Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
28.04.2011, 12:18
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
  • Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Сообщение от: Rakhimova Chulpan Saligzy
поставил сову на евро и фунт на реал ночью по фунту локи сработали а по евро тишина хотя зону локирования прошла с чем это может быть связано? придеться в ручную просадку сокращять еще подскажите как часто проводить оптимизацию?
Я уже говорил: "я не экстрасенс".... Я не знаю с какими настройками запущен у вас советник на Евро, может вы отключили функцию усреднения....
28.04.2011, 12:27
Аватар для Rakhimova Chulpan Saligzy
Rakhimova Chulpan Saligzy Rakhimova Chulpan Saligzy вне форума Интересующийся
Регистрация: 24.04.2011 / Сообщений: 13
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
все хорошо функция включилась когда цена подошла обратно к зоне лока правдо я в ручную залокировался но она работает видимо инет ночью вирубило и цена далеко отошла спасбо за ваше терпение наверно таких как я тут пруд пруди
28.04.2011, 17:48
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
  • Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Сообщение от: Rakhimova Chulpan Saligzy
все хорошо функция включилась когда цена подошла обратно к зоне лока правдо я в ручную залокировался но она работает видимо инет ночью вирубило и цена далеко отошла спасбо за ваше терпение наверно таких как я тут пруд пруди
Ну не пруд, а озерцо наберётся

Дело в том, что функция усреднения работает на ограниченном участке просевшего ордера. Это сделано для того, чтобы ограничить нагрузку на советник.... Поэтому так у вас и случилось, видимо действительно котировки не поступали в течении какого-то времени и цена проскочила участок где советник отрабатывает функцию усреднения, а вот на обратном пути функция сработала....
28.04.2011, 19:30
Аватар для Rakhimova Chulpan Saligzy
Rakhimova Chulpan Saligzy Rakhimova Chulpan Saligzy вне форума Интересующийся
Регистрация: 24.04.2011 / Сообщений: 13
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
подскажите как часто оптимизировать советник?
28.04.2011, 20:52
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
  • Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Сообщение от: Rakhimova Chulpan Saligzy
подскажите как часто оптимизировать советник?
В начале месяца оптимизировать, период оптимиззации предыдущие 2-3 месяца.
29.04.2011, 14:45
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
  • Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Ну вот, так заканчивается апрель месяц (стартовый депозит 10000) 25% прибыли, а если бы не мешал советнику было бы больше....
Планирую за праздники переделать программу и с мая запустить усовершенствованную версию....
30.04.2011, 15:30
Аватар для dimichf
dimichf dimichf вне форума Прохожий
Регистрация: 30.04.2011 / Сообщений: 2
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
здравствуйте Юрий, заинтересовался Вашим советником, подскажите пожалуйста как после оптимизации выбрать самые оптимальные значения для советника, я сделал оптимизацию с января 2011 по апрель 2011, правда с демо счета, вот что получилось: постоянные значения TP=15 lots=0.05 enlarge_lot=5
первый рисунок - оптимизация eur, второй рисунок - оптимизация gbp
RURANI 
30.04.2011, 21:27
Аватар для SebastianPerreira
SebastianPerreira SebastianPerreira вне форума Активный участник
Регистрация: 14.04.2009 / Сообщений: 104
Поблагодарили 57 раз(а) / Репутация: 58
dimichf, ПКМ на отчете тестера рулит!
01.05.2011, 15:04
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
  • Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
здравствуйте Юрий, заинтересовался Вашим советником, подскажите пожалуйста как после оптимизации выбрать самые оптимальные значения для советника, я сделал оптимизацию с января 2011 по апрель 2011, правда с демо счета, вот что получилось: постоянные значения TP=15 lots=0.05 enlarge_lot=5
первый рисунок - оптимизация eur, второй рисунок - оптимизация gbp
Я выбирал по максимуму прибыли и учитывал "плотность" результатов...
Точнее, чтобы примерно одинаковую прибыль давало как можно больше настроек с близкими значениями переменных....
Поэтому по картинке ничего конкретного я сказать не смогу....
На первый взгляд,
Для Евро уровень усреднения 95-100, а зона от 30 и выше...
Для Фунта похоже, уровень усреднения в районе 160, а зона 0т 10 до 26 ....



"сделал оптимизацию с января 2011 по апрель 2011, правда с демо счета" - а, что вам мешает включить терминал с реальным счётом ведь это не торговля, а работа тестера.....
Просто на прошлой неделе, я ещё раз убедился в различиях построения свечей на демо и реале.... Гепы по Фунту были только на реале, на демо свечи строились как по учебнику....

Последний раз редактировалось реношник; 01.05.2011 в 15:10.
02.05.2011, 15:16
Аватар для Foolhardy
Foolhardy Foolhardy вне форума Активный участник
Регистрация: 04.12.2010 / Сообщений: 254
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
to Реношник
Будьте добры выложите пожалуйста свои сеты, а то с стандартными настройками за апрель льет на двух парах EUR/USD и GBP/USD версия Agent_SB_009
02.05.2011, 19:43
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
  • Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
to Реношник
Будьте добры выложите пожалуйста свои сеты, а то с стандартными настройками за апрель льет на двух парах EUR/USD и GBP/USD версия Agent_SB_009
А какие это стандартные ???
02.05.2011, 20:02
Аватар для Foolhardy
Foolhardy Foolhardy вне форума Активный участник
Регистрация: 04.12.2010 / Сообщений: 254
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
Сообщение от: реношник
А какие это стандартные ???
Ну те что в советнике забиты сразу ?
02.05.2011, 20:15
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
  • Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Ну те что в советнике забиты сразу ?
А Вы не пробовали запустить с этими настройками с начала января по май текущего года ???
02.05.2011, 20:58
Аватар для Foolhardy
Foolhardy Foolhardy вне форума Активный участник
Регистрация: 04.12.2010 / Сообщений: 254
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
Сообщение от: реношник
А Вы не пробовали запустить с этими настройками с начала января по май текущего года ???
Пробовал, вот что получается советник сливает в конце не оптимизированного периода ( апрель ) причем очень стремительно
02.05.2011, 22:12
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
  • Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Пробовал, вот что получается советник сливает в конце не оптимизированного периода ( апрель ) причем очень стремительно
В таких случаях моя дочка говорит - "включи логику, а лучше мозги"...

1 - конце не оптимизированного периода ( апрель ) - а, что участок до апреля кто-то оптимизировал??? Я например нет....

2 - советник сливает .... причем очень стремительно - "сливает" это когда депозит превращается в ноль, а у вас результат в плюсе !?!?!?

3 - в тестере кроме вкладки "график" есть ещё вкладка "результаты" - иногда её тоже стОит просматривать - смотрим в колонку "тип" .....

А ещё стОит почитать это _http://www.fx4u.ru/topic/1968-оптимизация-экспертов/
В конце графика линия баланса опускается к нулю: - сам тестер (не эксперт!) закрыл открытые сделки по окончанию периода тестирования

Последний раз редактировалось реношник; 02.05.2011 в 22:26.
03.05.2011, 05:31
Аватар для Foolhardy
Foolhardy Foolhardy вне форума Активный участник
Регистрация: 04.12.2010 / Сообщений: 254
Поблагодарили 43 раз(а) / Репутация: 44
ктото пользуется советником на реале ? (кроме Реношник) . Отпишитесь о результатах если не трудно, кому-то удается на нем зарабатывать , а вернее получать чистую прибыль с него?

Последний раз редактировалось Foolhardy; 03.05.2011 в 05:45.
09.05.2011, 15:14
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
  • Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Для эксперимента добавил в программу несколько функций:
1 – есть возможность разрешить советнику проводить усреднение просевшего усредняющего ордера.
2 – попытался сделать управление капиталом применительно к данному советнику.
Теперь обо всём по порядку...

Для сравнения я вначале прогнал в тестере, так сказать базовую версию советника. Тест проводился на участке с августа 2010 года по май текущего. Котировки не «метаквотовские», а те которые я накапливал в процессе работы ....


_https://lh5.googleusercontent.com/_kczX_8TdLd4/Tb2oosTtpjI/AAAAAAAABK4/LKhcJw_BXyo/базовый%20вариант.gif

Потом, не меняя основных настроек, включил «первую» функцию – двойное усреднение. Работа функции заключается в том, что советник может усреднять «усредняющий» ордер, когда он уходит в минус. Таким образом, планировалось уменьшить просадки при работе советника.


_https://lh4.googleusercontent.com/_kczX_8TdLd4/Tb2outTETbI/AAAAAAAABLA/13vypSl6DXI/двойное%20усреднение.gif

Чисто визуально линия эквити «провисает» меньше чем в базовом тесте, максимальная просадка в процентном отношении уменьшилась, но прибыли это, к сожалению, не добавило и матожидание несколько уменьшилось. Однако нужно отметить, что тест проводился безо всякой предварительной оптимизации, возможно подбором параметров можно будет улучшить результаты.

Далее я подключил «вторую» функцию. Логика её работы такова – я предположил, что когда скапливается достаточное количество рыночных ордеров, это свидетельствует о наличии флета на рынке. Также полагая, что после флета рынок должен войти в тренд, советник был запрограммирован на следующие действия.
- при достаточно большом количестве рыночных ордеров советник открывает отложенные ордера с удвоенным объёмом.
- при достаточно малом количестве рыночных ордеров (это должно свидетельствовать о завершении тренда) советник возвращается к исходным объёмам ордеров.


_https://lh4.googleusercontent.com/_kczX_8TdLd4/Tb2osYaFPXI/AAAAAAAABK8/Ep6k6D-hnHU/всё%20включено.gif

В этом варианте прибыль вполовину выше, чем в двух предыдущих и это при том, что тут включена и функция двойного усреднения, которая дала уменьшение прибыли. Однако управление капиталом компенсировало потери двойного усреднения и показало солидный прирост прибыли. Кстати просадка стала также меньше чем в предыдущих тестах, матожидание увеличилось на единицу. Кстати настройки для управления капиталом я также выбирал эмпирическим путём без оптимизации и подгонки.

Сейчас делаю функцию «одноступенчатого приближения» как будет готова, результаты выложу в блоге.

Теперь о результатах работы :

Ниже, результаты работы на конец апреля, советник остаётся в прибыли почти 25% от стартового депозита за два с половиной месяца (в этом году стартовал в середине февраля).


_https://lh6.googleusercontent.com/_kczX_8TdLd4/Tb2taSLjVwI/AAAAAAAABLU/36WtdcVwCeo/s800/Конец%20апреля.gif

Хотя нет, это прибыль за полтора месяца, я ведь в прошлом месяце (10 марта) собственноручно угробил всю прибыль и даже немножко стартового депозита ..... http://forexsystemsru.com/229782-post467.html
14.05.2011, 16:49
Аватар для dimichf
dimichf dimichf вне форума Прохожий
Регистрация: 30.04.2011 / Сообщений: 2
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
Доброго всем вечера, возникли некоторые вопросы по оптимизации, надеюсь может кто нибудь подскажет, при запуске сегодня оптимизации советника Agent_SB_009_sw на периоде 01.01.2011 по 30.04.2011 тестер по начало нормально проводил оптимизацию, потом через 7 часов резко прекратил оптимизацию и в журнале появились 2 строчки:

2011.05.14 15:52:26 Agent_SB_009_sw: optimization stopped, 2930 cache records were used, 2930 cache records rejected
2011.05.14 15:52:27 There were 1652 passes done during optimization, 793 results have been discarded as insignificant

Извиняюсь за вопрос заранее, но почему это так происходит, ведь оптимизация должна пройти до конца ???
15.05.2011, 05:31
Аватар для Sensh
Sensh Sensh вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2009 / Адрес: Кузня / Сообщений: 511
Поблагодарили 106 раз(а) / Репутация: 106
Сообщение от: реношник
Потом, не меняя основных настроек, включил «первую» функцию – двойное усреднение. Работа функции заключается в том, что советник может усреднять «усредняющий» ордер, когда он уходит в минус. Таким образом, планировалось уменьшить просадки при работе советника.l[/URL]

1. По логике усреднение можно вести не двойное, а до уровня стопа...Но при тренде нагрузка на баланс значительно вырастит. Вторая ваша новая функция тут может помочь

2. Другой способ, это использовать уже существующие ордера. При тренде это более оправдано.
Например в просадке Сел-ордер на скажем 90 пунктов, тогда два бай в профите ордера не закрываются пока уже все вместе три ордера не закроются с положительным профитом.
При нехватке Бай в профите ордеров только тогда открываются усредняющие сделки для просаженного Сел-ордера.

При таком алгоритме компенсации ордера могут уже и не доживать до стопа, что для данной системы будет качественным изменением

Последний раз редактировалось Sensh; 15.05.2011 в 05:43.
11.06.2011, 15:28
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
  • Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
2. Другой способ, это использовать уже существующие ордера. При тренде это более оправдано.
Например в просадке Сел-ордер на скажем 90 пунктов, тогда два бай в профите ордера не закрываются пока уже все вместе три ордера не закроются с положительным профитом.
При нехватке Бай в профите ордеров только тогда открываются усредняющие сделки для просаженного Сел-ордера.

При таком алгоритме компенсации ордера могут уже и не доживать до стопа, что для данной системы будет качественным изменением
Мысль, компенсировать просевший ордер за счет нескольких профитных ордеров, заставила меня немножко вспомнить прошлые работы....

Сразу хочу определиться, я НЕ фанат «гридеров» и «мартинов». Но справедливости ради должен признаться, что когда-то был грешок, писал и юзал такие советники.
Пытаясь как-то реагировать на замечания читателей о том, что советник Agent_SB_008 допускает в своей работе довольно таки ощутимую просадку по эквити, я пробывал различные варианты с фильтрами и управлением капиталом, но ....

Но случайно, копаясь в архивах своего компа, наткнулся на своё старое «баловство», советник под названием Agent_pips systems работает это «чудо» с использованием индикатора i_Trend , открывает сетку ордеров с увеличивающимся объёмом (удваивается) и ещё куча различных настоек.

TakeProfit = 20.0;
Lots = 0.01;
StopLoss = 250.0;
TrailingStop = false;
MaxTrades = 5; колличество выставляемых ордеров
Pips = 15; расстояние между ордерами
SecureProfit = 10; профит при достижении которого закрываются ордера
AccountProtection = true;
AllSymbolsProtect = 0; контролировать профит 1-все инструменты, 0-текущий символ
OrderstoProtect = false;
mm = false; применять управление капиталом
risk = 2;

Естественно вся эта система, с такими настройками, могла давать как ошеломительные прибыли так и полные сливы.



Но не в этом суть, просто захотелось поэксперементировать с функцией SecureProfit. Однако с дефолтными настройками, изменяя SecureProfit, добиться сколь-нибудь приемлимых результатов не удалось.

И вот тут начинается самое интересное – я попытался изменить основные настройки, но изменять их основываясь на том статистическом опыте который накопился в процессе работы Agent_SB_008. То есть, зная вероятностные значения уровней отката и максимальные уровни стоплоссов для определенных валют, я попытался вписать в эти уровни значения MaxTrades и Pips – жизнь начала налаживаться...
Хочу ещё раз отметить, что никакой оптимизации я не проводил, значения изменял исключительно основываясь на статистический опыт экспериментов с советником Agent_SB_008.



В следующем тесте просто увеличил значение SecureProfit



Все тесты проводил на отрезке времени с 03.01.2011 года до 04.06.2011 года, стартовый депозит 10000, плечё 1:200
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Простая тактика 4-х экранов Сергей Лавренов Ручные торговые стратегии и системы 54 07.04.2011 21:35
Простая торговая система (ТС) для EURUSD M5 FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 11 24.02.2011 10:02
Простая ценовая торговая система Maxfors Ручные торговые стратегии и системы 6 30.10.2010 14:09
Простая торговая стратегия для GBP/USD D1 FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 8 25.10.2010 02:46
Простая система копирования сделок Shu Архив предложений 10 04.10.2008 12:14


Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO