Обсуждение парного трейдинга

[Санча]

и закрытие на Клозе бара после пересечения (или трал если совокупные позы дали в сумме +++)

Так какого именно пересечения?

Зы - да и разворотные столбики можно пофильтровать - к примеру, если изменение текущего столбика меньше чем на 6% от предыдущего столбика - то цвет менять не будем мелка типа сдвижка - и наоборот

Но в этом случае нам придется пошаманить над кодом самого индюка, чтобы он стал таким образом рисовать столбики?

кстати - вдогонку.. насчёт стопа - и попробуй варианты со стопами первых доливок при изменении сигнала...

Т.е. все повторные позы, кроме первой, в текущей серии будут закрываться при появлении первого столбика противоположного цвета? Ты это имеешь в виду?

 

[NeColla]

-- пересечения 2 макдных машек инструмента
-- да, над кодом индюка Наверняка придётся подшаманить и/или в советнике который бедет использовать данный индюк
-- угу, Все позы... включая и первую, при обратном сигнале( типа раздвижка продолжилась) закрывать ... ну это опционально - на твоё усмотрение....

 

[Kvant]

ну внутри серии (от 0 до 0) лотность не смотрел.... а так..
пока рекомендация такая - если внутри серии, общий результ превысит -100.00 баксов при твоём первоначальном лоте - увеличивай следующие сделки на +1(первоначального)... до отбоя этой просадки, затем лот опять на 1(первоначальный) возвращай...
тогда получится примерно за тот период примерно 1016.20$ в плюс...
типа так:
попробуй реализовать доливки в таком ключе и прогони за период в год - посмотреть макс ДД и уровень доливок....

Спасибо за ответ и рекомендации. Постараюсь все-таки так все и сделать.

 

[sv.]

ну навскидку - к примеру - к 4ому входу тебе уже известна максимальная гистограмма в серии - и если текущая гистограммка менее 10% от максимальной то сигнал игнорируем... т.е. фильтруем по макс столбику в текущей серии...

Зы - да и разворотные столбики можно пофильтровать - к примеру, если изменение текущего столбика меньше чем на 6% от предыдущего столбика - то цвет менять не будем мелка типа сдвижка - и наоборот

Хорошая мысль.

 

[Heroix]

Вот индикатор моей разработки, собирающий тики.
В момент его запуска стартует с нулевой точки. На каждом тике выводит текущее значение цены каждого из инструментов.
Он не связан с графиком, и вешайте его на более активный инструмент из пары.

Посмотрите-повертите, если найдете что интересное - сообщите.

 

[Andri770]

Вот индикатор моей разработки, собирающий тики.
В момент его запуска стартует с нулевой точки. На каждом тике выводит текущее значение цены каждого из инструментов.
Он не связан с графиком, и вешайте его на более активный инструмент из пары.

Посмотрите-повертите, если найдете что интересное - сообщите.

Посмотреть вложение 76101

Предлогаю обнулять его на каждой свече указанного ТФ(в настройки), выводить макс раздвижку ,и раздвижки цена которых в процессе от ноль до ноль точки вернулись ,обратно, в 80-ти%(в настройки) случаев.
ТОчно также можно собрать статистику,по минуткам ,на истории,т.к тиков в истории нет......

 

[Heroix]

Предлогаю обнулять его на каждой свече указанного ТФ(в настройки), выводить макс раздвижку ,и раздвижки цена которых в процессе от ноль до ноль точки вернулись ,обратно, в 80-ти%(в настройки) случаев.
ТОчно также можно собрать статистику,по минуткам ,на истории,т.к тиков в истории нет......

Ок, учту. Думаю, проще не обнулять, а сделать через нормирование цен. Но это позже, не хочу сейчас заморачиваться - есть другие дела.

Однако, вы можете мне помочь дав инфу, как лучше нормировать цены. Всякие WPR - в топку, хреново он нормирует. Если предложите стоящий метод нормирования - сделаю.

 

[LMaster]

Я немного не в курсе. Что подразумевается под "нормированием цен"?

 

[Heroix]

Я немного не в курсе. Что подразумевается под "нормированием цен"?

Т.е., привидение их в похожий друг-другу вид. Допустим, что бы график менялся в диапазоне от -1 до 1 каждой из валют.. по типу МАКД, но без присущих ему лагов.

 

[Andri770]

Т.е., привидение их в похожий друг-другу вид. Допустим, что бы график менялся в диапазоне от -1 до 1 каждой из валют.. по типу МАКД, но без присущих ему лагов.

нет это не нужно,это можно сделать подбором лота,
а нам нужно ,посчитать при каких раздвижках,в 80 ти % случаев цена вернётся обратно ,т.е раздвижки схлопнуться...

 

[Санча]

NeColla, на моем скрине все 3 входа отмечены правильно? И во всех 3 случаях мы евру продаем, а фунт покупаем?

А почему тогда, в первом случае раздвижка ниже нулевой отметки, а во втором и в третьем выше нее, объясни пожалуйста. Может быть в первом случае мы игнорируем такую сделку, т.к. раздвижка ниже нулевой отметки?

И вообще по какому принципу индюк показывает раздвижку относительно нулевой отметки?

И еще вопрос. Как отсеять сигналы (для робота конечно), обведенные на скрине в начале? Подобные сигналы ведь явно не стоит брать.

 

[NeColla]

- да всё правильно - во всех 3х случаях евру продавать фунт на покупку
- на положение раздвижки выше ниже нулевой Внимания обращать Не надо.... - для примера - посмотри на раздвижку буквально через 1 - там вход тоже ниже 0ой...
в общем не обращай внимания - статистически таки сделки всё равно дают ++++
-насчёт фильтра сильно мелких - ну тебе же известно исторически значения гистограмм - и менее 3-5% от среднего значения бара в гистограмме - в пунктах - их отсекать - будет достаточно ....

 

[Анатol]

NeColla, такой вопрос.

Нашли раздвижки,схлопывания,доливки, разные виды мм, применили,оптимизировали.
Вроде все нормально, но хоть тресни - дальше чем 15 -20% в месяц прибыли при таких же просадках в данном методе не достичь.
Новедь видны потенциалы . Видно ведб чтопри каких-то условиях, или в каких
то определенных точках можно не просто парно входить, а схитрить и поставить
отложки на кажной ноге. И, типа если одна нога сработала - то держим и трэйлингуем прибыль по ней. Вторую ногу в 20% случаев даже не цепляет,прибыль
в величине раздвижки забираем, схлопывания еще и близко нет.
Что хочу спросить; не исследовал ли ты данный метод? Где искать и с помощью чего
эти точки - так чтобы % хороших входов по одной ноге довести хотяюы до 60% ?
Пытался прогонять каждую ногу отдельно с целью найти оптимальные точки входов
-получилось что на 15-МИНУТКАХ в среднем один вход в неделю, но правда
соединить две ноги не получается(я не программер)
И еще какая ,если не секрет твоя любимая пара валют?
Только пиши не как програмисту , а просто.

 

[NeColla]

да не мучайся... общий процент прибыльности системы поднимается просто включением в работу Дополнительных пар(кроссов)...
и 60% в месяц брать - это грех... - 25% вполне достаточно
и это.. не увеличением прибыльности займись - а уменьшением максимально дродауна
ибо, в общем случае, Капитал нужный на депо = ДД*3+Маржа на открытие максимальных поз в системе... - эрго - чем меньше ДД, тем больше выхлоп....

(попробуй соединить 2 ноги в Экселе - сделай экспорт котировок в СSV файл и там простым копирование сделай бид аски нужных тебе пар
- или попроси скрипт написать - экспорт значений в отдельный файл - дата время бид аск значение машек - той пары, на которую данный скрипт кинешь в терминале...(глазапротру может сам накатаю.. там 10 строчек текста то всего

 

[Heroix]

нет это не нужно,это можно сделать подбором лота,
а нам нужно ,посчитать при каких раздвижках,в 80 ти % случаев цена вернётся обратно ,т.е раздвижки схлопнуться...

Не согласен.

 

[Andri770]

Ребят , кто может знает как на график эквити индюк прикрутить ,чтоб по этому графику показывал....

 

[NeColla]

какой индюк? например если МАшку стандартную кинешь - то там есть пункт "Применить к"
вот там есть клозе и другое а так же ниже ...Indicator Data
это и будет машка по какому либо индикатору считать...

 

[Andri770]

какой индюк? например если МАшку стандартную кинешь - то там есть пункт "Применить к"
вот там есть клозе и другое а так же ниже ...Indicator Data
это и будет машка по какому либо индикатору считать...

где этот пункт?

 

[jozi]

где этот пункт?

МА бери не из пользовательских индикаторов, а просто в индикаторах, там есть : период ма
метод ма
применить к

 

[NeColla]

немножко изменил код при деинициализации советника - вывод результата не в лог
а в отдельный файл....

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
// создадим файл
  int handle;
  handle=FileOpen("my_data.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE,';');
// в цикле пробежимся по истории сделок и занесём их в файл
  int cnt, ticket, total,TotalOpenOrders;
  total=OrdersHistoryTotal();
  for ( cnt = 0; cnt < total; cnt++ ) {
      if (OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) == true) {
         if (OrderProfit() != 0){
            //Print(OrderOpenTime(),";",OrderType(),";",OrderProfit());
            FileWrite(handle, OrderOpenTime(), OrderType(), OrderProfit() );
            // подставь тут свою информацию - Раздель информации будет  ";" - выставится Автоматически
            // чтобы потом в Екселе открыть по этому разделителю...
            // предварительно, перед открытием в екселе -  надо будет заменить все точки на запятые
            // файл сохранится в папке Alpari\tester\files\my_data.csv
          }
       }
  }
// закроем файл   
  FileClose(handle);
//----
   return(0);
  }

правда там во Врите надо бы вставить небольшой цикл записывающий в один ряд результат Серии сделок (от 0 до 0) - но это нетрудно и вам самим сделать