Аналитика FIBO Group

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на золото актуальны шорты

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) продолжает просадку и в четверг.
Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2.3% м/м, до уровня 32.61 т, а за 9 месяцев текущего года показатель составило 259 т (+4.3% г/г). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.
В положении фьючерса по золоту пока нет существенных предпосылок к изменению общих настроений, хотя нестабильность в Еврозоне и настроениях инвесторов могла бы поддержать спрос на драгметалл. Отметим, что за третий квартал текущего года цена золота выросла на 8%.
ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж в $2000/тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню в $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.
Среднесрочный тренд остается повышательным, но на стадии разворота, текущая цель движения – выход вниз из сужающегося повышательного канала с границами 1750 и 1800 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в положительной области. Наблюдается падение объемов по индикатору в зеленой зоне при падении цен на фьючерс – «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и будущих продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перекупленности – открыть и держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумом (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на евро логичнее сохранять шорты

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в пятницу проходят с небольшим приростом, однако фьючерс уже третью неделю закрывает с отрицательными значениями.
Сегодня на рынке появились сведения, что Венгрия готова обратиться к МВФ за пакетом финансовой помощи, так как не может в текущих реалиях привлечь необходимые заимствования с рынка.
Кроме того, c утра давление на фьючерс было хорошо заметно – после того, как Германия и Франция вновь вернулись к обсуждению роли Европейского центрального банка в стратегии решения европейских долговых проблем.
Пока положение дел в Еврозоне остается крайне шатким.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – продолжение неопределенности торгов в рамках сохранения границ треугольника на 1.3500 и 1.3800.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или смены понижательного тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1.3500. Важный уровень сопротивления –1.3900. Важный уровень поддержки проходит через уровень 1.3200.
Индикатор MACD стабилен в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована медвежья дивергенция ¬– признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора остается в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем сохранять короткие позиции до выхода значения из зоны экстремумов (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Nikkei стоит сохранить шорты

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в понедельник торгуются с ощутимым понижением.
Фьючерс упал сегодня пятую сессию подряд, что является наиболее продолжительным периодом понижения за последние четыре месяца.
Инвесторов пугает неопределенность в США: сегодня рынок активно отыгрывает слухи, что американская двухпартийная комиссия от Конгресса, которая занимается разработкой предложений по сокращению бюджетного дефицита, не покажет каких-либо эффективных результатов, что даст рынку сигнал о провале в данном направлении и только усилит панику по поводу будущего экономики США.
Утром вышли японские данные, показавшие сокращение объема экспорта в октябре на 3.7% г/г, что стало серьезным негативом при прогнозе рынка -0.3%.
В корпоративном секторе бумаги Elpida Memory Inc упали на 7.9%, акции Genting Singapore Plc потеряли 2.2%. Акции Osaka Securities Exchange Co лишились 1.8% на корпоративных новостях.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – приоритет продаж до уровня 8300 пунктов, при сохранении понижательного уровня сопротивления, проходящего через уровень 8400 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о восстановлении в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак ослабления продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор остается в зоне перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение коротких позиций. Для длинных позиций рекомендуем дождаться подтверждения выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на золото сохраняем короткие позиции

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) во вторник восстанавливает позиции.
Ранее растущий доллар США не позволял ценам на фьючерс подняться.
ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
По мнению наблюдателей ANZ, к концу текущего года фьючерс на золото поднимется выше $1850/тройская унция, а в $2012 году превысит значение в $2000 за счет растущих опасений рынка в развитии европейских проблем и инфляции в развивающихся экономиках.
Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2.3% м/м, до уровня 32.61 т, а за 9 месяцев текущего года показатель составило 259 т (+4.3% г/г). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.
Отметим, что за третий квартал текущего года цена золота выросла на 8%.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – выход вниз к уровню 1690 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательной области. Наблюдается падение объемов по индикатору в красной зоне при падении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор вошел в зону перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю со входом в зону перепроданности – сохранять короткие позиции до выхода из зоны экстремумом (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

Продолжаем продавать фьючерс на евро

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в среду проходят с серьезным понижением.
Поводов для продаж фьючерса сразу несколько: с одной стороны, утренняя статистика из Китая, где индекс производственной активности в ноябре сократился до 48 пунктов против октябрьского значения 51 пункт. Негатива добавили вчерашние данные от министерства торговли США, которое пересмотрело окончательный показатель по росту ВВП США за третий квартал в сторону понижения, до +2.0% г/г против +2.5% г/г ранее.
Кроме того, сегодняшний аукцион Германии практически провалился: страна в среду размещала десятилетние бумаги на сумму в 6 млрд евро и не добрала 35% заявок до желаемого уровня. Заявки инвесторов оставили только 3.889 млрд евро, что явно недостаточно.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – восстановление котировок при сохранении уровня 1.3400
Индикатор MACD восстанавливается в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована медвежья дивергенция ¬– признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора остается в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем сохранять короткие позиции до выхода значения из зоны экстремумов (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на кукурузу рекомендация «держать» короткие позиции

Декабрьский фьючерс на кукурузу (ZCZ11) продолжает падение и в четверг.
Вьетнамский производитель комбикормов Proconco сделал выбор в пользу сырья индийского происхождения: компания заключила контракты с индийской стороной на импорт 25 тыс. т кукурузы. Ранее Южная Корея заключила с Индией аналогичный контракт на 30 тыс. т кукурузы.
Согласно открытым данным, Украина наращивает экспорт кукурузы – за неделю по 20 ноября экспорт сырья составил 459.2 тыс. т против 287.5 тыс.т неделей ранее. Возможно, оживление вызвано отменой экспортной пошлины, что позволило Украине выйти на мировой рынок. Основными рынками сбыта украинской кукурузы являются Япония, Египет, Тайвань и Малайзия.
Как считают наблюдатели Coldiretti farming group, в текущем году производство кукурузы в Италии вырастет до 10.5-11 млн т, что в итоге окажется выше, чем планка прошлого года (8.6 млн т). Напомним, что Италия увеличила площадь под посевы кукурузы.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – продажи ниже уровня 6.00 $/бушель с выражением понижательного импульса до годового минимума на 5.75 $/бушель.
Индикатор MACD показывает, что на графике цен образована понижательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют «медвежье» пересечение – действие понижательного тренда в рамках конвергенции – сигнал приоритета продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, реализован вход в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов.

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд для фьючерса на евро остается нисходящим

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в пятницу торгуется глубоко в «красной» зоне.
Поводов для продажи фьючерса, как обычно в последнее врем, предостаточно: это и новость о том, что позиция канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении выпуска единой облигации осталась прежней – категорически против, и сообщения о понижениях рейтингов сначала Португалии, а затем Венгрии.
Кроме того, инвесторов беспокоит ситуация на рынке займов: накануне Италия разместила на долговом рынке шестимесячные казначейские векселя, причем стоимость привлечения средств резко выросла – до 6.504%, что стало максимумом с 1997 года, когда евро еще не вводился в оборот. Месяцем ранее аналогичные бумаги размещались с доходностью в 3.535%. Десятилетние бумаги Италии оставались на уровне доходности в 7.3%.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – продажи к уровню 1.3190. Индикатор MACD остается в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована медвежья дивергенция ¬– признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора остается в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем сохранять короткие позиции до выхода значения из зоны экстремумов (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на медь намерен восстановиться к 345.50

Торги для декабрьского фьючерса (HGZ1) в начале недели проходят с серьезным повышением.
Европейский долговой кризис сделал фьючерс на металл крайне уязвимым, однако существует поддержка в виде Китая и его спроса – недавняя статистика по Поднебесной показала наличие спроса. И хотя в Китае постепенно смешается интерес в сторону алюминия как металла с более низкой премией к рыночной цене, спрос на медь присутствует.
Согласно прогнозам Goldman Sachs, в течение следующих 6 месяцев цена на медь может оказаться под давлением сразу нескольких факторов, а если в шахте Grasberg сохранится сложная ситуация, цены на металл могут вырасти.
Кроме того, в 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году. По оценкам Credit Suisse, потребление красного металла в Поднебесной в 2011 году вырастет не более чем на 8%.
В горнорудной Codelco, в свою очередь, полагают, что цены на медь в долгосрочной перспективе останутся высокими.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – восстановление к понижательному уровню сопротивления на 345.50 цента/фунт.
Индикатор MACD находится в положительной области, ключевые средние индикатора образовали «медвежье» пересечение. В настоящий момент происходит ослабление тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья дивергенция» – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вышло из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация открыть длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов.

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на евро можно открыть лонг

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) во вторник остаются в положительной области.
Главная тема дня для инвесторов сегодня – это встреча министров финансов стран Европы, где будут, возможно, подписаны документы по новому механизму наращивания объемов фонда EFSF. Рынок ждет, что еврозона покажет очередной план выхода из кризиса, и активно начнет работу по решению долговых проблем.
Сегодня аукцион проводила Италия, которая предложила рынку облигации на 8 млрд евро. Перед началом аукциона рынок был настроен скептически в силу отношения к риску, однако в итоге книга заявок оказалась переподписана в 1.5 раза, а страна разместила три транша облигаций на сумму в 7.5 млрд евро со сроками погашения в 2014, 2022 и 2020 годах. При этом доходность десятилетних облигаций составила 7.56% против 6.06% месяцем ранее.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – восстановление от уровня 1.3190 с ориентиром на 1.3400.
Индикатор MACD остается в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована медвежья дивергенция – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем открыть длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на нефть видна слабость позиций «медведей»

Январский фьючерс на нефть (CLF2) в среду торгуется в плюсе.
Позитив во фьючерс принесли новости о том, что Китай снижает нормы
резервирования для своих банков с 5 декабря. Это означает, что более мягкая монетарная политика позволит экономике активнее расти, что в свою очередь, может усилить спрос на сырье.
Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что за неделю запасы нефти выросли на 3.44 млн баррелей, до 339.1 млн баррелей. Прежде Минэнерго США объявило, что товарные запасы «черного золота» упали на 6.2 млн баррелей, до 330.8 млн баррелей, что стало минимумом с января 2010 года.
По словам министра энергетики Саудовской Аравии Али аль-Наими, нефтяной рынок сейчас сбалансирован, и в нем не отмечено превышения уровня поставок над спросом. По итогам октября объем добычи нефти в стране составил 9.4 млн баррелей в сутки, как и месяцем ранее.
Экономисты Goldman Sachs Group, между тем, сообщили об улучшении прогноза по ценам на нефть на первый квартал 2012 года – теперь он составляет $102/баррель сорта WTI.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – рост к уровню 100.00 $/баррель с потенциалом до 102.50 $/баррель.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о восстановлении значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак приоритета продаж.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация – сохранять короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на медь среднесрочный тренд растущий

Торги для мартовского фьючерса (CPH2) в четверг ушли в отрицательную зону после взлета накануне вечером.
Поводом для ралли стали решения Федрезерва США совместно с крупнейшими мировыми Центробанками о снижении процентной ставке по долларовым свопам.
В горнорудной Codelco полагают, что цены на медь в долгосрочной перспективе останутся высокими. Согласно прогнозам Goldman Sachs, в течение следующих 6 месяцев цена на медь может оказаться под давлением сразу нескольких факторов, а если в шахте Grasberg сохранится сложная ситуация, цены на металл могут вырасти.
Кроме того, в 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году. По оценкам Credit Suisse, потребление красного металла в Поднебесной в 2011 году вырастет не более чем на 8%.
Европейский долговой кризис сделал фьючерс на металл крайне уязвимым, однако существует поддержка в виде Китая и его спроса – недавняя статистика по Поднебесной показала наличие спроса. И хотя в Китае постепенно смешается интерес в сторону алюминия как металла с более низкой премией к рыночной цене, спрос на медь присутствует.
Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – восстановление к понижательному уровню сопротивления на 365.50 цента/фунт.
Индикатор MACD находится в положительной области, ключевые средние индикатора образовали «бычье» пересечение. В настоящий момент происходит выражение тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов.

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на золото интересны лонги

Февральский фьючерс на золото (GCG2) в пятницу торгуется в положительной зоне.
Слабость доллара США по-прежнему позволяет фьючерсу двигаться вверх.
Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2.3% м/м, до уровня 32.61 т, а за 9 месяцев текущего года показатель составило 259 т (+4.3% г/г). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.
Как отмечают в Saxo Bank, золоту не удается существенно продвинуться вперед, несмотря на все усиливающийся кризис и активные покупки золота Центробанками. Между тем, инвестиции в ETF золота выросли до 2350 т.
ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
По мнению наблюдателей ANZ, к концу текущего года фьючерс на золото поднимется выше $1850/тройская унция, а в $2012 году превысит значение в $2000 за счет растущих опасений рынка в развитии европейских проблем и инфляции в развивающихся экономиках.
Среднесрочный тренд понижательный на стадии разворота, текущая цель движения – восстановление котировок от уровня 1670 $/тройскую унцию с целевым ориентиром на 1750 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в отрицательной области. Наблюдается восстановление объемов по индикатору в красной зоне при росте цен на фьючерс – «медвежья дивергенция» – признак ослабления продаж и появление покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор покинул зону перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Dax стоит держать длинные позиции

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) в начале новой недели уверенно растет.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 0.6%.
Позитивный импульс во фьючерсе появился, когда стало известно, что власти Италии одобрили трехлетний план по консолидации бюджета объемом в 30 млрд евро. В число предполагаемых мер ужесточения контроля над расходами бюджета входит рост налогов, в том числе на недвижимость, а также пенсионная реформа.
В корпоративном секторе акции UniCredit выросли на 3.9%, бумаги BNP Paribas укрепились на 3.5%, Intesa Sanpaolo – на 4.2%. Акции Banco Santander добавили в свой актив 1.1%.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – консолидация над уровнем 6000 пунктов с дальнейшим ориентиром на 6400 пунктов
Индикатор MACD перешел в положительную область – отмечаем оформление повышательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора ¬– признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор сигнализирует о входе в зону перекупленности. Рекомендуем держать длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на евро можно держать длинные позиции

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) во вторник днем вышли в плюс после серии утренних продаж.
Поводом для пессимизма с утра для фьючерса стали новости со стороны агентства S&P, которое поставило рейтинги 15 европейских стран на пересмотр с вероятностью понижения, включая Германию и Францию, к середине торгов оказался отыгран, и рынок перешел к смешанной динамике.
С другой стороны, вторая оценка ВВП еврозоны за третий квартал вышла без изменений, +0.2%, на данные фьючерс почти не среагировал.
Основное внимание рынка по-прежнему приковано к происходящему в Европе, в частности, усилиям Франции и Германии в создании финансового союза – детально предложение будет раскрыто на саммите ЕС в финале этой недели.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – консолидация после теста уровня 1.3500.
Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция ¬– признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем сохранять длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс по золоту позволяет держать лонги

Февральский фьючерс на золото (GCG2) в середине недели умеренно снижается.
Укрепляющийся доллар США снова не представляет возможности фьючерсу вырасти.
Кения выдала первую лицензию на добычу золота – ее получила британская Goldplat на месторождение Kilimapesa сроком на 21 год. Разведанные запасы Kilimapesa составляют 1.65 млн т руды, то есть примерно 129.000 унций.
Венесуэла, между тем, возвращает золотые запасы в страну – на этой неделе президент страны Уго Чавес отметил, что в Каракас возвращается вторая партия венесуэльского золота, которая ранее хранилась в запасниках США и Западной Европы.
ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2.3% м/м, до уровня 32.61 т, а за 9 месяцев текущего года показатель составило 259 т (+4.3% г/г). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – восстановление от уровня поддержки на 1700 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения с переходом в положительную область. Наблюдается восстановление объемов по индикатору в зеленой зоне при росте цен на фьючерс – «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор покинул зону перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на индекс Nikkei можно торговать от лонга

Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH2) в четверг слабеет.
Негативом для фьючерса стала статистика по Японии и Австралии, что инвесторы трактовали как очередной сигнал к замедлению мировой экономики.
Так, в Австралии в ноябре ставка безработицы выросла до 5.5% (с 5.2%), а число рабочих место сократилось на 6 тыс. В Японии в октябре показатель по объему заказов на базовое производственное оборудование, который анализируют как индикатор капиталовложений на полугодовую перспективу, упал на 6.9% м/м.
В корпоративном секторе бумаги Tokyo Electric Power Co упали на 11% на корпоративных новостях, акции Hitachi Construction Machinery Co. просели на 1.6%, бумаги LG Electronics Inc снизились на 1.3%.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – остановка продаж у отметки 8500 пунктов с последующим ростом аппетита к риску с ориентиром на 8800 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вошел в зону перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от лонга до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс по евро пытается зацепиться за 1,35

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в пятницу в середине дня вернулись в «зеленую» зону после обвала ранее.
Фьючерс восстанавливается, несмотря на отсутствие полного единства мнений в ЕС относительно бюджетного пакта. Уже известно, что идею не поддержали Великобритания, Чехия и Швеция, поэтому пересмотр документа о Евросоюзе оказался невозможен. В итоге бюджетный пакт готовы одобрить 17 стран еврозоны + 6 стран-членов Евросоюза. Позитивом оказалась информация, что ЕС выделит в краткосрочной перспективе 200 млрд евро на борьбу с кризисом.
При этом игроки проигнорировали информацию о том, что агентство Moody's понизило рейтинги крупных французских банков. Новость, впрочем, была нивелирована неплохой статистикой по Франции.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – попытка зацепиться за уровень 1.3330 с ориентиром на 1.3500.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются разнонаправлено: быстрая смотрит горизонтально, медленная – понижательно – признак коррекции или будущей смены понижательного тренда. Повышательный уровень поддержки проходит через уровень 1.3330. Важный уровень сопротивления –1.3500.
Индикатор MACD остается в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция – признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем сохранять длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерсом на Nikkei стоит торговать от покупок

Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH2) в понедельник падает.
Впрочем, утром фьючерс укреплялся на фоне сильной пятничной статистики по США, а также решения саммита ЕС – в частности, процесса ужесточения в бюджетной сфере Евросоюза.
Кроме того, в ходе саммита было принято решение и об активизации процесса запуска фонда EMS объемом 500 млрд евро.
Решения саммита, безусловно, позитивны, однако рынки все еще убеждены, что у Европы нет долгосрочной стратегии.
В корпоративном секторе бумаги Olympus Corp выросли на 7.8% на корпоративных новостях. Акции James Hardie Industries SE выросли на 2.2%, бумаги Sony Corp укрепились на 1.2%. Акции Esprit Holdings Ltd потеряли 1.7%.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – остановка продаж у отметки 8500 пунктов с последующим ростом и ориентиром на 8800 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор остается в зоне перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от покупок до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на S&P стоит держать короткие позиции

Во вторник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) восстанавливается.
Внимание сегодняшнего дня будет сконцентрировано на заседании ФРС США.
Федеральная резервная система, возможно, отложит какие-либо изменения в кредитно-денежной политике до 2012 года, так как европейский долговой кризис и неопределенность вокруг сокращения расходов бюджета США дают и без того массу сигналов рынку. Как уточняет WSJ, вместо этого Федрезерв на декабрьском заседании уделит больше внимании вопросу повышения прозрачности собственной деятельности.
То же издание пишет, что в текущем квартале американская экономика может показать максимальный темп прироста со II квартала 2010 года, несмотря на сохранение части рисков. При этом экономисты Goldman Sachs повысили свои ожидания по темпам роста экономики США на этот квартал до 3.7% (3.5% ранее), в Nomura ждут 3.9%-ного роста ВВП.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 17.30 мск выйдут данные по розничным продажам за ноябрь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.5%). В 19.00 мск будут представлены показатели по запасам на складах в октябре. В 23.15 мск станет известно решение ФРС США по процентной ставке.
Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции, текущая цель – тест уровня 1217 пунктов с разворотом к уровню 1260 пунктов.
Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор сигнализирует о развитии сценария продаж при выходе из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов.

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Dax стоит держать короткие позиции

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) в среду вышел в плюс.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня снизился на 0.5%. С начала года индикатор потерял 14%.
Накануне продажи фьючерса ускорились, когда канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что против повышения предельно допустимого размера фонда ESM, который должен начать работу летом 2012 года и составляет 500 млрд евро. Утром фьючерс отыгрывал пассивную позицию ФРС США.
В середине недели игроки внимательно следят за очередными аукционами Италии, которая готова предложить рынку 3 пятилетние облигации под 3 млрд евро и Германии, которая намерена разместить двухлетние долговые бумаги объемом в 5 млрд евро.
В корпоративном секторе акции Antofagasta просели на 1.7%, бумаги Rio Tinto сократились на 1.6%. Акции Tele2 рухнули на 4.6%.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – попытка пробоя уровня 5800 пунктов открывает перспективы снижения до уровня 5500 пунктов.
Индикатор MACD остается в положительной области – отмечаем оформление повышательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).