Аналитика FIBO Group

[Anna Bodrova]

Фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном коридоре

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) во вторник уходят в отрицательную зону.
Сегодня глава Европейского центрального банка г-н Трише отметил, что долговой кризис в еврозоне становится системным, что сократило интерес к риску.
Накануне инвесторы отыгрывали итоги переговоров в минувшие выходные между Германией и Францией, когда канцлер Ангела Меркель и французский президент Николя Саркози заявили, что до конца октября будет подготовлен пакет мер по разрешению долгового кризиса в Еврозоне, включая и предложения по рекапитализации банков региона. «До конца месяца мы дадим ответ на кризисные проблемы», – цитирует Bloomberg лидера Франции.
Кроме того, все меньше времени остается до 13 октября, когда МВФ должен вынести вердикт по выделению Греции шестого денежного транша.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – тест уровня 1.3600 с последующей коррекцией.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1.3400. Важный уровень сопротивления – 1.3600, а поддержки – 1.3000.
Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен была образована медвежья дивергенция ¬– признак ослабления продаж и наступления покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализован вход значения индикатора в зону перекупленности (80 пунктов и выше) – приоритетны покупки до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на S&P стоит держать лонги

В среду декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) продолжает рост.
В США стартовал сезон отчетностей и первый же отчет, Alcoa Inc, традиционно открывающий период, вышел позитивным.
Похоже, что в американской политике вновь намечается раскол: президент Барак Обама призывает республиканцев поддержать законопроект о создании новых рабочих мест, либо взять на себя ответственность за снижение темпов роста экономики. Однако на голосовании в Сенате проект не набрал нужного числа голосов.
Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст, лишь в 22.00 мск ожидается публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы.
Среднесрочный тренд понижательный, меняется на повышательный, текущая цель – проход уровня 1180 пунктов с тестом 1200 пунктов. Прогнозируем дальнейший разгон котировок после непродолжительной коррекции от 1210 пунктов.
Индикатор MACD указывает на восстановление с переходом в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними растет.
Осциллятор вошел в зону перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем держать длинные позиции до момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на евро все еще приоритетны покупки

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в четверг не удержались на волне позитива и ушли в «красную» зону.
Несмотря на в целом позитивные новости о том, что до завершения текущей недели парламент Словакии одобрит проект расширения EFSF, после чего процесс ратификации плана можно будет считать завершенным, рынку требуются, по-видимому, более осязаемые катализаторы, нежели планы и слова.
Статистика по Китаю с утра также испортила игрокам настроение, показав замедление темпов экспорта в годовом исчислении по итогам сентября – не исключено, что мир ощутит и понижение спроса со стороны КНР.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – тест уровня 1.3900.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится на стадии смены среднесрочного понижательного тренда, при этом ключевые средние торгуются разнонаправлено: быстрая смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак смены тренда на повышательный. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1.3400. Важный уровень сопротивления – 1.3900.
Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция ¬– признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализован вход значения индикатора в зону перекупленности (80 пунктов и выше) – приоритетны покупки до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на индекс Nikkei стоит сохранять длинные позиции

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в пятницу торгуются с небольшим укреплением.
Слабый оптимизм связан сегодня с очередной реакцией рейтинговых агентств – в этот раз Standard & Poor’s понизило рейтинг Испании на одну ступень, до уровня АА- с АА и прогнозом «негативный».
Кроме того, утренняя статистика по Китаю оказалась слабой: CPI в сентябре вырос на 6.1% г/г против ожидания 6.2%
В корпоративном секторе бумаги Esprit Holdings Ltd потеряли 2.2%, акции Honda Motor просели на 2.3%, Olympus – рухнули на 13%.
Бумаги BHP Billiton Ltd стали легче на 2.2% из-за понижения сырьевых цен.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – консолидация вокруг уровня 8800 пунктов. При выходе из консолидации вверх, целью станет уровень 9200 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о росте в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор находится в зоне перекупленности. Текущее движение подразумевает сохранение длинных позиций до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Лонги по фьючерсу на S&P стоит держать

В понедельник декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) понижается.
Соединенные Штаты закрыли финансовый год с бюджетным дефицитом на уровне $1.299 трлн, или 8.7% ВВП. Фискальный 2011 год в стране завершился 30 сентября и, по оценке наблюдателей, стал одним из самых тяжелых.
Внимание рынка вновь занимает вопрос о создании новых рабочих мест в американской экономике: республиканцы готовы представить в Сенат свой план по поддержке сектора занятости, включающий жесткое условие бездефицитного бюджета, отмену реформы здравоохранения и многие другие пункты. Напомним, что ранее план президента Обамы по созданию новых рабочих мест за счет федерального бюджета Сенат отклонил.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в октябре (усредненный прогноз Bloomberg – рост до -4 пунктов с -8.82 пункта). В это же время станут известны данные по промышленному производству в сентябре (прогноз – 0.2%).
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – тест предыдущей вершины на уровне 1230 пунктов.
Индикатор MACD указывает на рост в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними растет.
Осциллятор вошел в зону перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем держать длинные позиции до момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на евро теряет позиции

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) во вторник остаются в отрицательной зоне.
Ожидания инвесторов по поводу быстрого выхода Еврозоны из долгового кризиса пока не подкрепляются реальными шагами: накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на саммита ЕС 23 октября плана по спасению региона представлено не будет.
Дополнительный негатив сегодня пришел со стороны статистики по Китаю, где ВВП в третьем квартале в годовом исчислении замедлился больше ожиданий.
Таким образом, пока ожидания инвесторов по поводу оздоровления Еврозоны подтверждений не нашли.
Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – коррекция к уровню 1.3600.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном повышательном тренде, при этом ключевые средние торгуются разнонаправлено: быстрая смотрит горизонтально, медленная – повышательно – признак коррекции тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1.3600. Важный уровень сопротивления – 1.3900, а далее 1.4000.
Индикатор MACD стабилен в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция ¬– признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализуется выход значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше) – приоритетны продажи в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на Nikkei начинает консолидацию

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) растет, хотя и остается ниже уровней вчерашнего закрытия.
Поддержку инвесторам оказывают корпоративные отчетности, в частности, Bank of America и Intel. Кроме того, оптимизм поддерживается за счет ожиданий, что на саммите ЕС 23 октября какие-либо шаги по оздоровлению еврозоны будут сделаны.
В корпоративном секторе бумаги Toyota выросли на 0.7%, акции Canon укрепились на 1.3%. Акции Mitsubishi UFJ добавили в свой актив 1.2% на фоне роста котировок бумаг американских банков, бумаги Commonwealth Bank of Australia укрепились на 1.2%.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – консолидация вокруг уровня 8800 пунктов с дальнейшим приоритетом роста в диапазон 9100-9300 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Текущее движение подразумевает выставление коротких позиций при подтверждении выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на нефть можно держать длинные позиции

Декабрьский фьючерс на нефть (CLZ1) в четверг растет.
Американский институт нефти, API, сообщил на этой неделе, что запасы нефти за минувшую неделю сократились на 3.1 млн баррелей бензина – на 1.6 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго по запасам нефти за неделю свидетельствуют, что запасы упали на неделе по 14 октября на 4.7 млн баррелей, до уровня 332.9 млн баррелей.
Инвесторы вновь возлагают большие надежды на итоги саммита ЕС 23 октября. Что и подталкивает котировки фьючерса вверх.
Согласно прогнозу ОПЕК, Организации стран-экспортеров нефти, мировой спрос на топливо по итогам 2011 года вырастет на 880 тыс. баррелей в сутки, в то время как ранее ожидался рост на 1.06 млн баррелей в сутки.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция от уровня сопротивления на 89.00 $/баррель.
Индикатор MACD подтверждает силу «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей конвергенции» после «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация – держать длинные позиции до подтверждения выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Пока не пришло время прикрывать шорты по фьючерсу на сахар

Торги для мартовского фьючерса (SBH2) завершают неделю на мажорной ноте.
Предполагается, что в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком сахара, объемы поставок снизятся до 510.2 млн т, впервые за десятилетие. Ожидается, кроме того, что в 2000-2021 году Китай импортирует более 5 млн т сахара. Кроме того, предполагается, что сахара в Бразилии окажется ненамного ниже прошлогодних отметок.
Польша интересуется приобретением украинских Гороховского и Владимир-Волынского сахарных заводов – объекты имеют оптимальные показатели для развития сахарной отрасли.
Россия начала экспортировать сахар – по заявлению премьер-министра В. Путина, в октябре уже поставлено около 50 тыс. т сырья иностранным потребителям. По данным F.O. Licht GmbH, в 2011-2012 сельскохозяйственном году производство сахара увеличится в России, Украине и Европейском союзе. В году, который стартовал 1 сентября, производство сахара в Европе может увеличиться на 2.4 млн тонн, до уровня 17.4 млн т, что позволит достичь максимальных за 5 лет уровней. Во Франции производство сахара вырастет, согласно прогнозам, до 4.6 млн т. Интересно, что в сентябре переходящие запасы сахарных рынков стран Таможенного союза выросли до 4.3-4.4 млн т.
Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – понижательная коррекция от верхней границы канала на 28.50 цента/фунт.
Индикатор MACD находится в положительной области, ключевые средние индикатора образовали «бычье» пересечение. В настоящий момент происходит коррекция тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вышло из зоны перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендация держать короткие позиции в рамках снижения значения индикатора ниже порогового уровня 80 пунктов.

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд для фьючерса на S&P остается растущим

В понедельник декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) начинает снижение.
Согласно результатам опроса National Association for Business Economics, NABE, планы компаний США сигнализируют о скором обострении ситуации в секторе занятости в стране. Так, число компаний, предполагающих увеличение численности персонала в ближайшие 6 месяцев, сократилось до 30% (ранее 42%), а увольнения собираются проводить не менее 13% компаний, принимавших участие в опросе (в июле – 10%).
Однако респонденты NABE ожидают роста экономики США, но уже в серьезно меньшем выражении.
Как сообщила ранее The Wall Street Journal, эффект от программы Twist, проводимой ФРС США, стал сюрпризом для скептически настроенных инвесторов: с начала октября индекс Dow Jones Industrial Average укрепился на 5.8%, в то время как котировки бондов поступательно проседают. Издание отмечает, что игроки начали выводить средства из US Treasuries, что сработало как катализатор для фондовых индексов.
Макроэкономический календарь на сегодня по США почти пуст: в 16.30 мск будет обнародован сентябрьский индекс экономической активности ФРБ Чикаго.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – пробой вверх предыдущей вершины на уровне 1230 пунктов с ориентиром на 1280 пунктов.
Индикатор MACD указывает на снижение в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними сократилось.
Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Текущая ситуация подразумевает сохранение повышательной тенденции. Рекомендуем держать длинные позиции, а при выходе из зоны перекупленности (80 пунктов) переворачиваться в шорт.

 

[Anna Bodrova]

Время закрывать лонги по фьючерсу на Dax еще не пришло

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) во вторник продолжает укрепляться, хотя настроение инвесторов постоянно меняется.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня прибавил 0.1%. От максимального февральского значения падение индекса составляет 17%.
Рынок ждет подробностей плана спасения еврозоны от долговых проблем – публикация назначена на вечер среды. Уже известно, что для детальной проработки потребуется время, а ЕЦБ не будет финансово участвовать в процессе наращивания объемов EFSF.
В корпоративном секторе акции STMicroelectronics NV упали на 5.5% на фоне корпоративной отчетности. Бумаги Novartis AG просели на 2% после обнародования финансовых показателей за третий квартал, которые не оправдали ожидания рынка. Акции BP Plc выросли на 4% после появления данных о росте чистой прибыли в минувшем квартале.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – пробой уровня сопротивления на 6000 пунктов с ориентиром на 6300 пунктов.
Индикатор MACD находится в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора – признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор сигнализирует о сохранении в зоне перекупленности. Рекомендуем держать длинные позиции, а далее открыть короткие позиции при подтверждении выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Цель по фьючерсу на золото – 1700

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) сегодня продолжает уверенный рост.
Фьючерс на золото медленно, но верно укрепляется последние четыре торговых дня, так как инвесторы не вполне уверены в том, что готовящийся в среду план по спасению еврозоны от долговых проблем окажется действительно рабочим и удачным.
Поддержку оказывают и новости из Китая, где власти могут дополнительно простимулировать экономику.
ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
По расчетам HSBC, в 2011 году цена золота составит $1630/тройская унция (ранее $1590).
Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.
По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые Центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж в $2000/тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню в $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.
Среднесрочный тренд понижательный на стадии коррекции, текущая цель движения – выражение повышательной коррекции в районе 1700 $/тройскую унцию, прогнозируем дальнейшие продажи до уровня 1500 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в положительной области. Наблюдается недостаточный рост объемов по индикатору в зеленой зоне при росте цен на фьючерс – «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. Отмечаем торговлю с возвратом в зону перекупленности – рекомендуем подготовиться к открытию коротких позиции в рамках выхода из зоны экстремумом (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Покупки по фьючерсу на евро все так же актуальны

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в четверг проходят в положительной зоне.
Сегодня инвесторы отыгрывают итоги вчерашнего саммита ЕС, результаты которого, в целом, превзошли ожидания. Участники договорились о мерах по рекапитализации банков, а также достигли консенсуса в переговорах с частным капиталом по поводу списания греческих долгов – Афинам «простят» половину задолженностей.
Помимо этого, на саммите было принято рамочное соглашение по увеличению объемов фонда EFSF до как минимум 1 трлн евро.
Между тем, важная публикация ожидается вечером – предварительные данные по динамике американского ВВП в третьем квартале. Если данные совпадут с оптимистичным прогнозом, рост фьючерса получит дополнительную поддержку.
Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – консолидация вокруг уровня 1.4000.
Индикатор MACD стабилен в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья дивергенция ¬– признак ослабления покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора пребывает в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – приоритетны покупки до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд для фьючерса на евро растущий

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) во вторник проходят с небольшим плюсом.
Все внимание сейчас сосредоточено на итогах проходящего голосования в парламенте Италии по поводу оценки работы правительства и расходования бюджета в прошлом году. Если действующий премьер-министр страны Сильвио Берлускони лишится поддержки большинства, он будет вынужден подать в отставку. Далее последуют досрочные парламентские выборы.
В Греции продолжаются дебаты правящей партии ПАСОК с оппозицией по вопросу состава временного правительства. Греческому парламенту, помимо прочего, предстоит и одобрение ряда непопулярных политико-экономических мер, чтобы преодолеть кризис. В целом, на этой неделе правительство уже должно быть сформировано и определен премьер-министр, чтобы представить результаты комиссии МВФ.
Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – рост к уровню 1.3900.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном повышательном тренде, при этом ключевые средние торгуются разнонаправлено: быстрая смотрит понижательно, медленная – повышательно – признак ослабления тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1.3600. Важный уровень сопротивления –1.3900. При этом в случае первичного роста до уровня 1.3900 и последующего разворота вниз, валютная пара нарисует графическую формацию «голова и плечи» с первой целью на 1.3600 и ниже.
Индикатор MACD стабилен в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована медвежья конвергенция ¬– признак сохранения приоритета продаж.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны покупки в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд для фьючерса на Nikkei – нисходящий

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в среду понижается, хотя еще утром наблюдалась противоположная динамика.
Вначале торгов инвесторы позитивно восприняли решение премьер-министра Италии Сильвио Берлускони уйти в отставку, однако более поздние данные по замедлению темпов инфляции в Китае немного снизили рыночный позитив.
Так, по итогам октября потребительские цены в Китае снизились до 5.5% г/г против 6.1% г/г в сентябре. Таким образом, CPI демонстрирует спад уже третий месяц подряд, что пока укладывается в средний прогноз опрошенных Bloomberg экономистов – 5.4-5.5%.
В корпоративном секторе бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd выросли на 2.6%, бумаги China Construction Bank Corp добавили в свой актив 1.3%. Акции Westpac Banking Corp подорожали на 1%.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – снижение к уровню 8550 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор вернулся в зону перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение коротких позиций. Для длинных позиций рекомендуем дождаться подтверждения выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

На сегодня по фьючерсу на евро приоритетны продажи

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в четверг днем вышли в небольшой плюс после масштабных продаж накануне и сегодня утром.
Италия остается главным ньюсмейкером недели – накануне доходность ее 10-летних облигаций выросла выше критической отметки в 7%, после которой в теории, страна не в силах обслуживать свой долг. Доходность дошла до 7,25%, когда Европейский центральный банк начал покупать на рынке испанские и итальянские бонды, снизив тем самым риски и позволив фьючерсу отыграться.
Инвесторы ждут скорого ухода в отставку премьер-министра Сильвио Берлускони, и рынок ожидает, что новое правительство сможет решить кризисные проблемы в экономике страны.
Слабым звеном Еврозоны все так же остается Греция, – в ближайшее время, судя по слухам, премьер-министром страны может быть назначен Пападемос.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – падение к уровню 1.3600 и далее на 1.3500.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются разнонаправлено: быстрая смотрит понижательно, медленная – повышательно – признак смены тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1.3600 и 1.3500. Важный уровень сопротивления –1.3900.
Индикатор MACD снижается в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована медвежья конвергенция ¬– признак сохранения приоритета продаж.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора находится в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны продажи до выхода значения из зоны экстремумов (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на золото можно открыть короткие позиции

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в пятницу вышли в положительную область.
На этой неделе фьючерс торгуется нестабильно во многом из-за ситуации в Италии.
Рынок ждет, что премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в ближайшее время покинет свой пост, а новое итальянское правительство будет эффективнее решать долговые проблемы. В положении фьючерса по золоту пока нет существенных предпосылок к изменению общих настроений. Отметим, что за третий квартал текущего года цена золота выросла на 8%.
ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж в $2000/тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню в $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.
Среднесрочный тренд остается повышательным, но на стадии разворота, текущая цель движения – разворот от уровня 1800 $/тройскую унцию, прогнозируем коррекцию к уровню 1750 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в положительной области. Наблюдается падение объемов по индикатору в зеленой зоне при падении цен на фьючерс – «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и будущих продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перекупленности – закрыть длинные позиции и открыть короткие позиции в рамках подтверждения выхода из зоны экстремумом (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на евро остается в диапазоне 1.3500-1.3800

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в понедельник проходят в «красной» зоне.
Итак, перемены в премьерском кресле Италии случились: Сильвио Берлускони покинул свой пост, премьер-министром назначен Марио Монти, который ранее работал в составе еврокомиссии. Сегодня Монти уже начал консультации по формированию нового кабинета министров, что включает переговоры с представителями различных политических партий. Консультации продлятся как минимум до среды, поэтому ранее середины недели новости из Рима вряд ли поступят.
Денежный транш Греции все так же задерживается: в минувшие выходные Германия и Франция в телефонных переговорах с Афинами дали понять, что средств не будет до тех пор, пока новое правительство Греции не даст полноценные гарантии соблюдения всех пунктов антикризисного договора.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – колебания внутри диапазона 1.3500-1.3800.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или смены понижательного тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1.3600 и 1.3500. Важный уровень сопротивления –1.3900. Промежуточный уровень поддержки проходит через уровень 1.3680.
Индикатор MACD стабилен в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована медвежья конвергенция – признак сохранения приоритета продаж.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные покупки в рамках выхода значения из зоны экстремумов (20 пунктов) при сохранении уровня 1.3700.

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на Dax торгуется в сходящемся треугольнике

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) во вторник стремительно понижается.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня снизился на 0.3%.
Инвесторов продолжает беспокоить нестабильная ситуация в Италии и рост доходности ее долговых бумаг, что воспринимается как индикатор риска. На рынке обсуждают, что новые правительства Италии и Греции могут быть не в силах справиться с текущими проблемами в экономике, которые носят глобальный характер.
В корпоративном секторе акции BNP Paribas SA просели на 1.3%, бумаги Cable & Wireless Worldwide PLC упали сразу на 9.7% после того как компания обнародовала слабые финансовые показатели работы в полугодии. Акции Burberry Plc снизились на 2.8% по той же причине.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – торговля в сходящемся треугольнике с ориентирами 5800 и 6000 пунктов.
Индикатор MACD находится в отрицательной области – отмечаем оформление понижательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перепроданности. Рекомендуем держать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на US Treasury можно входить в короткие позиции

Котировки декабрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYZ1), в середине недели вернулись к росту после небольшого перерыва.
По мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джона Уильямса, ФРС может столкнуться с необходимостью дополнительного выкупа активов, чему будут способствовать как высокий уровень безработицы, так и слабое состояние сектора промпроизводства. По его прогнозам, в 2012 году экономика США вырастет на 2.5%, в 2013 году – на 3%. Ставка безработицы, соответственно, понизится до 8.75% и 8%.
В свою очередь, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Блллард полагает, что Федрезерв должен тщательно взвешивать все «за» и «против» в вопросе новых шагов полномасштабного выкупа активов.
Макроэкономический календарь на сегодня по США насыщен публикациями: в 17.30 мск будут представлены данные по потребительским ценам за октябрь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 3.7% г/г). В 18.15 мск выйдут показатели по промышленному производству в октябре.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – ретест основания на 130 10/32.
Индикатор MACD подтверждает ослабление повышательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора выше нуля. Сглаженный уровень объемов образует повышательную дивергенцию, что сигнализирует об ослаблении покупок. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности (уровень 80 пунктов и выше) – сигнал открывать короткие позиции в рамках повторного выхода из зоны экстремумов.