Друзья, всем привет.
Недавно заинтересовался опционным анализом рынка, начал изучать отчеты биржи CME Group и пытаться что-то автоматизировать.
Немного о индикаторе CME VLevels.
Для тех, кто не в курсе.
CME Group – это Чикагская товарная биржа. На ней торгуется 40% всех мировых контрактов по опционам и фьючерсам. Биржа ведет прозрачную отчетность и каждый день публикует отчетные бюллетени. Нас же будут интересовать опционы на валюту EUR, GBP, AUD и т.д.
Из этих отчетов мы можем посмотреть реальные объемы торгов и уровни, на которых собрано большое количество опционных контрактов. И исходя из этих данных, с большей вероятностью предполагать, где может начаться разворот тренда, что бы выгодно занять позицию, или зафиксировать прибыль.
Далее о самом индикаторе.
Индикатор отображает на графике горизонтальные линии поддержки и сопротивления, на которых накоплен значительный открытый интерес (собрано большое количество открытых контрактов) на покупку или на продажу.
Так же выводит надпись, какое именно количество контрактов собрано на уровне и его изменение относительно предыдущего торгового дня.
Откуда берутся эти уровни?
Каждый день в 9:00 МСК специальный скрипт скачивает новый отчет, выбирает из него нужные данные для расчета и сохраняет в базу данных. Особо интересные уровни скрипт отмечает и отдает индикатору.
Немного о настройках и о том, что может индикатор.
Настройки индикатора:
Option_Month, Option_Year – выбираем за какой опционный месяц анализируем.
Get_Type – Тип уровней
Strike_Type - Отображение уровня – индикатор может расставлять уровни на графике как с учетом премии за риск, так и без нее, то есть линии будут расположены строго на страйках.
ATM - Отображать уровни – все или только без денег. Как правило опционы которые уже вышли в деньги бывают нам не интересны, и только загромождают график, поэтому вы можете отключить их отображение, что бы не загромождать график.
GMT – выбор времени брокера, для корректного отображения линий
CALL_W1, CALL_W2, CALL_W3, CALL_W4, CALL_W5 – цвета линий для опционов CALL
PUT_W1, PUT_W2, PUT_W3, PUT_W4, PUT_W5 – цвета линий для опционов PUT
Text_size, Text_Color – индикатор пишет около каждой линии значение открытого интереса и изменение открытого интереса. Этим параметром вы можете регулировать размер и цвет шрифта для отображения.
Так же в ЛК на сайте вы можете более подробно анализировать все отчеты, с построением графиков и наглядным отображением Важных уровней. Для себя можете делать пометки и оставлять комментарии для дальнейших исследований.
Скачать этот и другие индикаторы Вы можете в ЛК на сайте vlevels.ru
Регистрация | Тарифы и цены
Администратор: [email protected]
Поддержка: [email protected]
Недавно заинтересовался опционным анализом рынка, начал изучать отчеты биржи CME Group и пытаться что-то автоматизировать.
Немного о индикаторе CME VLevels.
Для тех, кто не в курсе.
CME Group – это Чикагская товарная биржа. На ней торгуется 40% всех мировых контрактов по опционам и фьючерсам. Биржа ведет прозрачную отчетность и каждый день публикует отчетные бюллетени. Нас же будут интересовать опционы на валюту EUR, GBP, AUD и т.д.
Из этих отчетов мы можем посмотреть реальные объемы торгов и уровни, на которых собрано большое количество опционных контрактов. И исходя из этих данных, с большей вероятностью предполагать, где может начаться разворот тренда, что бы выгодно занять позицию, или зафиксировать прибыль.
Далее о самом индикаторе.
Индикатор отображает на графике горизонтальные линии поддержки и сопротивления, на которых накоплен значительный открытый интерес (собрано большое количество открытых контрактов) на покупку или на продажу.
Так же выводит надпись, какое именно количество контрактов собрано на уровне и его изменение относительно предыдущего торгового дня.
Откуда берутся эти уровни?
Каждый день в 9:00 МСК специальный скрипт скачивает новый отчет, выбирает из него нужные данные для расчета и сохраняет в базу данных. Особо интересные уровни скрипт отмечает и отдает индикатору.
Немного о настройках и о том, что может индикатор.
Настройки индикатора:
Option_Month, Option_Year – выбираем за какой опционный месяц анализируем.
Get_Type – Тип уровней
- OI по уровням – индикатор выбирает из всех страйков только те, на которых накопился значительный объем, и отображает на графике только их.
- Большое нарастание OI – Индикатор смотрит на весь указанный опционный месяц и выводит на график только те уровни, на которых за один день было большое накопление объема. Какое именно можно указать в параметре Get_Value. То есть если мы указываем Get_Value = 1000, то на графике появятся только те уровни, на которых за один день было изменение открытого интереса более чем на +1000 контрактов.
- Большой объем торгов – Индикатор смотрит на весь опционный месяц и выводит на график только те уровни, на которых за один торговый день было проторговано большое количество контрактов. То есть если мы указываем в Get_value = 1000, то на графике появятся только те страйки, на которых за один день торговый объем превышал 1000 контрактов в пределах одного уровня.
- Получит сохраненные уровни - в личном кабинете на сайте каждый пользователь может сохранить только нужные ему уровни. Поставив настройку индикатора в это положение сохраненные пользовательские уровни будут отображаться на графике в торговом терминале.
Strike_Type - Отображение уровня – индикатор может расставлять уровни на графике как с учетом премии за риск, так и без нее, то есть линии будут расположены строго на страйках.
ATM - Отображать уровни – все или только без денег. Как правило опционы которые уже вышли в деньги бывают нам не интересны, и только загромождают график, поэтому вы можете отключить их отображение, что бы не загромождать график.
GMT – выбор времени брокера, для корректного отображения линий
CALL_W1, CALL_W2, CALL_W3, CALL_W4, CALL_W5 – цвета линий для опционов CALL
PUT_W1, PUT_W2, PUT_W3, PUT_W4, PUT_W5 – цвета линий для опционов PUT
Text_size, Text_Color – индикатор пишет около каждой линии значение открытого интереса и изменение открытого интереса. Этим параметром вы можете регулировать размер и цвет шрифта для отображения.
Так же в ЛК на сайте вы можете более подробно анализировать все отчеты, с построением графиков и наглядным отображением Важных уровней. Для себя можете делать пометки и оставлять комментарии для дальнейших исследований.
Скачать этот и другие индикаторы Вы можете в ЛК на сайте vlevels.ru
Регистрация | Тарифы и цены
Администратор: [email protected]
Поддержка: [email protected]
Вложения
Последнее редактирование модератором: