Методы управления капиталом на финансовых рынках

[AndreyAn]

если открыт счет в размере 10 баксов значит лоты должны быть где то не более 2х сотых с каждым увеличением депозита увеличиваем размер лота с целью разгона депозита по тренду я правильно понял или ошибаюсь

Первоначальный размер лота должен обеспечить расчётное количество переоткрытий и конечно-же он зависит от размера депозита (например в моём ММ, при депозите 10000, лот равен 0,03). Лот увеличивается (согласно ММ) после каждой убыточной сделки. После получения прибыли первоначальный лот перерасчитывается, в зависимости от размера депозита.

 

[ppeps]

Первоначальный размер лота должен обеспечить расчётное количество переоткрытий и конечно-же он зависит от размера депозита (например в моём ММ, при депозите 10000, лот равен 0,03). Лот увеличивается (согласно ММ) после каждой убыточной сделки. После получения прибыли первоначальный лот перерасчитывается, в зависимости от размера депозита.

А как на счет Портфелей (диверсификации) и их взаимосвязью с твоим ММ? С математикой трудно спорить , а она в етом случае будет на твоей стороне, потому что математически при диверсификации лотов риск просадки будет намного ниже а профит будет суммарным по всем лотам.
p.s. ТС в етом случае должна давать профит.

 

[AndreyAn]

А как на счет Портфелей (диверсификации) и их взаимосвязью с твоим ММ? С математикой трудно спорить , а она в етом случае будет на твоей стороне, потому что математически при диверсификации лотов риск просадки будет намного ниже а профит будет суммарным по всем лотам.
p.s. ТС в етом случае должна давать профит.

Не совсем Вас понял. Поясните.

 

[ppeps]

Не совсем Вас понял. Поясните.

все просто риск становится меньше а прибыль та же если торговать одновременно несколькими валютными парами.

 

[AndreyAn]

все просто риск становится меньше а прибыль та же если торговать одновременно несколькими валютными парами.

Согласен. Но всё хорошо в разумных пределах, что-бы не перегрузить депозит.

 

[Kupets]

Да ММ можно применять к любой системе которая дает мат. ожидание. Если у вас есть торговая система, и она работает в профит, то к ней можно применть ММ. Да согласен, что надо говорить про оптимизацию ММ, но как? Большинство считает, что с помощью ММ можно сделать деньги, для них ММ, как торговая система, в этом то весь парадокс. Посмотрите на все темы этой ветки, только и видно ТС Мартингейл, ТС еще какая-то чушь, и все в этом роде. Создается ощущение, что вся толпа находится в маниакально-депрессивном состоянии, и пропогондирует Мартина, и то, что ММ есть ТС, и только я иду в ином направлении, а как известно толпа всегда не права на рынке. В конце концов, как сказал Р. Кийиосаки: "Если хочешь стать богатым, то посмотри на свое бедное окружение, и просто не делай того, что делают они!" В правильном понимании ММ лежит далеко не это, а политика ставок и рисков по этим ставкам. Поэтому я предложил книги, прочитав и вникнув в которые, сразу все станет понятно, что такое ММ, и какие методы ММ есть, и уже только после этого начнется конструктивный диолог. Вы знаете что такое фиксированная, пропорциональная, оптимальная фракция?

Абсолютно с Вами согласен, по моему тут 95% просто не дочитывают литературу до конца, ибо не понимают вообще суть вещей .... при всем уважении....

 

[ppeps]

Согласен. Но всё хорошо в разумных пределах, что-бы не перегрузить депозит.

Разумные пределы рассчитывает ваш money manegement

 

[andreas666]

Спасибо ребята Вам за понимание. Я уже как 6 месяцев работаю на FORTS(секция срочного рынка RTS). Насчет ММ, я теперь просто тупо держу уровень риска в 10 п.п., и стоимость этих 10 п.п. составляет 0,2%, а профит 1%. Увеличение размера позиции идет по принципу пропорциональной фракции: контракт добавляется в том случае: если стоимость 10 п.п. при добавленном контракте равна 0,2% от счета.
Например: счет 6000 руб., стоп 10 п.п.(10 руб.) и равен этот стоп 0,2% от счета;
новый контракт добавляется при счете 12 000 руб., тогда стоп 10 п.п.(20 руб.) и равен 0,2% от счета и т.д. Таким образом получается риск на одном уровне, а профит растет в геометрической прогрессии.

 

[ppeps]

Спасибо ребята Вам за понимание. Я уже как 6 месяцев работаю на FORTS(секция срочного рынка RTS). Насчет ММ, я теперь просто тупо держу уровень риска в 10 п.п., и стоимость этих 10 п.п. составляет 0,2%, а профит 1%. Увеличение размера позиции идет по принципу пропорциональной фракции: контракт добавляется в том случае: если стоимость 10 п.п. при добавленном контракте равна 0,2% от счета.
Например: счет 6000 руб., стоп 10 п.п.(10 руб.) и равен этот стоп 0,2% от счета;
новый контракт добавляется при счете 12 000 руб., тогда стоп 10 п.п.(20 руб.) и равен 0,2% от счета и т.д. Таким образом получается риск на одном уровне, а профит растет в геометрической прогрессии.

Не слишком ли долгое время у тебя идет вначале на увеличение числа контрактов? Дельта если брать пример равна 6000. Думаю имеет смысл провести оптимизацию и сделать дельту меньше.

 

[andreas666]

Ну если ты настроен более агрессивно, то дельту можно минимизировать. Я же более консервативно подхожу к риску.

 

[ppeps]

А почему если не секрет ты прекратил работать на Forex?

 

[dmitrytkachev]

А как при диверсификации оценивать возможность одновременных лосей по всем позам? Во сколько процентов депо лучше?

 

[ppeps]

А как при диверсификации оценивать возможность одновременных лосей по всем позам? Во сколько процентов депо лучше?

Сумарный процент потерь портфеля не должен превышать твоего заданого риска от суммы депо.

 

[andreas666]

А почему если не секрет ты прекратил работать на Forex?

Конечно не секрет. Ушел потому что, комиссии на FORTS меньше, рынок прозрачней (объемы, стакан, законодательство). В РФ весь FX есть не что иное как ставки в букмекерской конторе, с риском кидалова. Кстати ДЦ "Альпари" в названии есть слово пари, а вот зря они букву "L" пропустили, было бы в переводе ДЦ "Всепари".

 

[FXgorets]

Книжечка хорошая есть по ММ ?

 

[andreas666]

Книжечка хорошая есть по ММ ?

На первой странице данной темы, во втором посте, есть ссылочка на книжечки, там все что есть в сети по ММ!

 

[andreas666]

Ребята скажите: кто, что думает? Возможно ли имея стратегию игры на рынке, которая дает прибыль только в 20% случаев, быть в прибыли!? Если считаете что возможно, то каким образом, какое должно выполняться правило?

 

[Foxter]

Ребята вот ссылочка, по которой можно скачать хорошую литературу, изучив ее вы вникните в тонокости риск-менеджмент и управления капиталом. Просто качайте и читайте. В данной ветке нет ни одной темы со здравым смыслом, что может означать только одно - никто не хочет изучать и понимать, а зайти на форум и получить ответ. За все время изучения биржевой торговли и занятия трейдингом я понял - побеждает тот кто умнее, а что есть источник знаний?

_http://evotrade.by/books/moneymanagement/

Отличная ссылка! Спасибо Андреас. То, что искал.

 

[AndreyAn]

Ребята скажите: кто, что думает? Возможно ли имея стратегию игры на рынке, которая дает прибыль только в 20% случаев, быть в прибыли!? Если считаете что возможно, то каким образом, какое должно выполняться правило?

Большой привет, тебе, от Мартина.

 

[andreas666]

Большой привет, тебе, от Мартина.

Маритин - это чушь!!! Надо быть глупцом, чтобы использовать данную методику, или заинтересованным лицом. Прошу Вас, посетители данной темы: не слова про этого мартина.