Индикатор CCI 2M2X, или танки грязи не боятся

AlexeNP

Элитный участник
Не так давно, читаю я вот такое)

"каароче, Standart Deviation, ATR и CCI = это индюки для детей!? 🤣 🤣
вы б тогда уже выкладывали mq4, шо б мы подивилися на красоту вашей математики"

Так, думаю сам себе, будет вам математика раз уж вы такие отважные.
Берем индикатор CCI.
Попробуйте ответить на вопрос: в каком году он был разработан?
Даже более конкретно спрошу: в каком веке его сделали?
И даже еще конкретнее - в каком тысячелетии им пользоваться-то начали?

Ну-с, давайте глянем на внутренности сего чуда:

CCI = k * (p - SMA) / MAD

k - некий коэффициент
p - текущая цена
SMA - простая скользящая средняя
MAD - среднее абсолютное отклонение типичной цены от её скользящей средней

Сначала посмотрим что это за MAD такой. В этих ваших интернетах про него написано в числе прочего: "Среднее абсолютное отклонение использовалось в качестве оценки отклонения в исследовании операций на заре развития вычислительной техники, так как требовало меньших затрат вычислительных ресурсов по сравнению с более целесообразным среднеквадратическим отклонением".

Стоп, думаю сам себе, давайте поставим среднеквадратичное отклонение. Тогда формула начнет сугубо напоминать аргумент функции нормального распределения. То есть, получается что мы высчитываем разность между текущей ценой и ее средним значением за период, и нормализуем эту разницу по значению дисперсии. Вот сам-то хоть понял чё написал?
То есть у нас будет получаться результат лежащий в пределах. определенных правилом 3 сигм. То есть значения в рамках плюс/минус 1 будут составлять 68%, плюс/минус 2 - 95%, плюс/минус 3 - 99%.
Ах да, коэффициент же у нас еще. Дело в том, что когда этот индикатор народился на свет, движение цен на рынке (по сравнению с нынешними) было мизерным, поэтому и требовались всякие усилители, чтобы изменения бросались в глаза. Сейчас эта морока совершенно ни к чему. Давайте пользоваться простой моделью, с линейным отображением.
Маленькое наблюдение этот коэффициент был прописан как 1/0.015 что вообще-то означает умножение на 66.6

Что ж, под эту всю геометрию и перепишем данный индикатор.

EURUSDH11.png

EURUSDH12.png

PeriodCCI - длина расчитываемого периода в барах. Допустимое значение 2-255
Все остальные штучки-дрючки интуитивно понятны.

Основной недостаток этого индикатора заключается в том, что он строится на предположении что цена ведет себя по закону нормального распределения.

PS: а еще я согласен с этим утверждением...
 

Вложения

  • CCI 2M2X.mq4
    3,7 КБ · Просмотры: 97
  • CCI 2M2X.mq5
    2,7 КБ · Просмотры: 29

Sergey85

Прохиндей!
Я как-будто какую-то научную работу прочитал. :) Скачал. Спасибо!
 

antares1

Местный житель
" .........дисперсии"

после этого меня так качнуло.........
чуть со стула не упал от хохота.........
 

juror

Местный знаток
Если не сложно, то можно пристроить дивер.
 

Вложения

  • EURUSDm 2020.11.13 21.03.50.png
    EURUSDm 2020.11.13 21.03.50.png
    92,6 КБ · Просмотры: 176

AlenaS

Элитный участник
Повторюсь, глюкануло Люблю ясные головы или умы. У самой по теории вероятностей была четвёрка с натяжкой. Функции, матрицы, интегралы, с этим было всё нормально. Алекс, какая в этом практическая польза, научите. Вижу дивер на евре на Н4
 

Platoon

Гуру форума
Повторюсь, глюкануло Люблю ясные головы или умы. У самой по теории вероятностей была четвёрка с натяжкой. Функции, матрицы, интегралы, с этим было всё нормально. Алекс, какая в этом практическая польза, научите. Вижу дивер на евре на Н4
Такая же как и от штатного (терминального) CCI.
Наложи их друг на друга и всё увидишь.
Новый CCI - красный.

2020-11-13_20-24-46.png
 

Platoon

Гуру форума
смысл в математике.
площадь прямоугла можно по старинке считать - длину Х ширину,
а можно и через интегральчик.

Вот здесь то же самое.
 

saw

Местный знаток
смысл в математике.
площадь прямоугла можно по старинке считать - длину Х ширину,
а можно и через интегральчик.

Вот здесь то же самое.
практический смысл? Лекция по математике мне не нужна.
 

AlexeNP

Элитный участник
juror
AlenaS
вообще говоря, тут нужно немного подумать... CCI он был, им и остался... но - если к нему добавить коэффициенты асимметрии и эксцесса... или уйти от нормального распределения к распределению Коши, то это может получиться интересно... первом случае - бОьшая информативность по текущему моменту, а вот во втором - бОльшая прогностическая ценность
 

AlexeNP

Элитный участник
Вот просто, идя по пути создателя индикатора, мы можем примерно представить и то что он хотел бы сделать... Заметь, от вычисления дисперсии он отказался только потому, что в то время эта операция была слишком дорога... а уж про вычисление коэффициента асимметрии он даже мечтать не мог (хотя, как мне кажется, это было бы вторым его действием)... а мы всё это можем, но стесняемся почему-то
 

AlenaS

Элитный участник
juror
AlenaS
вообще говоря, тут нужно немного подумать... CCI он был, им и остался... но - если к нему добавить коэффициенты асимметрии и эксцесса... или уйти от нормального распределения к распределению Коши, то это может получиться интересно... первом случае - бОьшая информативность по текущему моменту, а вот во втором - бОльшая прогностическая ценность
ой, Алекс, для меня это тёмный лес, но если вы что то додумаете, то мы же только ЗА. Дерзайте, хотя бы для эксперимента. вдруг вы будущий Ганн или Билл Вильямс.
 

AlenaS

Элитный участник
а дальше пойдет такая дисперсия.........
А что вы накинулись на человека. Ну, да. поторопился, но высказал своё мнение. Вспомните фильм Полёт над гнездом кукушки, где Джек Николсон пытался сдвинуть огромный камень с места чтобы сбежать из психушки. Все над ним посмеялись, а он сказал Я хотя бы попробывал. А вы что? Он вам ни чем не обязан ,не обязан ничего выкладывать.
 
Последнее редактирование:
Верх