это чушь!!! Надо быть глупцом, чтобы использовать данную методику, или заинтересованным лицом. Прошу Вас, посетители данной темы: не слова про этого мартина.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" Алексей Что обсуждают на других форумах 1 09.11.2010 11:36
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" Алексей Что обсуждают на других форумах 0 29.09.2010 07:50
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" Алексей Что обсуждают на других форумах 0 28.09.2010 10:30
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" XTB Курсы обучения и мастер-классы 0 28.09.2010 10:09


Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO