Нейросеть - получение и анализ данных

Karabas BARABAS

Директор Буратины
это СМЕ
-https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-open-interest-profile.html
програм нет все руками...
по инструментам - только мажоры...
 
Последнее редактирование модератором:
  • Like
Реакции: IRIP

Andreika12345

Гуру форума
Переводя на понятный язык, вы утверждаете, что без знания решения, нельзя найти решения?
Немного проще. Без знания алгоритма решения, нельзя этот алгоритм скопировать. Так как копия получится с ошибками. Поскольку сам алгоритм может изменяться от изменений на рынке во времени. Поэтому итоговая версия будет всегда на шаг позади самой ТС.
 

IRIP

VIP-участник
Немного проще. Без знания алгоритма решения, нельзя этот алгоритм скопировать.

говорить о решении задачи, можно только зная ответ
нет?


да и причем тут вообще алгоритмы ... если тема о том, как сохранять информацию по каждой сделке

?!
 

Andreika12345

Гуру форума
говорить о решении задачи, можно только зная ответ
нет?


да и причем тут вообще алгоритмы ... если тема о том, как сохранять информацию по каждой сделке

?!
Насколько я помню, изначальная задача ставилась улучшить любую ТС, используя информацию о сделках. Это невозможно. Так как алгоритм самой ТС неизвестен и неизвестны правила, по которым он подстраивается под рынок.
Это то же самое, как запаздывает любой индикатор от каждого нового значения цены. Точно так же будут запаздывать советы машинного мозга или нейросети, по улучшению любой ТС...
 

-=Читер=-

"Демо Гуру"
Здравствуйте !
По моему скромному мнению, нейросеть может обучаться, предсказывать она сможет наверное при использовании графического анализа на основе "Чарт-паттернов". Если в сеть закинуть основы и их виды, ГиП, треугольники, флаги и прочие. Может быть тогда возможен хоть какой то положительный результат. Имхо конечно, я в программировании ноль так что строго не судите !)

p/s А считывание с графика информации не по получаемым данным, а в режиме сканирования картинки, это как определения личности по геометрическим параметрам. И может если научить сеть изучать и пополнять такую базу паттернов самостоятельно, то тогда и результат будет интереснее..
 
Последнее редактирование:

PIRANHAfx

Элитный участник
p.s.: катастрофически не хватает хотя-бы людей, которые могут в обсуждении не выходить за рамки заранее поставленной темы
может сказывается отсутствие образования у большинства? Или наличие явно выраженных психических расстройств... я не знаю...
давайте обсуждать конкретную тему, не выходя за рамки, и не переходя на личности (в том числе "личность автора" и его "тс")

моя ТС - здесь, не имеет никакого отношения к теме
Ну вы тут пытаетесь вроде сделать то же самое , не?))) У вас тоже чего то не хватает получается?

Вот скажите, что тут обсуждать, что "конкретного" в этой теме?

ТС как раз имеет непосредственное отношение к теме.

Пока в теме вы предлагаете обсудить "как сделать то, не знамо што".


суть, изначально, вопроса, была в том, чтобы постараться найти инструмент, с помощью которого можно сделать слепок входа
но мы не продвинулись не на шаг ...
даже обязательные, неизменные параметры любой ТС не определили ...
Вот вы пишите об инструменте с помощью которого можно сделать слепок входа.

На мой взгляд, прежде чем пытаться сделать что то надо понять зачем, что это даст. Вы же на публичное обсуждение выложили все это, не забыли?
Так будьте готовы к вопросам и недоумению - зачем это делать.

Если вам прям так нужны конструктивы, вы дайте ТЗ что ли, типо сюда двигаемся а сюда не надо.
Вы же понимаете, что у пользователей форума совершенно разный уровень понимания и фокуса на этой теме и совершенно определенно
он не такой как у вас.

На мой взгляд прежде чем переходить к деталям, нужно понять "стратегический замысел" идеи.
То что вы расплывчато, нехотя, урывками, описали как "научить нейросеть моей ТС" это на мой взгляд не похоже на конкретику.

Если нужна запись параметров входа в рынок (для каких то целей)
просто дайте ТЗ программистам или если сами программируете, то сами запишите в буфер то что требуется.
Какие данные могут понадобиться?

Блок сделки:

1.Номер сделки
2.Дата сделки
3.Объем сделки
4.Направление сделки
5.Символ
6.Издержки
7. Параметры выхода (тейк стоп)

Блок рынка
1.ТФ
2.Параметры свечи
3.Объемы свечи
4.Дата время

Параметр входа (инициализация сетапа на вход)

По идее тут должен присутствовать блок параметров сетапа входа (причина открытия сделки)
но так как автор хочет чтобы инструмент был универсальным, то что тут записывать я не знаю
по идее тут должны быть параметры которые прописываются в советнике для входа в рынок
без приказа "опен селл" или "опен бай".

Ну блок баланса
Баланс
Средства
Маржа
и т.д.

Все это должно логироваться в буфер, с которым каким то образом будет взаимодействовать алгоритм какой то нейросети.
 

Put

Элитный участник
Нет никакой проблеммы записать данные сделки в блок, ячейку, буфер и т.д.
Автор сам не знает чего хочет.
Следующим вопросом к публике будет, что делать с этим "слепком".))))
 

IRIP

VIP-участник
Параметр входа (инициализация сетапа на вход)

По идее тут должен присутствовать блок параметров сетапа входа (причина открытия сделки)
но так как автор хочет чтобы инструмент был универсальным, то что тут записывать я не знаю
по идее тут должны быть параметры которые прописываются в советнике для входа в рынок
без приказа "опен селл" или "опен бай".

это всё - не относится к данной ветке
здесь - только про сбор данных по входу
и всё
 

IRIP

VIP-участник
Про обучение нейросети, и прочее - это будет отдельная тема
 

funny59

Гуру форума
Э .... Что за ... Почему нейросети без меня обсуждаете? :):):)
 
  • Like
Реакции: IRIP

funny59

Гуру форума
Привет!
До нейросети еще далеко - пока только нужно понять, как собирать данные реальной торговли
Могу поделиться своим подходом. Однако он не идеальный, но достаточно простой и эффективный.
Честно говоря я до конца не понял посыл в названии темы ... :)
Однако попробую донести свою мысль на "системном" уровне.
Для автоматизации процесса формирования выборки для последующего использования в нейросетевом аппарате надо определиться с тем, что будет подаваться в этот чёрный ящик. Первое с чего надо начинать это с выходов - что конкретно хочется получить на выходе ящика. Да-да главное пока не входы, а именно выходы. Т.е. когда ящик будет давать сигнал бай или селл. Можно глазами или руками определить эти точки, но во первых это очень трудоёмко, а во вторых практически невозможно. Вот тут надо определиться с алгоритмизацией фиксации этих выходов для формирования выборок. В прямую если сказать, то вот такая выборка к примеру, в количестве 1000 пар вход/выход в бай, 1100 пар селл, а 150000 ничего не делать, не даст никакого результата - это можно сказать "вымученная" особенность нейросетей. Забегая вперёд скажу сразу, что количество выборок выходных сигналов должно быть примерно одинаковым!!! Т.е. если у тебя сигналов в бай - 100к, то в селл - должно быть столько же, если есть ещё сигнал наблюдать, то их количество тоже должно быть 100к.
Как это сделать? Можно по разному реализовать - тут всё зависит от творческого подхода ... :)
Расскажу о своём - в качестве оптимального выхода взята обычная машка LWMA. Её период определяется генетическим алгоритмом на глубине выборки, в размере указанном выше - 1234 бара. В качестве фитнеса для генетики используется вот такая формула:
1626164067175.png
Весовые коэффициенты могут быть разными - тут главное идея.
Смысл вкратце прост: (1) предполагаем, что мы знаем значение машки вперёд на один бар; (2) выставляем период и вычисляем профит на истории, а также количество профитных и убыточных сделок; (3) далее определяем вклад каждого трейда и с использованием весовых коэффициентов по формуле выше определяем значение фитнеса для каждого периода; (4) из всех вычисленных значений фитнеса определяем максимальное значение, чей период и является оптимальным для данной глубины выборки.
Т.е. выход ящика у меня имеет всего два состояния: либо вниз, либо вверх, т.е. следующее значение машки либо выше предыдущего, либо ниже. Случалось так, что на определённом тайме ни одного профитного периода не выявлялось на выбранной глубине выборки.
Это пока только выход. Теперь вход ... :) В качестве входов можно 100500 вариантов различных подходов придумать, но как определить какие из всех входов самые значительные? Глазами и руками это определить практически невозможно ...

Продолжение следует, ну если конечно интересует вопрос ...

Поработать надо немного, а то люлей получу от руководства ... :)
 
  • Like
Реакции: IRIP

IRIP

VIP-участник
надо определиться с тем, что будет подаваться в этот чёрный ящик


Первое с чего надо начинать это с выходов - что конкретно хочется получить на выходе ящика.

это пока не обсуждали еще
сейчас только первый этап - это сбор данных
которые нужно будет отправлять в "чёрный ящик"
 

funny59

Гуру форума



это пока не обсуждали еще
сейчас только первый этап - это сбор данных
которые нужно будет отправлять в "чёрный ящик"
То что было ранее предложено в качестве входов - это подойдёт скорее всего для ИИ, но никак для нейросетей. Из предложенного подхода ничего не выйдет - однако это моё мнение. Нейросети думать не могут - для их успешного применения им нужно задать целеуказание.
Чуть позже продолжу изложение своего подхода и тогда продолжим.
 

funny59

Гуру форума
Поработал немного, можно продолжить ... :)
После того как определитесь с выходами, надо определить оптимальные входы. Делаю это я с помощью деревьев решений (в matlab это fitctree): (1) создаю дерево; (2) потом беру кучку возможных входных переменных, к примеру 30-40 штук и прогоняю через дерево; (3) далее отсекаю дерево на глубину до десяти ветвей и смотрю какие из входов в отсечённой макушке вносили самые большой вклад, их оставляю, остальные в урну; (4) таким способом из 100500 переменных выбираю до 10 самых-самых.
Из этих самых-самых уже формируется ВХОДНАЯ выборка для ящика.

Вот это:1626166150174.png по моему глубокому убеждению никак не автоматизировать, если это получится, то исполнитель будет достоин какой-нибудь мировой премии.
Раньше я уже где-то писал про такой ИИ, как я его вижу про 100500 предиктов, скрины графиков, автоматическом определении фитнеса и прочее.
 

funny59

Гуру форума
Да, целеуказание - это ТП в + или >0
не подойдет?
Похоже я понял что ты хочешь сделать ... :)
"Миллионы" алготрейдеров, в том числе сотни, а может и тысячи, финансовых институтов и корпораций уже давно ищут то, что ты решил создать при помощи "горстки" форумных деятелей ... :):):)
Тут на первом этапе тебе только генетика может помочь - из того, что мне известно. Бери какой-нибудь участок графика инструмента - возьми к примеру бар 200-300 на первом этапе. Создай фитнес функцию со 100 входными переменными, в том числе хоть тех, которые перечислены выше, и запускай сколько влезет .... :) Пока не получишь нужного результата.
 
  • Like
Реакции: IRIP

juror

Гуру форума
Нейросеть создать можно(?) на акциях, но не на форе, где 100500 крупных участников.
 
Верх