Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Результаты опроса: Он прекрасен! ))
Да 59 72.84%
Нет 22 27.16%
Голосовавшие: 81. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
05.05.2015, 14:58
Аватар для atnet
atnet atnet вне форума Активный участник
Регистрация: 29.05.2013 / Сообщений: 21
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Сообщение от: Геннадий Попов
.
atnet, скажите, пожалуйста, вы в последнее время вносили какие-либо изменения в работу системы?
Просто если что-то поменяете, напишите, плиз.
.
Изменения были только те, что сделаны 30-го апреля, если что поменяю - напишу.
05.05.2015, 16:34
Аватар для ie67
ie67 ie67 вне форума Новичок форума
Регистрация: 07.04.2015 / Сообщений: 24
Поблагодарили 21 раз(а) / Репутация: 22

Программы Мониторинг

Демо-комплект поставлен на демо-счет после первоначальной оптимизации.
Поставлено сегодня, 05.05.2015. Соответственно с этого момента можно смотреть историю.
Ссылка на мониторинг: _http://www.myfxbook.com/members/ie67/xm-demo/1238678/mpwxgbifwjQ3sN06LLdb

Пока стоят пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. По мере оптимизации буду добавлять другие пары.
Получившиеся при оптимизации настройки эксперта и индикатора во вложении.
В настройках индикатора меняется только один параметр: "СВЕЧЕК для уровня, минимум":
EURUSD = 17
GBPUSD = 18
AUDUSD = 18

Последний раз редактировалось NSerega; 05.05.2015 в 19:19.
05.05.2015, 17:06
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз Новое в FX Levels PRO Monsters ©

.
Обновлены компоненты системы: улучшен тестер.

Скрытый текст

_http://forexsystemsru.com/foreks-eksperty-statistika-demo-scheta/79236-triada-fx-levels-pro-monsters-%C2%A9-ekspert-indikator-tester-statistika-ot-pol%60zovatelei-demo-real-gibkie-usloviya-pokupki-takzhe-opisanie-sistemy-populyarnyi-topik-blog-v-kotorom-obsuzhdayutsya-osobennosti-raboty-eksperta-i-ego-novye-versii-2.html#post995219
[свернуть]
ie67 
05.05.2015, 18:02
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Демо-комплект поставлен на демо-счет после первоначальной оптимизации.
Поставлено сегодня, 05.05.2015. Соответственно с этого момента можно смотреть историю.
Ссылка на мониторинг: _http://www.myfxbook.com/members/ie67/xm-demo/1238678/mpwxgbifwjQ3sN06LLdb

Пока стоят пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. По мере оптимизации буду добавлять другие пары.
Получившиеся при оптимизации настройки эксперта и индикатора во вложении.
В настройках индикатора меняется только один параметр: "СВЕЧЕК для уровня, минимум":
EURUSD = 17
GBPUSD = 18
AUDUSD = 18
.
ie67, спасибо. Отлично.

Я бы еще пары с еврой поставил. Парочку. Хотя глобальный тренд, гигантское падение, вроде закончилось.

Потому что три пары с одной валютой, USD - очень коррелируют.
Значит, возможны синхронные просадки.
По трем парам, да еще если 2-3 дня поколбасит, - это может испортить впечатление о системе.

Зато лот у вас "правильный": 1%, я бы больше и не ставил.

* По калькулятору Келли, что в архиве, я посчитал рекомендуемый лот для тех сетов и тех пар, что на мониторинге atnet. У меня получился оптимальный лот 0.28 (для плеча 100; для 500 он должен быть сейчас 0.06; а "полукелли" - 0.03); процент, соответственно, 14.8.
Но я бы так не рисковал. По крайней мере, в первое время.
Зато мониторинг за месяц получился отличный. ) Это к лучшему: больше интересующихся - больше мониторингов - больше общения - эффективнее работа с системой. )
.

Последний раз редактировалось NSerega; 05.05.2015 в 19:19.
05.05.2015, 18:29
Аватар для ALTKUB
ALTKUB ALTKUB на форуме Активный участник
Регистрация: 28.02.2010 / Сообщений: 81
Поблагодарили 41 раз(а) / Репутация: 42
Сообщение от: Геннадий Попов
.
ie67, спасибо. Отлично.

Я бы еще пары с еврой поставил. Парочку. Хотя глобальный тренд, гигантское падение, вроде закончилось.

Потому что три пары с одной валютой, USD - очень коррелируют.
Значит, возможны синхронные просадки.
По трем парам, да еще если 2-3 дня поколбасит, - это может испортить впечатление о системе.

Зато лот у вас "правильный": 1%, я бы больше и не ставил.

* По калькулятору Келли, что в архиве, я посчитал рекомендуемый лот для тех сетов и тех пар, что на мониторинге atnet. У меня получился оптимальный лот 0.28 (для плеча 100; для 500 он должен быть сейчас 0.06; а "полукелли" - 0.03); процент, соответственно, 14.8.
Но я бы так не рисковал. По крайней мере, в первое время.
Зато мониторинг за месяц получился отличный. ) Это к лучшему: больше интересующихся - больше мониторингов - больше общения - эффективнее работа с системой. )
.
Hi...can I learn and which ea and time frame ??regards
05.05.2015, 18:50
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Hi...can I learn and which ea and time frame ??regards
.
Hi

EA: link in my signature
TF: H1

А вообще, лучше по-русски писать.
...и читать.
.
ALTKUB 
05.05.2015, 19:08
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
.
Paladinen куда-то пропал.
На его мониторинге прибыль поменьше.
Смотрю, сделки закрываются по лимиту времени.
Это значит, что, вероятно, у него сова стоит на TF<H1 при лимите дистанций в 50(500) и 30(300).
Он раньше на минутки ставил. Может быть, так и осталось.
.
05.05.2015, 19:22
Аватар для ie67
ie67 ie67 вне форума Новичок форума
Регистрация: 07.04.2015 / Сообщений: 24
Поблагодарили 21 раз(а) / Репутация: 22
Сообщение от: Геннадий Попов
.

* По калькулятору Келли, что в архиве, я посчитал рекомендуемый лот для тех сетов и тех пар, что на мониторинге atnet. У меня получился оптимальный лот 0.28 (для плеча 100; для 500 он должен быть сейчас 0.06; а "полукелли" - 0.03); процент, соответственно, 14.8.
.
Что-то не так с этим калькулятором. Что он считает?
Если мы пытаемся получить фиксированный риск, то рабочий лот никак не должен зависеть от плеча. С изменением плеча меняется только маржа, а загрузка депозита та же. Максимальный убыток (риск) при фиксированном лоте будет одинаковым на счете с любым плечом.
05.05.2015, 19:27
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
Я здесь, мониторинг стоит и настройки прежние. ТФ H1, меньше не ставлю. Лимит по времени, как вы и подсказали, вернул на 2 часа. Прибыль меньше так как много перепробовал настроек.
05.05.2015, 21:26
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
.
ie67, да, это моя ошибка. Плечо надо убрать. Вот что значит сутками смотреть в код. )
* Как те ботаны, что не знают, сколько стоит буханка хлеба в соседнем магазине.
05.05.2015, 22:23
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз Улучшенный калькулятор Келли

.
Улучшенный калькулятор Келли

Что изменено:
  • Убрал плечо.
  • Уточнил текст алерта.
  • Добавил в алерт строчку с введенными значениями.
  • Теперь можно, дважды кликнув по строке из списка, посмотреть на предыдущие результаты.




Ссылка (далее я буду выкладывать все продукты и архивы там, чтобы не дублировать описание):

_http://forexsystemsru.com/995361-post24.html

.
06.05.2015, 00:32
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Технический анализ Тройка репостов

Сообщение от: Геннадий Попов
.
Новый СЕТ для FX Levels PRO Testing © v4.0.0

Я уже использовал этот прием, просто забыл применить его в сете для новой версии тестера.

Что изменено:

Длина 1-й сессии (для пробития и отбития) изменена с 24 на 12, второй - с 24 на 6, третьей - с 24 на 3.
Итого 24*3=72, а 12+6+3=21.
Теперь оптмизация ускоряется до 3,43 раз.
Тем не менее на качество результатов это не влияет, так как полученное время полностью покрывает оптимальное.

Также увеличена минимальная дистанция по умолчанию до 500. Теперь она равна минимальному SL, что логично. ))
И увеличен шаг прогона дистанции, с 10 до 20.

* Вы можете и сами изменить сет. Или просто скачайте.
.
Сообщение от: Геннадий Попов
.
Я у себя еще уменьшил длину сессий: с 12-6-3 на 8-4-2 (наверное, можно было и на 6-4-2).

В итоге скорость увеличилась > чем в 6,5 раз.
И даже больше. Так как вторая сессия прогоняется дольше первой, а третья - дольше второй: за счет того, что в первых сессиях уже есть время и на этом времени работает тестер.

Рекомендую.

+ в тестере, как и в эксперте, стоит условие: если сессии пересекаются по времени, то в эти часы сделки не открываются (но могут работать сделки, открытые ранее).
Что это дает: например в 6-часовой сессии на отбитие внутренние 2 часа малопрофитные (или убыточные), и сессия на пробитие на эти 2 часа перекрывает середину. Там нет ни пробития, ни отбития. Но в целом либо прибыль повышается, либо улучшаются показатели системы.
.
Сообщение от: Геннадий Попов
.
Вам необязательно тестировать при таких жестких настройках, как в сете.

Что важно (ВСЁ ВАЖНО):

>>> 1. Количество сделок.
>>> 2. Прибыль на сделку.
>>> 3. Устойчивость на истории (в тестере нет переключение на летнее/зимнее время, ).
>>> 4. Погрешность тестера. Проверяйте, по крайней мере, на тиках. Иногда тестер "прибавляет" половину профита.
* Полученный период с тиками чаще всего не совпадает с периодом по контрольным точкам.
>>> 5. Профит-фактор. И вообще просадки, конечно.
>>> 6. Очень важно бэк- и форвард-подтверждение.
>>> 7. Важно подтверждение на коррелирующих валютных парах.
* Хотя часы работы бирж у многих валют разные.
>>> 8. Важно распределение оптов. Чем ближе оно к волне - тем лучше.
>>> 9. Важно подтверждение на демо.
>>> 10. И еще важно совпадение с фундаментом. Когда график после тестирования явно не случайный: например, идет долго-долго и ровно вверх, а потом резко разворачивается - и также ровно вниз. Или наоборот. Или есть явные признаки неслучайности на эквити.
Это значит только одно: что сама система опирается на закономерности, в данный момент существующие на рынке.
А это, в свою очередь, значит, что система поддается оперативным вмешательствам: то есть, при серьезных фундаментальных изменениях, переключение на другой сет чаще окажется полезным.

Уменьшайте значения оптов, чтобы получить больше сделок, чтобы именно выявить закономерности ЭТОЙ системы.
* Потом стоит сравнить график эквити с графиком цены.
.
.

Тут я пишу предельно предметно (для тех, кто "уже в теме"), без воды:

Скрытый текст

_http://forexsystemsru.com/foreks-eksperty-statistika-demo-scheta/79236-triada-fx-levels-pro-monsters-%C2%A9-ekspert-indikator-tester-statistika-ot-pol%60zovatelei-demo-real-gibkie-usloviya-pokupki-takzhe-opisanie-sistemy-populyarnyi-topik-blog-v-kotorom-obsuzhdayutsya-osobennosti-raboty-eksperta-i-ego-novye-versii-2.html#post995369
[свернуть]
06.05.2015, 00:46
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Технический анализ 40 пт. / 30 пт.

.
atnet, хорошо, что уменьшили SL до 40(400) пт.
* И плохо, что TP еще так и не дали расти. То есть, ТП фиксированный и на 30.

40 пт. позволили с экономить в прошлый день аж 60 пт. Это полторы убыточных сделки по 40. Или 3 по 20. Или, допустим, 6 профитных по 10.

Если посмотрим на распределение (MAE/MFE), то вновь увидим разрыв между 30 пт. и остальными лосями. То есть, 40 явились именно удачным ограничением.

Но с правой стороны профит до сих пор кучкуется на 30 пт.
Кто знает, что там... Может, там сделки по +100 пт....

Например, 2 сделки по 100 вместо 30 покроют 3,5 лося по 40...
.
06.05.2015, 08:54
Аватар для ie67
ie67 ie67 вне форума Новичок форума
Регистрация: 07.04.2015 / Сообщений: 24
Поблагодарили 21 раз(а) / Репутация: 22
Есть проблема в тестере.
Суть ее в том, что с увеличением количества выполненных проходов растет время на каждый проход, причем практически линейно. Раньше с подобным не сталкивался ни в одном эксперте. Время на оптимизацию, посчитанное тестером на первом десятке проходов, слабо отличалось от времени в конце оптимизации. А сейчас оно растет в разы в процессе.

Геннадий, обратите pls внимание на работу со всеми динамическими объектами, корректное их удаление, ArrayResize() и т.п. Конечно, не видя кода, трудно что-то советовать, но это первое, что приходит в голову.
06.05.2015, 09:11
Аватар для jksmirnoff
jksmirnoff jksmirnoff вне форума Местный житель
Регистрация: 08.03.2015 / Адрес: В лесу, рядом с лосями.. / Сообщений: 549
Поблагодарили 232 раз(а) / Репутация: 229
Демо-комплект поставлен на демо-счет после первоначальной оптимизации.
Поставлено сегодня, 05.05.2015. Соответственно с этого момента можно смотреть историю.
Ссылка на мониторинг: _http://www.myfxbook.com/members/ie67/xm-demo/1238678/mpwxgbifwjQ3sN06LLdb

Пока стоят пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. По мере оптимизации буду добавлять другие пары.
Получившиеся при оптимизации настройки эксперта и индикатора во вложении.
В настройках индикатора меняется только один параметр: "СВЕЧЕК для уровня, минимум":
EURUSD = 17
GBPUSD = 18
AUDUSD = 18
TF H1?
Извините, в посте не увидел.
06.05.2015, 09:58
Аватар для ie67
ie67 ie67 вне форума Новичок форума
Регистрация: 07.04.2015 / Сообщений: 24
Поблагодарили 21 раз(а) / Репутация: 22
Да, везде H1
06.05.2015, 10:04
Аватар для ie67
ie67 ie67 вне форума Новичок форума
Регистрация: 07.04.2015 / Сообщений: 24
Поблагодарили 21 раз(а) / Репутация: 22
Есть проблема с инициализацией индикатора (! FX Levels PRO Lines v1.5.2).
Если терминал запускается/коннектится долго, то индикатор сообщает о проблемах с лицензией и не работает. Например, у меня открыто много графиков, на паре графиков висят "тяжелые" приложения с длительной инициализацией. Если после того, как все завелось, переинициализировать индикатор (например зайти в свойства и ничего не меняя нажать "ОК"), то он начинает работать. Для автоматической работы неприемлемо, надо лечить....

Последний раз редактировалось ie67; 06.05.2015 в 10:15.
06.05.2015, 13:56
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Есть проблема с инициализацией индикатора (! FX Levels PRO Lines v1.5.2).
Если терминал запускается/коннектится долго, то индикатор сообщает о проблемах с лицензией и не работает. Например, у меня открыто много графиков, на паре графиков висят "тяжелые" приложения с длительной инициализацией. Если после того, как все завелось, переинициализировать индикатор (например зайти в свойства и ничего не меняя нажать "ОК"), то он начинает работать. Для автоматической работы неприемлемо, надо лечить....
.
Хорошо, попробую разобраться.
Правда, для этого мне нужно смоделировать ситуацию.

Есть какое-либо предложение по исправлению этого недостатка?
.
06.05.2015, 14:40
Аватар для ie67
ie67 ie67 вне форума Новичок форума
Регистрация: 07.04.2015 / Сообщений: 24
Поблагодарили 21 раз(а) / Репутация: 22
Судя по всему, проверка лицензии происходит до того, как загрузится AccountInfo.
Так что предложение одно - проверять факт загрузки. Соответственно переместить эту проверку из OnInit() в OnCalculate().

string Company = AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY);
if(Company != "") { проверка }
То же самое с именем и номером счета.

Но это не самая большая проблема сейчас. См. пост #214

Последний раз редактировалось ie67; 06.05.2015 в 14:46.
06.05.2015, 15:34
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный Скорость работы тестера

Есть проблема в тестере.
Суть ее в том, что с увеличением количества выполненных проходов растет время на каждый проход, причем практически линейно. Раньше с подобным не сталкивался ни в одном эксперте. Время на оптимизацию, посчитанное тестером на первом десятке проходов, слабо отличалось от времени в конце оптимизации. А сейчас оно растет в разы в процессе.

Геннадий, обратите pls внимание на работу со всеми динамическими объектами, корректное их удаление, ArrayResize() и т.п. Конечно, не видя кода, трудно что-то советовать, но это первое, что приходит в голову.
.
Время растет, потому что тестер работает (торгует) на тех часах, которые уже включены.
Это касается последовательного включения блоков "Сессия 1", "Сессия 2", "Сессия 3".
Если в предыдущих сессиях существует тестируемое время, то, естественно, уже включенные сессии отнимают ресурсы, так как там ведется торговля.

Также, когда постепенно увеличивается время в параметрах "Длина сессии в часах", то, естественно, из-за увеличившегося времени торговли каждый проход (с прибавлением длины на 1 час) увеличивает и время тестирования.

Проблем с массивами нет. Потому что нет массивов.

Основное время отнимает поиск уровней. Это циклы.
Эксперт ищет уровень в истории. И чем выше параметр "Количество свечек", тем дальше в историю ему приходится уходить, так как подобных уровней меньше (а уровни должны быть по разные стороны от цены).
Например, в случае сильных трендов такие уровни могут быть далеко. И с каждым проходом тестер вынужден их находить.

Я решил эту проблему очень просто (и написал об этом выше) - оптимизацией сета.
Нам нет необходимости проверять 24-часовые сессии и даже 12-часовые (но вы сами в сете можете поставить 24 часа).

Технология следующая: первая длина сессии ограничена до 8 часов. Вторая до 4-х. Третья - до 2-х. Для сессий на пробитие и отбитие.
В совокупности три сессии покрывают 14 часов. И во втором варианте - 14. Больше чем достаточно.

А время на оптимизацию уменьшается в 6,5 раз и больше (так как последние прогоняемые сессии тестируются медленнее, а там уже вместо "до 24 часов" стоит "до 2-х часов").

Я еще посмотрю, как можно оптимизировать сами циклы.
Скорее всего, привязкой к открытию свечек (чтобы уровни определялись только в момент открытия).
Но здесь требуется аккуратность, чтобы не нарушить алгоритмы работы всей системы.

Массивы создавать нет необходимости, потому что нечего туда записывать, ибо ближайшие в истории уровни должны быть найдены с каждой новой свечей.

Пока же вновь выкладываю сет.
С периодами 8-4-2 и 8-4-2 вместо 24-24-24 и 24-24-24.
.
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO