Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
02.03.2010, 12:18
Аватар для Жиль Дэ Мон
Жиль Дэ Мон Жиль Дэ Мон вне форума Интересующийся
Регистрация: 26.01.2010 / Сообщений: 84
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 3
А вот это вообще просто потолок. Если человек хочет в чем-то преуспеть, и я предлогаю способ достижения, а в ответ слышу - народ занятой, нет совсем времени. А на что есть время? На тупо работа, семья, учеба и еще много всякого рода причин, все это ничтожно, перед действительным желанием и стремлением стать трейдером и свободным человеком!!! Поэтому ищите время и читайте!!!
Да нам бы в двух словах как-нибудь
04.03.2010, 15:41
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Да тут в принципе на 3-4 страницах все и написано в двух словах!!!
12.04.2010, 14:00
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
Но есть и обратная сторона луны о которой забывать не стоит от различных идеальных алгоритмов.
12.04.2010, 15:41
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
Но есть и обратная сторона луны о которой забывать не стоит от различных идеальных алгоритмов.
Можно по подробнее? О чём идёт речь?
01.10.2010, 13:09
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Риск-менеджмент! Это так сказать неотъемлемая составляющая профессиональных спекуляций, которая тесно переплетается с ММ. Реализуется он с помощью stop loss ордеров. Хотелось бы услышать от коллег какие риски допускаются, и какие стратегии постановки стопов используются?
07.10.2010, 11:03
Аватар для Сергей Лавренов
Сергей Лавренов Сергей Лавренов вне форума Активный участник
Регистрация: 06.10.2010 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 94
Поблагодарили 41 раз(а) / Репутация: 41
Привет всем. Я перелопатил массу литературы по ММ и --уеву тучу времени для расчета оптимальной стратегии ММ. Мои выводы:
а. стратегии ММ которые позволяют очень быстро зарабатывать подразумевают железные яйца у трейдера (в плане дисциплины четко следовать плану торговли несмотря на ряд лосей) т.к придется мириться со значительными проседаниями по счету.
в. стратегии ММ которые позволяют зарабатывать медленно но уверенно подразумевают наличие большого стартового капитала и больше подходят фондам и прочим институционалам. т.к там ведется торговля портфелями, инструментами и используются разные способы взвешивания риска по разным инструментам и/или портфелям
короче... если вы торгуете внутри дня и планируете жить на свои заработанные то обзаводитесь железными яйцами и любой системой с положительным мат.ожиданием. а для выработки лучше системы ММ нужно лишь знать величину максимальной просадки (если уже есть +мат.ожидание и яйца). По ней расчитывается либо:
а. максимальный риск в каждой сделки от депа в пунктах (метод фракции)
в. дельта (метод пропорции)
ИМХО, пользуюсь фракцией т.к это дает меньший но постоянный риск в противоположность пропорции которая сначало увеличивает риск и лишь затем - уменьшает. при этом и уменьшается возможность геометрического роста депа. Вообще считаю что принцип фиксированной пропорции сильно притянут за уши и вообще изобретен для выкачивания денег из трейдеров которые используют продукты небезызвестного товарища. при детальном анализе каждому будет понятно о чем я говорю.
С уважением.
07.10.2010, 11:12
Аватар для Сергей Лавренов
Сергей Лавренов Сергей Лавренов вне форума Активный участник
Регистрация: 06.10.2010 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 94
Поблагодарили 41 раз(а) / Репутация: 41
Риск-менеджмент! Это так сказать неотъемлемая составляющая профессиональных спекуляций, которая тесно переплетается с ММ. Реализуется он с помощью stop loss ордеров. Хотелось бы услышать от коллег какие риски допускаются, и какие стратегии постановки стопов используются?
использую 15-20% от депа в пунктах в зависимости от четкости исполнения сигнала по системе.
s/l уже учтен в мах.риске и на каждом фрейме он будет разным.
такая тактика сольет ваш деп при 15-20 убыточных сделкок подряд но моя стратегия не даст совершить такое кол-во отрицательных сделок подряд = риск раззорения (если его вообще стоит принимать во внимание) стремиться к малым величинам процента.
07.10.2010, 11:27
Аватар для Сергей Лавренов
Сергей Лавренов Сергей Лавренов вне форума Активный участник
Регистрация: 06.10.2010 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 94
Поблагодарили 41 раз(а) / Репутация: 41
andreas666 расскажи про опыт в Альпари. не хочешь в посте - чиркани в личку если не затруднит.
07.10.2010, 21:19
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
ОЧЕНЬ ПРОСТО О ММ (гуглом переведите сами ) если не получится переведу

You don't have to win 100% of your trades to be
profitable. The solution to this apparent paradox lies in quality of your trades
- the amount you lose versus the amount you gain in each win. If you win
twice the size of your losses, you will be profitable even if you do not win
100% of your trades. The next example will demonstrate it.
Let's assume you are risking 1% of your equity of each trade, and gaining 2%
on each win. Let's assume you have an average win probability of 50%. If
you had taken 10 trades, you will now be with 10% gain on your equity. You
see how the high quality of the trades (which will be later defined as
Risk:Reward Ratio) compensated on the mediocre win percentage.
Remember this example:
Trade Result
1 +2%
2 -1%
3 +2%
4 -1%
5 -1%
6 +2%
7 +2%
8 -1%
Total: +4% - Result of trading with 50% win percentage
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
08.10.2010, 06:53
Аватар для Сергей Лавренов
Сергей Лавренов Сергей Лавренов вне форума Активный участник
Регистрация: 06.10.2010 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 94
Поблагодарили 41 раз(а) / Репутация: 41
иными словами риск раззорения/слива при правильном ММ и "так себе системе" стремительно приближается к "0".
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" Алексей Что обсуждают на других форумах 1 09.11.2010 11:36
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" Алексей Что обсуждают на других форумах 0 29.09.2010 07:50
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" Алексей Что обсуждают на других форумах 0 28.09.2010 10:30
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" XTB Курсы обучения и мастер-классы 0 28.09.2010 10:09


Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO