MERFY
Местный житель
Алекс, както-то улучшить точность индикатора сможем еще?
Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
Мне чисто интересно, как ты анализируешь пересечение, если у мувинга задержка на период?
Surem
Местный житель
Я заметил, сделал вчера пока выходной в торгах а сегодня заметил)) Накидываю к этому ещё что нибудь теперь.
То есть ты решил поделиться тем, что даже не проверил в тестере?
Не надо так делать.
Surem
Местный житель
Вот так гораздо лучшее) Теперь торгуем ориентируясь красная линия вверху над синей или под ней. То есть берём только сигналы вверх в это время или вниз. Цена ещё должна пересечь синею линию. Ну и подвал не забываем.То есть ты решил поделиться тем, что даже не проверил в тестере?
Не надо так делать.
AlexeNP
Гуру форума
можно добавить фильтрацию по, к примеру, многочленам Эрмита - они в вероятностной области ведут себя прилично + можно подобрать длину... может быть еще можно добавить распределения экстремальных значений (если период больше М1). Ну и на этом вполне можно собрать комплекс индикаторов с достаточной точностью
AlexeNP
Гуру форума
есть такая штука - фазовый фильтр. Он по идее должен пропускать все сигналы, но менять их фазу. Его работа зависит от двух параметров R и I. R может быть всяким, I - только положительное. Их значения ограничены, но вот с их подбором я вам не советчик) Смотрим как этот фильтр относится к ценам
но, прикольно может быть его использование с другими индикаторами (вместо price вставить значение какого-либо индикатора). Например, красная - MA, синяя - эта же MA, пропущенная через фильтр.
но, прикольно может быть его использование с другими индикаторами (вместо price вставить значение какого-либо индикатора). Например, красная - MA, синяя - эта же MA, пропущенная через фильтр.
AlexeNP
Гуру форума
еще один бесполезный, но крайне необходимый индикатор - фильтр Бесселя. Его отличительная особенность - максимально гладкая временная задержка. При расчете коэффициентов этого фильтра используются факториалы, поэтому о большой длине можно забыть. Да большая длина вообще говоря не нужна. К примеру, разница между MA с периодами 5 и 25 отсчетов будет заметна без специальных приборов. А фильтр Бесселя при таких же периодах не очень-то отличается
практически можно говорить о том, что этот индикатор интересен при периоде 3 - 10, больший период индикатора вряд ли потребуется. Ну, и конечно использование этого фильтра очень интересно при работе с другими индикаторами. Опять же, например. В некоторых индикаторах используется дополнительное сглаживание выходных линий - этот фильтр сгладит красивше. Но, можно поступить и наоборот - сначала цены обработать этим фильтром, а потом уже дать результат другому индикатору.
практически можно говорить о том, что этот индикатор интересен при периоде 3 - 10, больший период индикатора вряд ли потребуется. Ну, и конечно использование этого фильтра очень интересно при работе с другими индикаторами. Опять же, например. В некоторых индикаторах используется дополнительное сглаживание выходных линий - этот фильтр сгладит красивше. Но, можно поступить и наоборот - сначала цены обработать этим фильтром, а потом уже дать результат другому индикатору.
Период 1 и 3 к цене опен на дневке. Как тока 1 обгоняет 3 вниз или вверх на открытии дня, то у вас есть направление торговли в течении дня.
Дальше дело техники в течении дня отторговать в + зная направление. Есть убыточные дни, но профиты должны перекрывать.
Псевдограаль прям
Вложения
AlexeNP
Гуру форума
Нынче, давайте глянем на фильтр Гильберта. Штука эта хитрая, поэтому на этот фильтр можно посмотреть и так и этак. Самый простой взгляд - этот фильтр вычисляет средний тренд, но коэффициенты у него подобраны как-то жутко непонятно) На этом шаге мы получаем осциллятор.
На следующем шаге начинаем думать таким образом - этот фильтр, как и любой осциллятор, полностью подавляет сигнал. Значит, делаем предположение о сигнале, и добавляем к нему значения фильтра и получим чего-то интересное. Ну, ок. Берем простую среднюю и складываем/вычитаем значения фильтра. В итоге, получаем красоту, которая спасет трейдера)
На следующем шаге начинаем думать таким образом - этот фильтр, как и любой осциллятор, полностью подавляет сигнал. Значит, делаем предположение о сигнале, и добавляем к нему значения фильтра и получим чего-то интересное. Ну, ок. Берем простую среднюю и складываем/вычитаем значения фильтра. В итоге, получаем красоту, которая спасет трейдера)
MERFY
Местный житель
Привет! Алекс. почему-то в советнике, при вызове функции iCustom для получения значения P и Er терминал виснет и очень долго оптимизатор в тестере МТ4 думает над перебором значений именно с этой реализацией индикатора. Глянь плиз, что не так в коде.
AlexeNP
Гуру форума
так перенеси расчеты внутрь советника... это в любом случае быстрее, а здесь - при каждом вызове индикатор (если он отдельно) должен по новой всю историю пересчитывать
MERFY
Местный житель
к сожалению, не умею такое программить (((
AlexeNP
Гуру форума
MERFY
Местный житель
В режиме визуализации тестирования да, а вот в режиме оптимизации по генетическому алгоритму жесть, висит терминал, попробуй.
AlexeNP
Гуру форума
ох, грехи мои тяжкие... че ж все так несуразно-то?
по поводу генетических алгоритмов - это обращайся к тем кто придумал их вставить в тестер...
могу предложить только такой вариант - сначала скриптом собираешь статистику, потом пускаешь советник, правда хз как там файлы будут читаться... но это ты знаешь к кому обращаться)
DiffPeriod должны совпадать