Hi-End кластерные индикаторы FX Matrix для моментального комплексного анализа динамики рынка

[Геннадий Попов]

Ну вот как то так получается, за тот же период с теми же настройками на тиковых данных с дукаса :

Спойлер: картинка

Можете сами попробовать, по инструкции "99,9" всё нормально ставится и работает:
http://forexsystemsru.com/poleznye-dlya-treidera-utility/74121-testirovanie-s-kachestvom-99-9%25-v-mt4.html#post755435

Попробуйте, раз уж вы тестируете на тиках и у вас всё работает, увеличить DistancePoint и еще дополнительно прогнать TrailingStop.
По всем тестам (на всех закономерностях) количество сделок обратно пропорционально среднему профиту на сделку.

Спасибо за помощь!!

 

[tommy27]

Я пока нетбук юзаю и тестирование на всех закономерностях у меня займёт вечность, так что могу прогнать только конкретный сет.

 

[Геннадий Попов]

Я пока нетбук юзаю и тестирование на всех закономерностях у меня займёт вечность, так что могу прогнать только конкретный сет.

"На всех закономерностях" - это обобщение.
Требуется прогнать только указанные опты: DistancePoint и TrailingStop, в совокупности, добившись меньшего количества сделок при высоком профите на сделку и при общей устойчивости.

 

[SEXMashine]

А у меня вот такой результат с 1 ноября по сегодня.
Котировки Дукаса с динамическим спредом.
Поставил на оптимизацию за этот период.
Оптимизирую трейлинг стоп и дистансе поинт.
Утром проснусь посмотрю что выдаст.
Сейчас уже поздно, 3 ночи.
----------------------------
Пошли первые прогоны.

 

[Геннадий Попов]

А у меня вот такой результат с 1 ноября по сегодня.
Котировки Дукаса с динамическим спредом.
Поставил на оптимизацию за этот период.
Оптимизирую трейлинг стоп и дистансе поинт.
Утром проснусь посмотрю что выдаст.
Сейчас уже поздно, 3 ночи.
----------------------------
Пошли первые прогоны.

Любопытно. )
Только не понятно одно: почему, при уменьшении дистанции, растет профит на сделку? Вроде должно быть наоборот.
Вы, наверное, забыли выставить KellyPercent=0

 

[bot14]

Очень давно уже не занимался экспертами, большой истории нет. Результаты тестера с 6 по 27 декабря. Оптимизацию проведена за этот же период, хотя смысла в этом мало ))

Спойлер: KellyPercent=20

Спойлер: KellyPercent=50

 

[SEXMashine]

Играюсь с настройками с самого утра и результаты самые разные.
Есть и бешеный темп разгона (с 50$ до 1000000$ за 15 дней) и обычные (50 - 100% за месяц).
Пришел к выводу: чем больше сделок - тем больше прибыль.
В основном за результат отвечает "Дистансе поинт", чем меньше тем больше прибыль. Трейлинг мало что меняет, оптимальное значение у меня значение "6".
Параметр ТаймСтепСек выставил 13 (тоже оптимизировал), и заодно меньше приказов на модификацию отложек.
Котировки от Дукаса. Это внушает некоторое доверие к тесту.
Напрягает только количество сделок - очень большое, думаю ДЦ не даст работать советнику в таком режиме.

 

[Геннадий Попов]

Очень давно уже не занимался экспертами, большой истории нет. Результаты тестера с 6 по 27 декабря. Оптимизацию проведена за этот же период, хотя смысла в этом мало ))
...

Достоверные результаты можно получить только на реальной тиковой истории и реальном (плавающем) спреде.
Не могу я пока прогнать на реальных тиках. На Mac проги для PC устанавливаю через CrossOver, и не всё работает. Жаль, недавно ноут (PC) продал за ненадобностью.
Но SEXMashine помогает, мир не без добрых людей. )

Играюсь с настройками с самого утра и результаты самые разные.
...
Пришел к выводу: чем больше сделок - тем больше прибыль.
...

Покажите, пожалуйста, результаты тестов при "выключенном" KellyPercent (=0).

 

[Актёр Актёр]

Играюсь с настройками с самого утра и результаты самые разные.
Есть и бешеный темп разгона (с 50$ до 1000000$ за 15 дней) и обычные (50 - 100% за месяц).
Пришел к выводу: чем больше сделок - тем больше прибыль.
В основном за результат отвечает "Дистансе поинт", чем меньше тем больше прибыль. Трейлинг мало что меняет, оптимальное значение у меня значение "6".
Параметр ТаймСтепСек выставил 13 (тоже оптимизировал), и заодно меньше приказов на модификацию отложек.
Котировки от Дукаса. Это внушает некоторое доверие к тесту.
Напрягает только количество сделок - очень большое, думаю ДЦ не даст работать советнику в таком режиме.

Спасибо за тесты, выложите сеты пожалуйста =)

 

[SEXMashine]

Покажите, пожалуйста, результаты тестов при "выключенном" KellyPercent (=0).

Готово.

Думаю с "ДистансеПоинт" (1) ДЦ не даст открыть ордер, поэтому значение примерно "40" (4 пункта от цены 0.0000) будет самый раз, и график доходности с этим значением стабильный, без просадок. И сделок меньше что нам "на руку". Попозже выложу "адекватный", стабильный сет который можно будет поставить на микро реал для тестов.

А вообще хочу сказать спасибо Вам за советника! Вариаций настроек много, радует очень что не мартин (!), лот можно завышать до предела (играться, во всех смыслах этого слова) и получать хорошую прибыль.

 

[SEXMashine]

Спасибо за тесты, выложите сеты пожалуйста =)

Пожалуйста. Так настройки все на скрине есть )

 

[Геннадий Попов]

Готово.

Думаю с "ДистансеПоинт" (1) ДЦ не даст открыть ордер, поэтому значение примерно "40" (4 пункта от цены 0.0000) будет самый раз, и график доходности с этим значением стабильный, без просадок. И сделок меньше что нам "на руку". Попозже выложу "адекватный", стабильный сет который можно будет поставить на микро реал для тестов.

А вообще хочу сказать спасибо Вам за советника! Вариаций настроек много, радует очень что не мартин (!), лот можно завышать до предела (играться, во всех смыслах этого слова) и получать хорошую прибыль.

Пожалуйста. Пользуйтесь на здоровье!

При "ДистансеПоинт"=1 средняя прибыль на сделку ("матожидание") "у вас" 15 центов. )) Чуть что, советник так же красиво начнет сливать, как рисует эквити в тестере.
Искушаете народ такими красивыми, но опасными графиками прибыли.

Надо, при "КеллиПерсенте"=0, подбирать значения оптов так, чтобы средняя на сделку прибыль была хотя бы от пары спредов и выше, но не слишком высокой, иначе падает общая прибыль, сделок-то становится меньше.

Да, адекватный сет необходим. Тогда все смогут погонять на демках и на реале, а затем сравним результаты.

 

[SEXMashine]

Вот все что мне удалось получить на истории с 01.11.13 по 28.12.13.
Больше данных пока у меня нет (скачивается).
График доходности получился достаточно стабильный, прибыль высокая, лот я выставлял максимальный дабы проверить на прочность советника.
Период модификации отложек равен "30" (в результате меньше команд отсылаемых ДЦ)
Дистанция от цены до отложки составила 35 (3,5) пунктов, ниже думаю ДЦ не даст открывать ордера.
Трейлингстоп составил значение "6".
Время работы с 00.00 и составляет 21 час работы (но это еще надо выставлять, т.к. время помоему разное и некоторых ДЦ)
КеллиПерсент на усмотрение, я выставил 100 (все зависит от "жадности")
Ниже два графика, с Келли персент 100 и 0.
Старт везде с 50$

 

[SEXMashine]

Вот все что мне удалось получить на истории с 01.11.13 по 28.12.13.
Больше данных пока у меня нет (скачивается).
График доходности получился достаточно стабильный, прибыль высокая, лот я выставлял максимальный дабы проверить на прочность советника.
Период модификации отложек равен "30" (в результате меньше команд отсылаемых ДЦ)
Дистанция от цены до отложки составила 35 (3,5) пунктов, ниже думаю ДЦ не даст открывать ордера.
Трейлингстоп составил значение "6".
Время работы с 00.00 и составляет 21 час работы (но это еще надо выставлять, т.к. время помоему разное и некоторых ДЦ)
КеллиПерсент на усмотрение, я выставил 100 (все зависит от "жадности")
Ниже два графика, с Келли персент 100 и 0.
Старт везде с 50$

Вот тест с 1 августа 2013 по 28 декабря 2013.
Келли персент 0 и 100
Все стабильно ))) Черт, чтото в этом советнике есть )))
Геннадий, любуйтесь на свое произведение )))
Круто, что сказать, нет слов )))

 

[ShadowCandle]

Вот тест с 1 августа 2013 по 28 декабря 2013.
Келли персент 0 и 100
Все стабильно ))) Черт, чтото в этом советнике есть )))
Геннадий, любуйтесь на свое произведение )))
Круто, что сказать, нет слов )))

Попридержите коней, не забывайте про "тепличные" условия тестера даже с 99% качеством моделирования, особенно для лотов начиная от 0.1 и выше. На реале картинка будет мягко говоря другой, кроме того Дукас - это не панацея для моделирования котировок, особенно при таком движении трала :?:

 

[Геннадий Попов]

Попридержите коней, не забывайте про "тепличные" условия тестера даже с 99% качеством моделирования, особенно для лотов начиная от 0.1 и выше. На реале картинка будет мягко говоря другой, кроме того Дукас - это не панацея для моделирования котировок, особенно при таком движении трала :?:

Думаю точно так же.
Поэтому хотелось бы всегда добиваться высокого среднего профита на сделку.
Как бы сначала он, а потом уже общая прибыль.

 

[ShadowCandle]

Идея ваша заинтересовала, и взаимосвязь валют тоже надо использовать по полной, но пока нет времени досконально вникнуть, и, может быть, что-то подсказать в модификации и/или создании кода, поэтому для себя отложил на следующий год Пока только наблюдаю за обсуждением и результатами...
М1 очень сложный ТФ для оптимизации и поиска решений, но так сказать "бороться и искать..."

 

[Актёр Актёр]

Попридержите коней, не забывайте про "тепличные" условия тестера даже с 99% качеством моделирования, особенно для лотов начиная от 0.1 и выше. На реале картинка будет мягко говоря другой, кроме того Дукас - это не панацея для моделирования котировок, особенно при таком движении трала :?:

А какие причины того, что на реале будет картинка другой?
Вы имеете ввиду резкое движение цены??? Или в каком плане?
А так мне кажется на демо ставить и смотреть в чем причина. В понедельник поставлю на армаду =)

 

[alex1978]

А какие причины того, что на реале будет картинка другой?

Вопрос риторический

зы
там столько модификаций внутри минутной свечи что на реале вообще ничего не будет похожего с тестером.
Тем более у каждого брокера" свои тики" Это я про демо.
Про реал вообще не говорю-там ещё и проскальзывания бывают...но на демке можно конечно поиграться

 

[matro3]

Тоже на тиках:
http://forexsystemsru.com/sovetniki/46677-sovetnik-woc.html