Геннадий Попов
Элитный участник
Добавлю
.
Стратегия должна отвечать на "детский" вопрос "Почему"? )
* Если идти от обратного, а не строить её, как было бы правильно, после ответа "Потому".
Почему здесь мы покупаем?
Потому что...
Почему здесь мы продаем?
Потому что...
Почему эта стратегия работает с этими валютными парами?
Потому что...
Почему стратегия лучше работает в определенное время?
Потому что...
Почему такие фильтры?
Почему такие ордера?
И т.д.
---
Далее, у "Потому что..." должно быть подтверждение.
Найденная закономерность должна проверяться и подтверждаться.
Разброс результатов при изменении ключевых параметров должен быть достаточно равномерным.
Это говорит об устойчивости.
Риски должны быть умеренными. Даже более чем умеренными.
Например, если подкидывать монетку, у которой вероятность падения орлом вверх составляет 70%, но при этом ставить на каждый бросок все свои средства, вы со 100% вероятностью проиграете все деньги в ближайшее время.
---
Как говорится, когда есть сильный тренд, все трендовые системы, так или иначе, приносят прибыль. )
Но в них могут быть совершенно безосновательные условия и фильтры, которые никак не описывают рынок.
Основное же отличие робастных систем от систем, не имеющих в основании логики, описывающей реальные свойства рынка, - это статистически устойчивые результаты.
Репрезентативная выборка для Форекс-систем - это >1000 сделок.
На таком количестве уже отслеживаются вероятности где-то в 55%.
А более 55% Фора практически не дает.
Системы, построенные на меньшем протестированном количестве сделок, ненадежны.
---
Самое глупое - это выдавать желаемое за действительное.
Действительность же такова, что иногда 7000 сделок идут в плюс, а когда меняются фундаментальные факторы (например, крупные игроки находят и начинают использовать эту закономерность), еще 5000 сделок идут в минус (они идут в 0, но от вашего счета с каждой сделкой отнимается спред, комиссия и накладные расходы).
---
Система должна сохранять устойчивость при разных рыночных ситуациях.
График прибыли системы не должен повторять график цены.
То есть, периоды волн эквити должны быть шире периодов волн ценового движения.
---
Система должна учитывать погрешности тестирования - это особенно актуально для тестера MT4.
Система должна обладать динамически рассчитываемым размером ставки. Лотом в % от капитала.
Такие системы значительно больше зарабатывают, когда зарабатывают, и значительно меньше сливают в просадках.
---
Система должна быть близка вам, вашему характеру.
Готовы ли вы, условно, совершать, например, всего лишь одну сделку в год, но со 100% вероятностью получить прибыль в 20%? ))
Или вам интересней наблюдать за десятками сделок в сутки?
Это тоже важный фактор.
Желательно, чтобы система была переносима на разные торговые инструменты, пусть и после некоторой модернизации.
Например, раньше были гэпы по йене (плюс еще интервенции Банка Японии). Но тольок по ней. Многие на этом зарабатывали.
Гэпы прекратились - и что делать дальше? Системы-то уже нет.
---
И так далее...
Самое важное: вы должны четко понимать, ПОЧЕМУ происходят определенные изменения на рынке, знать их причины, объяснять эти причины, и только после этого строить свою стратегию.
.
.
Стратегия должна отвечать на "детский" вопрос "Почему"? )
* Если идти от обратного, а не строить её, как было бы правильно, после ответа "Потому".
Почему здесь мы покупаем?
Потому что...
Почему здесь мы продаем?
Потому что...
Почему эта стратегия работает с этими валютными парами?
Потому что...
Почему стратегия лучше работает в определенное время?
Потому что...
Почему такие фильтры?
Почему такие ордера?
И т.д.
---
Далее, у "Потому что..." должно быть подтверждение.
Найденная закономерность должна проверяться и подтверждаться.
Разброс результатов при изменении ключевых параметров должен быть достаточно равномерным.
Это говорит об устойчивости.
Риски должны быть умеренными. Даже более чем умеренными.
Например, если подкидывать монетку, у которой вероятность падения орлом вверх составляет 70%, но при этом ставить на каждый бросок все свои средства, вы со 100% вероятностью проиграете все деньги в ближайшее время.
---
Как говорится, когда есть сильный тренд, все трендовые системы, так или иначе, приносят прибыль. )
Но в них могут быть совершенно безосновательные условия и фильтры, которые никак не описывают рынок.
Основное же отличие робастных систем от систем, не имеющих в основании логики, описывающей реальные свойства рынка, - это статистически устойчивые результаты.
Репрезентативная выборка для Форекс-систем - это >1000 сделок.
На таком количестве уже отслеживаются вероятности где-то в 55%.
А более 55% Фора практически не дает.
Системы, построенные на меньшем протестированном количестве сделок, ненадежны.
---
Самое глупое - это выдавать желаемое за действительное.
Действительность же такова, что иногда 7000 сделок идут в плюс, а когда меняются фундаментальные факторы (например, крупные игроки находят и начинают использовать эту закономерность), еще 5000 сделок идут в минус (они идут в 0, но от вашего счета с каждой сделкой отнимается спред, комиссия и накладные расходы).
---
Система должна сохранять устойчивость при разных рыночных ситуациях.
График прибыли системы не должен повторять график цены.
То есть, периоды волн эквити должны быть шире периодов волн ценового движения.
---
Система должна учитывать погрешности тестирования - это особенно актуально для тестера MT4.
Система должна обладать динамически рассчитываемым размером ставки. Лотом в % от капитала.
Такие системы значительно больше зарабатывают, когда зарабатывают, и значительно меньше сливают в просадках.
---
Система должна быть близка вам, вашему характеру.
Готовы ли вы, условно, совершать, например, всего лишь одну сделку в год, но со 100% вероятностью получить прибыль в 20%? ))
Или вам интересней наблюдать за десятками сделок в сутки?
Это тоже важный фактор.
Желательно, чтобы система была переносима на разные торговые инструменты, пусть и после некоторой модернизации.
Например, раньше были гэпы по йене (плюс еще интервенции Банка Японии). Но тольок по ней. Многие на этом зарабатывали.
Гэпы прекратились - и что делать дальше? Системы-то уже нет.
---
И так далее...
Самое важное: вы должны четко понимать, ПОЧЕМУ происходят определенные изменения на рынке, знать их причины, объяснять эти причины, и только после этого строить свою стратегию.
.
)
